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| 易方达ESG责任投资股票发起式(007548) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965611 | ||||||||
| 基金代码 | 007548 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达 ESG责任投资股票发起式 基金主代码 007548 交易代码 007548 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 2日 报告期末基金份额总额 378,841,003.95份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析， 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融 工具的比例。在股票投资方面，本基金主要以地区 配置策略（对内地和香港市场进行自上而下的研 究，主要通过对财政金融政策、GDP增长率、物价 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 13页 水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水 平等方面的分析，对内地和香港市场的投资价值进 行综合评价）和个股投资策略（在个股筛选的考量 因素中，充分考虑企业所创造的社会价值，纳入环 境（E）、社会（S）和公司治理（G）因素的考量， 在此基础上进行“自上而下”和“自下而上”的个股选 择）进行投资组合的构建与调整。在债券投资方面， 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次 进行投资管理。 业绩比较基准 MSCI中国 A股指数收益率×70%+中证港股通综合 指数收益率×15%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益 高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基 金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风 险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港 股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募 说明书。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 13页 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 67,679,641.69 2.本期利润 214,313,769.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.3256 4.期末基金资产净值 476,828,986.69 5.期末基金份额净值 1.2587 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 35.00% 1.37% 11.35% 0.82% 23.65% 0.55% 过去六个 月 21.77% 1.85% 3.40% 1.31% 18.37% 0.54% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 25.87% 1.43% 10.88% 1.08% 14.99% 0.35% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 13页 （2019年 9月 2日至 2020年 6月 30日） 注：1.本基金合同于 2019年 9月 2日生效,截至报告期末本基金合同生效未 满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束 时投资一家公司发行的证券市值超过基金资产净值的 10％，为被动超标，已在 规定的期限内调整完毕，其他各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、 投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 25.87%，同期业绩比 较基准收益率为 10.88%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 郭 杰 本基金的基金经理、易方 达改革红利混合型证券 投资基金的基金经理、易 2019- 09-02 - 12年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司行业研究员、基金 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 13页 方达国企改革混合型证 券投资基金的基金经理、 研究部副总经理 经理助理、易方达资源行业 股票型证券投资基金基金 经理、易方达科汇灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达新丝路灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 13页 二季度海外的新冠病毒疫情仍然较为严峻，而国内疫情基本得到了控制。虽 然市场预期经济会受到疫情的冲击，但是全球宽松的流动性有效化解了金融风 险，预期经济也会随着疫情的趋缓而逐步复苏。股票市场的情绪从疫情的悲观中 逐步恢复，在经济逐步复苏和市场流动性的助推下震荡上行。到二季末，沪深 300指数收于 4164点，上涨 12.96%。稳定类的消费、医药、TMT行业内的个股 表现明显好于与经济相关度高的行业个股。 本基金一贯坚持选择好的生意并长期持有的投资策略。对于“好的生意”的理 解仁者见仁，我们的核心标准是商业模型有明显的规模效应、企业有突出的竞争 壁垒。我们通过分享这样优质企业的增长和盈利，实现资本的回报。本基金在选 择投资标的时，不仅关注企业价值与股东回报，也关注企业的公司治理、社会责 任和可持续发展能力。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.2587 元，本报告期份额净值增长率为 35.00%，同期业绩比较基准收益率为 11.35%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 440,353,413.08 91.49 其中：股票 440,353,413.08 91.49 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 13页 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 30,237,972.49 6.28 7 其他资产 10,708,906.29 2.22 8 合计 481,300,291.86 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 193,872,944.93元,占净值比例 40.66%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 240,683,642.94 50.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 1.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 246,480,468.15 51.69 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 13页 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 9,223,917.12 1.93 工业 - - 非必需消费品 46,038,362.52 9.66 必需消费品 18,625,406.98 3.91 保健 53,856,020.49 11.29 金融 18,899,987.04 3.96 信息技术 - - 电信服务 47,229,250.78 9.90 公用事业 - - 房地产 - - 合计 193,872,944.93 40.66 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 000858 五粮液 278,884 47,722,630.08 10.01 2 600519 贵州茅台 32,410 47,411,940.80 9.94 3 00700 腾讯控股 103,700 47,229,250.78 9.90 4 03690 美团点评－ Ｗ 293,200 46,038,362.52 9.66 5 000568 泸州老窖 492,069 44,837,327.28 9.40 6 000651 格力电器 686,773 38,850,748.61 8.15 7 01951 锦欣生殖 3,464,000 37,147,193.32 7.79 8 600276 恒瑞医药 286,320 26,427,336.00 5.54 9 00388 香港交易所 62,700 18,899,987.04 3.96 10 00291 华润啤酒 472,000 18,625,406.98 3.91 注：本报告期末本基金投资五粮液占基金资产净值比例超过 10%,属于被动 超标。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2019年 11月 18日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有限公司违 反《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000 元” 的行政处罚决定。2019年 12月 4日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有 限公司违反《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000元”的行政处罚决定。 本基金投资格力电器的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除格力电器外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,658,923.83 2 应收证券清算款 8,056,913.79 3 应收股利 222,505.31 4 应收利息 6,587.86 5 应收申购款 763,975.50 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 13页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,708,906.29 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 904,153,356.22 报告期基金总申购份额 12,717,457.44 减：报告期基金总赎回份额 538,029,809.71 报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 378,841,003.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 2.6396 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 13页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人 固有资金 10,000,000.00 2.6396% 10,000,000.00 2.6396% 不少于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 2.6396% 10,000,000.00 2.6396% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2020年 04月 01 日~2020年 06月 30日 206,439, 925.68 - - 206,439 ,925.68 54.49 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；本基金基金合同生效满三年后继续存续时，若个别 投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金将面临 基金财产清算并终止的风险；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议 事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 13页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金注册的 文件； 2.《易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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