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| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C(006322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968337 | ||||||||
| 基金代码 | 006322 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧预见养老2035三年持有（FOF） 基金主代码 006321 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月10日 报告期末基金份额总额 641,677,520.97份 投资目标 本基金是基金中基金，依照下滑曲线进行大类资产 配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基 金和其他资产，在力争实现养老目标的前提下，寻 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金权益类资产包含股票、股票型基金、过去四 个季度季末股票资产占基金资产比例均不低于50% 的混合型基金。其中权益类资产占比将按照下滑曲 线逐年调整，并预留一定的主动调整空间，在综合 考虑各期限的资产配置需求和影响因素后，本基金 的权益类资产占比按距离目标日期到期日的远近调 整，具体参见基金的招募说明书。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收 益率×（1-下滑曲线值） 风险收益特征 本基金为基金中基金，基金随着所设定目标日期的 临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 3 益类资产的配置比例，从而逐步降低整体组合的波 动性，并实现风险分散的目标。本基金相对股票型 基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较 小，但高于债券基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧预见养老2035三年 持有（FOF）A 中欧预见养老2035三年 持有（FOF）C 下属分级基金的交易代码 006321 006322 报告期末下属分级基金的份额总 额 567,999,996.39份 73,677,524.58份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 主要财务指标 中欧预见养老2035三 年持有（FOF）A 中欧预见养老2035三 年持有（FOF）C 1.本期已实现收益 21,002,760.04 2,629,857.39 2.本期利润 67,063,093.79 8,617,416.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.1232 0.1213 4.期末基金资产净值 756,316,073.75 97,432,912.58 5.期末基金份额净值 1.3315 1.3224 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 4 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 10.19% 0.48% 5.11% 0.41% 5.08% 0.07% 过去六个月 11.38% 0.79% 1.54% 0.67% 9.84% 0.12% 过去一年 22.83% 0.62% 5.59% 0.54% 17.24% 0.08% 自基金合同生 效起至今 33.15% 0.57% 15.02% 0.63% 18.13% -0.06% 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.08% 0.48% 5.11% 0.41% 4.97% 0.07% 过去六个月 11.16% 0.79% 1.54% 0.67% 9.62% 0.12% 过去一年 22.34% 0.62% 5.59% 0.54% 16.75% 0.08% 自基金合同生 效起至今 32.24% 0.57% 15.02% 0.63% 17.22% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 桑磊 基金经理 2018- 10-10 - 12 历任平安资产管理公司风 险管理、组合投资经理（2007 .07-2012.10），中国平安 人寿保险股份有限公司资 产配置管理岗、助理资产 配置经理（2012.10-2015.0 2），中国平安保险（集团） 股份有限公司首席投资官 办公室助理资产策略经理 （2015.03-2015.09），众 安在线财产保险股份有限 公司资产管理部负责人（201 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 6 5.09-2016.08），永诚保险 资产管理有限公司（筹）组 合投资经理（2016.08-2016. 11）。2016-12-01加入中欧 基金管理有限公司，历任 配置研究、投资经理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三月底以来，尽管海外新冠肺炎疫情依然严重，但对疫情的恐慌逐步消退，各国开 始将政策重心转向了支持经济恢复，各国央行货币政策依然维持宽松，主要国家经济恢 复力度超出了市场原先的悲观预期，全球股票、商品等风险资产则一扫三月份的阴霾， 迎来全面大幅度上涨，并且全球主要股票市场以及铜等商品都表现出了较高的相关性， 上涨幅度也有较高的相似度。A股市场中，创业板、中小板等指数涨幅较高，上证综指、 沪深300等指数涨幅相对较低，行业分化延续，休闲服务、电子、医药生物、食品饮料 等行业的涨幅居前，建筑装饰、纺织服装、采掘、银行等行业则表现较差。二季度美国 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 7 国债收益率低位震荡，国内债券收益率则在四月份继续下行后迎来大幅度回升，美元指 数走弱，人民币汇率震荡。 本基金二季度在坚持长期资产配置策略的前提下，通过流动性高的ETF进行资产配 置调整，适当降低组合投资风险，但全球主要股票市场以及铜等商品的上涨幅度和相关 性均超出我们的预期，基金进攻性有所不足。本基金投资的权益类资产仍然以中欧基金 内部长期业绩优异的权益基金为主，外部指数型基金为辅，并继续持有长期业绩优异且 与养老需求较为匹配的医疗行业基金，也直接投资了部分个股。整体权益类资产持仓在 不同的投资风格之间保持适度均衡，避免风格配置过于极端，并积极利用流动性高的ETF 进行资产配置调整和交易，适当降低组合投资风险，同时参与新股申购，增强组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为10.19%，同期业绩比较基准收益率为5.11%；C 类份额净值增长率为10.08%，同期业绩比较基准收益率为5.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 80,358,198.57 9.41 其中：股票 80,358,198.57 9.41 2 基金投资 705,498,151.28 82.59 3 固定收益投资 55,490,551.50 6.50 其中：债券 55,490,551.50 6.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,265,668.17 0.73 8 其他资产 6,588,091.82 0.77 9 合计 854,200,661.34 100.00 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,597,400.00 0.30 B 采矿业 1,735,800.00 0.20 C 制造业 20,281,811.10 2.38 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,247,686.32 0.26 E 建筑业 2,862,000.00 0.34 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 8,208,347.57 0.96 J 金融业 28,950,426.46 3.39 K 房地产业 5,110,400.00 0.