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| 海富通强化回报混合(519007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967476 | ||||||||
| 基金代码 | 519007 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通强化回报混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通强化回报混合 基金主代码 519007 交易代码 519007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 5月 25日 报告期末基金份额总额 396,259,953.37份 投资目标 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。 投资策略 本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证 券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是 保证回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、 精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金 的投资目标。 业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率 风险收益特征 追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、 适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高 于债券基金，低于股票基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 15页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,097,683.57 2.本期利润 11,701,531.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0286 4.期末基金资产净值 331,813,641.32 5.期末基金份额净值 0.837 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.59% 0.26% 0.68% 0.01% 2.91% 0.25% 过去六个月 2.95% 0.50% 1.36% 0.01% 1.59% 0.49% 过去一年 7.58% 0.43% 2.76% 0.01% 4.82% 0.42% 过去三年 7.03% 0.57% 8.49% 0.01% -1.46% 0.56% 过去五年 -22.07% 1.03% 14.67% 0.01% -36.74% 1.02% 自基金合同生 效起至今 135.93 % 1.26% 66.80% 0.01% 69.13% 1.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通强化回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 15页 (2006年 5月 25日至 2020年 6月 30日) 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今， 本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资 组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谈云 飞 本基 金的 基金 经理； 海富 通货 币基 金经 理；海 富通 季季 2017-02-09 - 15年 硕士，持有基金从业人 员资格证书。2005 年 4 月至 2014年 6月就职于 华宝兴业基金管理有限 公司，曾任产品经理、 研究员、专户投资经 理 、基金经理助理， 2014年 6月加入海富通 基金管理有限公司。 2014 年 7 月至 2015 年 10月任海富通现金管理 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 15页 通利 理财 债券 基金 经理； 海富 通季 季增 利基 金经 理；海 富通 聚利 债券 基金 经理； 海富 通稳 健添 利债 券基 金经 理；海 富通 欣享 混合 基金 经理； 海富 通中 短债 债券 基金 经理。 货币基金经理。2014年 9 月起兼任海富通季季 增利理财债券基金经 理。2015年 1月起兼任 海富通稳健添利债券基 金经理。2015年 4月至 2020年 1月兼任海富通 新内需混合基金经理。 2016年 2月起兼任海富 通货币基金经理。2016 年 4月至 2017年 6月兼 任海富通纯债债券、海 富通双福债券（原海富 通双福分级债券）、海富 通双利债券基金经理。 2016年 4月至 2020年 1 月兼任海富通安颐收益 混合（原海富通养老收 益混合）基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通聚 利债券基金经理。2016 年 9月至 2020年 1月兼 任海富通欣荣混合基金 经理。2016 年 9 月至 2019 年 10 月兼任海富 通欣益混合基金经理。 2017年 2月起兼任海富 通强化回报混合基金经 理。2017年 3月起兼任 海富通欣享混合基金经 理。2017年 3月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛 定开混合基金经理。 2017年 7月起兼任海富 通季季通利理财债券基 金经理。2019年 9月起 兼任海富通中短债债券 基金经理。 陶敏 本基 金的 基金 经理。 2018-04-18 - 13年 硕士，持有基金从业人 员资格证书。2004 年 7 月至 2008年 8月任华泰 柏瑞基金管理有限公司 基金清算与注册登记经 理，2010年 7月至 2015 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 15页 年 7 月任光大保德信基 金管理有限公司行业研 究员和策略研究员。 2015年 7月加入海富通 基金管理有限公司，历 任权益投资部行业研究 员、周期组组长、基金 经理助理。2018年 4月 起任海富通强化回报混 合的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年二季度，全球不同程度受到疫情影响，目前疫情在美国逐步复工后出现二 次抬头迹象，欧元区形势有所缓和，发展中国家防疫形势较为严峻，成为疫情“震中”。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 15页 为了应对疫情对经济的冲击，主要经济体央行资产负债表迅速扩张，全球呈现较显著的 流动性宽松态势。考虑到全球债务的快速上行，低利率环境将持续较长时间。国内二季 度复工复产持续推进，生产端工业增加值较快反弹，需求端消费、基建、地产等均有不 同程度的修复。 在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下，二季度全球权益市场均表现出 较强走势。A股整体市场的表现也较为优异，结构上泛消费、科技成长更为突出。A股 主要指数方面，上证指数上涨 8.52%，上证 50上涨 9.40%，沪深 300上涨 12.96%，中 证 800上涨 13.79%，创业板指上涨 30.25%。分行业看，申万一级行业当中绝大部分上 涨，其中休闲服务、电子、医药生物、食品饮料和传媒涨幅居前，幅度分别达到 62.74%、 30.73%、29.42%、28.70%和 25.97%，而建筑装饰、纺织服装和采掘是仅有的三个下跌 行业，幅度分别为-4.05%、-2.41%和-1.69%。 从二季度 A 股内部的结构看，业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。 内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好与投资的主要方向，其他代表 未来成长方向的诸如新能源车产业链、自主可控的网络安全和半导体产业链、新基建的 IDC数据中心和电网投资等也是机构投资者重要的布局领域，金融地产和部分传统行业 短期受经济冲击影响偏滞后，因此在二季度明显跑输其他板块。 2020 年 2 季度，后疫情期间，管理人主要围绕如下几个方面进行组合管理：一是 资产配置，在 3月份降低权益仓位、增加回购进行现金管理从而成功地控制组合总体回 撤之后，整个二季度组合大类资产比例回归常态化；二是权益仓位管理，在前述资产配 置管理的基础上，二季度后半段将权益仓位恢复常态化，总体上控制在四成以内水平； 三是权益结构管理，在恢复常态化的权益仓位基础上，增配了非银、地产等存在较大预 期差且有基本面支撑的进攻性品种，并且重点配置了一些具有消费属性的自下而上发掘 的股票，从而保持前十大个股的行业分布均衡性。 需要反思的两点：一是完善组合的结构管理的方法论，在组合风险与收益管理上， 更多地依赖于组合结构动态管理，降低交易成本提升回报率；二是在权益投资部分，完 善估值因子与风格因子的动态平衡方法，努力提升仓位效率。 基于此，本基金希望在三季度能够进一步提升绝对收益率水平。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为 3.59％，同期业绩比较基准收益率为 0.68％，基金净值 跑赢业绩比较基准 2.91个百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 15页 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 132,087,448.30 39.45 其中：股票 132,087,448.30 39.45 2 固定收益投资 136,688,892.70 40.82 其中：债券 136,688,892.70 40.82 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 52,500,000.00 15.68 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,627,382.84 2.58 7 其他资产 4,937,150.03 1.47 8 合计 334,840,873.