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| 鹏扬通利货币B(004984) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967912 | ||||||||
| 基金代码 | 004984 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬现金通利货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬通利货币 交易代码 004983 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日 报告期末基金份额总额 1,975,245,330.22 份 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限 和组合期限结构策略、资产配置策略、个券选择策略、 适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。在 结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金 资产安全性和流动性的基础上，获取稳定的收益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是 风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与 预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基 金。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 下属分级基金的交易代码 004983 004984 报告期末下属分级基金的份额总额 121,075,652.48 份 1,854,169,677.74 份 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 1. 本期已实现收益 295,083.56 6,252,257.18 2．本期利润 295,083.56 6,252,257.18 3．期末基金资产净值 121,075,652.48 1,854,169,677.74 注：1、本期已实现收益指基金本期利息入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬通利货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4364% 0.0048% 0.3357% 0.0000% 0.1007% 0.0048% 过去六个月 0.9625% 0.0040% 0.6713% 0.0000% 0.2912% 0.0040% 过去一年 2.0966% 0.0035% 1.3519% 0.0000% 0.7447% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 8.7601% 0.0033% 3.9039% 0.0000% 4.8562% 0.0033% 鹏扬通利货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4859% 0.0048% 0.3357% 0.0000% 0.1502% 0.0048% 过去六个月 1.0627% 0.0040% 0.6713% 0.0000% 0.3914% 0.0040% 过去一年 2.3009% 0.0035% 1.3519% 0.0000% 0.9490% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 9.3898% 0.0033% 3.9039% 0.0000% 5.4859% 0.0033% 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 16 页 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2020 年 6 月 30 日。 （2）本基金合同于 2017 年 8 月 10 日生效。 （3）按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合本基 金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 （4）本报告期鹏扬通利货币 A的基金份额净值收益率为 0.4364%，本报告期鹏扬通利货币 B的基 金份额净值收益率为 0.4859%，同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王莹莹 本 基 金 基金经理 2018年8月 24 日 - 4 英国埃克斯特大学硕士。曾任 北京鹏扬投资管理有限公司 交易管理部债券交易员。鹏扬 基金管理有限公司交易管理 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 16 页 部债券交易员、专户投资部投 资组合经理。现任鹏扬基金管 理有限公司现金管理部基金 经理。2018 年 8 月 24 日至今 任鹏扬淳利定期开放债券型 证券投资基金基金经理、鹏扬 淳优一年定期开放债券型证 券投资基金基金经理、鹏扬现 金通利货币市场基金基金经 理，2019 年 11 月 13 日至今 任鹏扬利沣短债债券型证券 投资基金基金经理，2019 年 11月 18日至今任鹏扬淳开债 券型证券投资基金基金经理， 2020 年 3月 16 日至今任鹏扬 景沃六个月持有期混合型证 券投资基金基金经理。2020 年 4 月 14 日至今任鹏扬景科 混合型证券投资基金基金经 理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一 贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募 资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内 部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控 与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交 易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 16 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来，全球疫情仍未出现拐点，美国和巴西等国家新增确诊病例继续上升，全球经济 仍面临疫情防控常态化的负面影响。但在全球主要国家史无前例的货币政策和财政策刺激下，主 要发达经济体虽然经济均大幅负增长，但进入 5月以来，领先经济指标出现企稳回升迹象。金融 市场也从 3月份的恐慌下跌转为大幅反弹，美国纳斯达克指数再创新高。全球债券市场利率在央 行宽松货币政策支持下保持在低位震荡，黄金价格由于实际利率为负而大幅上涨。主要工业品价 格也从低位明显反弹。 随着国内复工复产的快速推进以及宽松政策对需求端的拉动，我们预计 2020 年二季度中国经 济增长有望 V型恢复为正增长，但绝对水平仍未达到经济完全复苏的水平。从数据上看，代表需 求的 5月固定资产投资和社会零售实际同比分别为 -6.3%和-3.7%，代表产出 的 5月工业增加值 同比回升至 4.4%。通货膨胀方面，受食品价格影响，2020 年 5 月我国 CPI 同比上涨 2.4%明显回 落，非食品 CPI 同比上涨 0.4%，核心 CPI 同比上涨 1.1%总体保持平稳，通货膨胀水平逐步下行。 