最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华全球高收益债美元现汇(001876) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1966850 | ||||||||
| 基金代码 | 001876 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7月 21 日 鹏华全球高收益债（QDII）2020 年第 2 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华全球高收益债（QDII） 基金主代码 000290 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 22 日 报告期末基金份额总额 2,872,603,992.34 份 投资目标 通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体 的微观基本面，在谨慎投资的前提下，以高收益债券为主要 投资标的，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金基于价值投资的理念，将根据对经济周期和市场环境 的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行 业的动态跟踪，主要采用买入并持有策略，并通过信用策略 选择收益率较高的债券，同时辅以久期策略、收益率曲线策 略、债券选择策略、息差策略等积极投资策略，寻找各类债 券的投资机会，在谨慎投资的前提下，以高收益债券为主要 投资标的，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。本基金 将通过主动的外汇投资策略对冲外汇风险并力争获取外汇投 资回报。 业绩比较基准 人民币计价的富时国际高收益公司债指数(FTSE USD International High Yield Corporate Bond Index in RMB) 风险收益特征 本基金属于债券型基金，主要投资于全球市场的各类高收益 债券，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 鹏华全球高收益债（QDII）2020 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页 境外投资顾问 英文名称：- 中文名称：- 境外资产托管人 英文名称： The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 44,210,008.03 2.本期利润 259,150,682.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0844 4.期末基金资产净值 3,431,637,289.22 5.期末基金份额净值 1.1946 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.51% 0.35% 12.10% 1.64% -4.59% -1.29% 过去六个月 0.52% 0.57% -1.02% 1.39% 1.54% -0.82% 过去一年 3.36% 0.42% 2.38% 1.00% 0.98% -0.58% 过去三年 10.36% 0.33% 14.10% 0.74% -3.74% -0.41% 过去五年 41.53% 0.30% 44.12% 0.63% -2.59% -0.33% 自基金合同 生效起至今 59.08% 0.30% 58.77% 0.55% 0.31% -0.25% 鹏华全球高收益债（QDII）2020 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页 注:业绩比较基准=人民币计价的花旗国际高收益公司债指数（Citi USD International High Yield Corporate bond Index in RMB） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2013 年 10 月 22 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尤柏年 本基金基 金经理 2014-08-30 - 16 年 尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，16 年证券基金从业经验。历任澳大利亚 BConnect 公司 Apex 投资咨询团队分析 师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程 部高级数量分析师、海外投资管理部高级 分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市 场基金和华宝兴业标普油气基金基金经 理等职；2014 年 7 月加盟鹏华基金管理 有限公司，历任国际业务部副总经理，现 担任国际业务部总经理、基金经理。2014 年 08 月担任鹏华全球高收益债基金基金 经理，2014 年 09 月至 2020 年 01 月担任 鹏华环球发现（QDII-FOF）基金基金经理， 鹏华全球高收益债（QDII）2020 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页 2015年 07月担任鹏华前海万科 REITs基 金基金经理，2016 年 12 月担任鹏华沪深 港新兴成长混合基金基金经理，2017 年 11 月担任鹏华港美互联股票（LOF）基金 基金经理，2017 年 11 月担任鹏华香港中 小企业指数（LOF）基金基金经理，2017 年 11 月至 2019 年 08 月担任鹏华香港银 行指数（LOF）基金基金经理，2020 年 01 月担任鹏华全球中短债债券型证券投资 基金（QDII）基金经理。尤柏年先生具备 基金从业资格。本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:无 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 受益于美联储于 3 月底推出的无限制量化宽松政策，海外市场流动性持续改善，在投资者对 鹏华全球高收益债（QDII）2020 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页 疫情拐点和经济重启的预期下，二季度美元债市场整体出现较大反弹。从总回报指数来看，二季 度中资美元债高收益债反弹幅度约 9%，已完全收回一季度的跌幅，上半年指数约上涨 1.5%。其中， 中资房企美元债在一季度的跌幅较大，二季度反弹幅度也大。从二季度的地产数据来看，地产投 资及销售情况均有明显改善，房地产开发投资同比增速从 4 月的 6.7%加快至 5 月的 8.4%，前 100 大房企 5 月份的总销售额也由 4 月份的下跌转正至增长 16.9%，1-5 月累计销售额同比跌幅大幅收 窄。地产投资及销售的好转缓解了投资者对地产企业偿债压力的担忧，进一步提升了整体风险偏 好。 后续来看，基准利率方面，美债收益率出现大幅回升的概率不大，短端安全性高于长端。