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| 建信稳健回报灵活配置混合(001205) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1964186 | ||||||||
| 基金代码 | 001205 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信稳健回报灵活配置混合 基金主代码 001205 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 17日 报告期末基金份额总额 4,153,490.44份 投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。 投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风 险，力争长期、稳定的绝对回报。 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产 配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行 各大类资产中的个股、个券精选。 具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、 股指期货投资策略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 6%/年 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 143,356.52 2.本期利润 9,468,338.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.1261 4.期末基金资产净值 4,232,922.10 5.期末基金份额净值 1.019 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.04% 0.61% 1.53% 0.02% 5.51% 0.59% 过去六个月 -0.49% 0.95% 3.08% 0.02% -3.57% 0.93% 过去一年 2.54% 0.68% 6.29% 0.02% -3.75% 0.66% 过去三年 8.07% 0.45% 20.04% 0.02% -11.97% 0.43% 过去五年 17.67% 0.36% 35.59% 0.02% -17.92% 0.34% 自基金合同 生效起至今 19.79% 0.35% 37.29% 0.02% -17.50% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 牛兴华 本基金的 基金经理 2015年 4月 17 日 - 9年 牛兴华先生，硕士，2008年毕业于英国 卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业 ，同年进入神州数码中国有限公司，任投 资专员；2010年 9月，加入中诚信国际 信用评级有限责任公司，担任高级分析师 ；2013年 4月加入本公司，历任债券研 究员、基金经理。2014年 12月 2日至 2017 年 6月 30日任建信稳定得利债券型证券 投资基金的基金经理；2015年 4月 17日 起任建信稳健回报灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理；2015年 5月 13日 至 2019年 1月 21日任建信回报灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理；2015 年 5月 14日起任建信鑫安回报灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理；2015 年 6月 16日至 2018年 1月 23日任建信 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理；2015年 7月 2日至 2015年 11 月 25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理；2015年 10月 29日至 2017年 7月 12日任建信安心保 本二号混合型证券投资基金的基金经理 ；2016年 2月 22日至 2018年 1月 23日 任建信目标收益一年期债券型证券投资 基金的基金经理；2016年 10月 25日至 2017年 12月 6日任建信瑞盛添利混合型 证券投资基金的基金经理；2016年 12月 2日至 2018年 4月 2日任建信鑫悦回报 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理；2016年 12月 23日至 2017年 12月 29 日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理；2017年 3月 1日起 任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理；2018年 4月 20日起 任建信安心保本混合型证券投资基金的 基金经理，该基金在 2019年 10月 11日转 型为建信灵活配置混合型证券投资基金， 牛兴华继续担任该基金的基金经理；2019 年 3月 26日起任建信润利增强债券型证 券投资基金的基金经理；2019年 8月 6日 起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金、 建信稳定添利债券型证券投资基金的基 金经理；2020年 4月 10日起任建信兴利 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 受疫情影响,一季度 GDP增速为-6.8%，为有记录以来的最低值，二季度伴随着生产生活的逐 步恢复，经济数据环比持续改善，生产恢复程度好于需求。从需求端看，1-5月固定资产投资增 速累计下滑 6.3%，其中房地产开发投资同比下滑 0.3%，制造业投资增速下滑 14.8%，基建投资 （不含电力）增速同比下滑 6.3%，降幅均较一季度明显收窄。1-5月份社会消费品零售总额同比 下滑 13.5%，必选消费中的食品消费保持较高增速水平。进出口方面，1-5月进出口总额同比下降 4.9%，口罩和医疗用品等行业对于整体出口拉动效果有限，工业企业受到海外需求回落影响较大。 从生产端上看，1-5月全国规模以上工业增加值累计同比实际下滑 2.8%，其中 5月工业增加值同 比增速为 4.4%，接近去年同期水平。 通胀方面，1-5月份居民消费价格 CPI同比上涨 4.1%，涨幅比一季度末回落 0.8个百分点， 其中食品项中由于疫情后复工复产保障供给，食品项价格出现明显回落带动价格指数下行。从工 业品价格指数上看，1-5月全国工业生产者出厂价格同比下行 1.7%，其中 4、5月当月 PPI同比走 势分别为-3.1%和-3.7%， PPI受到国际原油市场较大冲击，但国内复工复产持续恢复下环比降 幅有所收窄。 二季度资金利率中枢有所上移，流动性阶段时点有一定波动，货币政策操作回归中性常态。 人民银行自 4月 7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，进一步压低 短端资金利率走势。4月 15日央行开展中期借贷便利(MLF)操作 1000亿元并下调操作利率 20bp 至 2.95%。进入 6月以来，由于经济环比恢复以及对资金空转的隐忧，央行货币政策操作回归中 性，公开市场开始持续净回笼，整体 5-6月资金利率中枢不断上移，月末季末等阶段性时点资金 面出现一定波动。 在此背景下，二季度债券收益率呈现先下后上的走势。4月资金价格维持低位，债券收益率 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 在宽松预期抬升后快速下行，尤其是中短端下行幅度显著；进入 5月份，货币政策进一步宽松预 期落空，叠加政府债券缴款压力，资金价格中枢抬升，债券大幅回吐前期涨幅。短端 1年期国开 债收益率上行 34bp，长端 10年期国开债收益率上行 15bp，国开 10年-国开 1年期限利差从一季 度末 110bp收窄至 91bp。权益市场方面，二季度沪深 300上涨 12.96% 收于 4163.96；转债市场 整体表现差于股市，二季度中证转债指数下行 1.86%收于 343.46。 回顾二季度的基金管理工作，组合在二季度中期调整较大，整体兑现了权益资产的收益同时 大幅降低了债券资产的配置比例。在随后债券市场调整过程中有效地规避了净值回撤。组合保持 了较好的流动性，在二季度中后期以现金管理为主要操作方式。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 7.04%，波动率 0.61%，业绩比较基准收益率 1.53%，波动率 0.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自 2020年 5月 13日至 2020年 6月 30日，本基金基金资产净值低于五千万元 超过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 8日生效）第 四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 147,789.60 3.31 其中：股票 147,789.60 3.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,798,622.38 85.09 8 其他资产 517,801.66 11.60 9 合计 4,464,213.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 147,789.60 3.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 147,789.60 3.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688178 万德斯 3,704 147,789.60 3.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 512,355.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 599.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 4,846.20 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 517,801.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 688178 万德斯 147,789.60 3.49 新发未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 159,172,286.03 报告期期间基金总申购份额 1,987.41 减：报告期期间基金总赎回份额 155,020,783.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,153,490.44 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年 04 月 01日 -2020年 06月 30日 157,003,510.53 - 155,003,510.00 2,000,000.53 48.15 个 人 2 2020年 05 月 13日 -2020年 06月 30日 1,480,216.01 - - 1,480,216.01 35.64 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 建信稳健回报灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 3、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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