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| 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967455 | ||||||||
| 基金代码 | 007090 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 基金主代码 007090 交易代码 007090 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2019年 4月 25日 报告期末基金份额总额 55,126,833.28份 投资目标 采用成熟稳健的资产配置策略，追求养老资产的长期 稳健增值，并合理控制投资组合波动风险和下行风险。 投资策略 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基 金，投资于符合基金合同约定的权益类资产及其他资 产的基准配置比例为 20%及 80%。在此基础上，本基 金将采用定量分析和定性分析相结合的手段，对宏观 经济环境、经济政策、产业政策、资金面、市场估值 和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分 析，结合股票、债券、商品、现金等各类资产风险收 益特征及相对变化，形成对不同类别资产表现的预测， 确定基金资产在各资产间的配置比例，同时动态优化 投资组合，以规避或控制市场风险，提高组合的收益 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 3页共 15页 率。 本基金将严格按照设定的目标风险预算，匹配相应的 基金投资策略及投资品种构建 FOF基金组合，从而使 未来的投资组合满足目标风险的要求，在风险可控的 基础上追求净值的稳健持续增长。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证 800指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基 金。本基金通过设定在正常市场状况下，权益类资产 的基准配置比例为 20%、其他资产的基准配置比例为 80%，定位为稳健型的养老目标基金。本基金的预期收 益和风险水平低于股票型基金、股票型 FOF，高于债 券型基金、货币市场基金、债券型 FOF与货币型 FOF。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 2,217,700.19 2.本期利润 3,318,342.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0467 4.期末基金资产净值 60,580,535.06 5.期末基金份额净值 1.0989 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 4页共 15页 长率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 4.12% 0.24% 2.37% 0.22% 1.75% 0.02% 过去六个月 4.95% 0.36% 2.93% 0.29% 2.02% 0.07% 过去一年 8.52% 0.32% 6.72% 0.24% 1.80% 0.08% 自基金合同生 效起至今 9.89% 0.33% 6.52% 0.25% 3.37% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 4月 25日至 2020年 6月 30日) 注：本基金合同于2019年4月25日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二） 投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 5页共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姜萍 本基 金的 基金 经理。 2019-04-25 2020-04-30 17年 硕士，持有基金从业人 员资格证书。历任交通 银行哈尔滨分行信贷业 务科长、兴安证券研究 发展部研究员、机构业 务部高级项目经理、证 券投资部投资经理助 理，中信建投证券资产 管理部 FOF投资顾问、 研究发展部基金分析 师。2017年 6月加入海 富通基金管理有限公 司，2017年 11月至 2019 年 10 月任海富通聚优 精选混合 FOF 基金经 理。2019年 4月至 2020 年 4 月任海富通稳健养 老目标一年持有期混合 FOF基金经理。 朱赟 本基 金的 基金 经理； 海富 通聚 优精 选混 合 FOF 基金 经理； 海富 通平 衡养 老目 标三 年持 有期 2019-09-09 - 16年 硕士。持有基金从业人 员资格证书。2003 年 4 月至 2004年 4月任上海 金信投资控股有限公司 投资研究中心金融工程 分析师，2004年 6月至 2013年 4月任上海申银 万国证券研究所有限公 司基金研究首席分析 师，2013年 4月至 2015 年 4 月任中海基金管理 有限公司战略发展部副 总经理，2015年 5月至 2015年 9月任珠海盈米 财富管理有限公司研究 总监，2015 年 9 月至 2019年 8月任平安养老 保险股份有限公司量化 投资部部门长、高级投 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 6页共 15页 混合 （FO F）基 金经 理； FOF 投资 部总 监。 资经理。2019年 8月起 加入海富通基金管理有 限公司，任 FOF投资部 总监。2019年 9月起任 海富通聚优精选混合 FOF、海富通稳健养老 目标一年持有期混合 FOF基金经理。2020年 2 月起兼任海富通平衡 养老目标三年持有期混 合（FOF）基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年二季度，全球不同程度受到疫情影响，目前疫情在美国逐步复工后出现二 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 7页共 15页 次抬头迹象，欧元区形势有所缓和，发展中国家防疫形势较为严峻，成为疫情“震中”。 为了应对疫情对经济的冲击，主要经济体央行资产负债表迅速扩张，全球呈现较显著的 流动性宽松态势。考虑到全球债务的快速上行，低利率环境将持续较长时间。国内二季 度复工复产持续推进，生产端工业增加值较快反弹，需求端消费、基建、地产等均有不 同程度的修复。 在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下，二季度全球权益市场均表现出 较强走势。从二季度 A 股内部的结构看，业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的 追捧。内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好与投资的主要方向，其 他代表未来成长方向的诸如新能源车产业链、自主可控的网络安全和半导体产业链、新 基建的 IDC 数据中心和电网投资等也是机构投资者重要的布局领域，金融地产和部分 传统行业短期受经济冲击影响偏滞后，因此在二季度明显跑输其他板块。 二季度 10年期国债收益率累计上行 23bp至 2.82%，而 1年期国债收益率累计上行 49bp至 2.18%，期限利差有所收窄。信用债方面，二季度信用债收益率跟随利率债出现 陡峭化上行，其中长久期和低评级信用债收益率上行幅度相对更大，各主要品种和期限 的信用债绝对收益率均回到历史 20%分位数以内。可转债方面，二季度转债市场持续走 弱，其表现与权益市场大相径庭，债市的走弱以及结构性市场环境对转债市场比较不利， 转债市场的估值水平从两年以来的高位一路下滑，二季度中证转债指数下跌 1.86%。 在基金投资操作上，我们仍然从资产配置出发，考虑权益和固收资产的配置比例， 再在各资产类别下选择基金进行组合投资。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为 4.12%，同期业绩比较基准收益率为 2.37%，基金净值 跑赢业绩比较基准 1.75个百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 56,668,620.60 91.38 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 8页共 15页 3 固定收益投资 3,101,550.00 5.00 其中：债券 3,101,550.00 5.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,300,000.00 2.10 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 492,911.81 0.79 8 其他各项资产 451,601.45 0.73 9 合计 62,014,683.