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| 华泰紫金周周购3月滚动债A(008941) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967281 | ||||||||
| 基金代码 | 008941 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金周周购 3月滚动债 基金主代码 008941 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 2月 26日 报告期末基金份额总额 1,871,535,489.98份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越 业绩比较基准的收益。 投资策略 在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同 时，根据市场利率的水平和本基金距下一运作期到 期日剩余期限，确定采取持有到期投资策略的债券 配置比例。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率╳95%+沪深 300 指数收益率╳5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华泰紫金周周购 3 月滚 动债 A 华泰紫金周周购 3 月滚 动债 C 下属分级基金的交易代 码 008941 008942 报告期末下属分级基金 的份额总额 229,025,276.07份 1,642,510,213.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 华泰紫金周周购 3月 滚动债 A 华泰紫金周周购 3月 滚动债 C 1.本期已实现收益 1,855,135.58 11,406,276.14 2.本期利润 1,076,955.55 5,229,414.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0045 4.期末基金资产净值 232,016,516.81 1,662,235,974.52 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.0131 1.0120 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华泰紫金周周购 3月滚动债 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.92% 0.06% 0.41% 0.12% 0.51% -0.06% 自基金合 同生效起 至今 1.31% 0.06% 0.75% 0.12% 0.56% -0.06% 2、华泰紫金周周购 3月滚动债 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.84% 0.06% 0.41% 0.12% 0.43% -0.06% 自基金合 同生效起 至今 1.20% 0.06% 0.75% 0.12% 0.45% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 2月 26日至 2020年 6月 30日) 1．华泰紫金周周购 3月滚动债 A： 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 2．华泰紫金周周购 3月滚动债 C： 注：注：1、本基金的合同生效日为 2020年 2月 26日，自基金成立起 6个月内 为建仓期，截至报告期末本基金尚处于建仓期，且运作未满 1年。 2、本基金业绩比较基准=中债综合财富(总值)指数收益率*95%+沪深 300 指数收 益率*5%。 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 陈晨 本基金的基 金经理 2020- 02-26 - 11 曾任职于巴克莱资本（香港）， 从事海外可转债市场的交易 和投资工作。2011 年至 2014 年，曾先后任职于申银万国研 究所和中投证券研究所，从事 债券研究工作。2014年加入华 泰证券（上海）资产管理有限 公司，担任固定收益投资经 理。2019年 3月起任华泰紫金 季季享定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。 2019 年 5 月起任华泰紫金智 惠定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2019年 8月起 任华泰紫金丰利中短债债券 型发起式证券投资基金基金 经理。2019年 9月起任华泰紫 金丰益中短债债券型发起式 证券投资基金基金经理。 2020 年 2 月起任华泰紫金周 周购3个月滚动持有债券型证 券投资基金基金经理。 2020 年 5月起任华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投 资基金基金经理。2020年 6月 起任华泰紫金周周购 12 个月 滚动持有债券型发起式证券 投资基金基金经理 李博良 本基金的基 金经理 2020- 04-09 - 7 2013 年加入华泰证券从事资 产管理业务，2015年进入华泰 证券(上海)资产管理有限公司 从事固定收益产品投资及交 易工作。2017年 8月起任华泰 紫金零钱宝货币市场基金基 金经理。2018年 3月起担任华 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 泰紫金智盈债券型证券投资 基金基金经理。2019年 1月任 华泰紫金季季享定期开放债 券型发起式证券投资基金基 金经理。自 2019 年 4 月起任 华泰紫金智惠定期开放债券 型证券投资基金基金经理。 2019 年 5 月起任华泰紫金丰 泰纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理。2020年 2月 起任华泰紫金智鑫3个月定期 开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。2020年 4月起 任华泰紫金周周购3个月滚动 持有债券型证券投资基金基 金经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任 职日期为基金合同的生效日期。 2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规、中国证监会和《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金基金 合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范 的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库， 完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合 既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公 平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得 到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内 未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 4月以来，国内疫情陆续好转，欧美等国疫情也见顶回落，国内外经济也开始渐 进式重启。国内经济基本面环比改善较为显著，但总量数据的修复基本符合市场预期。 具体分项来看，供给修复快于需求，内需强于外需，内需中投资恢复快于消费。与工 业生产中制造业的快速恢复不同的是，投资中制造业投资显著疲弱，而就业压力明显 受到决策层关注。往后看，疫情冲击之下，经济各部门内部产生一定的扭曲，而总需 求不足可能是当前以及未来很长一段时间经济面临的问题。 4 月初央行下调了超储利率，为 2008 年以来的首次调整。市场对其解读较为乐 观，银行间流动性充裕，隔夜利率降至 1%以下。进入 5月，为了防止资金空转和“浑 水摸鱼”，央行收紧银行间流动性，流动性注入的方式更强调“实体直达性”，降息、降 准的预期接连落空，资金利率边际收紧。但目前经济压力依然较大，降低企业融资成 本等方面都需要维持较低的水平，央行后续需要保持相对宽松的货币政策，以便通过 银行体系向实体经济传导。两会报告中政策主基调由货币政策向财政政策转换，专项 债额度增加、特别国债发行和赤字率提升等积极的财政措施对经济会有托底作。但在 预算法的约束下，财政的杠杆效应不强；财政可撬动的资金也就相对有限，即财政资 金的乘数效应在下降。 2季度的债市经历了过山车似的行情，4月份 1年期国债下行至 1.1%，10年期国 债利率下行至 2.47%，利率均降至历史绝对低位，收益率曲线呈现牛陡形态。同时理 财资金资产和负债倒挂现象，市场缺乏稳定的配置资金，投资者更多是通过加杠杆和 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 拉久期等方式增厚组合收益，市场稳定性较差。