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| 建信鑫丰回报灵活配置混合A(001408) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1964191 | ||||||||
| 基金代码 | 001408 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信鑫丰回报灵活配置混合 基金主代码 001408 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 16日 报告期末基金份额总额 533,869,827.89份 投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。 投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动 态控制组合风险，力争长期、稳定的绝对回报。 业绩比较基准 6%/年。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中 高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信鑫丰回报灵活配置混合 A 建信鑫丰回报灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001408 002141 报告期末下属分级基金的份额总额 24,894,452.96份 508,975,374.93份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 建信鑫丰回报灵活配置混合 A 建信鑫丰回报灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 729,577.59 14,455,535.37 2.本期利润 3,237,426.66 65,508,065.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.1293 0.1287 4.期末基金资产净值 29,203,359.81 592,511,393.50 5.期末基金份额净值 1.1731 1.1641 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信鑫丰回报灵活配置混合 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.46% 1.01% 1.53% 0.02% 10.93% 0.99% 过去六个月 7.40% 1.34% 3.08% 0.02% 4.32% 1.32% 过去一年 9.69% 0.94% 6.29% 0.02% 3.40% 0.92% 过去三年 8.98% 0.63% 20.04% 0.02% -11.06% 0.61% 自基金合同 生效起至今 17.31% 0.51% 35.93% 0.02% -18.62% 0.49% 建信鑫丰回报灵活配置混合 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.43% 1.01% 1.53% 0.02% 10.90% 0.99% 过去六个月 7.34% 1.34% 3.08% 0.02% 4.26% 1.32% 过去一年 9.57% 0.94% 6.29% 0.02% 3.28% 0.92% 过去三年 8.63% 0.63% 20.04% 0.02% -11.41% 0.61% 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 13.13% 6.54% 32.44% 0.02% -19.31% 6.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 朱虹 固定收益 投资部副 总经理， 本基金的 基金经理 2019年 8月 7 日 - 13年 朱虹女士，固定收益投资部副总经理，硕 士。2007年 1月至 2009年 4月任长城人 寿保险公司债券投资助理；2009年 4月 至 2011年 12月任天弘基金管理公司固定 收益部总监助理；2012年 1月至 2014年 5月任万家基金管理公司固定收益部总 监；2014年 8月至今历任我公司投资管 理部副总监、固定收益投资部副总监、副 总经理，2015年 10月 29日起任建信安 心保本二号混合型证券投资基金的基金 经理，该基金于 2017年 11月 4日转型为 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金， 朱虹自 2017年 11月 4日至 2018年 8月 10日继续担任该基金的基金经理；2016 年 1月 4日任建信安心保本三号混合型证 券投资基金的基金经理，该基金于 2018 年 1月 11日起转型为建信裕利灵活配置 混合型证券投资基金，朱虹自 2018年 1 月 11日至 2018年 8月 10日继续担任该 基金的基金经理；2016年 6月 1日起任 建信双债增强债券型证券投资基金的基 金经理；2016年 11月 17日起任建信恒 远一年定期开放债券型证券投资基金的 基金经理；2018年 4月 20日起任建信双 息红利债券型证券投资基金的基金经理； 2019年 8月 7日起任建信鑫丰回报灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信鑫丰回报配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，由于外部少数国家疫情控制失当，导致股票市场大幅波动。美股作为全球的 经济晴雨表，在美联储超级货币政策工具的帮助下大幅反弹。在一季报中，我们重点关注美股的 波动率以及其对新兴市场流动性的影响，由于本季度中央政府、央行、财政部的积极应对，美股 的大幅度波动没有对中国经济产生强烈负面影响。 在已经公布的二季度重要经济数据中，企业利润水平已经恢复大致与去年同期持平，反应了 中国主要支柱产业的稳定性和韧性。总体看来，目前中国经济已经走出了下行区间。 货币政策放松并不是大水漫灌——这与过去十年的宽松路径不同。流动性集聚在银行间套利 空转和拉台房地产并不是货币政策的初衷。央行在工作会议中强调货币政策“直达性”，要增强 银行服务实体的能力。这是新时代带来的新问题，需要一个不同于以往的路径来解决。 本季度债券市场经历了先上涨，后调整的过程。在经济恢复进程中，宽松的货币政策不会退 出，但过于博弈宽松货币的预期将会收敛。 本基金在 6月股票初仓位较低，因此大幅加仓位至允许范围内。二季度医药和必选消费的估 值和收益已经涨幅较大，本基金仍然以科技为主线，主要方向是：半导体、消费电子、新能源车 产业链，同时本季度较多增加了券商的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 12.46%，波动率 1.01%，本报告期本基金 C 净值增长率 12.43%，波动率 1.01%；业绩比较基准收益率 1.53%，波动率 0.02%。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 388,617,878.94 60.89 其中：股票 388,617,878.94 60.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 89,087,897.96 13.96 其中：债券 89,087,897.96 13.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 111,600,000.00 17.49 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,313,352.32 2.71 8 其他资产 31,631,641.15 4.96 9 合计 638,250,770.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 289,951,424.93 46.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,370,051.25 0.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,059,746.05 8.21 J 金融业 40,547,887.59 6.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,275,822.80 0.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,400,180.00 0.55 S 综合 - - 合计 388,617,878.94 62.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000063 中兴通讯 724,926 29,091,280.38 4.68 2 002594 比亚迪 259,197 18,610,344.60 2.99 3 600584 长电科技 501,800 15,691,286.00 2.52 4 300750 宁德时代 87,000 15,169,320.00 2.44 5 002475 立讯精密 280,534 14,405,420.90 2.32 6 601211 国泰君安 831,800 14,356,868.00 2.31 7 603501 韦尔股份 70,400 14,217,280.00 2.29 8 000725 京东方Ａ 2,761,900 12,898,073.00 2.07 9 000100 TCL科技 2,070,800 12,838,960.00 2.07 10 002624 完美世界 187,942 10,832,976.88 1.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,063,000.00 4.84 其中：政策性金融债 30,063,000.00 4.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 17,627,450.00 2.84 6 中期票据 40,741,000.00 6.55 7 可转债（可交换债） 656,447.96 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 89,087,897.96 14.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 净值比例（%） 1 101900016 19晋江城投 MTN001 300,000 30,594,000.00 4.92 2 190307 19进出 07 300,000 30,063,000.00 4.84 3 101764068 17浦口康居 MTN002 100,000 10,147,000.00 1.63 4 011902813 19镇江交通 SCP004 80,000 8,060,800.00 1.30 5 011902320 19镇江城建 SCP012 60,000 6,039,000.00 0.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 515,915.36 2 应收证券清算款 29,398,783.52 3 应收股利 - 4 应收利息 1,716,542.87 5 应收申购款 399.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,631,641.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110062 烽火转债 187,065.00 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 单位：份 项目 建信鑫丰回报灵活配置混 合 A 建信鑫丰回报灵活配置混 合 C 报告期期初基金份额总额 24,964,776.57 508,976,266.40 报告期期间基金总申购份额 388,714.29 446.39 减:报告期期间基金总赎回份额 459,037.90 1,337.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 24,894,452.96 508,975,374.93 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年 04 月 01日 -2020年 06月 30日 508,927,815.21 - - 508,927,815.21 95.33 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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