最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方金利C(160129) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1966243 | ||||||||
| 基金代码 | 160129 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方金利定期开放债券 场内简称 南方金利 基金主代码 160128 交易代码 160128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 5月 17日 报告期末基金份额总额 288,769,765.41份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上, 力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政 策方向及收益率曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期 与初始非开放期适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组 合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C 下属分级基金的场内简称 南方金利 下属分级基金的交易代码 160128 160129 报告期末下属分级基金的份 232,588,411.56份 56,181,353.85份 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金利”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日－2020年 6月 30日） 南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C 1.本期已实现收益 3,683,956.73 844,787.86 2.本期利润 364,007.04 42,981.16 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0016 0.0008 4.期末基金资产净值 237,171,105.39 57,207,681.61 5.期末基金份额净值 1.020 1.018 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方金利定期开放债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.19% 0.11% 0.52% 0.01% -0.33% 0.10% 过去六个月 2.85% 0.09% 1.05% 0.01% 1.80% 0.08% 过去一年 5.77% 0.07% 2.14% 0.01% 3.63% 0.06% 过去三年 21.90% 0.08% 7.29% 0.01% 14.61% 0.07% 过去五年 37.42% 0.10% 13.81% 0.01% 23.61% 0.09% 自基金合同 生效起至今 69.58% 0.10% 31.35% 0.01% 38.23% 0.09% 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 南方金利定期开放债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.09% 0.11% 0.52% 0.01% -0.43% 0.10% 过去六个月 2.66% 0.10% 1.06% 0.01% 1.60% 0.09% 过去一年 5.48% 0.08% 2.14% 0.01% 3.34% 0.07% 过去三年 20.78% 0.08% 7.28% 0.01% 13.50% 0.07% 过去五年 35.26% 0.10% 13.80% 0.01% 21.46% 0.09% 自基金合同 生效起至今 65.41% 0.10% 31.34% 0.01% 34.07% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李璇 本基金 基金经 理 2012年 5 月 17日 - 12年 女，清华大学金融学学士、硕士，特许 金融分析师（CFA），具有基金从业资格。 2007年加入南方基金，担任信用债高级 分析师，现任固定收益投资部总经理、 固定收益投资决策委员会委员。2010年 9月 21日至 2012年 6月 7日，任南方宝 元基金经理；2012年 12月 21日至 2014 年 9月 19日，任南方安心基金经理；2015 年 12月 30日至 2017年 2月 24日，任 南方润元基金经理；2013年 7月 23日至 2017年 9月 21日，任南方稳利基金经理； 2016年 8月 5日至 2017年 12月 15日， 任南方通利基金经理；2016年 8月 10 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 日至 2017年 12月 15日，任南方荣冠基 金经理；2016年 8月 5日至 2018年 2 月 2日，任南方丰元基金经理；2016年 11月 23日至 2018年 2月 2日，任南方 荣安基金经理；2017年 1月 25日至 2018 年 7月 27日，任南方和利基金经理；2017 年 3月 24日至 2018年 7月 27日，任南 方荣优基金经理；2017年 5月 22日至 2018年 7月 27日，任南方荣尊基金经理； 2017年 6月 15日至 2018年 7月 27日， 任南方荣知基金经理；2017年 7月 13 日至 2018年 7月 27日，任南方荣年基 金经理；2016年 9月 29日至 2019年 3 月 29日，任南方多元基金经理；2010 年 9月 21日至 2019年 5月 24日，任南 方多利基金经理；2016年 12月 21日至 2019年 5月 24日，任南方睿见混合基金 经理；2017年 1月 18日至 2019年 5月 24日，任南方宏元基金经理；2012年 5 月 17日至今，任南方金利基金经理；2017 年 9月 12日至今，任南方兴利基金经理； 2018年 7月 13日至今，任南方配售基金 经理；2019年 1月 10日至今，任南方国 利基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度经济触底回升。4-5 月工业增加值单月同比已经正增长，投资端地产和 基建反弹节奏领先制造业，消费修复相对缓慢。二季度随着供给紧张缓解，食品价格回落， 带动 CPI 下行。美联储二季度无进一步降息操作，国内方面，央行二季度将超额存款准备 金利率从 0.72%调整至 0.35%，并于季末宣布降低再贷款、再贴现利率，但同时央行 5月份 开始逐步回笼流动性，退出超常规的宽松政策。市场层面，二季度利率债收益率先下后上， 整体上行，收益率曲线平坦化。 投资运作上，南方金利以信用债投资为主，二季度市场波动较大，组合随市场上涨逐 步降低仓位，在市场下跌过程中逐步加仓，并进行了一定的利率债波段操作，组合整体仓 位和久期变动不大。 展望未来，下半年经济预计将在内需发力和外需波动之中缓慢修复，修复的过程存在 一定不确定性。政策端，货币政策正在逐渐退出前期的超常规宽松政策，更加注重对实体 经济的传导；财政政策随着特别国债和专项债的发行，逆周期托底政策仍在不断加码。利 率债方面，经过前期的调整，当前收益率已经回到了相对合理的水平，预计整体以震荡为 主。信用债方面，经过调整后的配置价值有所提升，在震荡行情中以票息策略为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.020元，报告期内，份额净值增长率为 0.19%， 同期业绩基准增长率为 0.52%；本基金 C份额净值为 1.018元，报告期内，份额净值增长率 为 0.09%，同期业绩基准增长率为 0.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 387,352,678.15 96.66 其中：债券 378,294,578.15 94.40 资产支持证券 9,058,100.00 2.26 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,593,484.60 1.15 8 其他资产 8,795,508.04 2.19 9 合计 400,741,670.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,957,688.00 14.25 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 266,993,890.15 90.70 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 69,343,000.00 23.56 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 378,294,578.15 128.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 163574 20际华 01 200,000 19,892,000.00 6.76 2 143175 17金地 01 120,000 12,400,800.00 4.21 3 122402 15城建 01 120,000 12,312,000.00 4.18 4 143529 18海通 02 120,000 12,204,000.00 4.15 5 112544 17国信 02 120,000 12,007,200.00 4.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 138327 锦绣 02A 70,000 7,045,500.00 2.39 2 138338 鹏举 02优 20,000 2,012,600.00 0.68 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期末本基金未持有国债期货持仓。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,090.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,788,417.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,795,508.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方金利定期开放债券 A 南方金利定期开放债券 C 报告期期初基金份额总额 231,245,864.65 55,610,263.78 报告期期间基金总申购份额 1,342,546.91 580,839.47 减：报告期期间基金总赎回 份额 - 9,749.40 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 232,588,411.56 56,181,353.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方金利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方金利定期开放债券型证券投资基金 2020年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |