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| 长城定期开放债券C(000255) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965754 | ||||||||
| 基金代码 | 000255 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城定期开放债券 基金主代码 000254 交易代码 000254 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 6日 报告期末基金份额总额 192,531,792.34份 投资目标 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础 上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基 准的稳定收益。 投资策略 本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、 货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关 系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调 整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。 本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率 曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、 中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略 等。 业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税 后）×1.1 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的基金简称 长城定期开放债券 A 长城定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 000254 000255 报告期末下属分级基金的份额总额 167,884,826.25份 24,646,966.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 长城定期开放债券 A 长城定期开放债券 C 1．本期已实现收益 -188,122.10 -54,478.58 2．本期利润 167,292.01 -2,245.16 3．加权平均基金份额本期利润 0.0010 -0.0001 4．期末基金资产净值 183,668,868.03 26,957,961.38 5．期末基金份额净值 1.0940 1.0938 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城定期开放债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.09% 0.09% 0.41% 0.01% -0.32% 0.08% 过去六个 月 0.68% 0.09% 0.82% 0.01% -0.14% 0.08% 过去一年 1.72% 0.07% 1.65% 0.01% 0.07% 0.06% 过去三年 7.80% 0.06% 4.95% 0.01% 2.85% 0.05% 过去五年 20.27% 0.08% 8.39% 0.01% 11.88% 0.07% 自基金合 同生效起 至今 45.42% 0.16% 14.08% 0.01% 31.34% 0.15% 长城定期开放债券 C 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.01% 0.09% 0.41% 0.01% -0.42% 0.08% 过去六个 月 0.49% 0.09% 0.82% 0.01% -0.33% 0.08% 过去一年 1.32% 0.07% 1.65% 0.01% -0.33% 0.06% 过去三年 6.51% 0.06% 4.95% 0.01% 1.56% 0.05% 过去五年 17.89% 0.08% 8.39% 0.01% 9.50% 0.07% 自基金合 同生效起 至今 41.57% 0.16% 14.08% 0.01% 27.49% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 注：①本基金合同规定本基金投资组合为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。在 每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开 放期内本基金的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其 中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。股票等权益类资产的投资比例不 超过基金资产净值的 20%。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起三个月内或每个封闭期运作满三个月内。建仓期满时， 各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张棪 长城久 信债券、 2017 年 9 月 6日 - 6年 男，淮南师范学院经济学学 士、西南财经大学经济学硕 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 长城增 强收益 债券、长 城稳固 收益债 券、长城 久瑞债 券、长城 泰利债 券的基 金经理 士。2014年 7月进入长城基 金管理有限公司，曾任固定 收益部研究员、基金经理助 理、“长城久盛安稳纯债两 年定期开放债券型证券投 资基金”的基金经理。 蔡旻 长城稳 健增利 基金、长 城久稳 债券、长 城增强 收益债 券、长城 稳固收 益债券、 长城久 信债券 和长城 久荣定 期开放 债券型 发起式 的基金 经理 2017 年 7 月 27日 - 10年 男，中国籍，厦门大学金融 工程专业经济学学士及硕 士。2010年进入长城基金管 理有限公司，曾任债券研究 员，“长城货币市场证券投 资基金”基金经理助理， “长城淘金一年期理财债 券型证券投资基金”、“长 城岁岁金理财债券型证券 投资基金”、“长城保本混 合型证券投资基金”、“长 城新优选混合型证券投资 基金”、“长城新视野混合 型证券投资基金”、“长城 久惠保本混合型证券投资 基金”和“长城久祥保本 混合型证券投资基金”、 “长城久盈纯债分级债券 型证券投资基金”、“长城 久利保本混合型证券投资 基金”、“长城久源保本混 合型证券投资基金”、“长 城久盈纯债债券型证券投 资基金”的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③蔡旻先生自 2020年 7月 17日起不再担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城增强收益定期开放债券 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反 法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损 失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年，债券市场波动之大，节奏变化之快，大大超出市场预期。从二季度情况来看， 债券市场整体呈现震荡调整格局，调整的原因包括几个方面：第一,海外疫情逐渐可控，国内经济 在复工复产后进入快速恢复阶段；第二，央行发布直达实体经济的货币政策工具，总量型货币政 策一定程度上边际收敛；第三，地方债、特别国债增加了市场供给。二季度，可转债指数整体震 荡调整，但部分行业和个券呈现出结构性行情。 二季度组合降低了债券部分的久期和杠杆，同时在可转债方面进行了自下而上的挖掘和结构 性调整。组合净值整体表现平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率 A级为 0.09%、C级为-0.01%，同期业绩比较基准收益率为 0.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 203,069,963.30 95.16 其中：债券 203,069,963.30 95.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,500,000.00 2.58 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 518,484.68 0.24 8 其他资产 4,316,837.75 2.02 9 合计 213,405,285.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,785,000.00 4.65 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 85,239,000.00 40.47 6 中期票据 49,498,000.00 23.50 7 可转债（可交换债） 38,808,963.30 18.43 8 同业存单 19,739,000.00 9.37 9 其他 - - 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 10 合计 203,069,963.30 96.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 012000758 20古井 SCP001 200,000 20,028,000.00 9.51 2 102000170 20凤城河 MTN002 200,000 19,926,000.00 9.46 3 102000197 20芜湖建设 MTN001 200,000 19,632,000.00 9.32 4 113011 光大转债 146,780 16,741,726.80 7.95 5 012000838 20合川城投 SCP002 150,000 15,015,000.00 7.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除光大银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监 管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因授信审批不审慎、为还款来源不清晰的项目 办理业务、总行对分支机构管控不力承担管理责任等案由，于 2019年 12月 27日被中国银保监会 处以罚款。 根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表： 中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定 保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户 进行交易等案由，于 2020年 2月 10日被中国人民银行处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据 质量及数据报送存在相关违法违规行为等案由，于 2020年 4月 20日被中国银保监会处以罚款。 本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此 次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。本基金经理依 据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对光大转债进行了 投资。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,440.93 2 应收证券清算款 2,765,210.34 3 应收股利 - 4 应收利息 1,543,186.48 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,316,837.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 16,741,726.80 7.95 2 128088 深南转债 8,186,424.00 3.89 3 113013 国君转债 2,265,103.20 1.08 4 110051 中天转债 1,867,959.60 0.89 5 113551 福特转债 1,616,449.80 0.77 6 113558 日月转债 169,779.20 0.08 7 110053 苏银转债 28,598.40 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城定期开放债券 A 长城定期开放债券 C 报告期期初基金份额总额 167,884,826.25 24,646,966.09 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 167,884,826.25 24,646,966.09 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准长城增强收益定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2. 《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3. 《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 长城定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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