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| 鹏华证券分级B(150236) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967047 | ||||||||
| 基金代码 | 150236 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7月 21 日 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华证券分级 场内简称 券商指基 基金主代码 160633 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日 报告期末基金份额总额 789,588,158.40 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将 日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配 股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟 踪误差。 本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率 （税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高 预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 3 页 共 15 页 现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益 特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华证券分级 鹏华证券分级 A 鹏华证券分级 B 下属分级基金的场内简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级 下属分级基金的交易代码 160633 150235 150236 报告期末下属分级基金的份 额总额 727,485,872.40 份 31,051,143.00 份 31,051,143.00 份 下属分级基金的风险收益特 征 本基金属于股票型基金，其预 期的风险与收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场 基金，为证券投资基金中较高 风险、较高预期收益的品种。 同时本基金为指数基金，通过 跟踪标的指数表现，具有与标 的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。 鹏华证券 A份额为 稳健收益类份额， 具有低风险且预 期收益相对较低 的特征。 鹏华证券 B份额为 积极收益类份额， 具有高风险且预 期收益相对较高 的特征。 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 7,580,528.22 2.本期利润 74,275,894.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0876 4.期末基金资产净值 802,261,744.75 5.期末基金份额净值 1.016 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 4 页 共 15 页 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 9.84% 1.40% 8.89% 1.40% 0.95% 0.00% 过去六个月 -0.20% 2.06% -2.53% 2.09% 2.33% -0.03% 过去一年 8.43% 1.75% 1.59% 1.78% 6.84% -0.03% 过去三年 3.58% 1.86% -3.79% 1.88% 7.37% -0.02% 过去五年 -26.81% 1.89% -39.63% 2.15% 12.82% -0.26% 自基金合同 生效起至今 -39.47% 1.96% -48.99% 2.21% 9.52% -0.25% 注:业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 5 页 共 15 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈龙 本基金基 金经理 2019-03-19 - 11 年 陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，11 年证券基金从业经验。曾任杭州衡泰软件 公司金融工程师，2009 年 12 月加盟鹏华 基金管理有限公司，历任监察稽核部金融 工程总监助理、量化及衍生品投资部量化 研究总监助理，先后从事金融工程、量化 研究等工作，现任量化及衍生品投资部量 化研究副总经理、基金经理。2015 年 09 月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金 基金经理，2016 年 07 月至 2018 年 04 月 担任鹏华创业板分级基金基金经理，2016 年 09 月至 2018 年 04 月担任鹏华地产分 级基金基金经理，2016 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业指数 （LOF）基金基金经理，2016 年 10 月至 2018年 04月担任鹏华互联网分级基金基 金经理，2019 年 03 月担任鹏华国防分级 基金基金经理，2019 年 03 月担任鹏华证 券分级基金基金经理，2019 年 03 月担任 鹏华空天一体军工指数（LOF）基金基金 经理，2019 年 03 月担任鹏华证券保险分 级基金基金经理，2019 年 11 月担任中证 500 基金基金经理，2019 年 12 月担任龙 头券商基金基金经理，2020 年 01 月担任 鹏华中证 500ETF 联接基金基金经理。陈 龙先生具备基金从业资格。本报告期内本 基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 6 页 共 15 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围 内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020 年 2 季度，A 股呈上行趋势。报告期内上证指数上涨 8.52%，深证成指上涨 20.38%，本 基金跟踪的中证全指证券公司指数上涨 9.34%。 本报告期内，组合净值增长率为 9.84%，业绩比较基准增长率为 8.89%，基金年化跟踪误差为 0.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 760,263,878.23 90.55 其中：股票 760,263,878.23 90.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 7 页 共 15 页 产 7 银行存款和结算备付金合计 51,887,809.89 6.18 8 其他资产 27,472,156.37 3.27 9 合计 839,623,844.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 755,529,062.04 94.