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| 建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1964167 | ||||||||
| 基金代码 | 000347 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信安心回报 6个月定期开放债券 基金主代码 000346 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019年 4月 25日 报告期末基金份额总额 52,876,265.26份 投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得 高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自 下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信安心回报 6个月定期开 放债券 A 建信安心回报 6个月定期开 放债券 C 下属分级基金的交易代码 000346 000347 报告期末下属分级基金的份额总额 10,169,014.68份 42,707,250.58份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 13页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 建信安心回报 6个月定期开放债券 A 建信安心回报 6个月定期开放债券 C 1.本期已实现收益 221,068.18 787,629.00 2.本期利润 33,785.47 81,925.90 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0030 0.0019 4.期末基金资产净值 10,258,252.33 42,985,388.86 5.期末基金份额净值 1.0088 1.0065 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信安心回报 6个月定期开放债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.26% 0.05% -1.04% 0.12% 1.30% -0.07% 过去六个月 3.00% 0.11% 0.79% 0.11% 2.21% 0.00% 过去一年 5.04% 0.08% 1.87% 0.08% 3.17% 0.00% 自基金合同 生效起至今 4.49% 0.10% 2.72% 0.08% 1.77% 0.02% 建信安心回报 6个月定期开放债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.17% 0.05% -1.04% 0.12% 1.21% -0.07% 过去六个月 2.82% 0.11% 0.79% 0.11% 2.03% 0.00% 过去一年 4.66% 0.08% 1.87% 0.08% 2.79% 0.00% 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 4.07% 0.10% 2.72% 0.08% 1.35% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 黎颖芳 首席固定 收益策略 官，本基 金的基金 经理 2019年 4月 25 日 2020年 5 月 9日 19年 黎颖芳女士，固定收益投资部资深基金经 理兼首席固定收益策略官，硕士。2000 年 7月加入大成基金管理公司，先后在金 融工程部、规划发展部任职。2005年 11 月加入本公司，历任研究员、高级研究员 、基金经理助理、基金经理、资深基金经 理兼首席固定收益策略官。2009年 2月 19 日至 2011年 5月 11日任建信稳定增利债 券型证券投资基金的基金经理；2011年 1 月 18日至 2014年 1月 22日任建信保本 混合型证券投资基金的基金经理；2012 年 11月 15日起任建信纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2014年 12月 2日起 任建信稳定得利债券型证券投资基金的 基金经理；2015年 12月 8日起任建信稳 定丰利债券型证券投资基金的基金经理； 2016年 6月 1日至 2019年 1月 29日任 建信安心回报两年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理；2016年 11月 8日 起任建信恒安一年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理；2016年 11月 8日 起任建信睿享纯债债券型证券投资基金 的基金经理；2016年 11月 15日至 2017 年 8月 3日任建信恒丰纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2017年 1月 6日至 2019年 8月 20日任建信稳定鑫利债券型 证券投资基金的基金经理；2018年 2月 2 日起任建信睿和纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理；2019年 4 月 25日至 2020年 5月 9日任建信安心回 报 6个月定期开放债券型证券投资基金 的基金经理；2019年 4月 26日起任建信 睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经 理；2019年 8月 6日起任建信稳定增利 债券型证券投资基金的基金经理。 闫晗 本基金的 基金经理 2019年 4月 25 日 - 7年 闫晗先生，硕士。2012年 10月至今历任 建信基金管理公司交易员、交易主管、基 金经理助理、基金经理。2017年 11月 3 日起任建信目标收益一年期债券型证券 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 13页 投资基金的基金经理，该基金在 2018年 9 月 19日转型为建信睿怡纯债债券型证券 投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经 理；2018年 4月 20日起任建信安心回报 定期开放债券型基金的基金经理；2018年 4月 20日起任建信安心回报两年定期开 放债券型证券投资基金的基金经理，该基 金自 2019年 4月 25日转型为建信安心回 报 6个月定期开放债券型证券投资基金 ，闫晗继续担任该基金的基金经理；2019 年 3月 25日起任建信中债 1-3年国开行 债券指数证券投资基金的基金经理；2019 年 4月 30日起任建信中债 3-5年国开行 债券指数证券投资基金的基金经理；2019 年 9月 17日起任建信中债 5-10年国开行 债券指数证券投资基金的基金经理；2020 年 3月 17日起任建信睿和纯债定期开放 债券型发起式证券投资基金的基金经理 ；2020年 5月 7日起任建信荣元一年定 期开放债券型发起式证券投资基金的基 金经理；2020年 6月 15日起任建信中债 湖北省地方政府债指数发起式证券投资 基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，随着疫情防控形势持续向好，本土疫情传播基本阻断，2季度复工复产进度 明显加快，经济相比于一季度呈现复苏态势。 从生产端层面看，1-5月全国规模以上工业增加值累计同比下降 2.8%，增速较一季度末下降 幅度有明显收窄，其中装备制造业和基建类相关产品增长较好。从需求端层面看，固定资产投资 增速 1-5月累计下滑 6.3%，较一季度末降幅有所收窄。