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| 建信智享添鑫定期开放混合(004798) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1964234 | ||||||||
| 基金代码 | 004798 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 建信智享添鑫定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信智享添鑫定期开放混合 基金主代码 004798 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年 3月 5日 报告期末基金份额总额 28,423,753.77份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，充分利用较低风 险的量化投资策略，力争为投资者提供持续、稳定的回报。 投资策略 封闭期内，本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人 的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例； 然后，进行各大类资产中的个股、个券精选。 具体由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持 证券投资策略、金融衍生品投资策略五个部分组成。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 20%*中证 500指数收益率+80%*中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 建信智享添鑫定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 100,111.54 2.本期利润 -162,562.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0055 4.期末基金资产净值 29,346,226.97 5.期末基金份额净值 1.0325 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.66% 0.21% 2.81% 0.26% -3.47% -0.05% 过去六个月 0.23% 0.39% 4.56% 0.34% -4.33% 0.05% 过去一年 2.48% 0.29% 8.38% 0.28% -5.90% 0.01% 自基金合同 生效起至今 3.25% 0.21% 12.96% 0.30% -9.71% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信智享添鑫定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 薛玲 本基金的 基金经理 2018年 3月 5 日 - 7年 薛玲女士，博士，金融工程及指数投资部 总经理助理。2009年 5月至 2009年 12 月在国家电网公司研究院农电配电研究 所工作，任项目经理；2010年 1月至 2013 年 4月在路通世纪公司亚洲数据收集部 门工作，任高级软件工程师；2013年 4 月至 2015年 8月在中国中投证券公司工 作，历任研究员、投资经理；2015年 9 月加入我公司金融工程及指数投资部，历 任基金经理助理、基金经理，2018年 5 月起兼任部门总经理助理，2016年 7月 4 日起任上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基金的基金经理； 2017年 5月 27日至 2018年 4月 25日任 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理；2017年 9月 13日起任 建信智享添鑫定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 的基金经理；2017年 9月 28日起任深证 基本面 60交易型开放式指数证券投资基 金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017 年 12月 20日起任建信鑫稳回报灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 12月 22日起任建信上证 50交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年 3月 5日起任建信智享添鑫定期开放混 合型证券投资基金的基金经理；2018年 10月 25日起任建信上证 50交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金的 基金经理；2018年 12月 13日起任建信 港股通恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 建信智享添鑫定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期间，本基金根据期权模型调整权益仓位，权益仓位主要投向中证 500期货和中证 500 指数增强类股票。本基金在债券组合的配置上主要投向为国有股份制银行以及一类城商行的存款 和国债、金融债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-0.66%，波动率 0.21%，业绩比较基准收益率 2.81%，波动率 0.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日，本基金基金资产净值低于五千万元超 过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 8日生效）第四 十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,263,679.22 14.41 其中：股票 4,263,679.22 14.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,267,186.00 71.88 其中：债券 21,267,186.00 71.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,400,000.00 11.49 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 223,231.71 0.75 8 其他资产 433,516.71 1.47 9 合计 29,587,613.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 建信智享添鑫定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 94,080.00 0.32 C 制造业 2,719,143.30 9.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 30,780.00 0.10 F 批发和零售业 172,001.40 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 78,048.00 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 705,222.52 2.40 J 金融业 26,880.00 0.09 K 房地产业 289,827.00 0.99 L 租赁和商务服务业 21,840.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 125,857.00 0.43 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,263,679.22 14.53 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002959 小熊电器 2,390 293,970.00 1.00 2 300770 新媒股份 1,200 268,392.00 0.91 3 601865 福莱特 10,500 197,400.00 0.67 4 300418 昆仑万维 7,000 174,720.00 0.60 5 002208 合肥城建 15,900 167,427.00 0.57 6 300373 扬杰科技 4,800 160,896.00 0.55 7 002734 利民股份 9,780 146,406.60 0.50 8 000915 山大华特 4,400 144,100.00 0.49 9 002726 龙大肉食 17,000 143,480.00 0.49 10 002950 奥美医疗 4,950 140,481.00 0.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 建信智享添鑫定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,267,186.00 72.47 其中：政策性金融债 21,267,186.00 72.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,267,186.00 72.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 018012 国开 2003 114,190 11,455,540.80 39.04 2 018009 国开 1803 51,000 5,617,650.00 19.14 3 018003 国开 1401 35,020 4,193,995.20 14.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 157,320.39 股指期货投资本期公允价值变动（元） 82,000.00 建信智享添鑫定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑基差成本、流 动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并 符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,875.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 418,641.34 5 应收申购款 - 建信智享添鑫定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 433,516.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,841,814.04 报告期期间基金总申购份额 9,769.92 减：报告期期间基金总赎回份额 20,427,830.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 28,423,753.77 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 建信智享添鑫定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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