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 755,529,062.04 94.17 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,360,690.90 0.54 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 361,358.97 0.05 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 8 页 共 15 页 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,734,816.19 0.59 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600030 中信证券 4,534,743 109,332,653.73 13.63 2 300059 东方财富 3,508,020 70,862,004.00 8.83 3 601688 华泰证券 3,202,837 60,213,335.60 7.51 4 600837 海通证券 4,403,245 55,392,822.10 6.90 5 601211 国泰君安 2,453,868 42,353,761.68 5.28 6 600999 招商证券 1,555,962 34,153,365.90 4.26 7 000166 申万宏源 4,905,106 24,770,785.30 3.09 8 000776 广发证券 1,610,407 22,738,946.84 2.83 9 600958 东方证券 1,947,990 18,486,425.10 2.30 10 601377 兴业证券 2,550,710 17,472,363.50 2.18 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688169 石头科技 3,857 1,408,344.98 0.18 2 688599 天合光能 83,830 1,166,075.30 0.15 3 688505 复旦张江 22,688 562,208.64 0.07 4 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.04 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 9 页 共 15 页 5 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 10 页 共 15 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 广发证券 2019 年 8 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于对广发证券股份有限 公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕31 号），指出广发控股(香港)有限公司存在风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控不足及未做 好广发控股香港月度数据统计工作等，对公司采取限制增加场外衍生品业务规模 6 个月、限制增 加新业务种类 6 个月的行政监管措施。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金， 为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符 合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制 度的规定。 招商证券 2019 年 9 月 11 日，中国证监会北京监管局向公司北京朝外大街证券营业 部下发了《关于对招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部采取责令改正并增加合规检查 次数措施的决定》，认为该营业部在为某客户开立融资融券账户时，由于员工操作失误，该营业部 将融资融券账户错误关联到另一客户股东账户下；在代销产品过程中，该营业部向某客户进行风 险提示的留痕缺失。因此，北京证监局对该营业部作出责令改正并增加合规检查次数的监督管理 措施决定。公司收到上述决定书后，高度重视，将严格按照监管要求进行整改并提交整改报告， 并将按照监管要求对该营业部内部控制和合规风控管理开展合规检查。公司将持续采取优化系统 流程、加强培训等措施，防止此类问题的再次发生。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金 为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重 进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律 法规和公司制度的规定。 华泰证券 关于华泰证券 2020 年 2 月 10 日处罚：未按规定履行客户识 别义务；未按规定报送可疑交易报告；与不明的客户进行交易，中国人民银行对公司做出 1010 万元的处罚。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数， 控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定， 该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 国泰君安 本 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 11 页 共 15 页 基金持有的前十大证券之一的国泰君安证券股份有限公司在本报告期内有如下情形需要公告： 吉 林证监局关于对国泰君安证券股份有限公司四平中央西路证券营业部采取责令改正行政监管措施 的决定（20190920），具体如下：营业部员工王珏在替客户办理证券交易操作，与客户约定分享投 资收益的行为，营业部未能有效防范员工违法违规风险，存在异常交易监控不到位，部分重要空 白合同文本管理不到位的问题，反映公司营业部内控不完善。上述行为违反了《证券经纪人管理 暂行规定》第十八条及《证券公司监管管理条例》第二十七条第一款的规定，根据规定，吉林证 监局对营业部采取责令整改的行政监管措施。 深圳证监局关于对国泰君安证券股份有限公司深圳 红荔西路证券营业部采取出局警示函措施的决定（20200317），具体如下：营业部存在副总经理实 际履行分支机构负责人职责 4 个月未向深圳证监局报备，违反了《证券公司分支机构监管规定》 第十七条相关规定，因此对营业部采取出局警示函的行政监管措施，要求营业部加强综合管理， 提升合规管理水平，依法稳健经营。 中国证券监督管理委员会上海监管局关于对国泰君安证券股 份有限公司采取出具警示函措施的决定（20191219），具体如下：公司分支机构员工存在替客户办 理证券交易操作、为客户的融资活动提供便利等违规行为，公司未能有效动态监控客户交易活动， 未及时报告、处置重大异常行为，在分支机构管理、异常交易和操作监控等方面存在不足。上述 行为违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 133 号）第六条第三 项、《证券经纪人管理暂行规定》（证监会公告[2009]2 号）第十八条、《证券公司内部控制指引》 （证监机构字[2003]260 号）第三十七条的有关规定。根据《证券公司和证券投资基金管理公司 合规管理办法》第三十二条第一款的规定，现决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。 