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| 富国产业驱动混合A(005840) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1966610 | ||||||||
| 基金代码 | 005840 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国产业驱动混合型证券投资基金二0二0年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2020年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限 公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期 自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国产业驱动混合 基金主代码 005840 交易代码 005840 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 14日 报告期末基金份额总额（单位：份） 1,147,925,837.91 投资目标 本基金将精选产业驱动因素显著的产 业，并在产业内寻找基本面优秀且成长 前景确定的优质股票，在严控风险的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回 报，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金主要配置权益类资产，将国家政 策扶持和发展动力强劲等驱动动力显 著的产业作为中长期投资主线，综合宏 观经济与基本面、流动性、市场指标等 因素进行定量与定性相结合的分析研 究，采取“自上而下”的方式进行大类 资产配置，确定组合中股票、债券、货 币市场工具等金融工具配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指 数收益率*60%+上证国债指数收益率 *40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预 期收益高于债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基金。本基金将投资港 股通标的股票，需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 04月 01日-2020 年 06月 30日） 3 1.本期已实现收益 44,985,313.95 2.本期利润 301,061,916.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.7253 4.期末基金资产净值 2,299,413,867.34 5.期末基金份额净值 2.0031 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.14% 1.03% 7.91% 0.54% 13.23% 0.49% 过去六个月 38.14% 1.90% 2.50% 0.90% 35.64% 1.00% 过去一年 63.08% 1.52% 7.88% 0.73% 55.20% 0.79% 自基金合同 生效日起至 今 100.31% 1.41% 21.23% 0.79% 79.08% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2020年 6月 30日。 2、本基金于 2018年 11月 14日成立，建仓期 6个月，从 2018年 11月 14日起 至 2019年 5月 13日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 厉叶淼 本基金基 金经理 2018-11-14 － 9.3 硕士，自 2011 年 3 月至 2013年 4月在国金证券股 份有限公司任研究员；自 2013 年 4 月至 2015 年 8 月在富国基金管理有限公 司任助理行业研究员、行 业研究员；自 2015年 8月 至 2018 年 10 月任富国高 端制造行业股票型证券投 资基金基金经理，自 2016 5 年 2 月起任富国天瑞强势 地区精选混合型证券投资 基金基金经理，自 2018年 11 月起任富国产业驱动混 合型证券投资基金基金经 理，自 2020年 4月起任富 国研究优选沪港深灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国产业驱动混合型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国产业驱动混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 6 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年第二季度，新冠肺炎疫情仍是主导全球经济与资本市场的核心因素。 海外美国、巴西、印度等国家疫情控制不力，新增确诊持续攀升；为应对疫情， 以美联储为代表的全球央行显著增加货币投放，并推出极为积极的财政政策，有 效推动了包括美股、黄金在内等全球资产价格的走高。 国内因政府及时采取有效措施，疫情虽在部分地区发生二次爆发，但整体控 制良好。虽然外贸、旅游等行业仍面临压力，但基建、地产、汽车、通信等产业 在第二季度开始逐步复苏，推动整体经济企稳回升。在全球大宽松的背景下，国 内资本市场亦水涨船高。 7 本基金继续坚持聚焦基本面，坚持绝对收益思路，布局长期空间大、竞争壁 垒高的优秀公司；在第二季度保持了医药行业的仓位，并适度加大对新能源板块 的局部，取得了一定的绝对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 21.14%，同期业绩比较基准收益率为 7.91% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人的情形。 2、自 2020年 4月 1日至 2020年 5月 29日，本基金存在资产净值连续二十 个工作日低于五千万元的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,119,557,941.32 83.51 其中：股票 2,119,557,941.32 83.51 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 320,468,014.87 12.63 7 其他资产 98,172,043.28 3.87 8 合计 2,538,197,999.47 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 85,486,310.24元，占资 产净值比例为 3.72%。 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 340,560.00 0.01 C 制造业 1,530,186,126.93 66.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 － － F 批发和零售业 59,667,780.46 2.59 G 交通运输、仓储和邮政业 146,510,668.00 6.37 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 131,900,935.95 5.74 J 金融业 825,079.00 0.04 K 房地产业 46,778,008.64 2.03 L 租赁和商务服务业 117,467,771.88 5.11 M 科学研究和技术服务业 66,327.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 295,380.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 20,226.90 0.00 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 2,034,071,631.08 88.46 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 85,486,310.24 3.72 合计 85,486,310.24 3.72 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含沪港通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 9 1 300122 智飞生物 1,509,672 151,193,650.80 6.58 2 002352 顺丰控股 2,678,440 146,510,668.00 6.37 3 600519 贵州茅台 98,835 144,583,744.80 6.29 4 000739 普洛药业 5,611,749 130,697,634.21 5.68 5 600380 健康元 7,950,189 129,111,069.36 5.61 6 300037 新宙邦 2,215,014 121,958,670.84 5.30 7 002555 三七互娱 2,565,272 120,054,729.60 5.22 8 300142 沃森生物 2,207,512 115,585,328.32 5.03 9 300014 亿纬锂能 2,318,074 110,919,840.90 4.82 10 603806 福斯特 1,938,533 96,752,182.03 4.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势 10 的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相 应调整和更新相关投资策略。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相 应调整和更新相关投资策略。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 11 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,759.63 2 应收证券清算款 95,394,795.97 3 应收股利 － 4 应收利息 44,463.34 5 应收申购款 2,710,024.34 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 98,172,043.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 17,229,616.56 报告期期间基金总申购份额 1,866,223,851.90 减：报告期期间基金总赎回份额 735,527,630.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,147,925,837.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国产业驱动混合型证券投资基金的文件 2、富国产业驱动混合型证券投资基金基金合同 3、富国产业驱动混合型证券投资基金托管协议 13 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国产业驱动混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在公司网站上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2020年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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