最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海开源工业革命4.0混合(001103) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1968042 | ||||||||
| 基金代码 | 001103 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源工业革命4.0混合 基金主代码 001103 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年03月27日 报告期末基金份额总额 485,460,443.36份 投资目标 本基金主要通过精选投资于与工业革命4.0相 关的优质证券，在合理控制风险并保持基金资 产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 工业革命4.0，即以智能制造为主导的第四次工 业革命，旨在通过移动互联网、云计算、物联 网、大数据等新一代信息技术在制造业的集成 应用，将制造业推向智能化。工业革命4.0将带 来制造业技术、产品、工艺、服务的全方位创 新，不断催生和孕育出新技术、新业态和新模 式。 投资策略 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定 量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研 究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本 基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风 险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、 债券、现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金所称的工业革命4.0主题相关股票是指 上市公司中属于计算机、通信、电子、机械设 备、家用电器、汽车和轻工制造行业的股票。 本基金采用申银万国行业分类标准。 本基金将精选有良好增值潜力的、与工业革命 4.0主题相关的上市公司股票构建股票投资组 合。工业革命4.0主题相关股票投资策略将从定 性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市 公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、 管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考 量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析 各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优 先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票 投资对象。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以工业革命4. 0主题相关债券为主线，在综合研究的基础上实 施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投 资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、 市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据 交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益 特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置 和调整，确定不同类属资产的最优权重。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基 本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场 对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具 的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到 改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益 水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票 型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 16,143,593.07 2.本期利润 67,333,634.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.1446 4.期末基金资产净值 898,081,606.36 5.期末基金份额净值 1.850 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.57% 0.49% 8.84% 0.63% -0.27% -0.14% 过去六个月 6.69% 1.37% 2.22% 1.05% 4.47% 0.32% 过去一年 25.00% 1.09% 8.25% 0.85% 16.75% 0.24% 过去三年 89.18% 1.16% 16.03% 0.87% 73.15% 0.29% 过去五年 104.97% 1.18% 4.69% 1.01% 100.28% 0.17% 自基金合同生效起至 106.20% 1.15% 15.32% 1.06% 90.88% 0.09% 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率× 30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 邱杰 本基金的基金经理、公司 管理委员会主席、董事总 经理、联席投资总监、投 2018- 05-07 - 12 年 邱杰先生，经济学硕士。 历任南方基金管理有限公 司研究部行业研究员、中 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 资部联席行政负责人 小盘股票研究员、制造业 组组长；建信基金管理有 限公司研究员。现任前海 开源基金管理有限公司管 理委员会主席、董事总经 理、联席投资总监、投资 部联席行政负责人。 谭荐 丰 本基金的基金经理 2020- 02-10 - 5 年 谭荐丰先生，应用统计学 硕士。2015年4月加盟前海 开源基金管理有限公司， 曾任公司研究部研究员， 现任公司权益投资本部基 金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 二季度国内经济环比有所好转，但仍面临较大压力；一方面PMI显示经济边际有所 改善，但同时截至5月社会消费品零售总额、固定资产投资同比仍然负增长，进出口下 滑且订单压力较大。货币政策维持较宽松状态；PPI大幅下行，CPI有明显回落。 二季度A股市场整体表现较强，沪深300上涨12.96%，创业板指上涨30.25%。本基金 二季度权益比例相对偏低，净值表现落后于业绩比较基准。在后续的基金操作中，我们 仍将从具备长期增长潜力的行业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个 股，通过分享上市公司的业绩成长，努力为投资者创造可持续的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源工业革命4.0混合基金份额净值为1.850元，本报告期内，基 金份额净值增长率为8.57%，同期业绩比较基准收益率为8.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 380,360,018.68 37.21 其中：股票 380,360,018.68 37.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 209,583,000.00 20.50 其中：债券 209,583,000.00 20.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 287,600,000.00 28.14 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 138,831,530.15 13.58 8 其他资产 5,837,293.32 0.57 9 合计 1,022,211,842.15 100.00 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 335,817,548.66 37.39 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 1,048,152.98 0.12 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 40,839,797.72 4.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,634,973.00 0.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,006,780.00 0.11 S 综合 - - 合计 380,360,018.68 42.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 1 000651 格力电 器 727,852 41,174,587.6 4 4.58 2 000333 美的集 团 605,531 36,204,698.4 9 4.03 3 000100 TCL科技 3,334,80 0 20,675,760.0 0 2.30 4 300315 掌趣科 技 2,677,45 3 19,625,730.4 9 2.19 5 000725 京东方 Ａ 3,652,30 0 17,056,241.0 0 1.90 6 002841 视源股 份 165,300 16,450,656.0 0 1.83 7 300408 三环集 团 572,000 15,844,400.0 0 1.76 8 000921 海信家 电 1,269,70 0 15,439,552.0 0 1.72 9 600104 上汽集 团 899,988 15,290,796.1 2 1.70 10 002035 华帝股 份 1,474,15 6 14,933,200.2 8 1.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 159,473,000.00 17.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,110,000.00 5.58 其中：政策性金融债 50,110,000.00 5.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 209,583,000.00 23.34 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 209918 20贴现国债 18 700,000 69,825,000. 00 7.77 2 209917 20贴现国债 17 700,000 69,818,000. 00 7.77 3 170310 17进出10 500,000 50,110,000. 00 5.58 4 209906 20贴现国债 06 200,000 19,830,000. 00 2.21 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 431,086.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,239,722.80 5 应收申购款 3,166,484.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,837,293.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 477,016,289.69 报告期期间基金总申购份额 129,498,757.73 减：报告期期间基金总赎回份额 121,054,604.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 “-”填列） 报告期期末基金份额总额 485,460,443.36 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资 基金设立的文件 （2）《前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2020年07月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |