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| 大成安汇金融债债券E(001516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965180 | ||||||||
| 基金代码 | 001516 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会于 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6月 11日以通讯方式召开，本次基金份额持有人大会于 2020年 6月 12日决议通过了《关于大 成月月盈短期理财债券型证券投资基金转型相关事项的议案》，正式实施日为 2020年 8月 4日， 具体详见 2020年 6月 13日公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成月月盈短期理财债券 基金主代码 090023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 12日 报告期末基金份额总额 8,427,612,871.03份 投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追 求高于业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和 其他衍生工具投资策略四个层次进行投资管理，以实现 超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收 益水平低于股票型基金、混合型基金，及普通债券型证 券投资基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成月月盈短期理 财债券 A 大成月月盈短期理 财债券 B 大成月月盈短期理 财债券 E 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 14页 下属分级基金的交易代码 090023 091023 001516 报告期末下属分级基金的份额总额 59,981,296.10份 8,285,379,281.27 份 82,252,293.66 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 大成月月盈短期理财债券 A 大成月月盈短期理财债券 B 大成月月盈短期理财债券 E 1.本期已实现收益 285,074.73 63,367,350.91 427,487.63 2.本期利润 285,074.73 63,367,350.91 427,487.63 3.期末基金资产净 值 59,981,296.10 8,285,379,281.27 82,252,293.66 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成月月盈短期理财债券 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4366% 0.0010% 0.3357% 0.0000% 0.1009% 0.0010% 过去六个月 1.0668% 0.0014% 0.6713% 0.0000% 0.3955% 0.0014% 过去一年 2.3201% 0.0014% 1.3519% 0.0000% 0.9682% 0.0014% 过去三年 10.1161% 0.0028% 4.0519% 0.0000% 6.0642% 0.0028% 过去五年 17.8148% 0.0049% 6.7519% 0.0000% 11.0629% 0.0049% 自基金合同 生效起至今 22.7141% 0.0084% 7.8319% 0.0000% 14.8822% 0.0084% 大成月月盈短期理财债券 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5150% 0.0010% 0.3357% 0.0000% 0.1793% 0.0010% 过去六个月 1.2188% 0.0014% 0.6713% 0.0000% 0.5475% 0.0014% 过去一年 2.6229% 0.0014% 1.3519% 0.0000% 1.2710% 0.0014% 过去三年 11.0823% 0.0028% 4.0519% 0.0000% 7.0304% 0.0028% 过去五年 19.5356% 0.0049% 6.7519% 0.0000% 12.7837% 0.0049% 自基金合同 24.7911% 0.0083% 7.8319% 0.0000% 16.9592% 0.0083% 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 14页 生效起至今 大成月月盈短期理财债券 E 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4243% 0.0010% 0.3357% 0.0000% 0.0886% 0.0010% 过去六个月 1.0528% 0.0014% 0.6713% 0.0000% 0.3815% 0.0014% 过去一年 2.3088% 0.0014% 1.3519% 0.0000% 0.9569% 0.0014% 过去三年 10.0921% 0.0028% 4.0519% 0.0000% 6.0402% 0.0028% 过去五年 16.9482% 0.0049% 6.7519% 0.0000% 10.1963% 0.0049% 自基金合同 生效起至今 17.9252% 0.0049% 6.1249% 0.0000% 11.8003% 0.0049% 注：1、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配， 并在运作期期末集中支付。 2、本表净值收益率的计算所采取的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的 基金份额所经历的运作周期。 3、本基金自 2015年 6月 19日起，新增 E类份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 14页 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 本基金基 金经理 2018年 7月 16 日 - 6年 经济学硕士。2009年 7月至 2013年 12 月任中国银行间市场交易商协会市场创 新部高级助理。2014年 1月至 2017年 7 月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 14页 益部基金经理。2017年 7月加入大成基 金管理有限公司，任职于固定收益总部。 2018年 7月 16日至 2019年 3月 9日任 大成强化收益定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2018年 7月 16日至 2019 年3月2日任大成景利混合型证券投资基 金基金经理。2018年 7月 16日起任大成 可转债增强债券型证券投资基金、大成景 盛一年定期开放债券型证券投资基金、大 成月月盈短期理财债券型证券投资基金 基金经理。2018年 7月 16日至 2020年 3 月 11日任大成景益平稳收益混合型证券 投资基金基金经理。2018年 7月 16日至 2019年 9月 29日任大成景丰债券型证券 投资基金（LOF）基金经理。2018年 11 月 16日起任大成景禄灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2019年 6月 12日 起任大成景润灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2019年 9月 26日起任大 成中债 1-3年国开行债券指数证券投资 基金基金经理。