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| 浦银安盛盛智一年定开债券(009045) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967595 | ||||||||
| 基金代码 | 009045 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛盛智一年定开债券 基金主代码 009045 交易代码 009045 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日 报告期末基金份额总额 999,999,500.00 份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配 置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资 产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自 下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行 筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积 极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资 比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 5,063,500.17 2.本期利润 -13,924,814.83 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0139 4.期末基金资产净值 986,333,997.39 5.期末基金份额净值 0.9863 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.40% 0.10% -0.26% 0.11% -1.14% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -1.37% 0.09% -0.03% 0.11% -1.34% -0.02% 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2020 年 3 月 26 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间 未满 1年。 2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2020 年 3 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日。截止本报告期 末，本基金建仓期尚未结束。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 曹治国 公司旗下 货币基金 基 金 经 理。 2020 年 3 月 26 日 - 9 曹治国先生，华南理 工大学经济与贸易学 院金融学学士。2008 年 7 月至 2011 年 2 月先后任职农业银行 广东省分行对公客户 经理、资产负债管理 部票据及流动性管理 岗。2011 年 3 月至 2014 年 4 月先后任 职浦发银行总行金融 市场部票据管理岗、 流动性管理主管。 2014 年 4 月至 2018 年 9 月先后任职东 方证券资金管理总部 资金部负责人、资金 管理总部总经理助 理、董事等职。2018 年 9 月加盟浦银安 盛基金公司，2018 年 9 月至 2019 年 3月在 固定收益投资部任职 货币基金基金经理助 理。2019 年 3 月起担 任浦银安盛日日盈货 币市场基金以及浦银 安盛日日丰货币市场 基金基金经理。2020 年 3 月起担任浦银安 盛盛晖一年定期开放 债券型发起式证券投 资基金、浦银安盛盛 智一年定期开放债券 型发起式证券投资基 金以及浦银安盛盛熙 一年定期开放债券型 发起式证券投资基金 的基金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面 是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5 日和 10 日）发生的不同组合 对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对 相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一 方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进 行及时的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度，国内疫情防控复工复产取得阶段性成果，经济一定程度上有所复苏。货币政 策方面，央行相比于一季度保持流动性合理充裕的表述转而强调了精准滴灌，并通过多种新的货 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 币政策工具提高政策的“直达性”，因此二季度各期限拆借回购利率明显有所抬升，但整体看来 并没有明显收紧的趋势。 展望下半年国内经济的恢复仍将依赖消费内需刺激，与此同时积极的财政政策不能缺席，宽 松的货币环境也难以收紧，但是部分领域生产结构的变化，上下游经营情况的变化将在下半年迎 来改革，因此下半年经济数据的动态变化仍然是重点估测、观察的核心。总体来看，中国的经济 基本面相较于全球其他国家依然有明显的优势，看好人民币资产在全球范围内的相对表现。 投资操作方面，二季度本基金高配利率债，维持较少的杠杆水平和较短的组合久期，取得了 一定的票息收益。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为 基金份额持有人带来长期稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9863 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.40%，业绩 比较基准收益率为-0.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金为发起式基金，报告期内基金持有人数符合法律法规及基金合同的要求。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,157,172,000.00 98.67 其中：债券 1,157,172,000.00 98.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,463,603.87 0.30 8 其他资产 12,130,498.37 1.03 9 合计 1,172,766,102.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,157,172,000.00 117.32 其中：政策性金融债 1,157,172,000.00 117.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,157,172,000.00 117.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 200402 20 农发 02 1,900,000 187,207,000.00 18.98 2 180204 18 国开 04 1,750,000 183,785,000.00 18.63 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 3 200303 20 进出 03 1,650,000 162,393,000.00 16.46 4 180211 18 国开 11 1,400,000 143,962,000.00 14.60 5 190207 19 国开 07 1,300,000 131,521,000.00 13.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 农业发展银行 2020-05-07 因未依法履行其他职责,分支行高管王京被中国银行业监督管理委员会廊坊监 管分局于 2020-04-30 依据相关法规给予:公开批评处分决定。 进出口行 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 2020-01-23 因未依法履行其他职责,分支行高管王娟被中国银行业监督管理委员会厦门监 管局于 2020-01-22 依据相关法规给予:市场禁入处分决定。 国家开发银行 2020-04-24 因未依法履行其他职责,分支行高管王庆丰被中国银行保险监督管理委员会海南 监管局于 2020-04-20 依据相关法规给予:公开批评处分决定。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,130,498.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,130,498.37 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 999,999,500.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 999,999,500.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：1、本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。截至本报告期末，本基 金管理人持有浦银盛智 10,000,000.00 份。 2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。 § 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 自合同生效 之日起不少 于 3 年 基金管理人高级 管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 自合同生效 之日起不少 于 3 年 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 § 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020 年 4 月 1 日 -2020 年 6 月 30 日 989,999,500.00 0.00 0.00 989,999,500.00 99.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持 有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险， 并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大 幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4） 因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 § 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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