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| 南方宝丰混合A(008513) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1966196 | ||||||||
| 基金代码 | 008513 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方宝丰混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方宝丰混合 基金主代码 008513 交易代码 008513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 5日 报告期末基金份额总额 3,105,284,647.30份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于 精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求 实现基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理 的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最 低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获 取稳定的收益。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资 策略；3、债券投资策略；4、股指期货、国债期货等投资策 略；5、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币） 收益率×5%+中债总指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临 汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 投资风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方宝丰 A 南方宝丰 C 下属分级基金的交易代码 008513 008514 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,800,864,726.00份 304,419,921.30份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方宝丰混 合”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日－2020年 6月 30日） 南方宝丰 A 南方宝丰 C 1.本期已实现收益 20,006,022.65 1,733,894.36 2.本期利润 11,446,536.85 801,864.46 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0038 0.0023 4.期末基金资产净值 2,799,820,251.61 303,722,399.97 5.期末基金份额净值 0.9996 0.9977 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方宝丰 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.38% 0.13% 1.07% 0.22% -0.69% -0.09% 自基金合同 生效起至今 -0.04% 0.15% -0.37% 0.29% 0.33% -0.14% 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 南方宝丰 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.23% 0.13% 1.07% 0.22% -0.84% -0.09% 自基金合同 生效起至今 -0.23% 0.15% -0.37% 0.29% 0.14% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 注：本基金合同于 2020年 3月 5日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙鲁闽 本基金 基金经 理 2020年 3 月 5日 - 17年 南开大学理学和经济学双学士、澳大利 亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于厦门国际银行福州 分行，2003年 4月加入南方基金，历任 行业研究员、南方高增和南方隆元的基 金经理助理、专户投资管理部总监助理、 权益投资部副总监，现任权益投资部董 事总经理；2007年 12月 17日至 2010 年 12月 14日，任投资经理。2011年 6 月 21日至 2017年 7月 15日，任南方保 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 本基金经理；2015年 12月 23日至 2017 年 12月 30日，任南方瑞利保本基金经 理；2015年 5月 29日至 2018年 6月 5 日，任南方丰合保本基金经理；2016年 1月 11日至 2019年 1月 18日，任南方 益和保本基金经理；2010年 12月 14日 至 2019年 5月 30日，任南方避险基金 经理；2018年 6月 15日至 2019年 7月 5日，任南方甑智混合基金经理；2017 年 12月 30日至 2019年 9月 23日，任 南方瑞利混合基金经理；2018年 6月 5 日至 2019年 9月 23日，任南方新蓝筹 混合基金经理；2018年 6月 8日至 2019 年 9月 23日，任南方改革机遇基金经理； 2019年 1月 18日至 2019年 9月 23日， 任南方益和混合基金经理；2018年 11 月 5日至 2020年 4月 1日，任南方固胜 定期开放混合基金经理；2015年 4月 17 日至 2020年 5月 15日，任南方利淘基 金经理；2015年 5月 20日至 2020年 5 月 15日，任南方利鑫基金经理；2017 年 7月 13日至 2020年 5月 15日，任南 方安睿混合基金经理；2018年 1月 29 日至 2020年 5月 15日，任南方融尚再 融资基金经理；2019年 7月 5日至 2020 年 5月 15日，任南方甑智混合基金经理； 2016年 9月 22日至今，任南方安泰混合 基金经理；2016年 11月 15日至今，任 南方安裕混合基金经理；2019年 5月 30 日至今，任南方致远混合基金经理；2020 年 3月 5日至今，任南方宝丰混合基金 经理。 林乐峰 本基金 基金经 理 2020年 3 月 5日 - 11年 北京大学理学硕士，具有基金从业资格。 2008年 7月加入南方基金研究部，历任 研究员、高级研究员，负责钢铁、机械 制造、中小市值的行业研究。2015年 2 月 26日至 2016年 3月 30日，任南方高 增长基金经理助理；2017年 12月 15日 至 2019年 7月 5日，任南方甑智混合基 金经理；2016年 3月 30日至今，任南方 宝元基金经理；2017年 8月 18日至今， 任南方安康混合基金经理；2017年 12 月 15日至今，任南方转型混合基金经理； 2019年 1月 25日至今，任南方安裕、南 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 方安睿基金经理；2019年 3月 15日至今， 任南方盛元基金经理；2019年 7月 5日 至今，任南方甑智混合基金经理；2019 年 12月 27日至今，任南方宝泰一年混 合基金经理；2020年 3月 5日至今，任 南方宝丰混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年第二季度，全国人民齐心协力的抗疫取得了成果，国内的新冠病毒疫情已经基 本得到了控制，各行各业也开始陆续复产复工，经济活动逐步回归正轨，PMI 数据保持在 荣枯线以上。虽然一季度 GDP数据不理想，但从二季度起，未来几个季度都应该能看到 GDP 增速的稳步回升，企业盈利也将同步复苏。政策方面，货币环境保持稳定，实体经济的融 资成本继续下行，社会融资规模超出预期，预示着未来需求的复苏。外部方面，疫情在海 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 外继续扩散，美国病例数据连创新高，但另一方面，先期感染的一些国家也已经渡过拐点， 病例数据持续下降。海外权益市场也逐渐走出阴影，纳斯达克指数也创下新高。综合各种 因素影响，二季度权益市场普遍上行，上证指数上涨 8.52%。各大指数涨幅不一，沪深 300 指数上涨 12.96%，中小板指上涨 23.24%，创业板指上涨 30.25%。所有 30 个行业指数中有 26个实现上涨，其中消费者服务、医药、食品饮料涨幅居前，分别上涨 48.96%、30.79%、 30.33%。 南方宝丰成立于 2020年 3月 5日，在建仓期就经历了 A股的大幅度调整，之后又遭遇 了债市的大幅调整。好在通过一个季度的运作，我们的基金逐渐步入正轨，虽然短期遇到 了一定的困难，但是我们坚持从价值投资的角度选股，希望能够在合理的价格买到具备长 期投资价值的个股。随着中国疫情的消退，我们认为可以对接下来经济复苏看的更乐观一 些，我们持有的个股会有较大可能获得估值修复的机会。 