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| 华商科技创新混合(008961) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965878 | ||||||||
| 基金代码 | 008961 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商科技创新混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商科技创新混合 基金主代码 008961 交易代码 008961 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 6日 报告期末基金份额总额 877,701,755.90份 投资目标 本基金主要投资于科技创新型企业，精选其中具有优质成长性的上市 公司，力争持续地超越业绩比较基准。 投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑 宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方 面的因素，主动调整债券、股票类资产在给定区间内的动态配置，以 使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民 币）收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票， 将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 -10,979,562.24 2.本期利润 49,126,694.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0512 4.期末基金资产净值 884,528,272.46 5.期末基金份额净值 1.0078 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3. 本基金合同生效日为 2020年 3月 6日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.57% 0.67% 18.81% 0.96% -13.24% -0.29% 自基金合同 生效起至今 0.78% 0.74% 7.64% 1.29% -6.86% -0.55% 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2020年 3月 6日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ②根据《华商科技创新混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合 交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支 持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易 可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市 场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%（其中投资于 港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），其中，股票投资需符合科技创新产业及子行业的 定位要求，且投资于科技创新主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。截至本报告期 末，本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 童立 基 金 经 理，研究 发展部副 总经理， 公司公募 业务权益 投资决策 委员会委 员 2020年 3月 6日 - 9 男，中国籍，经济学 硕士，具有基金从业 资格。2011年 7月加 入华商基金管理有限 公司，曾任行业研究 员；2015年 7月 21日 至 2016 年 4 月 11 日 担任华商价值共享灵 活配置混合型发起式 证券投资基金基金经 理助理；2016年 4月 12 日至 2017 年 4 月 21 日担任华商价值共 享灵活配置混合型发 起式证券投资基金基 金经理；2016年 12月 23 日起至今担任华商 新锐产业灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理；2017年 12月 21 日起至今担任华商 研究精选灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理；2017年 12月 27 日起至今担任华商 上游产业股票型证券 投资基金基金经理； 2019年 3月 8日起至 今担任华商主题精选 混合型证券投资基金 基金经理；2019年 12 月 10日起至今担任华 商高端装备制造股票 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 型证券投资基金基金 经理；2020 年 3 月 6 日起至今担任华商科 技创新混合型证券投 资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组 合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保 各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序 运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在 各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常 情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期 内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著 影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现 的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 过去的 2020年上半年，我们经历了许多历史。首先是新冠疫情在全球的泛滥导致了全球经济 的阶段性停滞以及金融市场的重大冲击，其次则是全球释放出的天量流动性以应对此次危机。货 币释放对资本市场而言其效应是立竿见影的，因此尽管全球尤其是海外部分国家的疫情仍在持续， 但绝大多数国家的资本市场都逐步修复了疫情带来的冲击。 我们的配置方向仍然围绕“制造业升级+消费升级”，但在具体的行业选择上基本完全转向了 “纯内需”，主要是与政府支出相关的计算机与军工行业。而对于海外市场，我们仍保持相对谨 慎的态度，海外仍然是我们不可忽视的风险因素。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 1.0078元，份额累计净值为 1.0078元。本季度 基金份额净值增长率为 5.57%，同期基金业绩比较基准的收益率为 18.81%，本基金份额净值增长 率低于业绩比较基准收益率 13.24个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 719,560,244.16 77.27 其中：股票 719,560,244.16 77.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 7 银行存款和结算备付金合计 211,284,683.78 22.69 8 其他资产 418,729.36 0.04 9 合计 931,263,657.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 353,318,168.43 39.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 30,016,801.92 3.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 316,844,507.49 35.82 J 金融业 7,160,000.00 0.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 12,208,000.00 1.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 719,560,244.16 81.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300369 绿盟科技 1,500,028 34,935,652.12 3.95 2 300034 钢研高纳 1,700,010 31,892,187.60 3.61 3 600536 中国软件 400,063 31,684,989.60 3.58 4 603883 老百姓 300,048 30,016,801.92 3.39 5 300315 掌趣科技 4,000,000 29,320,000.00 3.31 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 6 002025 航天电器 800,000 29,264,000.00 3.31 7 002368 太极股份 600,000 26,214,000.00 2.96 8 603690 至纯科技 600,000 24,828,000.00 2.81 9 300440 运达科技 2,400,000 24,024,000.00 2.72 10 300226 上海钢联 299,920 23,573,712.00 2.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻 求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投 资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 362,441.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 56,287.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 418,729.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 988,442,931.18 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 110,741,175.28 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 877,701,755.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商科技创新混合型证券投资基金设立的文件； 2.《华商科技创新混合型证券投资基金基金合同》； 3.《华商科技创新混合型证券投资基金托管协议》； 4.《华商科技创新混合型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商科技创新混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 华商科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 19层 基金托管人地址：上海市银城中路 188号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010-58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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