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| 西部利得聚利6个月定开债券A(007375) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965350 | ||||||||
| 基金代码 | 007375 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得聚利 6个月定开债券 场内简称 - 基金主代码 007375 交易代码 007375 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 16日 报告期末基金份额总额 1,408,330,013.42份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理， 追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较 基准投资回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定 量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类 证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发 挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发 的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以 获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括： 久期管理策略、期限结构策略、杠杆投资策略、信用策 略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证 券投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业 绩比较基准的投资收益。 在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下 和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法， 进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析众多的宏观 经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平 和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本 基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分 析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上， 确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、 中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的 配置 比例。 灵活应用各种久期管理策略、期限结构策略、杠杆投资 策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、 资产支持证券投资策略，在合理管理并控制组合风险的 前提下，最大化组合收益。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资 人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动 性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 西部利得聚利 6个月定开债券 A 西部利得聚利 6 个月 定开债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 007375 007376 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 286,776,367.34份 1,121,553,646.08份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 西部利得聚利 6个月定开债券 A 西部利得聚利 6个月定开 债券 C 1．本期已实现收益 2,930,679.85 10,307,374.24 2．本期利润 46,154.53 -950,179.90 3．加权平均基金份额本期利润 0.0002 -0.0008 4．期末基金资产净值 290,547,088.65 1,134,098,519.05 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 5．期末基金份额净值 1.0131 1.0112 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得聚利 6个月定开债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.01% 0.11% -1.04% 0.12% 1.05% -0.01% 过去六个 月 2.18% 0.09% 0.79% 0.11% 1.39% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 5.04% 0.07% 1.65% 0.08% 3.39% -0.01% 西部利得聚利 6个月定开债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.08% 0.11% -1.04% 0.12% 0.96% -0.01% 过去六个 月 1.98% 0.09% 0.79% 0.11% 1.19% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 4.64% 0.07% 1.65% 0.08% 2.99% -0.01% 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定。 本基金建仓期为 2019年 7月 16日至 2020年 1月 15日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 严志勇 公募固 定收益 部总经 2019 年 7 月 16日 - 9年 复旦大学经济学硕士，曾任 上海强生有限公司管理培 训生、中国国际金融股份有 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 理、基金 经理 限公司研究员、中证指数有 限公司研究员、兴业证券股 份有限公司研究员、鑫元基 金管理有限公司债券研究 主管。2017年 5月加入本公 司，具有基金从业资格，中 国国籍。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度，债券市场波动进一步加剧。四月初随着央行定向降准以及下调超额存款准备 金率，短端资产收益率快速下行，曲线形态陡峭化。进入五六月份，政策重心由总量货币政策向 结构性财政政策切换，资金价格中枢抬升，短期资产价格大幅回调，同时企业复产复工，经济数 据企稳，叠加大量利率债供给等因素，长端利率债收益率上行，曲线形态呈现“熊平”。整体看， 二季度 10年国开收益率上行 15bp至 3.1%，期间波动幅度超过 30bp。下半年全球逐渐复工复产， 国内经济有望继续边际改善，货币政策整体回归正常化，我们对债券市场持中性偏谨慎观点；下 半年权益市场有望持续向好，可转债值得重点关注。 本基金在报告期内采用较稳健的投资策略，维持信用债配置策略，适当降低了组合久期和杠 杆水平。 感谢持有人支持，我们将继续努力为持有人带来优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,805,993,574.10 96.85 其中：债券 1,805,993,574.10 96.85 资产支持证券 - - 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,040,150.06 1.07 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,152,164.16 0.28 8 其他资产 33,629,738.55 1.80 9 合计 1,864,815,626.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,698,000.00 0.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,444,000.00 3.54 其中：政策性金融债 50,444,000.00 3.54 4 企业债券 657,978,274.10 46.19 5 企业短期融资券 240,158,000.00 16.86 6 中期票据 847,715,300.00 59.50 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,805,993,574.10 126.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 102000133 20大同煤矿 MTN001 600,000 59,250,000.00 4.16 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 2 101800255 18潞安 MTN001 500,000 51,015,000.00 3.58 3 163962 19阳煤 Y1 500,000 50,495,000.00 3.54 4 011902952 19广投能源 SCP001 500,000 50,270,000.00 3.53 5 163995 20远东 Y2 500,000 50,200,000.00 3.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,518.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,624,220.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,629,738.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得聚利 6个月定开债券 A 西部利得聚利 6个月 定开债券 C 报告期期初基金份额总额 286,551,899.58 1,120,582,778.90 报告期期间基金总申购份额 224,467.76 970,867.18 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 286,776,367.34 1,121,553,646.08 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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