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| 大成中证互联网金融指数分级A(502037) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965300 | ||||||||
| 基金代码 | 502037 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证互联网金融指数分级 场内简称 互联金融 基金主代码 502036 交易代码 502036 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015年 6月 29日 报告期末基金份额总额 49,745,070.47份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将 日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组 合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 业绩比较基准 95%×中证互联网金融指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款 利率 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投 资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离 的两类基金份额来看，互联网金融 A份额具有低预期风险、预期 收益相对稳定的特征；互联网金融 B份额具有高预期风险、预期 收益相对较高的特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 互联金融 网金 A 网金 B 下属分级基金的场内简称 互联金融 网金 A 网金 B 下属分级基金的交易代码 502036 502037 502038 报告期末下属分级基金的份 额总额 44,429,048.47份 2,658,011.00份 2,658,011.00份 下属分级基金的风险收益特 征 较高风险、较高预期收 益 低风险、收益相对稳 定 高风险、高预期收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -2,258,331.38 2.本期利润 5,845,920.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.1109 4.期末基金资产净值 46,252,816.33 5.期末基金份额净值 0.9298 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.10% 1.36% 12.42% 1.39% 1.68% -0.03% 过去六个月 6.00% 2.03% 4.06% 2.07% 1.94% -0.04% 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 12.13% 1.72% 9.09% 1.75% 3.04% -0.03% 过去三年 5.11% 1.66% 4.14% 1.66% 0.97% 0.00% 过去五年 -30.78% 1.92% -37.07% 1.87% 6.29% 0.05% 自基金合同 生效起至今 -30.78% 1.92% -37.79% 1.89% 7.01% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏秉毅 本基金基 金经理， 数量与指 数投资部 副总监 2015年 6月 29 日 - 16年 经济学硕士。2004年 9月至 2008年 5月 就职于华夏基金管理有限公司基金运作 部。2008年加入大成基金管理有限公 司，曾担任规划发展部高级产品设计师、 数量与指数投资部基金经理助理，现任数 量与指数投资部副总监。2012年 8月 28 日至 2014年 1月 23日任大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 接基金基金经理。2014年 1月 24日至 2014年 2月 17日任大成健康产业股票型 证券投资基金基金经理。2012年 2月 9 日至 2014年 9月 11日任深证成长 40交 易型开放式指数证券投资基金及大成深 证成长 40交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理。2012年 8月 24日 起任中证 500沪市交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。2013年 1月 1日 至 2015年 8月 25日任大成沪深 300指数 证券投资基金基金经理。2013年 2月 7 日起任大成中证 100交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。2015年 6月 5 日起任大成深证成份交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。2015年 6月 29 日起任大成中证互联网金融指数分级证 券投资基金基金经理。2016年 3月 4日 起任大成核心双动力混合型证券投资基 金、大成沪深 300指数证券投资基金基金 经理。2018年 6月 26日起任大成景恒混 合型证券投资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 夏高 本基金基 金经理 2015年 6月 29 日 - 9年 工学博士。2011年 1月至 2012年 5月就 职于博时基金管理有限公司，任股票投资 部投资分析员。2012年 7月加入大成基 金管理有限公司，曾担任数量与指数投资 部高级数量分析师、基金经理助理，现任 数量与指数投资部总监助理。2014年 12 月 6日起任大成中证红利指数证券投资 基金基金经理。2015年 6月 29日起担任 大成中证互联网金融指数分级证券投资 基金基金经理。2016年 2月 3日起任大 成中证 360互联网+大数据 100指数型证 券投资基金基金经理。2017年 3月 21日 起任大成智惠量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 1笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指 数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易， 原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果 数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，随着国内疫情得到根本控制，以及流动性政策边际宽松，股票市场出现单边上涨的 行情。其中消费者服务、医药、食品饮料、电子和传媒等受益于疫情被控制后需求预期好转的行 业涨幅居前，而建筑、石油石化、纺织服装、煤炭和农林牧渔等行业表现落后。整体来看，在本 季度，上证综指上涨 8.52%，沪深 300指数上涨 12.96%，中证互联网金融指数上涨 13.07%。 在本报告期内，本基金严格按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合，较好地 跟踪了基准指数，年化跟踪误差为 1.01%，日均跟踪偏离度为 0.05%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9298 元；本报告期基金份额净值增长率为 14.10%，业 绩比较基准收益率为 12.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 本基金在本报告期内，曾出现了连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,290,046.73 92.73 其中：股票 43,290,046.73 92.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,146,368.25 6.74 8 其他资产 246,743.12 0.53 9 合计 46,683,158.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,161,558.71 15.48 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,152,314.70 4.65 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 22,609,480.82 48.88 J 金融业 10,051,643.14 21.73 K 房地产业 113,497.20 0.25 L 租赁和商务服务业 1,153,826.24 2.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,242,320.81 93.49 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,552.26 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 6,279.84 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 9,893.82 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,725.92 0.10 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300059 东方财富 78,800 1,591,760.00 3.44 2 600570 恒生电子 14,051 1,513,292.70 3.27 3 600588 用友网络 34,118 1,504,603.80 3.25 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 4 002410 广联达 20,900 1,456,730.00 3.15 5 002065 东华软件 105,900 1,325,868.00 2.87 6 002439 启明星辰 31,200 1,312,584.00 2.84 7 000977 浪潮信息 31,200 1,222,416.00 2.64 8 600271 航天信息 73,658 1,196,205.92 2.59 9 002024 苏宁易购 134,510 1,179,652.70 2.55 10 601166 兴业银行 74,000 1,167,720.00 2.52 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 603087 甘李药业 129 12,938.70 0.03 2 300843 胜蓝股份 732 7,327.32 0.02 3 300824 北鼎股份 500 6,855.00 0.01 4 600956 新天绿能 1,246 6,279.84 0.01 5 300845 捷安高科 345 6,082.35 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,104.57 2 应收证券清算款 240,527.83 3 应收股利 - 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 4 应收利息 267.70 5 应收申购款 3,843.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 246,743.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300843 胜蓝股份 7,327.32 0.02 新股流通受限 2 300845 捷安高科 6,082.35 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 互联金融 网金 A 网金 B 报告期期初基金份额总额 48,675,504.16 2,774,811.00 2,774,811.00 报告期期间基金总申购份额 345,438.53 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 4,825,494.22 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 233,600.00 -116,800.00 -116,800.00 报告期期末基金份额总额 44,429,048.47 2,658,011.00 2,658,011.00 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整的份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的文件； 2、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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