2019年 11月 25日起任 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2019年 12月 9日起任大 成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理。2020年 6月 22日起任大成 惠兴一年定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。具有基金从业资格。国 籍：中国 陈会荣 本基金基 金经理 2018年 3月 14 日 2020年6月 29日 13年 经济学学士。2004年 7月至 2007年 10 月就职于招商银行总行，任资产托管部年 金小组组长。2007年 10月加入大成基金 管理有限公司，曾担任基金运营部基金助 理会计师、基金运营部登记清算主管、固 定收益总部助理研究员、固定收益总部基 金经理助理，现任固定收益总部总监助 理。2016年 8月 6日至 2018年 10月 20 日任大成景穗灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2016年 8月 6日起任大 成丰财宝货币市场基金基金经理。2016 年 9月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒 丰宝货币市场基金基金经理。2016年 11 月 2日至 2019年 9月 29日任大成惠利纯 债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债 券型证券投资基金基金经理。2017年 3 月 1日至 2019年 9月 29日任大成惠祥纯 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 14页 债债券型证券投资基金（原大成惠祥定期 开放纯债债券型证券投资基金转型）基金 经理。2017年 3月 22日起任大成月添利 理财债券型证券投资基金基金经理。2017 年 3月 22日至 2019年 9月 29日大成慧 成货币市场基金基金经理。2017年 3月 22日至 2020年 3月 11日任大成景旭纯 债债券型证券投资基金基金经理。2018 年 3月 14日至 2020年 6月 29日任大成 月月盈短期理财债券型证券投资基金、大 成添利宝货币市场基金基金经理。2018 年 8月 17日起任大成现金增利货币市场 基金基金经理。2019年 9月 20日起任大 成货币市场证券投资基金基金经理。2020 年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券 投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资 基金基金经理。具备基金从业资格。国 籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 1笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 14页 数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易， 原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果 数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度国内疫情基本受到控制,全国解禁人员流动,社会复工复产逐步开展。国际疫情 依旧严重，主要国家疫情没有得到有效控制。国内货币政策方面，二季度资金面边际收紧，疫情 应对期间的阶段性金融支持政策开始逐步退出，从以疫情恐慌期间的货币政策退到基于疫情恐慌 之后的基本面为基础的货币政策，但并非货币政策向收紧的转向。财政政策方面，赤字率提高到 3.6%以上，比去年提高 0.8个百分点，增加了 1万亿元的财政资金，中央财政还将发行 1万亿元 的抗疫特别国债，此外还将增加地方政府专项债券规模 1.6万亿元。复产复工有序进行，4月份 以来各项经济数据呈现回暖迹象，工业增加值同比降幅持续收窄。随着疫情缓解、政策支持和基 本面的逐步改善，二季度股市趋势上涨，债券到期收益率有所上行。 2020年二季度，本基金根据市场变化在保障流动性安全的基础上，按照资金市场季节性波动 特点抓住重要时点进行配置，并基于债券市场的波动进行波段交易操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成月月盈短期理财债券 A 的基金份额净值收益率为 0.4366%，本报告期大成月月 盈短期理财债券 B 的基金份额净值收益率为 0.5150%，本报告期大成月月盈短期理财债券 E 的基 金份额净值收益率为 0.4243%，同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,623,996,671.96 66.60 其中：债券 5,623,996,671.96 66.60 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 1,408,966,193.45 16.69 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 1,397,670,139.59 16.55 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页 共 14页 付金合计 4 其他资产 13,277,898.05 0.16 5 合计 8,443,910,903.05 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 8.22 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 31 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 48 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150天”。本报 告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 47.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 46.70 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 1.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页 共 14页 利率债 4 90天（含）—120天 3.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 0.83 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 100.03 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金均未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 359,567,272.75 4.