上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)  基金公开信息
流水号 1965256
基金代码 160922
公告日期 2020-07-21
编号 1
标题 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年第2季度报告
信息全文 基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 7月 21日
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 大成恒生综合中小型股指数
场内简称 恒生中小
基金主代码 160922
交易代码 160922
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 2日
报告期末基金份额总额 12,184,083.24份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得
足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组
合,以达到跟踪标的指数的目的。
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业绩比较基准 恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动
跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 恒生中小 A 恒生中小 C
下属分级基金的交易代码 160922 008972
报告期末下属分级基金的份
额总额
12,184,083.24份 0份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)

恒生中小 A
1.本期已实现收益 -6,416.18
2.本期利润 1,464,459.64
3.加权平均基金份额本期利润 0.1127
4.期末基金资产净值 12,065,410.79
5.期末基金份额净值 0.990
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、本基金于 2020年 3月 3日起增设 C类份额。截止本报告期期末,C类份额无份额持有人。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
恒生中小 A
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阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 12.50% 1.36% 11.90% 1.37% 0.60% -0.01%
过去六个月 -5.08% 1.89% -5.72% 1.99% 0.64% -0.10%
过去一年 -1.59% 1.42% -3.04% 1.50% 1.45% -0.08%
过去三年 -4.62% 1.25% -6.20% 1.29% 1.58% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-1.00% 1.16% -0.19% 1.21% -0.81% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
冉凌浩
本基金基
金经理
2016年 12月 2

- 17年
金融学硕士。2003年 4月至 2004年 6月
就职于国信证券研究部,任研究员。2004
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年 6月至 2005年 9月就职于华西证券研
究部,任高级研究员。2005年 9月加入
大成基金管理有限公司,曾担任金融工程
师、境外市场研究员及基金经理助理。
2011年 8月 26日起任大成标普 500等权
重指数型证券投资基金基金经理。2014
年 11月 13日起任大成纳斯达克 100指数
证券投资基金基金经理。2016年 12月 2
日起任大成恒生综合中小型股指数基金
(QDII-LOF)基金经理。2016年 12月 29
日至 2020年 7月 7日任大成海外中国机
会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2017年 8月 10日起任大成恒生指数证券
投资基金(LOF)基金经理。2019年 3月
20日起任大成中华沪深港 300指数证券
投资基金(LOF)基金经理。具有基金从
业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统
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计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 1笔同日反向交易,原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易,
原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果
数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2020年 2季度,新型冠状病毒肺炎继续在全球蔓延。各国政府持续采取了较为严格的社交管
控手段,这些管控手段一定程度上阻止了疫情的快速传播,但同时也极大减少了社会经济活动,
对短期的宏观经济造成了较大影响。预计以美国为首的欧美国家 2季度的 GDP将会出现环比大幅
下降。
中国是最早控制疫情的国家,因此宏观经济也最早呈现明显的复苏迹象。很多高频宏观数据
间接说明了这一点,比如发电及耗煤量、商品房销售量、日客运量等。月度的宏观数据从工业产
出、投资、消费及企业利润方面更是证明了经济正在复苏。我们预计,按照正常的经济逻辑,这
种经济复苏的势头会保持下去。
虽然经过了小幅反弹,港股市场仍然处于较低估值区间。过往十年间,恒指的平均静态市盈
率是 11.5倍,而当前恒指的静态市盈率为 10.5倍,依然位于较低估值区间。
与估值对应,在经济复苏的预期下,港股上市公司成份股公司盈利也会出现较好的变化。在
这种较好的预期盈利增速及较低的估值的情景下,港股市场有较好的长期前景。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
截止本报告期末,本基金份额资产净值为 0.990 元。本报告期内基金份额净值增长率为
12.50%,同期业绩比较基准收益率 11.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内,曾出现了连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,950,513.64 87.94
其中:普通股 10,950,513.64 87.94
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,321,579.04 10.61
8 其他资产 179,674.59 1.44
9 合计 12,451,767.27 100.00
注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 10,463,717.14元,占期末基金资产净值
的比例为 86.72%。
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
中国香港 10,950,513.64 90.76
合计 10,950,513.64 90.76
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 875,375.13 7.26
医疗保健 1,183,995.97 9.81
信息技术 1,318,333.24 10.93
通信服务 351,404.94 2.91
日常消费品 551,978.09 4.57
能源 157,851.58 1.31
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金融 1,045,104.18 8.66
公用事业 306,367.79 2.54
工业 1,673,266.52 13.87
非日常生活消费品 1,831,114.68 15.18
房地产 1,511,295.61 12.53
合计 10,806,087.73 89.56
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 - -
医疗保健 69,129.14 0.57
信息技术 3,205.35 0.03
通信服务 18,809.56 0.16
日常消费品 4,714.26 0.04
能源 - -
金融 41,187.01 0.34
公用事业 - -
工业 7,380.59 0.06
非日常生活消费品 - -
房地产 - -
合计 144,425.91 1.20
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存
托凭证投资明细
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代

