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| 平安恒生中国企业ETF(159960) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963984 | ||||||||
| 基金代码 | 159960 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安恒生中国企业 ETF 场内简称 恒生国企 基金主代码 159960 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 21日 报告期末基金份额总额 526,573,960.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标 的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到 有效复制标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 业绩比较基准 恒生中国企业指数（经汇率调整）收益率 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通 投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与 境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金 还面临港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险等。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 6,470,282.38 2.本期利润 16,098,682.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0296 4.期末基金资产净值 511,971,257.46 5.期末基金份额净值 0.9723 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.09% 1.35% 1.68% 1.39% 1.41% -0.04% 过去六个月 -9.38% 1.86% -10.90% 1.91% 1.52% -0.05% 过去一年 -4.74% 1.44% -6.88% 1.47% 2.14% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -2.77% 1.30% -5.47% 1.38% 2.70% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2018年 09月 21日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 钱晶 平安港股 通恒生中 国企业交 易型开放 式指数证 券投资基 金基金经 理 2018年 11月 6 日 - 9年 钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。 曾先后担任国信证券股份有限公司量化 分析师、华安基金管理有限公司基金经 理。2017年 10月加入平安基金管理有限 公司，曾任资产配置事业部 ETF指数部投 资经理。现担任 ETF指数中心投资副总 监，同时担任平安中证沪港深高股息精选 指数型证券投资基金、平安 MSCI中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基 金、平安港股通恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、平安 MSCI中国 A股国际交易 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 型开放式指数证券投资基金、平安创业板 交易型开放式指数证券投资基金、平安中 证人工智能主题交易型开放式指数证券 投资基金、平安中证新能源汽车产业交易 型开放式指数证券投资基金、平安创业板 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为 基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损 害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为一只投资于恒生中国企业指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复制的 管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的 反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。 报告期内，本基金的日均偏离度为 0.05%，年化跟踪误差 1.16%，较好地实现了本基金的投资 目标。 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9723元；本报告期基金份额净值增长率为 3.09%，业绩 比较基准收益率为 1.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 495,808,783.33 96.60 其中：股票 495,808,783.33 96.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,020,815.27 2.34 8 其他资产 5,419,060.19 1.06 9 合计 513,248,658.79 100.00 注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为 495,808,783.33元，占基金资产净 值比例 96.84%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 6,198,603.84 1.21 周期性消费品 21,855,113.14 4.27 非周期性消费品 24,758,037.79 4.84 能源 31,583,997.10 6.17 金融 212,376,414.51 41.48 医疗 21,117,188.35 4.12 工业 12,938,595.98 2.53 地产业 37,794,054.73 7.38 信息科技 8,528,971.97 1.67 电信服务 100,187,220.45 19.57 公用事业 18,470,585.47 3.61 合计 495,808,783.33 96.84 注：注:以上分类采用全球行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 127,608 58,117,938.61 11.35 2 00939 建设银行 8,703,131 49,845,170.64 9.74 3 02318 中国平安 629,016 44,529,049.07 8.70 4 01398 工商银行 7,789,074 33,439,803.25 6.53 5 00941 中国移动 648,503 30,980,876.75 6.05 6 03988 中国银行 8,387,025 21,987,196.61 4.29 7 00883 中国海洋石 油 1,885,008 14,842,275.52 2.90 8 03968 招商银行 412,010 13,416,749.67 2.62 9 02628 中国人寿 785,013 11,186,171.49 2.18 10 01177 中国生物制 药 797,002 10,628,997.20 2.08 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本组合投资的前十名证券之一建设银行，中国银行保险监督管理委员会于 2019 年 12 月 27 日做出银保监罚决字〔2019〕22号，由于中国建设银行股份有限公司：用于风险缓释的保证金管 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 理存在漏洞；国别风险管理不完善。根据相关规定对公司罚款合计 80万元。中国银行保险监督管 理委员会于 2020年 4月 20日做出银保监罚决字〔2020〕8号，由于建设银行监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产 转让业务漏报；（三）银行承兑汇票业务漏报；（四）贸易融资业务漏报和错报；（五）分户账明细 记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。根据相 关规定对公司罚款合计 230万元。 本组合投资的前十名证券之一招商银行，因未依法履行其他职责，全国银行间同业拆借中心 于 2019年 7月 8日依据相关法规给予内部通报批评处分决定。 本组合投资的前十名证券之一工商银行，中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 20日 做出银保监罚决字〔2020〕7 号，由于工商银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）信贷资 产转让业务漏报；（四）贷款核销业务漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数 据应报未报；（七）委托贷款业务应报未报；（八）关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规 定对公司罚款 270万元。 本组合投资的前十名证券之一中国银行，中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 20日 做出银保监罚决字〔2020〕4 号，由于中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融 资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报 字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 270万元。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏 离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定， 该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 3 应收股利 5,418,080.73 4 应收利息 979.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,419,060.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末无处于转换期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 553,573,960.00 报告期期间基金总申购份额 1,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 28,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 526,573,960.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2020/04/01--2020/06/30 499,563,366.00 - - 499,563,366.00 94.87 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导 致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金面临转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 （2）平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （3）平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 平安恒生中国企业 ETF2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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