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 3,101,550.00 5.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 9页共 15页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,101,550.00 5.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 019627 20国债 01 31,000 3,101,550.00 5.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 10页共 15页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 占基金资 是否属于基 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,228.38 2 应收证券清算款 200,821.30 3 应收股利 - 4 应收利息 33,187.51 5 应收申购款 214,364.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 451,601.45 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 11页共 15页 （份） （元） 产净值比 例（%） 金管理人及 管理人关联 方所管理的 基金 1 003859 招商招旭 纯债 契约型开 放式 10,068,44 9.42 11,652,760. 15 19.24 否 2 003327 万家鑫璟 纯债债券 A 契约型开 放式 6,239,919. 77 7,300,706.1 3 12.05 否 3 161716 招商双债 增强 (LOF)C 上市开放 式基金 （LOF) 3,911,580. 59 5,143,728.4 8 8.49 否 4 519782 交银裕隆 纯债债券 A 契约型开 放式 4,140,715. 59 4,992,460.7 9 8.24 否 5 164808 工银四季 收益债券 (LOF) 上市开放 式基金 （LOF) 4,244,804. 59 4,593,727.5 3 7.58 否 6 002961 中欧双利 债券 A 契约型开 放式 3,280,023. 71 3,776,619.3 0 6.23 否 7 519133 海富通改 革驱动混 合 契约型开 放式 1,633,217. 23 3,171,707.8 6 5.24 是 8 001286 易方达新 鑫混合 E 契约型开 放式 2,181,015. 82 2,636,848.1 3 4.35 否 9 004375 华泰保兴 吉年丰混 合 C 契约型开 放式 1,149,328. 32 2,206,710.3 7 3.64 否 10 002923 兴业聚惠 灵活配置 混合 C 契约型开 放式 1,366,590. 94 2,034,853.9 1 3.36 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基金 产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 2,428.49 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 61,177.25 - 当期持有基金产生的应支付销 15,415.82 - 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 12页共 15页 售服务费（元） 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 114,765.94 14,527.54 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 27,543.32 2,446.85 当期交易基金产生的交易费 （元） 301.75 - 当期交易基金产生的转换费 （元） 19,470.52 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基 金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净 值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况，根据被投资基金的基金合同约定的费率 和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 98,541,607.97 本报告期基金总申购份额 10,885,037.08 减：本报告期基金总赎回份额 54,299,811.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 55,126,833.28 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,000.10 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,000.10 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 13页共 15页 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 （%） 18.14 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,0 00.10 18.14% 10,001,0 00.10 18.14% 不少于 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,0 00.10 18.14% 10,001,0 00.10 18.14% - 注：本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1,000.10万元认购 了本基金，其中，认购费用为1,000.00元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约 定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3年。 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 83只公募基金。截至 2020年 6月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1338亿元人民币。 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 14页共 15页 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公 司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外 机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月， 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理 服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批 基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时 报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛 奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金 管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获 “五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基 金（FOF）的文件 （二）海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 （三）海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明 书 （四）海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）法律法规及中国证监会规定的其他文件 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 15页共 15页 11.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人 办公地址。 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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