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| 中欧新趋势混合(LOF)A(166001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968190 | ||||||||
| 基金代码 | 166001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧新趋势混合（LOF） 基金主代码 166001 基金运作方式 契约型上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2007年01月29日 报告期末基金份额总额 4,020,729,436.86份 投资目标 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新 趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越 基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点， 注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行 业配置层面，本基金在正常市场条件下不做主动性 资产配置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和 市场变革新趋势的行业。股票选择层面，本基金通 过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估 值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构 建最优投资组合。 业绩比较基准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指 数 风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本 基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 3 型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基 金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革 的中长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资 机遇。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧新趋势混 合（LOF）A 中欧新趋势混 合（LOF）E 中欧新趋势混 合（LOF）C 下属分级基金场内简称 中欧趋势 - - 下属分级基金的交易代码 166001 001881 005787 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,197,465,827 .34份 764,875,586.9 0份 58,388,022.62 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 主要财务指标 中欧新趋势混合（LO F）A 中欧新趋势混合（LO F）E 中欧新趋势混合（LO F）C 1.本期已实现收益 279,379,475.41 32,632,415.48 5,478,483.34 2.本期利润 861,572,808.79 119,637,150.26 17,313,735.37 3.加权平均基金份 额本期利润 0.2664 0.3183 0.2505 4.期末基金资产净 值 4,718,656,006.27 1,187,604,610.38 85,093,321.95 5.期末基金份额净 值 1.4757 1.5527 1.4574 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧新趋势混合（LOF）A净值表现 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.84% 1.08% 9.96% 0.72% 11.88% 0.36% 过去六个月 23.36% 1.64% 2.34% 1.21% 21.02% 0.43% 过去一年 39.98% 1.29% 8.47% 0.97% 31.51% 0.32% 过去三年 65.41% 1.33% 10.98% 1.00% 54.43% 0.33% 过去五年 78.04% 1.54% -9.01% 1.17% 87.05% 0.37% 自基金合同生 效起至今 221.63% 1.57% 69.87% 1.39% 151.76 % 0.18% 中欧新趋势混合（LOF）E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.85% 1.08% 9.96% 0.72% 11.89% 0.36% 过去六个月 23.37% 1.64% 2.34% 1.21% 21.03% 0.43% 过去一年 40.08% 1.29% 8.47% 0.97% 31.61% 0.32% 过去三年 65.55% 1.33% 10.98% 1.00% 54.57% 0.33% 自基金份额运 作日至今 110.86% 1.33% 14.69% 1.02% 96.17% 0.31% 中欧新趋势混合（LOF）C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.60% 1.08% 9.96% 0.72% 11.64% 0.36% 过去六个月 22.87% 1.64% 2.34% 1.21% 20.53% 0.43% 过去一年 38.88% 1.29% 8.47% 0.97% 30.41% 0.32% 自基金份额运 作日至今 47.00% 1.42% 3.66% 1.08% 43.34% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 5 注：本基金于 2015年 10月 8日新增 E类份额，图示日期为 2015年 10月 12日至 2020 年 06月 30日。 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 6 注：本基金于 2018年 3月 21日新增 C类份额，图示日期为 2018年 3月 22日至 2020 年 06月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 周蔚 文 权益投决会委员/投资总 监/基金经理 2011- 08-16 - 20 历任光大证券研究所研究 员（1999.07-2000.09）， 富国基金研究员、高级研 究员、基金经理（2000.10-20 10.12）。2011-01-10加入 中欧基金管理有限公司，历 任研究部总监、副总经理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 尽管我们在A股受海外疫情及美股影响而二次探底时还很有信心,判断A股未来机会 大于风险,但我们也没预期市场会马上大涨。在过去一个季度,我们一方面在逐步减持估 值较高的股票,一方面在逐步买入未来受益国内与国外影响,而股价没怎么涨的股票。由 于医药医疗为代表的高估值行业表现较好，低估值行业股票表现较差，因此本基金的净 值增值率超过基准，但并不突出。 展望未来几个季度，综合考虑经济、政策、资金、股市估值四大因素来看，我们认 为市场还有一定机会。首先，尽管未来经济增长会受疫情、中美关系等因素影响，但以 年度单位来看，我们相信未来一年半到两年传统产业大概率会恢复到疫情之前状态。这 些行业中的优秀公司在此过程中市场份额还有可能继续提高，业绩能明显增长。其次， 银行理财产品等无风险收益产品的收益率不断创新低，缺乏其它投资渠道，包括个人以 及机构都会增加权益资产配置。最后，从股市估值来看，整个市场估值比历史均值不高 多少，结构上看，除了科技、医药、消费等行业外，大多数行业股票估值都比较还不高。 