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| 鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1966900 | ||||||||
| 基金代码 | 002504 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7月 21 日 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华金鼎混合 基金主代码 002504 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 19 日 报告期末基金份额总额 416,430,072.74 份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，精选股票、债券 等投资标的，力争基金资产长期稳定的增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经 济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和 增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括 财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前 的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资 产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、 现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结 合的方法挖掘优质的公司，构建股票投资组合。核心思 路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、 商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而 上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及 其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋 势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖 掘优质的个股。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自 上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业 利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析 行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 15 页 经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结 构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以 及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成 对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环 境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选 择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上 的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判， 精选优质个股。 1）定性分析 本基金通过以下两方面标 准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争 力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有 广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析 的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执 行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力， 并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持 续竞争优势。 另一方面是管理层分析，通过着重考察公 司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管 理水平较高的优质公司。 2）定量分析 本基金通过对公 司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值 方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股 票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有 影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长 性分析，确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资 策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策 略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等 积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调 整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有 期收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考 量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而 下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率 曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据， 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进 行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率 曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到 增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金 将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资 的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个 债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结 合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素， 确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进 行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信 用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果， 结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走 势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 15 页 降的信用债进行投资。 4、权证投资策略 本基金通过对 权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价 值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合 理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募 债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开 方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。 由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合 规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过 程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情 况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、资产支持证 券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术 资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信 用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略， 严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全 和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率× 45% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币 市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资 基金中中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华金鼎混合 A 鹏华金鼎混合 C 下属分级基金的交易代码 002504 002505 报告期末下属分级基金的份额总额 405,142,437.44 份 11,287,635.30 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 鹏华金鼎混合 A 鹏华金鼎混合 C 1.本期已实现收益 15,937,949.40 441,985.88 2.本期利润 78,133,701.94 2,305,896.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.1912 0.1820 4.期末基金资产净值 532,365,503.41 14,441,356.27 5.期末基金份额净值 1.314 1.279 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 15 页 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华金鼎混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.01% 0.99% 6.72% 0.50% 10.29% 0.49% 过去六个月 7.70% 1.59% 2.68% 0.82% 5.02% 0.77% 过去一年 21.44% 1.25% 7.86% 0.66% 13.58% 0.59% 自基金合同 生效起至今 34.69% 1.07% 25.00% 0.74% 9.69% 0.33% 鹏华金鼎混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.80% 0.98% 6.72% 0.50% 10.08% 0.48% 过去六个月 7.30% 1.58% 2.68% 0.82% 4.62% 0.76% 过去一年 20.43% 1.25% 7.86% 0.66% 12.57% 0.59% 自基金合同 生效起至今 26.38% 1.05% 25.00% 0.74% 1.38% 0.31% 注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率×45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 15 页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 04 月 13 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 15 页 任职日期 离任日期 年限 戴钢 本基金基 金经理 2018-10-19 - 18 年 戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，18 年证券基金从业经验。曾就职于广东民安 证券研究发展部，担任研究员；2005 年 9 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究 分析工作，历任债券研究员、专户投资经 理，现担任稳定收益投资部副总经理/基 金经理 。