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| 前海开源盈鑫C(004454) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968111 | ||||||||
| 基金代码 | 004454 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源盈鑫 基金主代码 004453 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月21日 报告期末基金份额总额 77,450,596.29份 投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，在合理 控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经 济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未 来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评 估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和 现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以 及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中， 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在 基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建 股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定 量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行 业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创 新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产 质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、 成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公 司作为最终股票投资对象。 本基金在投资股票时，将根据市场整体估值水平评 估系统性风险，具体通过沪深300指数的市盈率水平 在历史数据中的分位值水平决定股票资产的投资比 例。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础 上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、 债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银 行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组 合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资 产的最优权重。 在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋 势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债 券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素， 重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收 益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策 略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极 投资策略。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并 进行分散投资，以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率× 30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源盈鑫A 前海开源盈鑫C 下属分级基金的交易代码 004453 004454 报告期末下属分级基金的份额总 额 70,549,587.58份 6,901,008.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 前海开源盈鑫A 前海开源盈鑫C 1.本期已实现收益 1,270,236.45 135,459.75 2.本期利润 5,150,359.75 682,914.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0726 0.0714 4.期末基金资产净值 88,436,083.29 8,710,922.34 5.期末基金份额净值 1.2535 1.2623 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源盈鑫A净值表现 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.15% 0.61% 8.84% 0.63% -2.69% -0.02% 过去六个月 -1.22% 1.05% 2.22% 1.05% -3.44% 0.00% 过去一年 10.54% 0.83% 8.25% 0.85% 2.29% -0.02% 过去三年 27.24% 0.55% 16.03% 0.87% 11.21% -0.32% 自基金合同生 效起至今 32.08% 0.53% 21.21% 0.84% 10.87% -0.31% 前海开源盈鑫C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.12% 0.61% 8.84% 0.63% -2.72% -0.02% 过去六个月 -1.31% 1.05% 2.22% 1.05% -3.53% 0.00% 过去一年 10.44% 0.83% 8.25% 0.85% 2.19% -0.02% 过去三年 27.98% 0.55% 16.03% 0.87% 11.95% -0.32% 自基金合同生 效起至今 32.97% 0.53% 21.21% 0.84% 11.76% -0.31% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 肖立 强 本基金的基金经理 2019- 05-15 - 9 年 肖立强先生，中山大学金 融学硕士。历任招商证券 研究部分析师、蚂蚁金融 服务集团战略部高级战略 专家，2016年5月加盟前海 开源基金管理有限公司， 现任公司权益投资本部基 金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年初新冠疫情对中国乃至世界经济运行造成了广泛的影响。中国政府的高效措 施使得经济恢复的速度快于海外。预计经济将平稳，但外部贸易压力较大，减税降费等 措施落实将消费得到支撑，专项债的提速也将为上半年基建投资带来增长。预计下半年 A股市场的基调将是震荡，结构性机会值得参与。本产品将继续以稳健品种为主，力争 业绩平稳运行。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源盈鑫A基金份额净值为1.2535元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为6.15%，同期业绩比较基准收益率为8.84%；截至报告期末前海开源盈鑫 C基金份额净值为1.2623元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.12%，同期业绩 比较基准收益率为8.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 81,871,135.74 83.70 其中：股票 81,871,135.74 83.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 15,761,349.37 16.11 8 其他资产 176,652.50 0.18 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 9 合计 97,809,137.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 37,278,216.85 38.37 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 3,421,966.32 3.52 E 建筑业 2,797,605.00 2.88 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 12,097.57 0.01 J 金融业 38,361,250.00 39.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 81,871,135.74 84.28 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 1 000333 美的集团 150,100 8,974,479.00 9.24 2 600887 伊利股份 259,600 8,081,348.00 8.32 3 603369 今世缘 199,917 7,954,697.43 8.19 4 601988 中国银行 2,104,100 7,322,268.00 7.54 5 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 7.53 6 601939 建设银行 1,103,500 6,963,085.00 7.17 7 601398 工商银行 1,378,400 6,864,432.00 7.07 8 601318 中国平安 92,500 6,604,500.00 6.80 9 601288 农业银行 1,673,400 5,656,092.00 5.82 10 000001 平安银行 311,400 3,985,920.00 4.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除"平安银行（证券代码000001）"、"农业 银行（证券代码601288）"、"工商银行（证券代码601398）"、"建设银行（证券代码601939） "、"中国银行（证券代码601988）"外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 74,478.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,402.44 5 应收申购款 80,174.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 20,597.04 8 其他 - 9 合计 176,652.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源盈鑫A 前海开源盈鑫C 报告期期初基金份额总额 71,325,168.76 11,214,392.33 报告期期间基金总申购份额 448,846.05 1,987,625.86 减：报告期期间基金总赎回份额 1,224,427.23 6,301,009.48 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 70,549,587.58 6,901,008.71 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200401 - 202006 30 67,843,702.94 0.00 0.00 67,843,702.94 87.60% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金设 立的文件 （2）《前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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