从分项上看，制造业投资是受冲击最大的 分项，基础设施投资降幅明显收窄，而房地产投资降幅基本回到 0附近，相对好于制造业投资和 基建投资。消费二季度在扩大内需、促进消费等多项政策促进下持续改善。进出口方面，海外疫 情影响下防疫物资出口大增是我国外贸进出口的一大亮点。总体来看，2020年二季度随着国内疫 情防控成效显著，经济运行持续恢复。 价格指数方面，2020年二季度居民消费价格（CPI）继续回落，工业生产者出厂价格（PPI） 环比降幅有所收窄。具体来看，1-5月 CPI累计同比上涨 4.1%，其中食品项中由于疫情后复工复 产保障供给，食品项价格出现明显回落带动价格指数下行。从工业品价格指数上看，1-5月全国 工业生产者出厂价格同比下行 1.7%，比一季度末降幅扩大 1.1个百分点，工业品价格指数受到国 际原油市场较大冲击，但国内复工复产持续恢复下环比降幅有所收窄。 货币政策方面，二季 度资金面整体维持合理适度水平，但是资金价格中枢显著上移。首先人民银行自 4月 7日起将金 融机构在央行超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，并在 4 月 15 日开展中期借贷便利(MLF) 操作 1000亿元，下调操作利率 20bp至 2.95%。随后由于经济环比恢复较好以及对资金空转的隐 忧，央行货币政策操作回归中性，公开市场操作开始持续净回笼，并且在 6月 1日创设普惠小微 企业信用贷款支持计划提供 4000亿元再贷款资金，政策工具直达实体定向支持小微企业。整体来 看，5-6月资金利率中枢不断上移，月末季末等阶段性时点资金面出现一定波动。 债券市场方面，二季度债券市场收益率先下后上，整体收益率曲线呈现熊平态势。首先 4月 初由于央行下调了超额存款准备金利率，带动债市短端收益率下行明显；进入 5月后两会宽信用 政策力度不断加强，再受到地方债天量供给、触底反弹的经济增速以及央行持续 37天暂停逆回购 等因素影响，长端利率出现明显上行。特别是央行在 5月 26日通过公开市场开展 100亿 7天逆回 购操作，逆回购价格为 2.2%，使得市场意识到之前短端债券收益率定价出现偏差，债券收益率随 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 13页 即再次大幅调整。而在 6月后抑制资金空转套利成为短期决策层的重要工作，因此 6月货币政策 持续偏紧，6月中旬公布 5月经济数据叠加特别国债全部市场化发行加剧供给压力，收益率出现 进一步调整。整体来看至二季度末，10年国债收益率较一季度末上行 23BP到 2.82%，10年国开 债收益率上行 15BP到 3.1%；同时由于资金利率中枢明显抬升，1年期国开债和国债分别上行 34BP 和 49BP至 2.19%和 2.18%，期限利差有所收窄。 基金操作方面，组合在 5月份结束了第二个半年封闭期的运作，并在 6月份进入第三个封闭 期。基金经理在二季度及时的对持仓进行了调整，较好的控制了组合的杠杆和久期水平，并且积 极的对长端利率债进行波段操作，在较好规避了二季度债券市场调整的同时，为组合增厚了收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 0.26%，波动率 0.05%，本报告期本基金 C净值增长率 0.17%， 波动率 0.05%；业绩比较基准收益率-1.04%，波动率 0.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 59,664,000.00 97.73 其中：债券 59,664,000.00 97.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 359,087.89 0.59 8 其他资产 1,023,705.78 1.68 9 合计 61,046,793.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 13页 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 8,043,000.00 15.11 5 企业短期融资券 26,143,700.00 49.10 6 中期票据 25,477,300.00 47.85 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,664,000.00 112.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 101900041 19娄城高新 MTN001 50,000 5,262,000.00 9.88 2 101800171 18华润置地 MTN001 50,000 5,104,500.00 9.59 3 101561017 15冀出版 MTN001 50,000 5,047,000.00 9.48 4 042000024 20钟楼经开 CP001 50,000 5,033,500.00 9.45 5 011902361 19大同煤矿 SCP019 50,000 5,024,000.00 9.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 13页 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 626.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,023,079.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 11页 共 13页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,023,705.78 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信安心回报 6个月定期 开放债券 A 建信安心回报 6个月定期 开放债券 C 报告期期初基金份额总额 11,676,541.18 43,409,808.09 报告期期间基金总申购份额 431,345.61 363,061.51 减:报告期期间基金总赎回份额 1,938,872.11 1,065,619.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,169,014.68 42,707,250.58 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 建信安心回报 6个月定期开 放债券 A 建信安心回报 6个月定期开 放债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 33,422,590.07 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 33,422,590.07 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 63.21 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 12页 共 13页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年 04 月 01日 -2020年 06 月 30日 33,422,590.07 - - 33,422,590.07 63.21 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 2季度报告 第 13页 共 13页 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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