2011 年 12 月至 2014 年 12 月 担任鹏华丰泽分级基金基金经理，2012 年 06 月至 2018 年 07 月担任鹏华金刚保 本混合基金基金经理，2012 年 11 月至 2015年 11月担任鹏华中小企业债基金基 金经理，2013 年 09 月担任鹏华丰实定期 开放债券基金基金经理，2013 年 09 月担 任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理， 2013 年 10 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰 信分级债券基金基金经理，2014 年 12 月 至 2016 年 02 月担任鹏华丰泽债券（LOF） 基金基金经理，2015 年 11 月担任鹏华丰 和债券（LOF）基金基金经理，2016 年 03 月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金 经理，2016 年 04 月至 2018 年 10 月担任 鹏华金鼎保本混合基金基金经理，2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰饶债 券基金基金经理，2018 年 05 月至 2018 年 12 月担任鹏华普悦债券基金基金经 理，2018 年 07 月担任鹏华宏观混合基金 基金经理，2018 年 09 月担任鹏华弘实混 合基金基金经理，2018 年 10 月担任鹏华 金鼎混合基金基金经理，2019 年 09 月担 任鹏华锦利两年定期开放债券基金基金 经理。戴钢先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 15 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度债券市场出现调整，中债总财富指数下跌了 0.82%。四月央行下调了超额存款 准备金利率。这是自 2008 年以来该利率的首次下调，由此市场预期资金利率的下限将进一步打开， 导致债市收益率大幅度下行。进入五月，宏观经济继续好转加上央行为打击资金空转套利，货币 政策在边际上有所收敛，资金利率上行明显，波动加大。债券市场牛市预期被打破，收益率大幅 上行。六月该趋势进一步延续，债市呈现熊平走势。 二季度的权益市场整体上涨，沪深 300 指数上涨了 8.52%。市场呈现结构性机会，消费、医 药和科技板块表现突出。 在组合的资产配置上，组合主要配置了权益资产，品种配置以科技为主要标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020 年二季度金鼎 A 基金的净值增长率为 17.01%，金鼎 C 基金的净值增长率为 16.80%，业 绩比较基准增长率为 6.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 511,541,961.72 85.85 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 15 页 其中：股票 511,541,961.72 85.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 48,000,755.70 8.06 其中：债券 48,000,755.70 8.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,441,102.82 2.42 8 其他资产 21,855,444.02 3.67 9 合计 595,839,264.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,669,339.60 1.22 C 制造业 299,405,698.87 54.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 795,697.65 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 16,150,819.12 2.95 H 住宿和餐饮业 17,950,768.70 3.28 I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,217,945.18 11.20 J 金融业 81,904,159.28 14.98 K 房地产业 18,928,368.00 3.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,731,524.00 0.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,774,875.00 0.69 S 综合 - - 合计 511,541,961.72 93.55 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 15 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000063 中兴通讯 874,013 35,074,141.69 6.41 2 601066 中信建投 787,856 31,025,769.28 5.67 3 600703 三安光电 1,117,500 27,937,500.00 5.11 4 300078 思创医惠 2,021,000 27,344,130.00 5.00 5 002600 领益智造 2,486,592 26,432,472.96 4.83 6 000977 浪潮信息 588,800 23,069,184.00 4.22 7 002050 三花智控 967,850 21,195,915.00 3.88 8 300383 光环新网 795,300 20,733,471.00 3.79 9 600522 中天科技 1,788,900 20,482,905.00 3.75 10 002351 漫步者 891,550 18,829,536.00 3.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,573,330.00 7.60 其中：政策性金融债 17,011,330.00 3.11 4 企业债券 6,211,077.40 1.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 216,348.30 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 48,000,755.70 8.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 149100 20 国元 01 200,000 19,650,000.00 3.59 2 108609 开贴 2002 121,000 12,006,830.00 2.20 3 200401 20 农发 01 50,000 5,004,500.00 0.92 4 152462 20 济建设 50,000 4,921,500.00 0.90 5 163455 20 财通 01 50,000 4,912,000.00 0.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 15 页 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货的投资的，应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据 风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指 期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票 组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度 运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合 约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的 流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 15 页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 领益智造 广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监 管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东领益智造股份有限公司采取出具警示函措施 的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书【2019】52号），具体内容如 下： 1. 信息披露方面的问题 （一）未及时披露开展大宗商品贸易的情况 （二）未及时披露重 大合同订立情况 （三）未及时对 2017 年年度业绩预告作出修正 （四）未及时对 2018 年半年度 业绩预告作出修正 二、内部控制方面的问题 （一）大宗商品采购内部控制存在缺陷 （二）大宗 商品贸易资金支付内部控制存在缺陷 （三）大宗商品贸易预付账款内部控制存在缺陷 根据《上 市公司信息披露管理办法》第五十九条等规定，广东证监局决定对公司采取出具警示函的行政监 管措施。根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次广东证 监局对公司出具的警示函属于行政监管措施，不会对公司再融资及相关资本运作产生实质性影响。 公司表示将根据广东证监局的要求进行整改，对相关责任人进行内部问责，并在规定时间内向广 东证监局报送整改情况及内部问责情况。公司董事、监事及高级管理人员将以本次整改为契机， 加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实 提高公司规范运作水平。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司， 认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生 重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中信建投 关于公司 2019 年 7 月 17 日，交易商协会关于中信建投处罚通知：主要是针对公司主承的 18 五矿地产 ABN002、19 五矿地产 ABN001、19 五矿地产 ABN002 和 19 五矿地产 ABN003 等 4 期资产支 持票据未向协会备案发行，工作尽职履责不到位，且承兑 19 五矿地产 ABN003 发行文件中前海结 算 2019 年一季报披露不准确事项，未能及时关注到相关财务报表的差异，进行批评处分，并责令 整改。 关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定（20200421），具体如 下：经查，你公司管理 8 只私募资管计划,投资于同一资产的资金均超过该资产管理计划资产净值 的 25%。 上述行为违反了《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告 〔2018〕31 号）第十五条的规定，按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监 会令第 151 号）第七十八条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措施。上 述违规行为反映出你公司内部控制存在薄弱环节，私募资管业务风险管控不足。你公司应进一步 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 15 页 强化合规管理与风险控制，杜绝此类违规事件再次发生。如果对本监督管理措施不服，可以在收 到本决定书之日起六十日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定 书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违 规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券 的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 162,301.72 2 应收证券清算款 21,435,996.60 3 应收股利 - 4 应收利息 221,377.27 5 应收申购款 35,768.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,855,444.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113029 明阳转债 216,348.30 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 15 页 项目 鹏华金鼎混合 A 鹏华金鼎混合 C 报告期期初基金份额总额 411,145,038.70 13,200,340.56 报告期期间基金总申购份额 275,736.61 972,441.71 减:报告期期间基金总赎回份额 6,278,337.87 2,885,146.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 405,142,437.44 11,287,635.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200401~20200630 93,108,808.19 - - 93,108,808.19 22.36 2 20200401~20200630 93,264,607.68 - - 93,264,607.68 22.40 3 20200401~20200630 186,218,808.19 - - 186,218,808.19 44.72 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级 基金拆分份额。 鹏华金鼎混合 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 15 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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