2020 年 5 月我国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降 3.7%，环比下降 0.4%，但高频指标显 示 6月 PPI 环比转正，工业品通货紧缩风险有所缓解。流动性方面，央行货币政策 4月初较为充 裕，5月后边际收紧，坚持总量政策适度，着重在于用好直达实体的结构性宽信用政策，同时打 击各种套利行为，银行间加权回购利率水平从 4月低位大幅回升到公开市场（OMO）的政策性利率 水平。 二季度债券市场先抑后扬，收益率曲线呈熊市变平。4月市场利率在央行超预期降低超额准 备金利率利好政策刺激下大幅下行，但全季度来看 3年以内中短端品种受央行货币政策边际收紧 和杠杆套息去杠杆双重冲击，短端利率上行 30-50BP 左右， 10 年以上长端上行幅度约 30BP。信 用利差方面，在宽财政宽信用政策支持下，3年以下短期信用债券信用利差总体收窄约 10-20BP , 但 3 年以上信用债券利差扩大 5-15BP。总体来看，流动性总体合理充裕和经济 V型恢复缓解了短 期信用收缩风险，但市场对中长期流动性风险和违约风险仍很谨慎。 操作方面，本基金在二季度始终保持维持在正偏离状态，在资产收益率与组合规模大幅波动 的过程中，积极调整组合资产结构与组合期限，整体上降低了信用债的配置，增加了无估值波动 资产的比例，通过对市场的研判来调整配置节奏，完成了防风险的任务。 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 16 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期鹏扬通利货币 A的基金份额净值收益率为 0.4364%，本报告期鹏扬通利货币 B的基 金份额净值收益率为 0.4859%，同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,177,833,921.24 58.38 其中：债券 1,177,833,921.24 58.38 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 735,223,502.85 36.44 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 100,600,716.89 4.99 4 其他资产 4,006,309.34 0.20 5 合计 2,017,664,450.32 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.65 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基金资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 16 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 39 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 51.42 2.03 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 19.72 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 27.79 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 2.52 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 0.51 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 101.94 2.03 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,006,795.00 0.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,048,074.85 5.07 其中：政策性金融债 100,048,074.85 5.07 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 16 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 389,843,116.20 19.74 6 中期票据 - - 7 同业存单 677,935,935.19 34.32 8 其他 - - 9 合计 1,177,833,921.24 59.63 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111909239 19 浦发银行 CD239 1,000,000 99,862,847.33 5.06 2 111903094 19 农业银行 CD094 1,000,000 99,820,328.38 5.05 3 112017128 20 光大银行 CD128 1,000,000 99,507,011.47 5.04 4 1702003 17 国开绿债 03 500,000 50,224,959.33 2.54 5 012000547 20 中石集 SCP003 500,000 50,044,102.24 2.53 6 012001075 20 中化股 SCP007 500,000 49,987,599.66 2.53 7 012000823 20 国家能源 SCP001 500,000 49,979,577.98 2.53 8 111915279 19 民生银行 CD279 500,000 49,977,185.91 2.53 9 072000147 20 华泰证券 CP005 500,000 49,976,191.22 2.53 10 111917047 19 光大银行 CD047 500,000 49,955,292.47 2.53 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1472% 报告期内偏离度的最低值 0.0013% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0817% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 16 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提 利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 19 农业银行 CD094(111903094.IB)为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2020 年 4 月 22 日中国银行保险监督管理委员会针对农业银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款合计 200 万元。主要违法违规事实如下：（一）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（二）国别风 险管理不满足监管要求；（三）信贷资金被挪用作保证金；（四）未将集团成员纳入集团客户统一 授信管理。2020 年 4 月 22 日中国银行保险监督管理委员会针对农业银行存在以下主要违法违规 事实，处以罚款合计 230 万元。农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在 以下违法违规行为：（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资 业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字 段漏报或填报错误。