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| 中欧瑾和灵活配置混合C(001174) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968177 | ||||||||
| 基金代码 | 001174 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧瑾和灵活配置混合 基金主代码 001173 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年04月13日 报告期末基金份额总额 61,061,636.71份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行 大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险 控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置 比例。 业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 3 下属分级基金的基金简称 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001173 001174 报告期末下属分级基金的份额总 额 58,957,796.48份 2,103,840.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 主要财务指标 中欧瑾和灵活配置混 合A 中欧瑾和灵活配置混 合C 1.本期已实现收益 3,225,081.27 166,573.10 2.本期利润 3,381,788.11 163,726.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0537 0.0477 4.期末基金资产净值 67,453,468.72 2,351,769.74 5.期末基金份额净值 1.144 1.118 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧瑾和灵活配置混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.86% 0.68% 0.68% 0.01% 4.18% 0.67% 过去六个月 -4.11% 1.21% 1.37% 0.01% -5.48% 1.20% 过去一年 3.81% 0.92% 2.75% 0.01% 1.06% 0.91% 过去三年 2.23% 0.67% 8.25% 0.01% -6.02% 0.66% 过去五年 12.38% 0.53% 13.87% 0.01% -1.49% 0.52% 自基金合同生 效起至今 14.40% 0.52% 14.65% 0.01% -0.25% 0.51% 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 4 中欧瑾和灵活配置混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.68% 0.68% 0.68% 0.01% 4.00% 0.67% 过去六个月 -4.53% 1.21% 1.37% 0.01% -5.90% 1.20% 过去一年 3.81% 0.92% 2.75% 0.01% 1.06% 0.91% 过去三年 1.64% 0.67% 8.25% 0.01% -6.61% 0.66% 过去五年 9.72% 0.53% 13.87% 0.01% -4.15% 0.52% 自基金合同生 效起至今 11.80% 0.52% 14.65% 0.01% -2.85% 0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 许文 星 基金经理 2018- 04-16 - 6 历任光大保德信基金管理 有限公司研究部行业研究 员（2014.03-2016.03）， 光大保德信基金管理有限 公司投资经理（2016.04-2 018.01）。2018-02-05加 入中欧基金管理有限公司 王健 投资总监/基金经理 2016- 11-03 - 16 历任红塔证券研究中心医 药行业研究员（2003.07-2 007.08），光大保德信基 金管理有限公司医药行业 研究员、基金经理（2007.0 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 6 8-2015.05）。2015-06-01 加入中欧基金管理有限公 司，历任投资经理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾今年上半年,新冠疫情的蔓延和扩散持续影响宏观经济和全球资本市场的表现。 相较而言，A股市场整体表现出了较强的韧性，这样的韧性一定程度上来源于宏微观流 动性层面相对宽松的环境。宏观货币政策整体处于较为宽松的状态，长短端国债利率不 同程度下行，微观流动性层面以公募基金代表的机构投资者成为流入市场的主要增量资 金。 二季度市场表现出现较大幅度的分化，在疫情影响蔓延至海外并持续扩散的背景下， 以医药，食品，必须消费等为代表受疫情影响较小或边际受益的部分行业涨幅较大，而 经营杠杆较高的金融，地产等低估值行业以及部分景气度受海内外疫情影响较大的可选 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 7 消费和制造业表现相对低迷。市场呈现出较为明显的分化现象，整体表现为高估值资产 持续上涨出现一定泡沫化倾向而低估值资产仍处持续低迷的状态中。 在投资机会上，我们将继续坚持低波动策略，争取为客户获得更稳健的长期回报， 通过选取基本面波动较小的低估值、高盈利优势龙头公司，适度分散降低非系统性风险 从而降低组合波动水平。具体行业方向上，重点把握盈利能力高的金融，消费，公共事 业等行业的长期稳健回报，同时关注周期行业中竞争优势突出，盈利波动性降低的龙头 企业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为4.86%，同期业绩比较基准收益率为0.68%；C类 份额净值增长率为4.68%，同期业绩比较基准收益率为0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 61,400,114.93 86.81 其中：股票 61,400,114.93 86.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,077,700.00 5.77 其中：债券 4,077,700.00 5.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,152,221.29 7.28 8 其他资产 98,109.64 0.14 9 合计 70,728,145.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 8 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,947,510.00 2.79 C 制造业 29,927,896.50 42.87 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 4,298,638.00 6.16 E 建筑业 4,633,871.00 6.64 F 批发和零售业 156,330.00 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 246,727.57 0.35 J 金融业 15,330,613.00 21.96 K 房地产业 4,858,528.86 6.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 61,400,114.93 87.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科Ａ 99,200 2,593,088.00 3.71 2 601939 建设银行 366,200 2,310,722.00 3.31 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 9 3 601166 兴业银行 146,000 2,303,880.00 3.30 4 600900 长江电力 113,500 2,149,690.00 3.08 5 601009 南京银行 292,300 2,142,559.00 3.07 6 600027 华电国际 585,600 2,002,752.00 2.87 7 000488 晨鸣纸业 395,300 1,952,782.00 2.80 8 000581 威孚高科 92,500 1,912,900.00 2.74 9 601688 华泰证券 101,600 1,910,080.00 2.74 10 600741 华域汽车 91,700 1,906,443.00 2.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,077,700.00 5.84 其中：政策性金融债 4,077,700.00 5.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,077,700.00 5.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018006 国开170 2 30,000 3,077,400.0 0 4.41 2 018013 国开200 4 10,000 1,000,300.0 0 1.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的南京银行的发行主体南京银行股份有限公司的单位及个人于2019 年12月31日受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局的处罚（苏银保监罚字决 〔2019〕74、76、83、86、95号），主要违法事实包括：（一）对南京银行股份有限公 司同业资金违规流向房地产领域负管理责任；（二）对南京银行股份有限公司同业资金 违规投向国家政策规定的限制性领域负管理责任；（三）未将部分银行承担风险的业务 纳入统一授信管理；（四）同业投资资金违规用于支付土地出让金；（五）同业投资资 金违规用于上市公司定向增发；（六）同业投资资金违规用于土地储备开发；（七）违 规为第三方金融机构同业投资业务提供信用担保；（八）理财产品之间相互调节收益； （九）理财资金投资非标债权资产总额超过规定上限；（十）面向一般个人客户销售的 理财产品违规投资权益类资产；（十一）理财资金与自营资金未充分隔离；（十二）理 财投资非标业务未比照自营贷款管理；（十三）关联方管理不全面；（十四）违规向关 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 11 系人发放信用贷款；（十五）债券投资操作不规范。对单位合计罚款610万元，对相关 人员合计罚款26万元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,326.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,747.47 5 应收申购款 39,035.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 98,109.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧瑾和灵活配置混合 A 中欧瑾和灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 65,797,611.59 4,106,166.99 报告期期间基金总申购份额 227,529.58 80,890.04 减：报告期期间基金总赎回份额 7,067,344.69 2,083,216.80 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 12 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 58,957,796.48 2,103,840.23 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页 13 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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