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| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A(006704) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965583 | ||||||||
| 基金代码 | 006704 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达MSCI中国 A股国际通 ETF联接发起式 基金主代码 006704 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 13日 报告期末基金份额总额 73,423,331.65份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为易方达MSCI中国 A股国际通 ETF 的联 接基金，主要通过投资于易方达MSCI中国 A股国 际通 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争 将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误 差控制在 4%以内。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 3 业绩比较基准 MSCI中国 A股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）收益率×95%+活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基 金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现 密切相关。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达MSCI中国 A股 国际通 ETF联接发起式 A 易方达MSCI中国 A股 国际通 ETF联接发起式 C 下属分级基金的交易代 码 006704 006705 报告期末下属分级基金 的份额总额 35,272,115.72份 38,151,215.93份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券 投资基金 基金主代码 512090 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 17日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2018年 6月 1日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 4 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份 股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的 其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧 密跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 MSCI中国 A股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 易方达MSCI中国 A 股国际通 ETF联接发 起式 A 易方达MSCI中国 A 股国际通 ETF联接发 起式 C 1.本期已实现收益 648,042.12 733,942.08 2.本期利润 6,139,393.56 7,284,295.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.1687 0.1662 4.期末基金资产净值 42,110,344.27 45,383,601.18 5.期末基金份额净值 1.1939 1.1896 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 5 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达MSCI中国 A股国际通 ETF联接发起式 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 16.50% 0.89% 13.74% 0.88% 2.76% 0.01% 过去六个 月 9.78% 1.44% 5.58% 1.45% 4.20% -0.01% 过去一年 19.91% 1.15% 13.39% 1.16% 6.52% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 19.39% 1.16% 15.48% 1.22% 3.91% -0.06% 易方达MSCI中国 A股国际通 ETF联接发起式 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 16.48% 0.88% 13.74% 0.88% 2.74% 0.00% 过去六个 月 9.73% 1.44% 5.58% 1.45% 4.15% -0.01% 过去一年 19.67% 1.15% 13.39% 1.16% 6.28% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 18.96% 1.16% 15.48% 1.22% 3.48% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 6 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019年 3月 13日至 2020年 6月 30日） 易方达MSCI中国 A股国际通 ETF联接发起式 A： 易方达MSCI中国 A股国际通 ETF联接发起式 C： 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 7 时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、 投资限制）的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 19.39%，C类基金份 额净值增长率为 18.96%，同期业绩比较基准收益率为 15.48%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 FA N BI NG （ 范 冰 ） 本基金的基金经理、易方 达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达黄金交易型开放 式证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达标 普生物科技指数证券投 资基金（LOF）的基金经 理、易方达原油证券投资 基金（QDII）的基金经理、 易方达黄金交易型开放 式证券投资基金的基金 经理、易方达标普信息科 技指数证券投资基金 （LOF）的基金经理、易 方达标普 500指数证券投 资基金（LOF）的基金经 理、易方达标普医疗保健 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达纳斯 达克 100指数证券投资基 金（LOF）的基金经理、 易方达MSCI中国A股国 际通交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证海外中国 2019- 03-13 - 15年 新加坡籍，硕士研究生， 具有基金从业资格。曾任 皇家加拿大银行托管部核 算专员，美国道富集团中 台交易支持专员，巴克莱 资产管理公司悉尼金融数 据部高级金融数据分析 员、悉尼金融数据部主管、 新加坡金融数据部主管， 贝莱德集团金融数据运营 部部门经理、风险控制与 咨询部客户经理、亚太股 票指数基金部基金经理， 易方达基金管理有限公司 易方达标普全球高端消费 品指数增强型证券投资基 金基金经理。