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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)  基金公开信息
流水号 1964253
基金代码 006581
公告日期 2020-07-20
编号 2
标题 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第2季度报告
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 7月 20日

建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)2020年第 2季度报告
第 2页 共 12页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
基金主代码 006581
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 31日
报告期末基金份额总额 160,584,358.91份
投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投
资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并
构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分
散。
投资策略 本基金采用目标风险策略,且为目标风险系列基金中基金中风险收益
特征相对稳健的基金。本基金将利用各类量化指标或模型,分析股票、
债券、商品等各类资产的短期趋势:对处于上升通道的强势资产,或
短期趋势有大概率由弱转强的资产,将给予适当的超配;对处于下行
通道的弱势资产,或短期趋势有大概率由强转弱的资产,将给予适当
的低配。本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、
归因分析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合评
判和打分,并从中甄选出运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业
绩波动性较低的优秀基金作为投资标的。
业绩比较基准 20%×中证 800指数收益率+80%×中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,权益类资产(包括股票、股票型基金、
混合型基金)的战略配置比例为 20%,非权益类资产的战略配置比例
80%。权益类资产的战术调整,最低可以调整到 10%,最高不超过
25%。其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基
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金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基
金中基金,为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基
金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
1.本期已实现收益 6,123,278.08
2.本期利润 10,873,666.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0575
4.期末基金资产净值 177,807,721.49
5.期末基金份额净值 1.1073
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.35% 0.24% 1.81% 0.21% 3.54% 0.03%
过去六个月 5.73% 0.36% 1.66% 0.29% 4.07% 0.07%
过去一年 10.57% 0.28% 4.00% 0.24% 6.57% 0.04%
自基金合同
生效起至今
11.98% 0.26% 7.85% 0.26% 4.13% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
梁珉
资产配置
及量化投
资部总经
理,本基
金的基金
经理
2019年 1月 31

- 15年
梁珉先生,硕士。2005年 6月至 2007年
6月在鹏华基金管理有限公司金融工程
部任研究员;2007年 7月加入我公司,
历任创新发展部产品开发专员、产品开发
主管、创新发展部副总监、创新发展部执
行总监、量化衍生品条线执行总经理、资
产配置及量化投资部总经理,2017年 11
月 2日起任建信福泽安泰混合型基金中
基金(FOF)的基金经理;2019年 1月 31
日起任建信优享稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;
2019年 6月 5日起任建信福泽裕泰混合
型基金中基金(FOF)的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
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为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定
和《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
同一季度相反,2020年第 2季度期间债市大幅波动,而股市稳步上行。在全球主要国家开始
复工复产且货币以财政政策保持宽松的背景下,全球主要股市均保持了上涨态势,成长风格仍整
体优于价值风格。由于人民银行未在国内利率水平触及历史底部区域之后维持边际上继续宽松的
预期,债市出现大幅调整。作为全球定价的避险资产,黄金在全球货币宽松与实际利率下行的事
情也取得显著回报。回顾报告期,代表 A股大盘的沪深 300全收益指数上涨约 14.2%,代表中小
成长的创业板指上涨约 30.3%,代表美股的标普 500指数上涨约 20%。同期中债综合财富指数下跌
约 0.2%,中债信用债财富指数上涨约 0.3%,SGE黄金 9999指数上涨约 9.3%。
4月至 5月期间,基于看好全球股市共振反弹,本基金战术超配 A股。进入 4月下旬以后,
在复工的持续推动下,国内经济不断出现复苏的信号,组合开始逐步降低降低对债券基金的配置
并降低组合久期。在结构上,股票基金组合仍适当超配成长类基金。整体而言,这些操作基本上
都为组合贡献了一定超额收益。报告期内,组合的分散化配置和战术配置整体上实现了较低的波
动和相对稳健的净值增长。
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展望 2020年第 3季度,我们认为经济恢复的节奏和经济刺激政策是短期影响全球市场的核心
因素,其次是疫情的变化和疫苗研制的进度。我们将密切关注全球经济恢复的趋势和政策组合,
评估和经济复苏相关较强的资产和行业的战术配置机会。同时,保持分散化的资产配置仍是对应
不确定性的有效手段。为部分对冲组合中权益类资产的波动,组合中仍将维持一定比例的债券和
黄金配置。在组合结构上,我们将保持较低的债券久期,和相对均衡的股票行业以及风格配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 5.35%,波动率 0.24%,业绩比较基准收益率 1.81%,波动率
0.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
  其中:股票 - -
2 基金投资 165,249,592.17 90.99
3 固定收益投资 8,026,400.00 4.42
  其中:债券 8,026,400.00 4.42
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
 
其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,461,789.49 2.46
8 其他资产 3,876,360.90 2.13
9 合计 181,614,142.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,026,400.00 4.51
  其中:政策性金融债 8,026,400.00 4.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,026,400.00 4.51
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 170411 17农发 11 80,000 8,026,400.00 4.51
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1  
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2  
基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 46,959.10
2 应收证券清算款 2,998,204.70
3 应收股利 1.35
4 应收利息 282,965.08
5 应收申购款 541,042.34
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6 其他应收款 7,188.33
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,876,360.90
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
是否属于
基金管理
人及管理
人关联方
所管理的
基金
1 531021
建信纯债债
券 C
契约型开放

17,403,484.48 23,940,233.25 13.46 是
2 530021
建信纯债债
券 A
契约型开放

11,976,266.77 16,961,986.63 9.54 是
3 002377
建信睿怡纯
债债券
契约型开放

13,538,256.67 15,253,553.79 8.58 是
4 206018
鹏华产业债
债券
契约型开放

11,325,726.87 12,945,305.81 7.28 否
5 003583
建信稳定鑫
利债券 A
契约型开放

10,803,405.49 11,877,264.00 6.68 是
6 270044
广发双债添
利债券 A
契约型开放

7,646,182.57 9,180,771.41 5.16 否
7 003358
易方达中债
7-10年期国
开行债券指

契约型开放

7,989,945.79 8,899,201.62 5.00 否
8 000032 易方达信用契约型开放 6,332,514.57 7,048,088.72 3.96 否
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债债券 A 式
9 000147
易方达高等
级信用债债
券 A
契约型开放

4,691,363.61 5,226,179.06 2.94 否
10 040046
华安纳斯达
克 100指数
(QDII)
契约型开放

1,343,780.82 4,340,412.05 2.44 否
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
项目
本期费用 2020年 4月 1日至 2020
年 6月 30日
其中:交易及持有基金管理人
以及管理人关联方所管理基
金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元) 3,355.51 -
当期交易基金产生的赎回费(元) 89,554.66 2,776.84
当期持有基金产生的应支付销售
服务费(元)
29,540.73 24,492.04
当期持有基金产生的应支付管理
费(元)
324,960.69 96,324.97
当期持有基金产生的应支付托管
费(元)
83,124.39 3,830.06
注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费
、托管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的
费用。其中,销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的
应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 242,338,517.97
报告期期间基金总申购份额 14,982,963.87
减:报告期期间基金总赎回份额 96,737,122.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 160,584,358.91
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
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无。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)设立的文件;
2、《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;
3、《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》;
4、《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
 
 
建信基金管理有限责任公司
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2020年 7月 20日
 
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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