综合来看，未来A股市场还有投资机会。长期我们更看好受益经济转型与社会发展趋势 的结构性投资机会，未来一段时间我们会继续增加传统产业比例配置。我们尽力寻找未 来行业好转的中长期机会，在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票，尽力 创造更大的超额收益率。 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为21.84%，同期业绩比较基准增长率为9.96%；E 类份额净值增长率为21.85%，同期业绩比较基准率为9.96%；C类份额净值增长率为 21.60%，同期业绩比较基准收益率为9.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,385,213,748.18 89.54 其中：股票 5,385,213,748.18 89.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,563,506.80 0.11 其中：债券 6,563,506.80 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 606,244,352.28 10.08 8 其他资产 15,979,788.91 0.27 9 合计 6,014,001,396.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 305,667,150.80 5.10 C 制造业 3,823,877,434.95 63.82 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 9 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 109,829.46 0.00 E 建筑业 55,056.40 0.00 F 批发和零售业 259,627,689.57 4.33 G 交通运输、仓储和邮政业 262,581,664.60 4.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 101,968,196.60 1.70 J 金融业 186,013.08 0.00 K 房地产业 229,830,512.88 3.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 181,024,104.88 3.02 N 水利、环境和公共设施管 理业 70,257,691.27 1.17 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 150,028,403.69 2.50 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,385,213,748.18 89.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通 讯 11,036,93 8 430,476,132.2 8 7.18 2 600519 贵州茅 台 215,284 314,934,657.9 2 5.26 3 601899 紫金矿 业 69,469,80 7 305,667,150.8 0 5.10 4 002475 立讯精 5,428,105 278,733,191.7 4.65 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 10 密 5 5 000858 五 粮 液 1,611,821 275,814,809.5 2 4.60 6 000002 万 科Ａ 8,792,292 229,830,512.8 8 3.84 7 600887 伊利股 份 7,325,548 228,044,309.2 4 3.81 8 600309 万华化 学 4,375,797 218,746,092.0 3 3.65 9 603708 家家悦 4,437,105 218,571,792.3 0 3.65 10 002080 中材科 技 13,891,94 6 215,325,163.0 0 3.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,563,506.80 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,563,506.80 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113584 家悦转 债 47,030 6,563,506.8 0 0.11 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,176,880.60 2 应收证券清算款 3,547,101.62 3 应收股利 - 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 12 4 应收利息 55,096.47 5 应收申购款 10,200,710.22 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 15,979,788.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 00006 3 中兴 通讯 82,277,729.96 1.37 非公开发行 限售 2 00006 3 中兴 通讯 38,320,000.00 0.64 大宗交易流 通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧新趋势混合 （LOF）A 中欧新趋势混合 （LOF）E 中欧新趋势混合 （LOF）C 报告期期初基金份 额总额 3,270,858,659.06 38,777,429.00 92,563,551.63 报告期期间基金总 申购份额 355,858,626.98 737,260,756.40 8,609,684.95 减：报告期期间基 金总赎回份额 429,251,458.70 11,162,598.50 42,785,213.96 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 3,197,465,827.34 764,875,586.90 58,388,022.62 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 13 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中欧新趋势混 合（LOF）A 中欧新趋势混 合（LOF）E 中欧新趋势混 合（LOF）C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 14.48 - 报告期期间买入/申购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 14.48 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - - - 注： 1、买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额； 2、截止本报告期期末，基金管理人持有本基金E类份额的实际比例为0.000002%，上表 展示的系四舍五入后的结果。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）相关批准文件 2、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 页 14 3、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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