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| 景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968483 | ||||||||
| 基金代码 | 162605 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 景顺长城鼎益混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 2020年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城鼎益混合（LOF） 场内简称 景顺鼎益 基金主代码 162605 前端交易代码 162605 后端交易代码 162606 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2005年 3月 16日 报告期末基金份额总额 2,654,460,672.98份 投资目标 本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益， 力求基金财产长期稳定的回报。 投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型 MEM为基础的资产配置模型决定基 金的资产配置，并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及 GVI等选股 模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时，本基金运用多因素 模型等分析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险收益最优化 的原则进行投资组合的调整。 业绩比较基准 沪深 300指数×80%＋银行同业存款利率×20% 风险收益特征 本基金严格控制证券市场中的非系统性风险，是风险程度适中的投资 品种。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 景顺长城鼎益混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 302,612,163.70 2.本期利润 1,223,113,319.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.4387 4.期末基金资产净值 5,640,009,726.12 5.期末基金份额净值 2.125 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 25.96% 1.22% 10.33% 0.72% 15.63% 0.50% 过去六个月 19.38% 1.76% 1.61% 1.22% 17.77% 0.54% 过去一年 31.74% 1.46% 7.49% 0.98% 24.25% 0.48% 过去三年 106.77% 1.54% 12.70% 1.00% 94.07% 0.54% 过去五年 126.44% 1.71% -3.05% 1.14% 129.49% 0.57% 自基金合同 生效起至今 1,460.27% 1.61% 202.88% 1.36% 1,257.39% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城鼎益混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金财产的 60%，持有现金和到期日在一 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。按照本基金基金合同的规定，本基金自 2005 年 3月 16日合同生效日起至 2005年 6月 15日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上 述投资组合比例的要求。自 2017年 9月 6日起，本基金业绩比较基准由“富时中国 A200指数× 80%+同业存款利率×20%”调整为“沪深 300指数×80%＋银行同业存款利率×20%”。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘彦春 本基金的 基金经 理、公司 总经理助 理兼研究 部总监 2015年 7月 10 日 - 17年 管理学硕士。曾担任汉唐证券研究员，香 港中信投资研究有限公司研究员，博时基 金研究员、基金经理助理、基金经理等职 务。2015年 1月加入本公司，自 2015年 4月起担任股票投资部基金经理，现任总 经理助理兼研究部总监兼股票投资部基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 景顺长城鼎益混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害 基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的 规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易，但结合 交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，国内疫情迅速得到控制，经济运行逐步恢复，资本市场走出恐慌，大幅反弹。 与以往应对危机方式不同，本轮逆周期政策更多立足于供给端，帮扶企业积极复工复产，在 需求端相对克制。强调精准滴灌，对中小企业扶持力度前所未有；在投资方面也注重精准有效， 5G、数据中心、人工智能等“新基建”成为重点投资领域。从政策效果看，从 3月开始，我国一 些经济指标已经出现修复迹象，5月服务业和制造业 PMI双双升至 50荣枯线以上。基建投资、地 景顺长城鼎益混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 产销售、地产投资均快速反弹。出口大超预期，部分原因在于防疫物资出口高增，以及订单从疫 情严重国家转移到我国。经济快速反弹已经证明了强刺激必要性非常低，预期下半年大概率延续 上半年政策方向。 资金面最为宽松阶段已经过去。货币边际收紧意图主要在于打击资金在金融和实体领域空转， 政策基调仍然在于降低实体融资成本，引导资金进入实体，预期未来会有更多推动资金直达实体 措施出台。现阶段制造业投资低迷、物价处于低位、就业压力较大，预期政策面阶段性继续保持 友好。 中美贸易摩擦、新冠疫情对我国经济运行短期内造成冲击，但很可能促进我国科技产业加快 发展。中美贸易摩擦让我们放弃幻想，加速国产替代；疫情则推动我国传统产业数字化、智能化 进程加快。 我国仍然是世界上最具活力经济体，城镇化率继续提升，产业升级加速推进。科技赋能，效 率提高，变化总能带来投资机会，权益投资大有可为。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020年 2季度，本基金份额净值增长率为 25.96%，业绩比较基准收益率为 10.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,322,448,009.38 93.39 其中：股票 5,322,448,009.38 93.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 159,894,000.00 2.81 其中：债券 159,894,000.00 2.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 188,122,067.23 3.30 8 其他资产 28,881,425.27 0.51 9 合计 5,699,345,501.88 100.00 景顺长城鼎益混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 161,200,000.00 2.86 B 采矿业 - - C 制造业 4,308,369,975.11 76.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 57,619,965.00 1.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 370,481.77 0.01 J 金融业 285,050,000.00 5.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 509,824,821.18 9.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,322,448,009.38 94.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000858 五 粮 液 3,260,000 557,851,200.00 9.89 2 600519 贵州茅台 377,000 551,505,760.00 9.78 3 601888 中国中免 3,309,906 509,824,821.18 9.04 4 603899 晨光文具 8,700,000 475,020,000.00 8.42 5 002311 海大集团 9,800,000 466,382,000.00 8.27 6 000568 泸州老窖 5,000,000 455,600,000.00 8.08 7 600809 山西汾酒 2,189,500 317,477,500.00 5.63 8 600276 恒瑞医药 3,258,677 300,775,887.10 5.33 景顺长城鼎益混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 9 000596 古井贡酒 2,000,000 300,480,000.00 5.33 10 000333 美的集团 5,000,000 298,950,000.00 5.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,894,000.00 2.83 其中：政策性金融债 159,894,000.00 2.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 159,894,000.00 2.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200201 20国开 01 1,000,000 100,140,000.00 1.78 2 200306 20进出 06 600,000 59,754,000.00 1.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 景顺长城鼎益混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,029,422.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,372,927.74 5 应收申购款 26,479,074.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,881,425.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 景顺长城鼎益混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,944,702,183.30 报告期期间基金总申购份额 389,574,506.96 减：报告期期间基金总赎回份额 679,816,017.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,654,460,672.98 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）募集注册的文件； 2、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 景顺长城鼎益混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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