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,263,571.90 0.48 其中：政策性金融债 40,263,571.90 0.48 4 企业债券 50,222,225.37 0.60 5 企业短期融资券 1,070,056,307.63 12.70 6 中期票据 10,034,307.58 0.12 7 同业存单 4,093,852,986.73 48.58 8 其他 - - 9 合计 5,623,996,671.96 66.73 10 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 111903094 19农业银行 CD094 6,700,000 668,763,187.97 7.94 2 111910324 19兴业银行 CD324 3,600,000 359,372,447.06 4.26 3 111903086 19农业银行 CD086 3,300,000 329,723,130.39 3.91 4 111917053 19光大银行 CD053 3,000,000 299,604,586.76 3.56 5 111909257 19浦发银行 CD257 3,000,000 299,478,707.62 3.55 6 111909242 19浦发银行 CD242 2,500,000 249,672,987.13 2.96 7 111909239 19浦发银行 2,300,000 229,712,169.04 2.73 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页 共 14页 CD239 8 209920 20贴现国债 20 2,100,000 209,790,773.66 2.49 9 011903101 19鄂交投 SCP007 2,000,000 199,966,092.77 2.37 10 111906207 19交通银行 CD207 2,000,000 199,644,638.47 2.37 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1142% 报告期内偏离度的最低值 0.0098% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0543% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计 提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民 币 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 19交通银行 CD207（111906207.IB）的发行主体交通银行 股份有限公司于 2019年 12月 27日因授信审批不审慎等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚 （银保监罚决字〔2019〕24号），于 2020年 4月 20日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量 及数据报送存在违法违规行为，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕6 号）。本基金认为，对交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 19农业银行 CD094（111903094.IB）的发行主体中国农业 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页 共 14页 银行股份有限公司于 2020年 3月 9日因违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监督管理委员会 处罚（银保监罚决字〔2020〕3号），于 2020年 4月 22日因“两会一层”境外机构管理履职不到 位等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕11号），因监管标准化数 据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，受到中国银行保险监督管理委员会处罚 （银保监罚决字〔2020〕12号）。本基金认为，对农业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性 负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 19农业银行 CD086（111903086.IB）的发行主体中国农业 银行股份有限公司于 2020年 3月 9日因违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监督管理委员会 处罚（银保监罚决字〔2020〕3号），于 2020年 4月 22日因“两会一层”境外机构管理履职不到 位等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕11号），因监管标准化数 据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，受到中国银行保险监督管理委员会处罚 （银保监罚决字〔2020〕12号）。本基金认为，对农业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性 负面影响。 4、本基金投资的前十名证券之一 19光大银行 CD053（111917053.IB）的发行主体中国光大 银行股份有限公司于 2019年 12月 27日因授信审批不审慎等，受到中国银行保险监督管理委员会 处罚（银保监罚决字〔2019〕23号），于 2020年 2月 10日因未按规定履行客户身份识别义务等， 受到中国人民银行处罚（银罚字〔2020〕14号），于 2020年 4月 20日因监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚 决字〔2020〕5号）。本基金认为，对光大银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,107.83 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,267,780.22 4 应收申购款 10.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,277,898.05 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页 共 14页 单位：份 项目 大成月月盈短期理财 债券 A 大成月月盈短期理财 债券 B 大成月月盈短期理财 债券 E 报告期期初基金份额 总额 75,415,847.39 14,256,702,201.65 111,635,019.61 报告期期间基金总申 购份额 2,336,372.50 554,591,511.50 9,830,696.62 报告期期间基金总赎 回份额 17,770,923.79 6,525,914,431.88 39,213,422.57 报告期期末基金份额 总额 59,981,296.10 8,285,379,281.27 82,252,293.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2020-06-09 -32,921,595.48 -32,921,595.48 - 2 赎回 2020-06-12 -20,338,717.32 -20,338,717.32 - 3 红利发放 2020-06-15 374,122.95 374,122.95 - 4 赎回 2020-06-15 -43,779,607.62 -43,779,607.62 - 合计 97,414,043.37 97,414,043.37 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 20200529-2020063 0 2,665,064,529.1 0 11,348,199.0 1 - 2,676,412,728.1 1 31.7 6 2 20200401-2020063 0 4,223,259,550.0 8 15,377,607.8 6 2,035,979,078.1 9 2,202,658,079.7 5 26.1 4 个 人 - - - - - - - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页 共 14页 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》； 2、《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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