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| 海富通添益货币A(004770) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967440 | ||||||||
| 基金代码 | 004770 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通添益货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通添益货币 基金主代码 004770 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年 8月 14日 报告期末基金份额总额 44,713,854,280.16份 投资目标 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的 前提下，追求超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动 性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制 投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收 益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 15页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B 下属两级基金的交易代码 004770 004771 报告期末下属两级基金的 份额总额 1,589,197,699.47份 43,124,656,580.69份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B 1．本期已实现收益 7,836,148.29 373,417,158.87 2．本期利润 7,836,148.29 373,417,158.87 3．期末基金资产净值 1,589,197,699.47 43,124,656,580.69 注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通添益货币 A： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3832% 0.0006% 0.0871% 0.0000% 0.2961% 0.0006% 过去六个月 0.9788% 0.0013% 0.1744% 0.0000% 0.8044% 0.0013% 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 15页 过去一年 2.2268% 0.0011% 0.3510% 0.0000% 1.8758% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 8.8099% 0.0033% 1.0121% 0.0000% 7.7978% 0.0033% 2．海富通添益货币 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4433% 0.0006% 0.0871% 0.0000% 0.3562% 0.0006% 过去六个月 1.0995% 0.0013% 0.1744% 0.0000% 0.9251% 0.0013% 过去一年 2.4729% 0.0011% 0.3510% 0.0000% 2.1219% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 8.5286% 0.0041% 1.0121% 0.0000% 7.5165% 0.0041% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通添益货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1．海富通添益货币 A (2017年 8月 14日至 2020年 6月 30日) 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 15页 2．海富通添益货币 B (2017年 8月 14日至 2020年 6月 30日) 注：本基金合同于2017年8月14日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基 金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何谦 本基金的基 金经理；海富 通纯债债券 基金经理；海 富通集利债 券基金经理； 海富通可转 债优选基金 经理；海富通 稳健添利债 券基金经理； 债券基金部 副总监。 2017-08-14 - 9年 硕士，持有基金从业 人员资格证书。历任 平安银行资金交易 员，华安基金管理有 限公司债券交易员， 2014年 6月加入海富 通基金管理有限公 司，任海富通货币基 金经理助理。现任债 券基金部副总监。 2016 年 5 月至 2017 年 10 月兼任海富通 双利债券基金经理。 2016年 5月起任海富 通纯债债券及海富通 可转债优选债券（原 海富通双福债券）的 基金经理。2016年 5 月至 2019年 12月任 海富通货币基金经 理。2016年 9月起兼 任海富通集利债券基 金经理。2017年 8月 起兼任海富通添益货 币基金经理。2018年 11 月至 2020 年 6 月 任海富通聚丰纯债债 券基金经理。2019年 4 月起兼任海富通稳 健添利债券基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 15页 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下 各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从国内经济基本面来看，2020年二季度国内经济有所修复，1-5月工业增加值、固 定资产投资和社会消费品零售总额累计同比下跌 2.8%、6.3%和 13.5%，跌幅较 1-3月收 窄了 5.6、9.8和 5.5个百分点，二季度实际 GDP增速较一季度大概率有所回升。二季度 疫情影响未消，猪肉等食品价格和原油等主要工业品价格均有所下跌，通胀延续回落态 势，二季度 CPI和 PPI的中枢或分别落在 2.8%和-3.3%左右。在国内经济逐步企稳的背 景下，国内货币政策边际上逐步收紧，央行于 4月初宣布定向降准 1个百分点并调降超 储率至 0.35%，且在 4月中旬调降 1年期 MLF利率 20BP，但 5-6月并未进一步降准或 者调降 7天逆回购利率和MLF利率；银行间质押式回购加权利率中枢亦逐月抬升，由 4 月的 1.1%回升至 6月 1.9%。在国内经济逐步修复、资金面边际收紧的背景下，各期限 利率呈先下后上的走势。具体来看，4 月央行宽松政策密集落地，短端品种收益率下行 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 15页 幅度超过长端品种，债市呈现牛陡行情；5至 6月，债市面临一万亿专项债发行、特别 国债市场化发行造成的流动性冲击，但央行未通过降准降息操作进行配合，资金面波动 加大，带动各期限利率出现大幅调整，绝对收益率基本回到临近春节时的水平。整体看， 二季度 10年期国债收益率累计上行 23bp至 2.82%，而 1年期国债收益率累计上行 49bp 至 2.18%，期限利差有所收窄。信用债方面，二季度信用债收益率跟随利率债出现陡峭 化上行，其中长久期和低评级信用债收益率上行幅度相对更大，各主要品种和期限的信 用债绝对收益率均回到历史 20%分位数以内。可转债方面，二季度转债市场持续走弱， 其表现与权益市场大相径庭，债市的走弱以及结构性市场环境对转债市场比较不利，转 债市场的估值水平从两年以来的高位一路下滑，二季度中证转债指数下跌 1.86%。 本基金在二季度回归现金化操作,轻杠杆，轻资产，缩短剩余期限。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.3832%，同期业绩比较基准收益率为 0.0871%；本基金 B类份额净值收益率为 0.4433%，同期业绩比较基准收益率为 0.0871%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 固定收益投资 8,559,992,218.44 17.50 其中：债券 8,559,992,218.44 17.50 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,215,045,302.58 6.57 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 36,891,375,093.27 75.43 4 其他资产 240,254,332.86 0.49 5 合计 48,906,666,947.15 100.00 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 15页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.30 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 4,177,299,074.48 9.34 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （％） 1 30天以内 34.63 9.34 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 15页 2 30天(含)—60天 10.80 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 15.69 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 9.17 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 38.56 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 108.84 9.34 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 2,466,724,034.11 5.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 966,619,506.26 2.16 其中：政策性金融债 966,619,506.26 2.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 420,018,711.53 0.94 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,706,629,966.54 10.53 8 其他 - - 9 合计 8,559,992,218.44 19.14 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 15页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 200206 20国开 06 9,700,000 966,619,506.26 2.16 2 209918 20贴现国债 18 7,800,000 779,646,669.24 1.74 3 209917 20贴现国债 17 7,000,000 699,815,696.79 1.57 4 112011100 20平安银行 CD100 6,000,000 595,818,595.63 1.33 5 112015262 20民生银行 CD262 4,000,000 398,259,462.72 0.89 6 112015268 20民生银行 CD268 4,000,000 398,219,857.86 0.89 7 209924 20贴现国债 24 3,900,000 387,081,362.72 0.87 8 180015 18附息国债 15 3,600,000 360,214,207.85 0.81 9 111903094 19农业银行 CD094 3,500,000 349,499,621.14 0.78 10 111912120 19北京银行 CD120 3,500,000 347,117,252.05 0.78 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0059% 报告期内偏离度的最低值 -0.0209% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0055% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 15页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余 成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 240,254,332.86 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 240,254,332.86 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通添益货币A 海富通添益货币B 本报告期期初基金份额总额 1,936,236,861.42 83,075,646,173.81 本报告期基金总申购份额 10,492,399,685.15 45,560,576,502.96 减：本报告期基金总赎回份额 10,839,438,847.10 85,511,566,096.08 本报告期期末基金份额总额 1,589,197,699.47 43,124,656,580.69 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 15页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020-05-2 0 -10,000,000. 00 -10,000,424.9 5 - 2 赎回 2020-05-2 5 -29,000,000. 00 -29,003,727.9 9 - 3 赎回 2020-06-2 4 -7,000,000.0 0 -7,000,346.30 - 4 基金转换出 2020-06-2 4 -49,990,000. 00 -49,991,473.0 6 - 5 申购 2020-06-3 0 7,000,000.00 7,000,000.00 - 合计 -88,990,000. 00 -88,995,972.3 0 注：本基金管理人固有资金于6月24日转换出本基金49,992,473.06元并转换入公司旗下其 他基金，其中，转换过程补差手续费为1,000元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 83只公募基金。截至 2020年 6月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1338亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 15页 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公 司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外 机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月， 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通 全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服 务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基 本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时 报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被 权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖 ——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖—— 金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券 报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。2020年 3月， 由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理有 限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年 期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件 （二）海富通添益货币市场基金基金合同 （三）海富通添益货币市场基金招募说明书 （四）海富通添益货币市场基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）法律法规及中国证监会规定的其他文件 海富通添益货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 15页共 15页 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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