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| 华泰保兴安盈(007385) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967983 | ||||||||
| 基金代码 | 007385 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰保兴安盈 基金主代码 007385 交易代码 007385 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 6日 报告期末基金份额总额 312,174,121.51份 投资目标 通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配 置，运用稳健的个股和个券投资策略，在严格控制风 险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 封闭期内，本基金遵循经济周期性波动规律，动态把 握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以 及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益 证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制 投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减 小基金净值的波动。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*10%＋中债总指数（全价）收益 率*90% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型 基金、高于债券型基金和货币市场基金。 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 9,510,798.98 2.本期利润 7,741,609.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0248 4.期末基金资产净值 345,060,177.25 5.期末基金份额净值 1.1053 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.30% 0.17% -0.30% 0.19% 2.60% -0.02% 过去六个月 4.14% 0.34% 1.06% 0.18% 3.08% 0.16% 过去一年 9.40% 0.28% 3.15% 0.14% 6.25% 0.14% 自基金合同生 效起至今 10.53% 0.26% 3.91% 0.14% 6.62% 0.12% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*10%+中债总指数（全价）收益率*90%。 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周咏梅 基金经理 2019年 5月 6日 - 13年 上海财经大学国际金 融学硕士。历任华泰 资产管理有限公司固 定收益组合管理部投 资助理、投资经理。 在华泰资产管理有限 公司任职期间，曾管 理组合类保险资产管 理产品等。2016 年 8 月加入华泰保兴基金 管理有限公司，历任 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 专户投资一部投资经 理。 赵旭照 基金经理 2019年 5月 6日 - 6年 北京大学金融学硕 士。历任国泰君安证 券股份有限公司研究 员。2016年 12月加入 华泰保兴基金管理有 限公司，历任公司研 究部研究员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的 行为。本报告期内，本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行 以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得 到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度 及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原 则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组 合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估 体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制 度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌 内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并 拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资 组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5 日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异 常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 股票方面，在疫情阶段性拐点和流动性充沛的环境下，二季度股票市场大幅反弹。债券方面, 债券先涨后跌，随着全球经济的启动和货币政策回归正常，债券收益率大幅上行至疫情开始的水 平。 本基金主要的股票配置策略是持仓打新，控制回撤幅度，目前股票持仓主要集中在银行、地 产、基建等低估值板块，以及医药、家电等内需消费行业。债券方面，5月份降低了久期和杠杆， 目前主要配置高等级信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1053元；本报告期基金份额净值增长率为 2.30%，业绩 比较基准收益率为-0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 78,685,756.83 22.78 其中：股票 78,685,756.83 22.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 187,821,095.66 54.37 其中：债券 187,821,095.66 54.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 74,000,000.00 21.42 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 7 银行存款和结算备付金合计 1,636,173.80 0.47 8 其他资产 3,302,516.44 0.96 9 合计 345,445,542.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,033,200.00 0.59 C 制造业 24,810,450.06 7.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,312,194.32 0.38 E 建筑业 9,932,102.32 2.88 F 批发和零售业 6,974,580.00 2.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 845,838.51 0.25 J 金融业 30,251,903.46 8.77 K 房地产业 2,525,488.16 0.73 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 78,685,756.83 22.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 601939 建设银行 1,948,200 12,293,142.00 3.56 2 601288 农业银行 3,035,000 10,258,300.00 2.97 3 601186 中国铁建 860,764 7,213,202.32 2.09 4 600690 海尔智家 300,000 5,310,000.00 1.54 5 603658 安图生物 30,000 4,873,200.00 1.41 6 603939 益丰药房 45,220 4,115,020.00 1.19 7 000651 格力电器 64,921 3,672,580.97 1.06 8 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 1.05 9 601238 广汽集团 400,000 3,600,000.00 1.04 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 10 601668 中国建筑 570,000 2,718,900.00 0.