最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧睿尚定期开放混合C(009020) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1968184 | ||||||||
| 基金代码 | 009020 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧睿尚定期开放混合 基金主代码 001615 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2015年09月02日 报告期末基金份额总额 52,337,155.01份 投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金 份额持有人创造超额收益。 投资策略 本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个运 作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书 中列示，每个运作周期的前3个月为建仓期，力争在 建仓期结束前达到大类资产初始配比目标，达到初 始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类 资产配比，不做频繁的主动大类资产配置调整。通 过上述投资方法，一方面使得本基金投资组合的风 险收益特征较为明晰，另一方面通过期初较大比例 投资于债券类资产为权益投资的波动提供安全垫， 以争取为组合实现本金安全，同时以有限比例投资 于权益类资产而保有对股票市场一定的暴露度，以 争取为组合创造超额收益 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 3 收益率+1.5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧睿尚定期开放混合A 中欧睿尚定期开放混合C 下属分级基金的交易代码 001615 009020 报告期末下属分级基金的份额总 额 46,348,855.63份 5,988,299.38份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 主要财务指标 中欧睿尚定期开放混 合A 中欧睿尚定期开放混 合C 1.本期已实现收益 608,704.67 69,596.33 2.本期利润 1,766,620.01 219,058.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0381 0.0366 4.期末基金资产净值 56,671,287.75 7,309,675.30 5.期末基金份额净值 1.223 1.221 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3. 自2020年3月9日起，中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金在现有份额的基 础上增设C类基金份额，增加份额当期的指标和数据按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧睿尚定期开放混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 4 过去三个月 3.21% 0.29% 1.06% 0.01% 2.15% 0.28% 过去六个月 2.95% 0.46% 2.12% 0.02% 0.83% 0.44% 过去一年 10.18% 0.37% 4.26% 0.01% 5.92% 0.36% 过去三年 15.92% 0.30% 12.76% 0.01% 3.16% 0.29% 自基金合同生 效起至今 22.30% 0.26% 20.58% 0.01% 1.72% 0.25% 中欧睿尚定期开放混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.13% 0.28% 1.06% 0.01% 2.07% 0.27% 自基金份额运 作日至今 1.24% 0.36% 1.32% 0.01% -0.08% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 5 注：自 2020年 3月 9日起，本基金增加 C份额。图示日期为 2020年 3月 10日至 2020 年 06月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 华李 成 基金经理 2020- 04-30 - 5 历任浦银安盛基金管理有 限公司固定收益研究员、 专户产品投资经理（2014.07 -2016.04）。2016-05-09加 入中欧基金管理有限公 司，历任投资经理助理、 投资经理 蒋雯 文 基金经理 2018- 07-12 2020- 04-30 8 历任新际香港有限公司销 售交易员 （2009.06-2011.07），平 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 6 安资产管理有限责任公司 债券交易员 （2013.09-2016.05），前海 开源基金投资经理助理（201 6.09-2016.10）。2016-11-1 7加入中欧基金管理有限 公司，历任交易员、基金 经理助理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度资产价格走势开始切换，从一季度的股跌债涨变为二季度的股涨债跌。具体 来说，沪深300二季度上涨7.68%，较大程度收复了一季度的跌幅；中债新综合财富（3-5 年）指数二季度下跌0.19%，终结了前期连续9个季度的上涨。股债走势切换对投资者资 产配置能力提出了考验。 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 7 二季度资产价格走势表明疫情对市场的影响逐步减弱，市场开始对疫后经济恢复开 始定价。值得一提的是，全球风险资产在二季度演绎了有史以来速度最快的衰退后反弹， 这离不开全球央行的大力度宽松。对资产配置来说，金融危机以来流动性已经成为和经 济周期同样重要的影响因素。 二季度对固收+组合管理来说一大挑战的是债券波动率出现大幅上升。二季度债券 波动率出现系统性上升，使得债券部分的夏普比率出现明显下降。长期看债券收益率下 行趋势仍未结束，如何在固收+框架下进行债券部分精细化管理、提高夏普比率是下阶 段值得思考的问题。 二季度组合根据市场情况适时调整组合资产配置思路，债券方面组合根据市场走势， 灵活调整组合久期，把握了二季度债券的交易性机会；股票方面，组合二季度对持仓结 构进行了调整，实现了不同风格和行业的均衡配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为3.21%，同期业绩比较基准收益率为1.06%；C类 份额净值增长率为3.13%，同期业绩比较基准收益率为1.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,362,015.36 23.97 其中：股票 15,362,015.36 23.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,245,969.02 67.47 其中：债券 43,245,969.02 67.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,590,074.93 7.16 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 8 8 其他资产 897,424.86 1.40 9 合计 64,095,484.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,307,101.55 11.42 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 201,911.71 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 8,286.10 0.01 J 金融业 1,676,880.00 2.62 K 房地产业 942,012.00 1.47 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,027,824.00 1.61 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,198,000.00 6.56 S 综合 - - 合计 15,362,015.36 24.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 9 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300413 芒果超媒 51,000 3,325,200.00 5.20 2 000876 新 希 望 70,000 2,086,000.00 3.26 3 000338 潍柴动力 132,800 1,822,016.00 2.85 4 000651 格力电器 22,600 1,278,482.00 2.00 5 603259 药明康德 10,640 1,027,824.00 1.61 6 001979 招商蛇口 57,300 942,012.00 1.47 7 002916 深南电路 5,600 938,112.00 1.47 8 000001 平安银行 70,000 896,000.00 1.40 9 300251 光线传媒 80,000 872,800.00 1.36 10 000063 中兴通讯 21,000 842,730.00 1.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 42,334,250.00 66.17 其中：政策性金融债 42,334,250.00 66.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 911,719.02 1.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,245,969.02 67.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 190202 19国开0 2 200,000 20,180,000.0 0 31.54 2 190215 19国开1 5 100,000 10,138,000.0 0 15.85 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 10 3 018007 国开180 1 95,000 9,514,250.00 14.87 4 018061 进出191 1 25,000 2,502,000.00 3.91 5 113571 博特转 债 5,000 686,150.00 1.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 11 5.11.1 本基金投资的格力电器的发行主体珠海格力电器股份有限公司于2019年11月18 日受到珠海市交通运输局的处罚（粤珠交罚〔2019〕08274号），主要违法事实包括： 车辆在公路上超限行驶，共罚款4000元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,252.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 895,172.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 897,424.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113029 明阳转债 34,341.00 0.05 2 128085 鸿达转债 18,779.40 0.03 3 128084 木森转债 17,140.20 0.03 4 110062 烽火转债 14,965.20 0.02 5 110065 淮矿转债 12,656.40 0.02 6 113030 东风转债 8,718.40 0.01 7 113554 仙鹤转债 8,517.60 0.01 8 110063 鹰19转债 1,065.70 0.00 9 110064 建工转债 1,017.20 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 12 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧睿尚定期开放混合 A 中欧睿尚定期开放混合 C 报告期期初基金份额总额 46,348,855.63 5,988,299.38 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 46,348,855.63 5,988,299.38 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中欧睿尚定期开放混 合A 中欧睿尚定期开放混 合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 123,762.38 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 123,762.38 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 2.07 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 13 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金相关批准文件 2、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2020年07月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |