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| 易方达创业板ETF联接A(110026) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965535 | ||||||||
| 基金代码 | 110026 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达创业板 ETF联接 基金主代码 110026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 9月 20日 报告期末基金份额总额 2,307,542,887.65份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为创业板 ETF的联接基金。创业板 ETF是 采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全 被动指数基金，本基金主要通过投资于创业板 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪 偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4% 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 3 以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合 规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用 实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行 创业板 ETF的买卖。本基金可以参与股指期货交 易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目 的。 业绩比较基准 创业板指数收益率 X95%+活期存款利率(税 后)X5% 风险收益特征 本基金为创业板 ETF的联接基金，其预期风险收益 水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金； 本基金主要通过投资创业板 ETF追踪业绩比较基 准，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达创业板 ETF联接 A 易方达创业板 ETF联接 C 下属分级基金的交易代 码 110026 004744 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,876,398,682.50份 431,144,205.15份 注：自2017年6月2日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6 月5日。 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159915 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2011年 9月 20日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 4 易所 上市日期 2011年 12月 9日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照创业板指数 的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数 编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自 由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配 股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发 生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低 跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 本基金 可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原 则，以套期保值为目的。 业绩比较基准 创业板指数 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基 金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 易方达创业板 ETF联 接 A 易方达创业板 ETF联 接 C 1.本期已实现收益 198,842,873.45 39,279,622.85 2.本期利润 1,128,268,713.60 236,604,000.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.5371 0.5419 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 5 4.期末基金资产净值 4,617,488,108.14 1,053,462,847.28 5.期末基金份额净值 2.4608 2.4434 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达创业板 ETF联接 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 28.82% 1.31% 28.58% 1.32% 0.24% -0.01% 过去六个 月 32.71% 1.92% 33.72% 1.95% -1.01% -0.03% 过去一年 56.31% 1.57% 57.79% 1.59% -1.48% -0.02% 过去三年 30.65% 1.57% 32.88% 1.59% -2.23% -0.02% 过去五年 -18.87% 1.94% -12.95% 1.88% -5.92% 0.06% 自基金合 同生效起 至今 146.08% 1.86% 176.67% 1.88% -30.59% -0.02% 易方达创业板 ETF联接 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 28.74% 1.31% 28.58% 1.32% 0.16% -0.01% 过去六个 月 32.54% 1.92% 33.72% 1.95% -1.18% -0.03% 过去一年 55.83% 1.57% 57.79% 1.59% -1.96% -0.02% 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 6 过去三年 29.72% 1.57% 32.88% 1.59% -3.16% -0.02% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 35.04% 1.56% 38.10% 1.58% -3.06% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达创业板 ETF联接 A： （2011年 9月 20日至 2020年 6月 30日） 易方达创业板 ETF联接 C： （2017年 6月 5日至 2020年 6月 30日） 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 7 注：1.自 2017年 6月 2日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 6月 5日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 146.08%，同期业绩 比较基准收益率为 176.67%。C类基金份额净值增长率为 35.04%，同期业绩比较基准 收益率为 38.10%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方 达银行指数分级证券投 资基金的基金经理（自 2016年05月 07日至2020 年 04月 22日）、易方达 创业板交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达中小板指数 2016- 05-07 - 12年 硕士研究生，具有基金从 业资格。曾任华泰联合证 券资产管理部研究员，易 方达基金管理有限公司集 中交易室交易员、指数与 量化投资部指数基金运作 专员、基金经理助理、易 方达深证成指交易型开放 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 8 证券投资基金（LOF）的 基金经理（自 2016年 05 月 07日至 2020年 04月 22日）、易方达深证 100 交易型开放式指数基金 的基金经理、易方达生物 科技指数分级证券投资 基金的基金经理（自 2016 年 05月 07日至 2020年 04月 22日）、易方达深证 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达并购重 组指数分级证券投资基 金的基金经理（自 2016 年 05月 07日至 2020年 04月 22日）、易方达 MSCI中国 A股国际通交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理（自 2018年05月 17日至2020 年 04月 22日）、易方达 恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达纳斯达克 100指数证 券投资基金（LOF）的基 金经理（自 2018年 08月 11日至 2020年 04月 22 日）、易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达原油证券投资基 金（QDII）的基金经理、 易方达MSCI中国A股国 际通交易型开放式指数 证券投资基金发起式联 接基金的基金经理（自 2019年03月 13日至2020 年 04月 22日）、易方达 上证 50交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达上证 50交 易型开放式指数证券投 式指数证券投资基金基金 经理、易方达深证成指交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 9 资基金发起式联接基金 的基金经理、易方达中证 香港证券投资主题交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方 达银行指数分级证券投 资基金的基金经理、易方 达生物科技指数分级证 券投资基金的基金经理、 易方达并购重组指数分 级证券投资基金的基金 经理、易方达深证 100交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达创业板交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 中小板指数证券投资基 金（LOF）的基金经理、 易方达深证 100交易型开 放式指数基金的基金经 理、易方达标普 500指数 证券投资基金（LOF）的 基金经理、易方达标普信 息科技指数证券投资基 金（LOF）的基金经理（自 2018年 08月 11日至 2020 年 04月 22日）、易方达 标普生物科技指数证券 投资基金（LOF）的基金 经理（自 2018年 08月 11 日至2020年 04月22日）、 易方达标普医疗保健指 数证券投资基金（LOF） 的基金经理（自 2018年 08月 11日至 2020年 04 月 22日）、易方达上证中 盘交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方达香港恒生综合小 2017- 07-18 - 13年 硕士研究生，具有基金从 业资格。