关于 对国泰君安证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定（20200506），具体如下：经查，你公司 作为富贵鸟股份有限公司公开发行 2014 年公司债券的承销机构和受托管理人，在尽职调查和受托 管理过程中未严格遵守执业规范，未能勤勉尽责地履行相关责任，违反了中国证监会《公司债券 发行与交易管理办法》（证监会令第 113 号，以下简称《管理办法》）第七条和第四十九条的规 定。 根据《管理办法》第五十八条的相关规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管 理措施，你公司应引以为戒，在开展业务时恪守勤勉尽责义务，严格遵守职业规范和监管规则， 加强业务质量控制，提升合规水平。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日 起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 对上述股票 的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的 投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部 严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 招商证券 关于对招商证券股份有限公 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 12 页 共 15 页 司采取出具警示函措施的决定（20191227），具体如下： 招商证券股份有限公司： 经查，我会发 现你公司存在以下问题：一是投行部门未配备专职合规人员；部分投行异地团队未配备专职合规 人员；部分分支机构未配备合规人员；部分分支机构合规人员不具备 3 年以上相关工作经验。二 是部分合规人员薪酬低于公司同级别平均水平。三是未见合规总监有权参加监事会的规定。四是 部分重大决策、新产品和新业务未经合规总监合规审查。 上述情况违反了《证券公司和证券投资 基金管理公司合规管理办法》第十三条、第二十三条、第二十五条、第二十八条、《证券公司合规 管理实施指引》第二十八条、第三十一条的规定。 按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规 管理办法》第三十二条的规定，我会决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。公司经营管 理层应当按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的要求，切实履行合规管理职 责，为合规总监、合规部门、合规人员履职提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保障。 如 果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向我会提出行政复议申请，也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管 理措施不停止执行。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的 指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理 规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 华泰证 券 关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定（20190823），具体如下： 华 泰证券股份有限公司： 经查，你公司在代销“聚潮资产-中科招商新三板 I 期 A、B 专项资管计划” 过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反《证券公司代销金融产品管理规 定》第十条的规定，反映出你公司内部控制不完善。 根据《证券公司监督管理条例》第七十条的 规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应采取切实有效措施，完善内部 控制，并于收到本决定之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。 如对本监督管理措施不服的， 可以在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本 决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不 停止执行。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控 制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该 证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 13 页 共 15 页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 173,356.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,854.49 5 应收申购款 27,286,945.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,472,156.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688169 石头科技 1,408,344.98 0.18 锁定期股票 2 688599 天合光能 1,166,075.30 0.15 锁定期股票 3 688505 复旦张江 562,208.64 0.07 锁定期股票 4 688189 南新制药 343,084.93 0.04 锁定期股票 5 688568 中科星图 178,634.20 0.02 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华证券分级 鹏华证券分级 A 鹏华证券分级 B 报告期期初基金份额总额 774,083,886.88 31,345,477.00 31,345,477.00 报告期期间基金总申购份额 362,448,095.53 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 409,634,778.01 - - 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 14 页 共 15 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） 588,668.00 -294,334.00 -294,334.00 报告期期末基金份额总额 727,485,872.40 31,051,143.00 31,051,143.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算、不定期折算变动的份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020 年第 2 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 鹏华证券分级 2020 年第 2 季度报告 第 15 页 共 15 页 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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