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| 圆信永丰强化收益A类(002932) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967889 | ||||||||
| 基金代码 | 002932 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审 计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰强化收益 基金主代码 002932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月27日 报告期末基金份额总额 1,421,250,584.40份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 在控制风险的前提下，投资质地优秀、发展前景良 好、治理结构完善、财务状况良好的公司，根据本 基金的风险收益要求进行股票投资。 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势等因素，在严格控制风险的前提下， 根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比 例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础 上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置， 并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，适 当参与股票市场投资，力争实现超越业绩比较基准 的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预 期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水 平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基 金。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 4 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 强化收益A类 强化收益C类 下属分级基金的交易代码 002932 002933 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,405,595,582.18份 15,655,002.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 强化收益A类 强化收益C类 1.本期已实现收益 9,812,965.42 89,690.66 2.本期利润 43,490,024.73 457,686.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0324 0.0309 4.期末基金资产净值 1,563,807,298.92 17,130,605.36 5.期末基金份额净值 1.1126 1.0943 注1：本期指2020年4月1日至2020年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 强化收益A类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.03% 0.25% -0.39% 0.13% 3.42% 0.12% 过去六个月 1.69% 0.38% 2.52% 0.12% -0.83% 0.26% 过去一年 6.10% 0.29% 5.42% 0.09% 0.68% 0.20% 过去三年 19.94% 0.27% 16.96% 0.07% 2.98% 0.20% 自基金合同生 效起至今 21.60% 0.24% 16.18% 0.08% 5.42% 0.16% 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 5 强化收益C类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.93% 0.25% -0.39% 0.13% 3.32% 0.12% 过去六个月 1.49% 0.38% 2.52% 0.12% -1.03% 0.26% 过去一年 5.67% 0.29% 5.42% 0.09% 0.25% 0.20% 过去三年 18.54% 0.27% 16.96% 0.07% 1.58% 0.20% 自基金合同生 效起至今 19.74% 0.24% 16.18% 0.08% 3.56% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李明 阳 本基金基金经理 2018- 01-03 - 6 年 北京大学软件工程（金融 管理方向）硕士，现任圆 信永丰基金管理有限公司 研究部总监。历任圆信永 丰基金管理有限公司研究 部研究员\总监助理\副总 监（主持工作）。 国籍： 中国，获得的相关业务资 格：基金从业资格证。 林铮 本基金基金经理 2020- 02-25 - 11 年 厦门大学经济学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司固收投资部副总监。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 7 历任厦门国贸集团投资研 究员、国贸期货宏观金融 期货研究员、海通期货股 指期货分析师、圆信永丰 基金管理有限公司专户投 资部副总监。国籍：中国， 获得的相关业务资格：基 金从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，债券市场主要受国内货币政策和市场供求关系影响，债券市场由牛 转熊,5月份之后债市市场整体利率大幅上行；但由于国内疫情控制明显好于海外，相对 积极的政策增强经济复苏预期，加上加大直接融资，发展权益市场的政策指引，这些都 为A股市场创造了较好的宏观环境，A股在二季度反应较为积极，整个二季度，上证综指 上涨8.52%，沪深300指数上涨12.96%。转债市场受货币政策边际收紧以及债券下跌影响， 二季度经历了一轮明显的估值压缩过程，转债市场整体出现一定下跌。 基于对债券市场谨慎预期，在报告期内，组合债券主要以短久期高流动性资产配置 为主，并在转债市场估值压缩过程中，增加对部分性价比较高的个券配置。权益依然坚 持投资能长期持续创造价值的企业，基金配置了大消费、金融地产、廉价航空、化工、 金融等行业龙头，在5G后市场、医药等领域有少量布局。 展望三季度，短期基本面的变化和流动性状况仍然更利于权益市场表现，资产配置 上，固定收益组合将维持较为谨慎的配置思维，控制债券组合久期并维持较高流动性， 通过对转债精选配置，从而在控制组合收益波动基础上，提升组合收益；权益方面对市 场持积极乐观态度，继续挖掘具有突出核心竞争力个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末强化收益A类基金份额净值为1.1126元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为3.03%，同期业绩比较基准收益率为-0.39%；截至报告期末强化收益C类基 金份额净值为1.0943元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.93%，同期业绩比 较基准收益率为-0.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 315,387,409.99 16.67 其中：股票 315,387,409.99 16.