2020 年 3 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针对农业银行存在以下主要违 法违规事实：（一）可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未 反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定等行为，处以罚款 50 万元。（二）虚假代理业务行 为，处以罚款合计 150 万元。 19 光大银行 CD047（111917047.IB）、20 光大银行 CD128（112017128.IB）为鹏扬现金通利货 币市场基金的前十大持仓证券。2020 年 4 月 20 日中国银行保险监督管理委员会针对光大银行存 在以下主要违法违规事实，处以罚款合计 160 万元。光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据 质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）分户账明细记录应报未报；（二）关键且应报字段 漏报或填报错误；（三）向检查组提供与事实不符的材料；（四）账户设置不能如实反映业务实际。 2020 年 2 月 10 日中国人民银行针对光大银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 1820 万元。 主要违法违规事实如下：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交 易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。2019 年 12 月 27 日中国银行保险监督管理委员会针对光大银行存在以下主要违法违规事实，罚款合计 180 万元。 主要违法违规事实如下：（一）授信审批不审慎；（二）为还款来源不清晰的项目办理业务； （三）总行对分支机构管控不力承担管理责任。 19 民生银行 CD279（111915279.IB）为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2020 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 16 页 年 2月 10 中国人民银行针对民生银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 2360 万元。主要违 法违规事实如下：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录； 3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。2019 年 12 月 14 日北京银保监局针对民生银行存在以下主要违法违规事实，责令改正，并给予合计 700 万元罚款 的行政处罚。主要违法违规事实如下：1.民生银行总行同业票据业务管理失控（该违规事实下具 体违法行为已由属地监管部门处罚。）；2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信 用风险加权资产；3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位；4.民生银行总行未有效管理承 兑业务；5.民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务；6.民生银行总行承兑业务质押资金来源 为本行贷款；7.民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；8.民生银行杭州分行为 票据中介办理票据贴现业务；9.民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务；10.民生 银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实；11.民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保 情况数据严重失实；12.民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。 20 华泰证券 CP005（072000147.IB）为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2020 年 2 月 10 日中国人民银行针对华泰证券存在存在以下主要违法违规事实，处以罚款 1010 万元。 主要违法违规事实如下：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送可疑交易报告；3. 与身份不明的客户进行交易。2019 年 8 月 23 日江苏证监局对华泰证券股份有限公司采取责令， 改正监督管理措施。 经查，你公司在代销“聚潮资产-中科招商新三板 I期 A、B 专项资管计划” 过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反《证券公司代销金融产品管理规 定》第十条的规定，反映出你公司内部控制不完善。 根据《证券公司监督管理条例》第七十条的 规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应采取切实有效措施，完善内部 控制，并于收到本决定之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。 本基金投资 19 农业银行 CD094、19 光大银行 CD047、20 光大银行 CD128、19 民生银行 CD279、 20 华泰证券 CP005 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 19 农业银行 CD094、19 光大银行 CD047、20 光大银行 CD128、19 民生银行 CD279、20 华泰 证券 CP005 外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况， 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,170.43 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,520,026.59 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 16 页 4 应收申购款 484,112.32 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,006,309.34 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 报告期期初基金份额总额 53,189,813.49 1,884,439,113.73 报告期期间基金总申购份额 156,947,586.54 2,035,027,491.20 报告期期间基金总赎回份额 89,061,747.55 2,065,296,927.19 报告期期末基金份额总额 121,075,652.48 1,854,169,677.74 注：报告期期间基金总申购份额含转换入和分红再投资份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 43-红利发放 2020 年 4 月 1 日 420.98 0.00 0.00% 2 43-红利发放 2020 年 4 月 2 日 393.84 0.00 0.00% 3 22-申购 2020 年 4 月 3 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 4 43-红利发放 2020 年 4 月 3 日 