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| 前海开源中证大农业指数增强A(001027) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968039 | ||||||||
| 基金代码 | 001027 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源中证大农业指数增强 基金主代码 001027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年02月13日 报告期末基金份额总额 238,181,875.87份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，即通过指数复 制的方法拟合、跟踪中证大农业指数，并在严 格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相 对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 1、资产配置策略 本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构 成。其中股票资产中绝大部分股票组合为全复 制中证大农业的成份股及其备选成份股组合， 非股票组合绝大部分由现金以及到期日在一年 以内的政府债券组成，主要用于支付赎回款， 支付交易费用、管理费和托管费等。 本基金为增强型指数基金，股票资产占基金资 产的比例范围为90%-95%，其中投资于中证大农 业指数成份股和备选成份股的资产占非现金基 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 金资产的比例不低于80%。在基金运作过程中， 为尽量减少跟踪误差，基金管理人将在法律法 规和基金合同规定的范围内，根据对申购、赎 回、转换等业务和相关费用提留的预判，尽可 能降低现金组合所占比重，防止因现金比例增 加而导致跟踪误差的加大。 2、股票投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策 略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪中证 大农业指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪 误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有 效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益 率。 3、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收 益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究 成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性， 通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合 风险收益特征的目的。 4、债券投资策略 本基金将以降低基金的跟踪误差为目的，在控 制流动性风险的基础上，构建债券投资组合。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策 略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判 断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行 个券选择。基金管理人将优先选择信用等级较 高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进 行投资，合理分配基金资产在债券上的配置比 例。 5、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需 要，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计 提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 易费用等行为。为有效控制现金留存的影响， 基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。 6、跟踪误差控制与管理 本基金对标的指数的跟踪目标是：力争控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差 不超过7.75%。每日对基金组合与业绩比较基准 的收益率偏离度进行跟踪，每月末、季度末定 期分析基金跟踪误差变化情况及其原因，并根 据跟踪误差的来源和其可控制性，有针对性的 进行管理和控制。 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 中证大农业指数收益率×95%+商业银行活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票指数增强型基金，其预期的风 险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合 型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 17,436,623.42 2.本期利润 31,274,662.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.1061 4.期末基金资产净值 284,956,669.67 5.期末基金份额净值 1.196 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.64% 1.18% 9.73% 1.25% 0.91% -0.07% 过去六个月 25.89% 1.71% 24.29% 1.76% 1.60% -0.05% 过去一年 33.04% 1.37% 28.51% 1.41% 4.53% -0.04% 过去三年 66.11% 1.37% 41.68% 1.36% 24.43% 0.01% 过去五年 19.60% 1.56% -4.01% 1.59% 23.61% -0.03% 自基金合同生效起至 今 19.60% 1.50% 32.07% 1.66% -12.47% -0.16% 注：本基金的业绩比较基准为：中证大农业指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率 （税后）×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 黄玥 本基金的基金经理、公司 投资副总监、量化投资部 负责人 2019- 11-04 - 16 年 黄玥先生，物理学硕士。2 003年7月加入南方基金管 理有限公司 ，曾任风控策 略部高级经理，数量化投 资部总监助理，负责量化 平台搭建，数量化研究和 投资。2015年11月加盟前 海开源基金管理有限公 司，任投资副总监、量化 投资部负责人。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在国内新冠疫情得到有效控制后，二季度A股持续反弹，农业板块表现靠后，与猪 价持续回落有关，考虑到二季度是传统上猪肉消费淡季，猪价回落有一定季节性因素。 报告期间基金运作平稳，跑赢业绩比较基准，同时积极参与新股申购，力争获得无风险 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源中证大农业指数增强基金份额净值为1.196元，本报告期内， 基金份额净值增长率为10.64%，同期业绩比较基准收益率为9.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 266,474,917.96 88.21 其中：股票 266,474,917.96 88.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 7 银行存款和结算备付金合 计 22,481,717.88 7.44 8 其他资产 13,147,798.74 4.35 9 合计 302,104,434.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 50,711,766.65 17.80 B 采矿业 - - C 制造业 205,776,002.80 72.21 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,362,949.25 2.58 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 263,850,718.70 92.59 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,599,335.37 0.91 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 12,097.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,624,199.26 0.92 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002714 牧原股份 282,784 23,188,288.00 8.14 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 2 603288 海天味业 128,676 16,007,294.40 5.62 3 000876 新 希 望 503,254 14,996,969.20 5.26 4 600201 生物股份 422,053 11,749,955.52 4.12 5 000895 双汇发展 237,546 10,948,495.14 3.84 6 600872 中炬高新 169,485 9,919,957.05 3.48 7 002507 涪陵榨菜 258,600 9,312,186.00 3.27 8 600298 安琪酵母 182,000 9,005,360.00 3.16 9 603517 绝味食品 119,800 8,474,652.00 2.97 10 002157 正邦科技 483,379 8,449,464.92 2.97 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600226 瀚叶股份 1,036,900 2,436,715.00 0.86 2 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.04 3 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 4 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 5 300839 N博汇 502 11,751.82 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 200,861.42 2 应收证券清算款 9,830,298.20 3 应收股利 - 4 应收利息 5,005.17 5 应收申购款 3,111,633.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,147,798.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情 况说明 1 600226 瀚叶股 份 2,436,715.00 0.86 重大事项停 牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 154,088,804.91 报告期期间基金总申购份额 447,241,945.62 减：报告期期间基金总赎回份额 363,148,874.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 238,181,875.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 设立的文件 （2）《前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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