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,581,000.00 4.52 其中：政策性金融债 15,581,000.00 4.52 4 企业债券 1,002,800.00 0.29 5 企业短期融资券 20,001,000.00 5.80 6 中期票据 50,729,000.00 14.70 7 可转债（可交换债） 71,370,295.66 20.68 8 同业存单 29,137,000.00 8.44 9 其他 - - 10 合计 187,821,095.66 54.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132013 17宝武 EB 280,940 28,720,496.20 8.32 2 132007 16凤凰 EB 226,960 23,149,920.00 6.71 3 111909261 19浦发银行 CD261 200,000 19,418,000.00 5.63 4 102000043 20申迪 MTN001 150,000 15,105,000.00 4.38 5 180411 18农发 11 100,000 10,368,000.00 3.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有股指期货。 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚情况的说明 1、建设银行（代码：601939）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2020年 5月 9日公布信息显示，2020年 4月 20日，中国银保监会针对 中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）在建设银行监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报、银行承兑汇票业务 漏报、贸易融资业务漏报和错报、分户账明细记录应报未报、分户账账户数据应报未报、关键且 应报字段漏报或填报错误等违法违规事实，对建设银行处以罚款 230万元的处罚，详见《中国银 行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2020〕8号）。 经中国银保监会官网 2020年 1月 8日公布信息显示，2019年 12月 27日，中国银保监会针 对建设银行用于风险缓释的保证金管理存在漏洞、国别风险管理不完善等违法违规事实，对建设 银行处以罚款 80万元的处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保 监罚决字〔2019〕22号）。 3、农业银行（代码：601288）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2020年 5月 9日公布信息显示，2020年 4月 22日，中国银保监会针对 中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）“两会一层”境外机构管理履职不到位、国 别风险管理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金、未将集团成员纳入集团客户统一授信管 理等违法违规事实，对农业银行处以罚款 200万元的处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会 行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2020〕11号）。 经中国银保监会官网 2020年 5月 9日公布信息显示，2020年 4月 22日，中国银保监会针对 农业银行在农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送中资金交易信息漏报严重、 信贷资产转让业务漏报、贸易融资业务漏报、分户账明细记录应报未报、分户账账户数据应报未 报、关键且应报字段漏报或填报错误等违法违规事实，对农业银行处以罚款 230万元的处罚，详 见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2020〕12号）。 经中国银保监会官网 2020年 3月 18日公布信息显示，2020年 3月 9日，中国银保监会针对 农业银行可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保 险公司、可回溯资料不符合监管规定等违法违规事实，对农业银行处以罚款 50万元的处罚，详见 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 《中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书》（银保监罚决字〔2020〕3号）。 本基金投资建设银行（代码：601939）和农业银行（代码：601288）的投资决策程序，符合 法律法规及公司投资制度有关规定。 除建设银行（代码：601939）和农业银行（代码：601288）外，本基金投资的前十名证券的 发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,416.41 2 应收证券清算款 838,719.70 3 应收股利 - 4 应收利息 2,438,380.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,302,516.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 132013 17宝武 EB 28,720,496.20 8.32 2 132007 16凤凰 EB 23,149,920.00 6.71 3 132006 16皖新 EB 8,648,000.00 2.51 4 132012 17巨化 EB 3,045,000.00 0.88 5 113026 核能转债 1,905,855.80 0.55 6 113508 新凤转债 1,773,240.60 0.51 7 110057 现代转债 1,099,548.90 0.32 8 110055 伊力转债 882,141.80 0.26 9 113029 明阳转债 140,798.10 0.04 10 113545 金能转债 100,032.60 0.03 11 128081 海亮转债 58,167.20 0.02 12 110060 天路转债 54,043.20 0.02 13 110065 淮矿转债 49,570.90 0.01 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 14 113028 环境转债 37,110.00 0.01 15 113030 东风转债 9,808.20 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 312,174,121.51 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 312,174,121.51 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人高级 管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 10,000,000.00 3.20 10,000,000.00 3.20 自基金合同 华泰保兴安盈 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 生效之日起 不少于 3年 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 3.20 10,000,000.00 3.20 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人办公场所，地址：上海市浦东新区博成路 1101号华泰金融大厦 9层 10.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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