5月以来，债券市场经历了大幅回调， 对于经济悲观预期和货币政策的进一步放松预期进行了大幅修正，不同期限、不同券 种收益率分别上行 30-100BP，市场看空情绪已经得到充分宣泄，各期限资产收益率逐 步匹配现有的经济增速及政策力度，逐步具备配置价值。 产品操作上，组合投资以信用债配置为主。灵活控制组合久期和杠杆，关注短久 期高收益债及中高等级信用债的套息机会。将在严控仓位的前提下，适当布局低估值 转债作为进攻型资产。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为 0.92%，C级基金净值收益率为 0.84%，同期业 绩比较基准收益率为 0.41% 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,262,063,752.50 95.92 其中：债券 2,102,931,752.50 89.17 资产支持证券 159,132,000.00 6.75 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.17 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 48,214,250.53 2.04 7 其他各项资产 43,975,007.07 1.86 8 合计 2,358,253,010.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,211,000.00 6.87 其中：政策性金融债 130,211,000.00 6.87 4 企业债券 932,842,025.80 49.25 5 企业短期融资券 414,783,000.00 21.90 6 中期票据 606,218,000.00 32.00 7 可转债（可交换债） 18,877,726.70 1.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,102,931,752.50 111.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 101551055 15大连万达 MTN001 900,000.00 90,765,000.0 0 4.79 2 200306 20进出 06 700,000.00 69,713,000.0 0 3.68 3 160416 16农发 16 600,000.00 60,498,000.0 0 3.19 4 012001036 20冀中能源 SCP005 600,000.00 59,712,000.0 0 3.15 5 101801083 18津保投 MTN009 500,000.00 51,160,000.0 0 2.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比 （%） 1 168006 亚特 01A 600,000.00 59,880,000.00 3.16 2 165897 联融 01优 210,000.00 20,916,000.00 1.10 3 138784 20联荣 1A 120,000.00 12,000,000.00 0.63 4 165992 链融优 110,000.00 10,945,000.00 0.58 5 142801 17九通 A6 100,000.00 10,659,000.00 0.56 6 138688 中南 20优 100,000.00 9,963,000.00 0.53 7 138714 20荣发 A 100,000.00 9,956,000.00 0.53 8 165972 融信 02优 100,000.00 9,946,000.00 0.53 9 168326 融信 03优 100,000.00 9,870,000.00 0.52 10 165865 龙联 06A 50,000.00 4,997,000.00 0.26 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将 首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合 约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以 达到风险管理的目标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变 动（元） 风险指标说 明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 124,708.74 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金结合国内外宏观经济和货币政策的分析，对于债券市场利率走势做出判断， 以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。该操作较好地对冲了利率风险、流动性 风险对基金的影响，降低了基金的净值波动，将回撤保持在可控范围内。本基金国债 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 38,086.30 2 应收证券清算款 - 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 3 应收股利 - 4 应收利息 41,801,280.05 5 应收申购款 2,135,640.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,975,007.07 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113021 中信转债 5,234,500.00 0.28 2 110059 浦发转债 5,092,500.00 0.27 3 127012 招路转债 5,036,500.00 0.27 4 123036 先导转债 3,514,226.70 0.19 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金周周购3月 滚动债A 华泰紫金周周购3月 滚动债C 本报告期期初基金份额总额 141,046,793.40 878,407,628.93 本报告期基金总申购份额 98,243,359.91 905,318,219.39 减：本报告期基金总赎回份额 10,264,877.24 141,215,634.41 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 229,025,276.07 1,642,510,213.91 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未使用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未使用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据本基金管理人 2020年 5月 6日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发 布的《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020年 4 月 30 日起，王锦海先生新任公司总经理，负责公司日常经营管理工作，朱前女士为公 司副总经理，不再主持工作。 2、根据本基金管理人 2020年 4月 9日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发 布《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于增聘华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券 型证券投资基金基金经理的公告》，决定自 2020年 4月 9日期增聘李博良女士为本基 金基金经理，与陈晨女士共同管理本基金。 3、根据本基金管理人 2020年 6月 12日在规定报刊、规定网站及本公司官网等 发布的《关于公司旗下部分基金在腾安基金销售(深圳)有限公司开展申购费率优惠活 动的公告》，该基金将在腾安基金开展申购费率优惠活动，具体内容见相关公告。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金注册的 文件 2、《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》 3、《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金托管协议》 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 15 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、基金托管人业务资格批件、营业执照 6、关于申请募集注册华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金之法 律意见书 7、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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