曾任招商银行资 产托管部基金会计，易方 达基金管理有限公司核算 部基金核算专员、指数与 量化投资部运作支持专 员、基金经理助理、易方 达深证成指交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 10 型股指数证券投资基金 （LOF）的基金经理、易 方达中证 800交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证 800交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金的基金经理、易方达 中证国企一带一路交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达中证国企一带 一路交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证浙江新动 能交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达中证浙 江新动能交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 11 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次，均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为创业板指，创业板指由深圳创业板块中市值大、流动性 好、最具代表性的 100只股票组成，以综合反映创业板中最具影响力龙头企业的整体 状况，集中体现了业绩高成长，新产业集中的创业板特征。本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2020年二季度，A股市场虽然全面上涨，但是指数间收益分化较大。市场核心指 数中，科技成长产业权重较高的创业板指和深证 100表现较好，而价值指数中，沪深 300和上证 50表现相对一般。 整体来看，市场在经过 3月份的调整之后，受宽裕流动性和科技自主扶持政策的 驱动，资金对科技成长行业投入进一步提升，“赚钱效应”又进一步促进资金流入。除 科技成长外，有确定性增长预期的消费和医药股也是资金流入热点。截至二季度末， 上述科技、消费、医药的估值不仅充分反映了未来增长预期，而且普遍享有溢价。后 期大概率有估值消化阶段，可能通过业绩增长及股价调整来实现。 报告期内，中国进入低利率加低增长的经济周期，资金会优先追逐业绩增速高、 增长确定性高的个股。上半年上市公司业绩普遍受到疫情影响，增长放缓，虽然中国 复工复产速度全球领先，但海外需求的降低也抑制了上市公司业绩增长。基于此，二 季度市场的上涨更多还是由流动性推动的估值抬升。 2020年以来，A股整体表现为少数股的牛市，资产质量有保障，业绩增长确定性 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 12 高的个股热度和估值预计会持续高位。估值高企虽然意味着长期配置性价比下降，但 居高不下的热度也增加了短期交易机会。 创业板指数是典型的成长指数，目前成分股平均市值和资产质量高于创业板块平 均水平，可视作创业板块中的优质蓝筹组合。截至二季度末，指数权重前 5个行业分 别为医药生物、电子、计算机、电子设备、传媒，合计占比接近 80%。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及 成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在 合同规定范围之内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 2.4608 元，本报告期份额净值增长 率为 28.82%，同期业绩比较基准收益率为 28.58%；C 类基金份额净值为 2.4434 元， 本报告期份额净值增长率为 28.74%，同期业绩比较基准收益率为 28.58%。 本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为 0.02%，年化跟踪误差 0.53%，在合同 规定的控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 35,249,926.72 0.62 其中：股票 35,249,926.72 0.62 2 基金投资 5,327,309,968.74 93.14 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 13 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 298,345,147.21 5.22 8 其他资产 58,812,387.10 1.03 9 合计 5,719,717,429.77 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 易方达创业板 交易型开放式 指数证券投资 基金 股票 型 交易型开放 式（ETF） 易方达基 金管理有 限公司 5,327,309,968.74 93.94 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,741,887.60 0.03 B 采矿业 - - C 制造业 20,370,943.85 0.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 30,392.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,032,253.13 0.11 J 金融业 1,952,673.40 0.03 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 234,780.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,000,193.96 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 221,375.56 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,316,235.23 0.04 R 文化、体育和娱乐业 1,349,191.99 0.02 S 综合 - - 合计 35,249,926.72 0.62 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300750 宁德时代 13,061 2,277,315.96 0.04 2 300760 迈瑞医疗 6,456 1,973,599.20 0.03 3 300059 东方财富 96,667 1,952,673.40 0.03 4 300498 温氏股份 78,312 1,707,201.60 0.03 5 300015 爱尔眼科 28,983 1,259,311.35 0.02 6 300142 沃森生物 20,500 1,073,380.00 0.02 7 300463 迈克生物 15,700 914,211.00 0.02 8 300347 泰格医药 8,156 830,933.28 0.01 9 300122 智飞生物 8,100 811,215.00 0.01 10 300014 亿纬锂能 16,179 774,165.15 0.01 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 15 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,222,109.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,851.01 5 应收申购款 57,561,426.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,812,387.10 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 16 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达创业板ETF联 接A 易方达创业板ETF联 接C 报告期期初基金份额总额 2,106,075,296.34 511,977,734.74 报告期基金总申购份额 531,598,214.34 284,171,431.76 减：报告期基金总赎回份额 761,274,828.18 365,004,961.35 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,876,398,682.50 431,144,205.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的 文件； 2.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告 17 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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