中 资美元债方面，我们认为随着总量流动性的稳定和局部信用缓解，金融市场为缓解流动性而采取 的恐慌性抛售行为基本上已告一段落，在疫情和复工进展及国际政治经济环境不发生明显恶化的 情形下，未来再次发生类似 3 月份的流动性冲击概率不大。但近期中美摩擦升级、美国针对香港 措施、汇率压力及国际政治经济环境变化可能对市场风险偏好产生负面影响，短期可能存在波动 加大的可能。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 188,889,130.63 5.27 3 固定收益投资 3,007,647,460.79 83.86 其中：债券 3,007,647,460.79 83.86 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 鹏华全球高收益债（QDII）2020 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 202,257,331.33 5.64 8 其他资产 187,588,925.51 5.23 9 合计 3,586,382,848.26 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注:无。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注:无。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 注:无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） A+至 A- 21,375,700.71 0.62 B+至 B- 599,817,823.92 17.48 BB+至 BB- 73,811,900.62 2.15 BBB+至 BBB- 145,302,248.24 4.23 CCC+至 CCC- 23,050,708.50 0.67 未评级 2,144,289,078.80 62.49 合计 3,007,647,460.79 87.64 注:上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（人民币元） 占基金资产 净值比例（%） 1 TIANHL 11 11/06/20 SCENERY JOURNEY LTD 191,000 135,218,450.00 3.97 2 FNDSHK 69 11/16/20 FIRST FZ BOND LTD 182,340 129,087,603.00 3.67 3 EVERRE 4 1/4 02/14/23 CHINA EVERGRANDE GROUP 1,170,000 106,872,480.00 2.94 鹏华全球高收益债（QDII）2020 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页 4 KAISAG 9 3/8 06/30/24 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 131,500 93,095,425.00 2.49 5 KAISAG 8 1/2 06/30/22 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 117,000 82,830,150.00 2.39 注:数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注:（1）衍生金融资产项下的期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括 所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款（结算所得 的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 （2）截止本报告期末，本基金持有新加坡人民币期货 2009 合约共-900.00.00 张，合约市值 折人民币元-639,603,000.00.00；本基金持有新加坡人民币期货 2012 合约共-90.00 张,合约市值 折人民币-64,233,000.00 元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名 称 基 金 类 型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （% ） 1 DOUBLEL INE ET F 封闭式 （Closed-End F BlackRock Fund Advisors 112,076,27 2.45 3.2 7 鹏华全球高收益债（QDII）2020 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页 INCOME SOLUTIO NS und） 2 SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND ET F 交易型开放式 (ETF) State Street Bank and Trus t Company 42,969,733 .20 1.2 5 3 ISHARES JP MORGAN EM BOND FD ET F 交易型开放式 (ETF) BlackRock Fund Advisors 30,928,919 .60 0.9 0 4 ISHARES ASIA HIGH YIELD BD ET F 交易型开放式 (ETF) BlackRock Singapore Ltd 2,914,205. 38 0.0 8 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 17,968,500.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,023,589.51 4 应收利息 63,652,037.48 5 应收申购款 23,455,749.14 6 其他应收款 81,489,049.38 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 187,588,925.51 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 鹏华全球高收益债（QDII）2020 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,078,160,291.32 报告期期间基金总申购份额 317,599,825.25 减：报告期期间基金总赎回份额 523,156,124.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,872,603,992.34 注:本基金份额变动含鹏华全球高收益债（QDII）人民币、美元现汇份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》; 鹏华全球高收益债（QDII）2020 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页 （二）《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |