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| 东方红价值精选混合A(002783) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967307 | ||||||||
| 基金代码 | 002783 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红价值精选混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红价值精选混合 基金主代码 002783 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 23日 报告期末基金份额总额 435,531,724.39份 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制投资组合风 险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略， 在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略实现 基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预 期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 16页 下属分级基金的基金简称 东方红价值精选混合 A 东方红价值精选混合 C 下属分级基金的交易代码 002783 002784 报告期末下属分级基金的份额总额 353,548,355.94份 81,983,368.45份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 东方红价值精选混合 A 东方红价值精选混合 C 1.本期已实现收益 11,313,328.90 1,756,870.73 2.本期利润 15,195,225.54 2,400,362.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0588 0.0564 4.期末基金资产净值 465,604,277.24 106,299,251.37 5.期末基金份额净值 1.3169 1.2966 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红价值精选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.62% 0.32% 1.66% 0.20% 2.96% 0.12% 过去六个月 6.30% 0.50% 1.20% 0.29% 5.10% 0.21% 过去一年 18.00% 0.42% 3.55% 0.23% 14.45% 0.19% 过去三年 32.47% 0.45% 8.19% 0.24% 24.28% 0.21% 自基金合同 生效起至今 34.26% 0.41% 6.80% 0.23% 27.46% 0.18% 东方红价值精选混合 C 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 16页 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.51% 0.32% 1.66% 0.20% 2.85% 0.12% 过去六个月 6.10% 0.50% 1.20% 0.29% 4.90% 0.21% 过去一年 17.54% 0.42% 3.55% 0.23% 13.99% 0.19% 过去三年 30.87% 0.45% 8.19% 0.24% 22.68% 0.21% 自基金合同 生效起至今 32.20% 0.41% 6.80% 0.23% 25.40% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方证 券资产管理 有限公司公 募固定收益 投资部副总 经理、本基 金基金经理 2016年 9月 23日 - 13年 上海东方证券 资产管理有限 公司公募固定 收益投资部副 总经理、2015 年 07月至今 任东方红领先 精选灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、2015年 07 月至今任东方 红睿逸定期开 放混合型发起 式证券投资基 金基金经理、 2015年 07月 至今任东方红 稳健精选混合 型证券投资基 金基金经理、 2015年 07月 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 16页 至 2017年 09 月任东方红策 略精选灵活配 置混合型发起 式证券投资基 金基金经理、 2015年 10月 至今任东方红 6个月定期开 放纯债债券型 发起式证券投 资基金（原东 方红纯债债券 型发起式证券 投资基金）基 金经理、2015 年 11月至今 任东方红收益 增强债券型证 券投资基金基 金经理、2015 年 11月至今 任东方红信用 债债券型证券 投资基金基金 经理、2016年 05月至今任东 方红稳添利纯 债债券型发起 式证券投资基 金基金经理、 2016年 05月 至 2017年 08 月任东方红汇 阳债券型证券 投资基金基金 经理、2016年 06月至 2017 年 08月任东 方红汇利债券 型证券投资基 金基金经理、 2016年 08月 至今任东方红 战略精选沪港 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 16页 深混合型证券 投资基金基金 经理、2016年 09月至今任东 方红价值精选 混合型证券投 资基金基金经 理、2016年 11 月至今任东方 红益鑫纯债债 券型证券投资 基金基金经 理、2017年 04 月至今任东方 红智逸沪港深 定期开放混合 型发起式证券 投资基金基金 经理、2017年 08月至 2018 年 11月任东 方红货币市场 基金基金经 理。江苏大学 经济学硕士。 历任东海证券 股份有限公司 固定收益部投 资研究经理、 销售交易经 理，德邦证券 股份有限公司 债券投资与交 易部总经理， 上海东方证券 资产管理有限 公司固定收益 部副总监。具 备证券投资基 金从业资格。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决 定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据 公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 16页 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金持有人 利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 权益方面，二季度市场整体表现较好，上证综指上涨 8.52%，创业板表现更加突出，创业板 指 二季度上涨 30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解，市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境 下，一些长期成长空间较为广阔的公司估值水平出现了较为明显的提升。展望未来，随着疫情带 来的不确定性逐渐消退，在疫情不会二次爆发的情景下，宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市 场估值分化较大，未来我们仍然坚持价值投资理念，自下而上精选估值合理的优质公司进行配置， 重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。 转债方面，二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理，结构差异 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 16页 较大，未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主，选择一些估值相对合理的优质公司转债进 行配置。 债券方面，二季度，尽管全球新冠病毒的疫情还在进一步蔓延，第三世界国家及部分主要经 济体感染人数还呈现上升态势。但是由于中国已经率先走出疫情，欧洲主要国家疫情也得到控制， 世界主要经济体都开始有序复工，金融市场已经率先进入后疫情时代。进入二季度后，随着国内 基本面数据修复，资本市场风险偏好逐步提升；再叠加货币政策从危机模式转回正常模式，出现 了边际收紧，债券市场迎来了一波快速的修复。 展望 2020年三季度，从全球来看，疫情虽然仍未过去，但不确定性正逐渐变小。资本市场正 逐渐从疫情的影响中走出来，风险偏好逐步提升。可以预期的是，在发行了大量特别国债与地方 债后，三季度财政政策将继续发力，而货币政策将继续边际收紧，政策组合由宽货币转为宽信用。 但货币政策转向的可能性目前看也不大，通胀和汇率短期都不对其构成制约，宽信用的政策实施 也需要宽松的货币环境配合。截止至 6月底，5月的工业企业利润已经同比转正。制造业 PMI回 升至 50.9%，国内经济将逐渐回到正轨。同时伴随着海外逐步复产复工，外需边际也将得到明显 的改善。整体来看，经济将保持复苏的趋势，但由于南方暴雨影响开工进度，同时北京二次疫情 也有所影响，经济复苏的“斜率”或有减缓。