366.76 0.00 0.00% 5 43-红利发放 2020 年 4 月 7 日 4,224.04 0.00 0.00% 6 43-红利发放 2020 年 4 月 8 日 1,026.48 0.00 0.00% 7 43-红利发放 2020 年 4 月 9 日 987.49 0.00 0.00% 8 43-红利发放 2020 年 4 月 10 日 951.54 0.00 0.00% 9 43-红利发放 2020 年 4 月 13 日 2,856.36 0.00 0.00% 10 43-红利发放 2020 年 4 月 14 日 945.24 0.00 0.00% 11 43-红利发放 2020 年 4 月 15 日 7,459.81 0.00 0.00% 12 43-红利发放 2020 年 4 月 16 日 2,169.36 0.00 0.00% 13 43-红利发放 2020 年 4 月 17 日 4,461.73 0.00 0.00% 14 43-红利发放 2020 年 4 月 20 日 3,692.26 0.00 0.00% 15 43-红利发放 2020 年 4 月 21 日 850.33 0.00 0.00% 16 43-红利发放 2020 年 4 月 22 日 1,481.11 0.00 0.00% 17 43-红利发放 2020 年 4 月 23 日 835.27 0.00 0.00% 18 43-红利发放 2020 年 4 月 24 日 1,418.68 0.00 0.00% 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 16 页 19 43-红利发放 2020 年 4 月 27 日 2,584.69 0.00 0.00% 20 43-红利发放 2020 年 4 月 28 日 847.35 0.00 0.00% 21 43-红利发放 2020 年 4 月 29 日 849.59 0.00 0.00% 22 43-红利发放 2020 年 4 月 30 日 8,941.28 0.00 0.00% 23 43-红利发放 2020 年 5 月 6 日 6,326.93 0.00 0.00% 24 43-红利发放 2020 年 5 月 7 日 5,555.78 0.00 0.00% 25 43-红利发放 2020 年 5 月 8 日 768.27 0.00 0.00% 26 43-红利发放 2020 年 5 月 11 日 5,044.48 0.00 0.00% 27 43-红利发放 2020 年 5 月 12 日 792.67 0.00 0.00% 28 43-红利发放 2020 年 5 月 13 日 1,119.38 0.00 0.00% 29 43-红利发放 2020 年 5 月 14 日 1,435.10 0.00 0.00% 30 43-红利发放 2020 年 5 月 15 日 805.93 0.00 0.00% 31 43-红利发放 2020 年 5 月 18 日 4,567.42 0.00 0.00% 32 43-红利发放 2020 年 5 月 19 日 1,864.50 0.00 0.00% 33 43-红利发放 2020 年 5 月 20 日 913.83 0.00 0.00% 34 43-红利发放 2020 年 5 月 21 日 841.84 0.00 0.00% 35 43-红利发放 2020 年 5 月 22 日 860.18 0.00 0.00% 36 43-红利发放 2020 年 5 月 25 日 4,501.60 0.00 0.00% 37 43-红利发放 2020 年 5 月 26 日 1,884.23 0.00 0.00% 38 43-红利发放 2020 年 5 月 27 日 849.38 0.00 0.00% 39 43-红利发放 2020 年 5 月 28 日 2,053.33 0.00 0.00% 40 43-红利发放 2020 年 5 月 29 日 877.62 0.00 0.00% 41 43-红利发放 2020 年 6 月 1 日 3,023.44 0.00 0.00% 42 43-红利发放 2020 年 6 月 2 日 4,798.32 0.00 0.00% 43 43-红利发放 2020 年 6 月 3 日 971.74 0.00 0.00% 44 43-红利发放 2020 年 6 月 4 日 900.60 0.00 0.00% 45 43-红利发放 2020 年 6 月 5 日 844.36 0.00 0.00% 46 43-红利发放 2020 年 6 月 8 日 2,818.51 0.00 0.00% 47 43-红利发放 2020 年 6 月 9 日 5,106.30 0.00 0.00% 48 43-红利发放 2020 年 6 月 10 日 1,055.06 0.00 0.00% 49 43-红利发放 2020 年 6 月 11 日 1,051.13 0.00 0.00% 50 43-红利发放 2020 年 6 月 12 日 1,280.20 0.00 0.00% 51 43-红利发放 2020 年 6 月 15 日 3,303.14 0.00 0.00% 52 43-红利发放 2020 年 6 月 16 日 1,089.25 0.00 0.00% 53 43-红利发放 2020 年 6 月 17 日 3,898.26 0.00 0.00% 54 43-红利发放 2020 年 6 月 18 日 5,440.86 0.00 0.00% 55 43-红利发放 2020 年 6 月 19 日 1,288.77 0.00 0.00% 56 43-红利发放 2020 年 6 月 22 日 4,078.73 0.00 0.00% 57 43-红利发放 2020 年 6 月 23 日 2,580.68 0.00 0.00% 58 43-红利发放 2020 年 6 月 24 日 1,524.58 0.00 0.00% 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 16 页 59 43-红利发放 2020 年 6 月 29 日 8,006.77 0.00 0.00% 60 43-红利发放 2020 年 6 月 30 日 1,690.81 0.00 0.00% 合计 20,143,578.17 20,000,000.00 注：本报告期内基金管理人有申购、红利发放业务。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2020 年 05 月 11 日 -2020 年 05 月 25 日 302,201,196.47 753,413.74 302,954,610.21 0.00 0.00% 2 2020 年 04 月 01 日 -2020 年 04 月 29 日 519,624,086.64 896,330.53 520,520,417.17 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎 确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人 利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无 鹏扬现金通利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 16 页 共 16 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬现金通利货币市场基金募集的文件； 2.《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》； 3.《鹏扬现金通利货币市场基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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