权益投资方面，我们从绝对收益的角度出发，由于无风险利率的下行，我们坚持了之 前的观点，重点配置了性价比凸显的高股息价值股为底仓，其他仓位配置了长期稳健的优 质消费品，也对一些超跌的优秀制造业公司也择机布局，希望能够在下半年经济复苏的背 景下获得业绩预期和估值双重修复的机会。 固定收益投资方面，经济在新冠疫情冲击后逐步修复，货币政策由宽货币、宽信用逐 步转向宽信用、防套利，债券收益率先下后上，利率曲线平坦化，债市在 5、6月出现明显 的调整，信用利差小幅下降，信用债表现略好于同期限利率债。本基金债券建仓时点面临 债市阶段性高点，建仓债券出现阶段性损失，但我们以持有到期获取稳健收益为目的，长 期来看债券仍能给我们提供稳健安全垫。我们会在接下来的债市调整中继续择机建仓，方 向仍是高评级信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 0.9996 元，报告期内，份额净值增长率为 0.38%， 同期业绩基准增长率为 1.07%；本基金 C 份额净值为 0.9977 元，报告期内，份额净值增长 率为 0.23%，同期业绩基准增长率为 1.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 710,523,512.33 22.68 其中：股票 710,523,512.33 22.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,982,557,996.20 63.28 其中：债券 1,982,557,996.20 63.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 335,000,000.00 10.69 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,516,455.86 2.51 8 其他资产 26,175,438.31 0.84 9 合计 3,132,773,402.70 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 42,495,055.68 元， 占基金资产净值比例 1.37%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,898,579.00 0.09 B 采矿业 50,261,048.28 1.62 C 制造业 238,009,545.32 7.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,503,751.84 1.66 E 建筑业 - - F 批发和零售业 31,246,000.00 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,340,731.77 0.40 J 金融业 252,216,806.82 8.13 K 房地产业 14,780,014.78 0.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,744,000.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,027,978.84 0.42 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 S 综合 - - 合计 668,028,456.65 21.52 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 11,070,892.80 0.36 材料 - - 工业 - - 非必需消费 2,030,577.12 0.07 必需消费品 10,011,302.40 0.32 医疗保健 - - 金融 8,586,336.00 0.28 科技 - - 通讯 - - 公用事业 10,795,947.36 0.35 政府 - - 合计 42,495,055.68 1.37 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 15,000,043 74,700,214.14 2.41 2 000001 平安银行 4,000,053 51,200,678.40 1.65 3 601088 中国神华 3,500,073 50,261,048.28 1.62 4 601166 兴业银行 2,500,010 39,450,157.80 1.27 5 600886 国投电力 4,500,080 35,370,628.80 1.14 6 600887 伊利股份 1,100,000 34,243,000.00 1.10 7 600036 招商银行 1,000,062 33,722,090.64 1.09 8 601607 上海医药 1,700,000 31,246,000.00 1.01 9 600600 青岛啤酒 300,010 22,950,765.00 0.74 10 002142 宁波银行 910,144 22,762,701.44 0.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 275,301,960.00 8.87 其中：政策性金融债 275,301,960.00 8.87 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 4 企业债券 456,659,109.00 14.71 5 企业短期融资券 258,478,000.00 8.33 6 中期票据 690,912,000.00 22.26 7 可转债（可交换债） 301,206,927.20 9.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,982,557,996.20 63.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 132013 17宝武 EB 1,800,000 184,014,000.00 5.93 2 018013 国开 2004 1,232,000 123,236,960.00 3.97 3 160206 16国开 06 1,000,000 100,490,000.00 3.24 4 042000186 20中电科 CP001 1,000,000 99,500,000.00 3.21 5 042000239 20长电 CP001 1,000,000 99,200,000.00 3.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 工商银行 2020年 4月 20日公告称，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 270万元的处分。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 483,139.79 2 应收证券清算款 7,827,394.80 3 应收股利 2,102,039.92 4 应收利息 15,525,391.75 5 应收申购款 237,472.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,175,438.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132013 17宝武 EB 184,014,000.00 5.93 2 132007 16凤凰 EB 61,200,000.00 1.97 3 132011 17浙报 EB 19,600,000.00 0.63 4 132015 18中油 EB 18,000,000.00 0.58 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 5 132008 17山高 EB 13,377,427.20 0.43 6 132009 17中油 EB 5,015,500.00 0.16 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002142 宁波银行 22,762,701.44 0.73 非公开发行锁 定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方宝丰 A 南方宝丰 C 报告期期初基金份额总额 3,057,759,322.43 354,330,841.80 报告期期间基金总申购份额 5,006,928.79 377,759.03 减：报告期期间基金总赎回 份额 261,901,525.22 50,288,679.53 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,800,864,726.00 304,419,921.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 南方宝丰混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方宝丰混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方宝丰混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方宝丰混合型证券投资基金 2020年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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