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| 易方达中小企业100指数(LOF)A(161118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965692 | ||||||||
| 基金代码 | 161118 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中小板指数（LOF） 场内简称 易基中小 基金主代码 161118 交易代码 161118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月 20日 报告期末基金份额总额 188,535,461.56份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基 准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照中小 板价格指数的成份股组成及权重构建股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 3页共 14页 应调整，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求 跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 5,128,784.58 2.本期利润 45,201,774.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.2298 4.期末基金资产净值 238,903,220.16 5.期末基金份额净值 1.2672 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 4页共 14页 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 22.34% 1.20% 21.99% 1.22% 0.35% -0.02% 过去六个 月 20.08% 1.82% 19.85% 1.84% 0.23% -0.02% 过去一年 38.41% 1.48% 38.96% 1.49% -0.55% -0.01% 过去三年 15.71% 1.48% 15.11% 1.47% 0.60% 0.01% 过去五年 -13.08% 1.73% -11.70% 1.65% -1.38% 0.08% 自基金合 同生效起 至今 64.63% 1.66% 83.10% 1.62% -18.47% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中小板指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年 9月 20日至 2020年 6月 30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 64.63%，同期业 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 5页共 14页 绩比较基准收益率为 83.10%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方 达并购重组指数分级证 券投资基金的基金经理 （自 2016年 05月 07日 至 2020年 04月 22日）、 易方达银行指数分级证 券投资基金的基金经理 （自 2016年 05月 07日 至 2020年 04月 22日）、 易方达深证 100交易型开 放式指数基金的基金经 理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达生 物科技指数分级证券投 资基金的基金经理（自 2016年05月 07日至2020 年 04月 22日）、易方达 创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达深 证 100交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达 MSCI中国 A股国际通交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理（自 2018年05月 17日至2020 年 04月 22日）、易方达 纳斯达克 100指数证券投 资基金（LOF）的基金经 2016- 05-07 2020- 04-23 12年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任华泰联合证券资 产管理部研究员，易方达基 金管理有限公司集中交易 室交易员、指数与量化投资 部指数基金运作专员、基金 经理助理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、易方达深 证成指交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基 金经理。 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 6页共 14页 理（自 2018年 08月 11 日至2020年 04月22日）、 易方达恒生中国企业交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达原油证券投资基金 （QDII）的基金经理、易 方达恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达MSCI中国 A 股国际通交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理 （自 2019年 03月 13日 至 2020年 04月 22日）、 易方达上证 50交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达上证 50交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金的基金经理、易方达 中证香港证券投资主题 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方 达深证 100交易型开放式 指数基金的基金经理、易 方达银行指数分级证券 投资基金的基金经理、易 方达生物科技指数分级 证券投资基金的基金经 理、易方达并购重组指数 分级证券投资基金的基 金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达创业板交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 标普 500指数证券投资基 2017- 07-18 - 13年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任招商银行资产托 管部基金会计，易方达基金 管理有限公司核算部基金 核算专员、指数与量化投资 部运作支持专员、基金经理 助理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经 理。 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 7页共 14页 金（LOF）的基金经理、 易方达标普信息科技指 数证券投资基金（LOF） 的基金经理（自 2018年 08月 11日至 2020年 04 月 22日）、易方达标普生 物科技指数证券投资基 金（LOF）的基金经理（自 2018年 08月 11日至 2020 年 04月 22日）、易方达 标普医疗保健指数证券 投资基金（LOF）的基金 经理（自 2018年 08月 11 日至2020年 04月22日）、 易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达上 证中盘交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达香 港恒生综合小型股指数 证券投资基金（LOF）的 基金经理、易方达中证 800交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证 800交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金 经理、易方达中证国企一 带一路交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达中证国企一 带一路交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达中 证浙江新动能交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达中证浙江新动能交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 8页共 14页 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中小板指数，中小板指数由深交所中小企业板上市 交易 A 股中最具代表性的 100 只股票组成，是衡量中小板整体表现最具代表性 的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指 数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。 年初爆发的新冠疫情给全球经济发展和人们日常生活带来了巨大的影响，股 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 9页共 14页 票市场也因此大幅波动。二季度，国内新冠疫情得到有效的控制和缓解，随着各 行业陆续复工、复产，国内经济在系列政策的刺激和支持下逐步走向复苏，5月 份全国规模以上工业企业利润总额同比增速回升转正至 6.0%，6 月制造业 PMI 升至 50.9%好于市场预期。A股市场在医药生物、食品饮料、科技等板块的带动 下开启了一波反弹行情。本报告期，中小板指数上涨 23.24%。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.2672 元，本报告期份额净值增长率为 22.34%，同期业绩比较基准收益率为 21.99%，日跟踪偏离度的均值为 0.02%， 年化跟踪误差为 0.47%，在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 225,093,760.72 93.02 其中：股票 225,093,760.72 93.02 2 固定收益投资 311,300.00 0.13 其中：债券 311,300.00 0.13 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,615,927.18 6.04 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 10页共 14页 7 其他资产 1,956,037.06 0.81 8 合计 241,977,024.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,485,488.00 5.23 B 采矿业 - - C 制造业 138,368,199.59 57.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 629,592.00 0.26 E 建筑业 866,855.82 0.36 F 批发和零售业 2,404,681.38 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 9,130,676.60 3.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,260,372.58 13.08 J 金融业 14,893,829.55 6.23 K 房地产业 1,165,014.90 0.49 L 租赁和商务服务业 8,326,553.36 3.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,562,325.00 0.65 Q 卫生和社会工作 2,868,512.24 1.20 R 文化、体育和娱乐业 1,131,659.70 0.47 S 综合 - - 合计 225,093,760.72 94.22 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 11页共 14页 1 002475 立讯精密 334,927 17,198,501.45 7.20 2 002714 牧原股份 136,984 11,232,688.00 4.70 3 002415 海康威视 276,611 8,395,143.85 3.51 4 002352 顺丰控股 116,000 6,345,200.00 2.66 5 002142 宁波银行 210,263 5,523,609.01 2.31 6 002410 广联达 72,551 5,056,804.70 2.12 7 002241 歌尔股份 168,064 4,934,359.04 2.07 8 002027 分众传媒 861,748 4,799,936.36 2.01 9 002230 科大讯飞 126,485 4,734,333.55 1.98 10 002594 比亚迪 64,548 4,634,546.40 1.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 311,300.00 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 311,300.00 0.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 128112 歌尔转 2 2,432 243,200.00 0.10 2 128114 正邦转债 681 68,100.00 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 12页共 14页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2019年 12月 5日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 40万元， 并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：设立 时点性规模考核指标，股权质押管理不合规。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除宁波银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,202.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,664.78 5 应收申购款 1,918,169.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 13页共 14页 9 合计 1,956,037.06 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 201,805,109.40 报告期基金总申购份额 28,794,175.16 减：报告期基金总赎回份额 42,063,823.00 报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 188,535,461.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的文件； 2. 《易方达中小板指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3. 《易方达中小板指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 易方达中小板指数证券投资基金（LOF）2020年第 2季度报告 第 14页共 14页 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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