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,771,000.00 0.32 S 综合 - - 合计 80,358,198.57 9.41 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.66 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 9 2 601398 工商银行 775,000 3,859,500.00 0.45 3 600406 国电南瑞 185,000 3,746,250.00 0.44 4 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.43 5 600030 中信证券 131,400 3,168,054.00 0.37 6 600104 上汽集团 185,000 3,143,150.00 0.37 7 600195 中牧股份 182,000 2,953,860.00 0.35 8 600050 中国联通 610,000 2,952,400.00 0.35 9 601668 中国建筑 600,000 2,862,000.00 0.34 10 300413 芒果超媒 42,500 2,771,000.00 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 9,004,500.00 1.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 42,564,751.50 4.99 其中：政策性金融债 42,564,751.50 4.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,921,300.00 0.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 55,490,551.50 6.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018007 国开180 1 425,010 42,564,751.5 0 4.99 2 019627 20国债0 1 90,000 9,004,500.00 1.05 3 110045 海澜转 债 30,000 2,902,800.00 0.34 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 10 4 110059 浦发转 债 10,000 1,018,500.00 0.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 11 1 存出保证金 52,354.00 2 应收证券清算款 25,489.76 3 应收股利 - 4 应收利息 1,466,492.51 5 应收申购款 5,030,081.68 6 其他应收款 13,673.87 7 其他 - 8 合计 6,588,091.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110045 海澜转债 2,902,800.00 0.34 2 110059 浦发转债 1,018,500.00 0.12 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 60181 6 京沪 高铁 5,593,327.12 0.66 新股流通受 限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基 金 代 码 基金名 称 运作 方式 持有份额 （份） 公允价 值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 是否属于基金管 理人及管理人关 联方所管理的基 金 1 002 961 中欧双 利债券A 契约 型开 放式 72,771,9 44.42 83,789 ,616.8 1 9.81 是 2 002 591 中欧信 用增利 契约 型开 71,800,4 33.12 82,139 ,695.4 9.62 是 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 12 债券(LOF) E 放式 9 3 166 008 中欧增 强回报 债券(LOF) A 契约 型开 放式 71,640,4 81.62 77,113 ,814.4 2 9.03 是 4 166 006 中欧行 业成长 混合(LOF) A 契约 型开 放式 30,895,5 48.57 59,971 ,349.3 3 7.02 是 5 001 938 中欧时 代先锋 股票A 契约 型开 放式 30,045,8 01.97 53,367 ,353.4 6 6.25 是 6 003 095 中欧医 疗健康 混合A 契约 型开 放式 18,093,3 61.33 52,561 ,214.6 6 6.16 是 7 511 990 华宝添 益 契约 型开 放式 366,194. 00 36,609 ,878.9 6 4.29 否 8 001 165 中欧琪 和灵活 配置混 合C 契约 型开 放式 30,361,6 34.30 33,443 ,340.1 8 3.92 是 9 166 009 中欧新 动力混合 (LOF)A 契约 型开 放式 12,351,3 83.44 31,703 ,531.0 1 3.71 是 10 166 005 中欧价 值发现 混合A 契约 型开 放式 18,018,0 67.41 28,764 ,042.8 1 3.37 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2020年04月01日至2 020年06月30日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） - - 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 13 当期交易基金产生的赎 回费（元） - - 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 59,849.97 40,570.04 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 1,473,751.26 1,272,959.40 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 290,623.28 230,272.99 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 中欧预见养老2035三年 持有（FOF）A 中欧预见养老2035三年 持有（FOF）C 报告期期初基金份额总额 524,703,215.31 69,060,842.61 报告期期间基金总申购份额 43,296,781.08 4,616,681.97 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 567,999,996.39 73,677,524.58 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页 14 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）相关批准文件 2、《中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》 3、《中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》 4、《中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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