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 5,349,680.00 1.61 B 采矿业 2,697,762.00 0.81 C 制造业 71,620,984.41 21.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 5,270,153.04 1.59 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 11,521,306.77 3.47 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 15页 业 J 金融业 15,956,822.08 4.81 K 房地产业 15,509,400.00 4.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 734,160.00 0.22 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 492,250.00 0.15 R 文化、体育和娱乐业 2,934,930.00 0.88 S 综合 - - 合计 132,087,448.30 39.81 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 300741 华宝股份 365,202 13,468,649.76 4.06 2 601066 中信建投 261,500 10,297,870.00 3.10 3 600803 新奥股份 965,500 9,983,270.00 3.01 4 002367 康力电梯 1,095,500 9,563,715.00 2.88 5 300033 同花顺 67,100 8,929,668.00 2.69 6 000961 中南建设 626,700 5,577,630.00 1.68 7 600585 海螺水泥 101,200 5,354,492.00 1.61 8 002714 牧原股份 65,240 5,349,680.00 1.61 9 000002 万 科Ａ 195,000 5,097,300.00 1.54 10 600900 长江电力 259,400 4,913,036.00 1.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 15页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 17,022,500.00 5.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 73,813,040.00 22.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,601,000.00 12.24 7 可转债（可交换债） 5,252,352.70 1.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 136,688,892.70 41.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 101900077 19巨化 MTN001 200,000 20,312,000.00 6.12 2 143505 18舟交 01 160,000 16,355,200.00 4.93 3 136499 16洪市政 110,000 11,078,100.00 3.34 4 101901649 19陕煤化 MTN007 100,000 10,172,000.00 3.07 5 143890 18陆债 02 100,000 10,169,000.00 3.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 15页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的中信建投（601066），因私募子公司中信建投资本在完成 组织架构规范整改公示前实际开展业务，违反《证券公司私募投资基金子公司管理规范》 相关规定；此外，公司开展国债期货等部分品种自营交易的投资决策和交易执行未分离， 违反了《证券公司内部控制指引》相关规定，于2019年7月18日受到中国证监会北京监 管局责令增加内部合规检查次数等整改通知。 公司在保荐恒安嘉新科创板首次公开发行股票申请过程中，未能勤勉尽责履行保荐义务， 于2019年10月31日被中国证监会采取出具警示函的行政监督管理措施。因公司管理的8 只私募资管计划,投资于同一资产的资金均超过该资产管理计划资产净值的25%，违反了 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，于2020年4月21日被中国证监 会北京监管局采取出具警示函的行政监督管理措施。 对该证券的投资决策程序的说明：公司业绩亮眼，业务结构稳定，新获并表监管试点资 格；投行业务持续发力，财富管理贡献稳定业绩，领先众券商与银行理财子公司展开合 作。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 15页 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 113008 电气转债 873,217.60 0.26 2 128071 合兴转债 701,935.00 0.21 3 127006 敖东转债 657,027.20 0.20 4 113030 东风转债 572,145.00 0.17 5 132008 17山高 EB 527,569.20 0.16 6 113014 林洋转债 423,888.30 0.13 7 128034 江银转债 273,824.50 0.08 8 113009 广汽转债 240,328.80 0.07 9 132013 17宝武 EB 204,460.00 0.06 10 110055 伊力转债 121,340.00 0.04 11 128064 司尔转债 114,969.00 0.03 12 132018 G三峡 EB1 110,960.00 0.03 13 128085 鸿达转债 104,330.00 0.03 14 110047 山鹰转债 54,983.10 0.02 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 138,321.08 2 应收证券清算款 2,860,365.14 3 应收股利 - 4 应收利息 1,932,193.22 5 应收申购款 6,270.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,937,150.03 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 15页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 417,404,469.92 本报告期基金总申购份额 666,030.72 减：本报告期基金总赎回份额 21,810,547.27 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 396,259,953.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 83只公募基金。截至 2020年 6月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1338亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 15页 司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外 机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月， 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理 服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批 基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时 报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛 奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金 管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获 “五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件 （二）海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同 （三）海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书 （四）海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人 办公地址。 海富通强化回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15页共 15页 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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