所在证
券市场
所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价值(人
民币元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
SEMICONDU
CTORMANUF
ACTURING
中芯国际 981 HK
香港联
合交易

中 国
香港
12,50
0
308,286.00 2.56
2
ANHUICONC
HCEMENTCO
LTD-H
安徽海螺
水泥股份
914 HK
香港联
合交易

中 国
香港
4,500 214,567.06 1.78
3
CHINACONC
HVENTUREH
OLDINGS
海螺创业 586 HK
香港联
合交易

中 国
香港
6,500 194,151.67 1.61
4 LININGCOL 李宁 2331 香港联 中 国 7,500 168,529.68 1.40
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TD HK 合交易

香港
5
COUNTRYGA
RDENSERVI
CESHOLD
碧桂园服

6098
HK
香港联
合交易

中 国
香港
5,000 164,419.20 1.36
6
KINGDEEIN
TERNATION
ALSFTWR
金蝶国际 268 HK
香港联
合交易

中 国
香港
9,000 148,141.70 1.23
7
YIHAIINTE
RNATIONAL
HOLDING
颐海国际
1579
HK
香港联
合交易

中 国
香港
2,000 145,145.62 1.20
8
CHINAJINM
AOHOLDING
SGROUP
中国金茂 817 HK
香港联
合交易

中 国
香港
28,00
0
139,390.94 1.16
9
BYDCOLTD-
H
比亚迪股

1211
HK
香港联
合交易

中 国
香港
2,500 136,673.46 1.13
10
XINYISOLA
RHOLDINGS
LTD
信义光能 968 HK
香港联
合交易

中 国
香港
20,00
0
134,092.99 1.11
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存
托凭证投资明细
序号 公司名称 (英文)
公司名称
(中文)
证券代

所在证
券市场
所属国
家(地
区)
数量(股)
公允价值
(人民币
元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
TOWN HEALTH INTERNATIONAL
ME
康健国际医

3886
HK
香港联
合交易

中国香

110,000 69,129.14 0.57
2 CONVOY GLOBAL HOLDINGS LTD 康宏环球
1019
HK
香港联
合交易

中国香

270,000 41,187.01 0.34
3 SMI HOLDINGS GROUP LTD 星美控股 198 HK
香港联
合交易

中国香

8,800.00 18,809.56 0.16
4
CT Environmental Group
Ltd
中滔环保
1363
HK
香港联
合交易

中国香

16,000.00 4,969.11

0.04
5
TENWOW INTERNATIONAL HOL
DING
天喔国际
1219
HK
香港联
合交易

中国香

8,000.00 2,776.86 0.02
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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

无。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 137,895.86
4 应收利息 288.03
5 应收申购款 41,490.70
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 179,674.59
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 公司名称
流通受限部分的公允
价值(人民币元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况
说明
1 3886 HK 康健国际医疗 69,129.14 0.57 重大事项停牌
2 1019 HK 康宏环球 41,187.01 0.34 重大事项停牌
3 198 HK 星美控股 18,809.56 0.16 重大事项停牌
4 1363 HK 中滔环保 4,969.11 0.04 重大事项停牌
5 1219 HK 天喔国际 2,776.86 0.02 重大事项停牌
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 恒生中小 A
报告期期初基金份额总额 14,126,433.00
报告期期间基金总申购份额 1,748,123.63
减:报告期期间基金总赎回份额 3,690,473.39
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 12,184,083.24
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)的文件;
2、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》;
3、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。


大成基金管理有限公司
2020年 7月 21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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