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,537,018,332.44 81.24 其中：债券 1,537,018,332.44 81.24 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 9 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.26 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,886,859.73 0.42 8 其他资产 26,630,874.69 1.41 9 合计 1,891,923,476.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,704,072.00 1.12 C 制造业 190,794,182.11 12.07 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 15,752,597.16 1.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 91,136,558.72 5.76 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 10 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 315,387,409.99 19.95 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 000002 万 科Ａ 2,190,70 0 57,264,898.0 0 3.62 2 000636 风华高 科 1,375,60 0 40,153,764.0 0 2.54 3 002791 坚朗五 金 338,209 31,822,084.8 1 2.01 4 600987 航民股 份 4,170,94 6 22,314,561.1 0 1.41 5 600309 万华化 学 413,049 20,648,319.5 1 1.31 6 603363 傲农生 物 772,400 18,050,988.0 0 1.14 7 002683 宏大爆 破 507,280 17,704,072.0 0 1.12 8 002311 海大集 团 354,471 16,869,274.8 9 1.07 9 601021 春秋航 空 447,009 15,752,597.1 6 1.00 10 600048 保利地 产 950,600 14,049,868.0 0 0.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 11 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 115,528,970.00 7.31 其中：政策性金融债 115,528,970.00 7.31 4 企业债券 807,909,100.00 51.10 5 企业短期融资券 80,172,000.00 5.07 6 中期票据 373,569,000.00 23.63 7 可转债（可交换债） 159,839,262.44 10.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,537,018,332.44 97.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 180203 18国开03 600,000 60,984,00 0.00 3.86 2 122358 15际华03 600,000 60,738,00 0.00 3.84 3 1724011 17崇川住房项 目债 500,000 51,790,00 0.00 3.28 4 1680107 16郑州兴港债 600,000 51,702,00 0.00 3.27 5 1019006 41 19芜湖建设MT N001 500,000 51,195,00 0.00 3.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同规定，本基金未持有权证。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 101,757.93 2 应收证券清算款 3,836,167.32 3 应收股利 - 4 应收利息 22,691,281.84 5 应收申购款 1,667.60 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 26,630,874.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 13 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 15,277,500.00 0.97 2 113011 光大转债 13,687,200.00 0.87 3 110048 福能转债 11,750,913.00 0.74 4 113542 好客转债 10,688,794.80 0.68 5 113025 明泰转债 9,436,440.00 0.60 6 113543 欧派转债 8,636,397.70 0.55 7 132013 17宝武EB 8,178,400.00 0.52 8 110047 山鹰转债 6,792,030.00 0.43 9 110056 亨通转债 5,503,287.50 0.35 10 110053 苏银转债 5,296,000.00 0.33 11 127013 创维转债 5,096,360.00 0.32 12 128075 远东转债 4,472,579.00 0.28 13 132018 G三峡EB1 4,216,480.00 0.27 14 123002 国祯转债 4,043,200.00 0.26 15 113534 鼎胜转债 3,767,968.60 0.24 16 110051 中天转债 3,592,230.00 0.23 17 128081 海亮转债 3,427,710.00 0.22 18 110034 九州转债 3,107,160.00 0.20 19 113547 索发转债 2,566,740.00 0.16 20 110063 鹰19转债 1,598,550.00 0.10 21 113021 中信转债 1,570,350.00 0.10 22 113544 桃李转债 1,255,600.00 0.08 23 113554 仙鹤转债 1,216,800.00 0.08 24 113558 日月转债 1,020,001.60 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 14 强化收益A类 强化收益C类 报告期期初基金份额总额 1,318,991,969.01 14,754,242.20 报告期期间基金总申购份额 153,732,907.15 2,342,886.72 减：报告期期间基金总赎回份额 67,129,293.98 1,442,126.70 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,405,595,582.18 15,655,002.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 强化收益A类 强化收益C类 报告期期初管理人持有的本基金份 额 4,999,000.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 4,999,000.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.00 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020-06-30 4,999,000.00 5,544,390.90 0 合计 4,999,000.00 5,544,390.90 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 15 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰强化收益债券型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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