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 8 互联网 50交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 日兴资管日经 225交易型 开放式指数证券投资基 金（QDII）的基金经理、 易方达中证香港证券投 资主题交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理 成 曦 本基金的基金经理、易方 达深证 100交易型开放式 指数基金的基金经理、易 方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达并购重 组指数分级证券投资基 金的基金经理（自 2016 年 05月 07日至 2020年 04月 22日）、易方达生物 科技指数分级证券投资 基金的基金经理（自 2016 年 05月 07日至 2020年 04月 22日）、易方达银行 指数分级证券投资基金 的基金经理（自 2016年 05月 07日至 2020年 04 月 22日）、易方达中小板 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理（自 2016年 05月 07日至 2020年 04 月 22日）、易方达创业板 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达MSCI中 国 A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理（自 2018年 05月 17日至 2020年 04 月 22日）、易方达纳斯达 克 100指数证券投资基金 2019- 03-13 2020- 04-23 12年 硕士研究生，具有基金从 业资格。曾任华泰联合证 券资产管理部研究员，易 方达基金管理有限公司集 中交易室交易员、指数与 量化投资部指数基金运作 专员、基金经理助理、易 方达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金基金 经理、易方达深证成指交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 9 （LOF）的基金经理（自 2018年 08月 11日至 2020 年 04月 22日）、易方达 恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达原油证券投资基金 （QDII）的基金经理、易 方达恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 上证 50交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达上证 50交 易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 的基金经理、易方达中证 香港证券投资主题交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 10 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次，均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020年二季度，全球经济前景仍然充满不确定性，疫情感染人数继续攀升。 全球主要经济体纷纷开启货币及财政政策刺激，提高了市场的风险偏好，MSCI中国 A 股国际通指数在二季度也一路走高。中国虽然是第一个受到新冠疫情影响的国家， 但由于政府采用了多重强力措施来遏制疫情，中国也成为第一个大规模重启经济的大 国。国内资本市场改革政策利好不断，在新三板“精选层”首批公开发行落地的同时， 创业板注册制也正式进入实操阶段。MSCI今年以来没有继续增加指数中 A股的纳入 比例，但北向资金在二季度仍然持续流入 A股市场。 本基金是易方达 MSCI中国 A股国际通 ETF 的联接基金，我们在操作中严格遵 守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，力求追踪误差最小化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.1939 元，本报告期份额净值增长 率为 16.50%，同期业绩比较基准收益率为 13.74%；C 类基金份额净值为 1.1896 元， 本报告期份额净值增长率为 16.48%，同期业绩比较基准收益率为 13.74%，年化跟踪 误差 0.890%，在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 11 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 82,762,334.28 93.93 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,879,993.33 5.54 8 其他资产 468,806.87 0.53 9 合计 88,111,134.48 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 易方达MSCI中国 A股 国际通交易型开放式指 数证券投资基金 股票 型 交易 型开 放式 易方达基 金管理有 限公司 82,762,334.28 94.59 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 12 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银行股份 有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 40 万元的行政处 罚决定：1、2016年 1月至 2018年 1月在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信 额度管理制度；2、2016年至 2018年 8月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽 职的违法违规行为。 2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公 司信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对 招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20万元。 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 13 本基金为目标 ETF 的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。除兴业银行、招商银行外，本基金目标 ETF 投资的 其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 本联接基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 44,708.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 478.46 5 应收申购款 423,620.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 468,806.87 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达MSCI中国A 易方达MSCI中国A 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 14 股国际通ETF联接发 起式A 股国际通ETF联接发 起式C 报告期期初基金份额总额 36,869,419.33 46,900,408.75 报告期基金总申购份额 4,941,219.50 6,607,201.76 减：报告期基金总赎回份额 6,538,523.11 15,356,394.58 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 35,272,115.72 38,151,215.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达MSCI中国A股 国际通 ETF联接发起 式 A 易方达MSCI中国 A股 国际通ETF联接发起式 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 28.3510 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持 有 份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,0 13.6196% 10,000,0 13.6196% 不少于 3年 易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 2季度 报告 15 00.00 00.00 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,0 00.00 13.6196% 10,000,0 00.00 13.6196% - §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金注册的文件； 2.《易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金基金合同》； 3.《易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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