在此背景下，债券三季度或处于区间震荡的走势， 且无风险利率中枢已逐步抬升，难回前期低点，可关注基本面复苏斜率不及预期情况下带来的利 率债的交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末东方红价值精选混合 A 基金份额净值为 1.3169 元，份额累计净值为 1.3369 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.62%；截至本报告期末东方红价值精选混合 C 基金份额净 值为 1.2966 元，份额累计净值为 1.3166 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.51%；同期业绩 比较基准收益率为 1.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 16页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 134,111,454.12 21.29 其中：股票 134,111,454.12 21.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 482,090,489.30 76.54 其中：债券 482,090,489.30 76.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,244,327.02 0.83 8 其他资产 8,409,443.25 1.34 9 合计 629,855,713.69 100.00 注:1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,449,123.27 14.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,659,048.49 1.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,314,173.89 3.20 J 金融业 23,936,736.15 4.19 K 房地产业 1,739,606.00 0.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 16页 S 综合 - - 合计 134,111,454.12 23.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601688 华泰证券 484,500 9,108,600.00 1.59 2 002415 海康威视 229,983 6,979,984.05 1.22 3 600690 海尔智家 375,200 6,641,040.00 1.16 4 000001 平安银行 504,500 6,457,600.00 1.13 5 600732 爱旭股份 564,966 6,095,983.14 1.07 6 300271 华宇软件 211,533 5,967,345.93 1.04 7 600745 闻泰科技 47,215 5,946,729.25 1.04 8 002065 东华软件 461,089 5,772,834.28 1.01 9 601318 中国平安 76,010 5,427,114.00 0.95 10 300750 宁德时代 29,900 5,213,364.00 0.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 161,831,360.00 28.30 其中：政策性金融债 31,288,460.00 5.47 4 企业债券 228,796,832.00 40.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,884,000.00 1.73 7 可转债（可交换债） 81,578,297.30 14.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 482,090,489.30 84.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 136022 15东吴债 310,000 31,182,900.00 5.45 2 110059 浦发转债 300,000 30,555,000.00 5.34 3 143571 18南水 01 300,000 30,471,000.00 5.33 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 12页 共 16页 4 155040 18高新 01 300,000 30,450,000.00 5.32 5 112455 16金街 01 300,000 30,240,000.00 5.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货 市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收 益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 13页 共 16页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的华泰证券（代码：601688.SH）发行主体华泰证券股份有限公司因未履行客户身 份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的行为，于 2020 年 2 月 10日被中国人民银行处以罚款 1010万元。 本基金持有的平安银行(代码：000001.SZ)发行主体平安银行股份有限公司因汽车金融事业部 将贷款调查的核心事项委托第三方完成、代理保险销售的人员为非商业银行人员、信用卡现金分 期用途管控不力等 15项违法违规行为，于 2020年 1月 20日被深圳银保监局处以罚款 720万元。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,733.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,443,903.70 5 应收申购款 3,925,805.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 14页 共 16页 9 合计 8,409,443.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110059 浦发转债 30,555,000.00 5.34 2 132015 18中油 EB 13,000,000.00 2.27 3 132013 17宝武 EB 10,223,000.00 1.79 4 132006 16皖新 EB 6,356,280.00 1.11 5 132007 16凤凰 EB 4,661,400.00 0.82 6 110047 山鹰转债 3,773,350.00 0.66 7 132011 17浙报 EB 2,744,000.00 0.48 8 132017 19新钢 EB 1,599,184.00 0.28 9 113542 好客转债 1,082.30 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红价值精选混合 A 东方红价值精选混合 C 报告期期初基金份额总额 259,363,638.19 34,824,031.43 报告期期间基金总申购份额 136,965,379.16 53,006,955.75 减:报告期期间基金总赎回份额 42,780,661.41 5,847,618.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 353,548,355.94 81,983,368.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 15页 共 16页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20200617-20200618 - 76,463,526.53 - 76,463,526.53 17.56 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人 的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产 生 较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流 动性风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 注:上表列示报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，分级基金按总份额占 比计算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红价值精选混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红价值精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红价值精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红价值精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 东方红价值精选混合 2020年第 2季度报告 第 16页 共 16页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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