最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信丰裕多策略混合(LOF)(165317) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1964292 | ||||||||
| 基金代码 | 165317 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF） 场内简称 建信丰裕 基金主代码 165317 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年 2月 27日 报告期末基金份额总额 59,612,080.48份 投资目标 本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上， 利用多策略挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的投资 机会，力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。 本基金将综合考量宏观经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的 绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、货币、 汇率各项政策，来动态调整大类资产的配置比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率（全价）×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 6,046,320.71 2.本期利润 25,199,874.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.3594 4.期末基金资产净值 102,517,812.71 5.期末基金份额净值 1.7197 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 27.92% 1.26% 5.80% 0.45% 22.12% 0.81% 过去六个月 32.93% 1.64% 1.59% 0.74% 31.34% 0.90% 过去一年 62.54% 1.34% 5.81% 0.60% 56.73% 0.74% 自基金合同 生效起至今 73.36% 1.22% 5.87% 0.66% 67.49% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 吴尚伟 权益投资 部资深基 金经理兼 研究部副 总经理， 本基金的 基金经理 2018年2月27 日 - 14年 吴尚伟先生，权益投资部资深基金经理兼 研究部副总经理，硕士。2004年 9月至 2007年 4月任长城伟业期货经纪有限公 司深圳分公司投资顾问；2008年 8月至 2011年 7月任银华基金管理公司研究员； 2011年 7月加入我公司，历任研究员、 研究主管、研究部总监助理、权益投资部 基金经理兼研究部总经理助理、权益投资 部联席投资官兼研究部副总经理、权益投 资部资深基金经理兼研究部副总经理。 2014年 11月 25日起任建信内生动力混 合型证券投资基金的基金经理；2016年 9 月 29日至 2018年 2月 26日担任建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，自 2018年 2月 27日起该产品 变更注册为建信丰裕多策略灵活配置混 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 合型证券投资基金，吴尚伟继续担任该基 金的基金经理；2017年 1月 24日起任建 信恒稳价值混合型证券投资基金的基金 经理；2018年 1月 30日起任建信安心保 本五号混合型证券投资基金的基金经理， 该基金于 2018年 2月 10日起转型为建信 弘利灵活配置混合型证券投资基金，吴尚 伟继续担任该基金的基金经理；2020年 5 月 8日起任建信收益增强债券型证券投 资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，二季度宏观经济基本面进入疫情之后的快速修复阶段，主要表现在投资、消 费和出口等三大需求出现不同程度的修复，国内宏观环境的改善带来企业微观预期的逐渐恢复。 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 2020年 4-6月制造业 PMI指数分别为 50.8%、50.6%和 50.9%，连续处于荣枯线以上，显示国 内疫情之后企业生产经营进入扩张和修复状态。 从需求端来看，固定资产投资增速快速反弹，1-5月累计增速-6.3%，较 2020年一季度累计 增速恢复了 9.8个百分点，结构上来看，房地产开发投资、基建投资、制造业投资均明显的恢复。 其中：制造业投资 1-5月累计同比增长-14.8%，增速较 2020年一季度恢复 10.4个百分点；房地 产投资 1-5月累计同比增长-0.3%，增速较 2020年一季度恢复 7.4个百分点；基建投资 1-5月累 计同比增长-3.3%，增速较 2020年一季度恢复 13个百分点。消费零售方面，今年 1-5月社会消费 品零售总额同比增速-13.5%，较 2020年一季度恢复 5.5个百分点。进出口方面，二季度是海外疫 情之后外需低水平恢复阶段，出口方面得益于前期积压订单恢复生产和防疫物资出口需求大幅提 升的支撑，二季度出口明显好于预期。但进口增速仍在回落，主要原因是原油等大宗商品价格持 续低位的拖累。 从生产端上看，1-5月末全国规模以上工业增加值累计同比-2.8%，较 2020年一季度恢复 5.6 个百分点。 总体看，二季度内国内经济活动和企业生产经营持续处于疫情之后的快速修复阶段。 通胀方面，1-5月份居民消费价格 CPI同比上涨 4.1%，涨幅比一季度末回落 0.8个百分点， 由于复工复产保障供给致使食品价格出现回落并带动价格指数下行。从工业品价格指数上看，1-5 月全国工业生产者出厂价格同比下行 1.7%， PPI受到国际原油市场较大冲击，但国内复工复产 持续恢复下环比降幅有所收窄。 政策层面，积极的财政政策持续发力，货币政策更加灵活适度，央行 4月 3日针对中小银行 定向降准 1个百分点，并下调超额存款准备金利率, 体现为总量层面的货币宽松；后期随着疫情 逐步得到控制，央行通过 MLF缩量续做、暂停公开市场逆回购等方式适当回收流动性，防范资金 空转风险，通过创新结构性工具提高政策的“直达性”。 权益市场方面，2020年二季度，新冠疫情好转后，国内经济率先启动，经济迎来高斜率增长 阶段，国内权益市场也出现明显的恢复和上涨。其中上证综指上涨 8.52%，沪深 300上涨 12.96%， 创业板指上涨 30.25%。行业层面，休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等领涨；建筑装 饰、纺织服装、采掘、银行、钢铁排名靠后。 回顾二季度的基金管理工作，本基金在行业选择上关注景气度趋势和行业比较，个股选择上 综合考虑了潜在收益空间、未来景气度的变化、以及该公司的估值水平与增长速度的匹配情况。 本基金权益仓位保持了较高水平，结构偏向消费品，具体行业重点配置了食品饮料、医药、新能 源等。同时基于对行业景气度变化的判断，本基金配置了建材、免税等板块。 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 27.92%，波动率 1.26%，业绩比较基准收益率 5.80%，波动率 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 93,664,185.24 86.43 其中：股票 93,664,185.24 86.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,325,403.31 9.53 8 其他资产 4,379,629.90 4.04 9 合计 108,369,218.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,069,786.85 81.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,593,944.00 2.53 G 交通运输、仓储和邮政业 2,370,051.25 2.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,286.10 0.01 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,850,750.00 3.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,758,600.72 1.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 93,664,185.24 91.36 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000858 五 粮 液 55,000 9,411,600.00 9.18 2 000799 酒鬼酒 110,000 8,416,100.00 8.21 3 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 5.99 4 600197 伊力特 200,035 3,954,691.95 3.86 5 000661 长春高新 9,000 3,917,700.00 3.82 6 601888 中国中免 25,000 3,850,750.00 3.76 7 002304 洋河股份 35,000 3,679,900.00 3.59 8 603489 八方股份 25,000 3,524,750.00 3.44 9 300122 智飞生物 33,100 3,314,965.00 3.23 10 600867 通化东宝 179,600 3,130,428.00 3.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 97,352.02 2 应收证券清算款 3,980,794.68 3 应收股利 - 4 应收利息 1,097.37 5 应收申购款 300,385.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,379,629.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 74,444,935.39 报告期期间基金总申购份额 6,996,974.51 减：报告期期间基金总赎回份额 21,829,829.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 59,612,080.48 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年 04 月 01日 -2020年 06 月 03日 21,000,000.00 - 11,600,000.00 9,400,000.00 15.77 注：本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）设立的文件； 2、《建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 建信丰裕多策略灵活配置混合（LOF）2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |