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| 农银汇理沪深300指数A(660008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963910 | ||||||||
| 基金代码 | 660008 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银沪深 300指数 交易代码 660008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 4月 12日 报告期末基金份额总额 482,426,990.38份 投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的 投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金 净值对标的指数的年跟踪误差控制在 4％以内， 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35％以内，以 实现对沪深 300指数的有效跟踪。 投资策略 本基金原则上将采用全样本复制的方式，基金资 产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行 投资以拟合标的指数的业绩表现。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数＋5%×同期银行活期存款利 率。 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产 品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银沪深 300指数 A 农银沪深 300指数 C 下属分级基金的交易代码 660008 005152 报告期末下属分级基金的份额总额 482,116,151.09份 310,839.29份 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 农银沪深 300指数 A 农银沪深 300指数 C 1．本期已实现收益 13,923,479.11 12,155.13 2．本期利润 86,601,176.91 77,527.91 3．加权平均基金份额本期利润 0.1681 0.1491 4．期末基金资产净值 699,115,459.29 447,475.35 5．期末基金份额净值 1.4501 1.4396 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银沪深 300指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 13.21% 0.86% 12.29% 0.85% 0.92% 0.01% 过去六个 月 2.38% 1.45% 1.63% 1.45% 0.75% 0.00% 过去一年 10.58% 1.16% 8.49% 1.16% 2.09% 0.00% 过去三年 19.68% 1.19% 13.19% 1.19% 6.49% 0.00% 过去五年 2.73% 1.39% -5.94% 1.37% 8.67% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 45.01% 1.38% 25.09% 1.37% 19.92% 0.01% 农银沪深 300指数 C 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 13.10% 0.86% 12.29% 0.85% 0.81% 0.01% 过去六个 月 2.17% 1.45% 1.63% 1.45% 0.54% 0.00% 过去一年 10.11% 1.16% 8.49% 1.16% 1.62% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 43.96% 1.95% 2.29% 1.29% 41.67% 0.66% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 宋永安 本基金 基金经 理 2012 年 8 月 3日 - 13 硕士，具有证券从业资格。 历任长信基金管理公司金 融工程研究员、农银汇理基 金管理公司研究员、农银汇 理基金管理公司基金经理 助理。现任农银汇理基金管 理公司基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟 踪误差为 0.0349%，日均偏离度为 0.0949%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在 0.35%以 内，年化跟踪误差控制不超过 4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的 指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌； 4）指数中成份股票的调整。 本基金作为一只投资于沪深 300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念， 运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的 水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末农银沪深 300指数 A基金份额净值为 1.4501元，本报告期基金份额净值增长 率为 13.21%；截至本报告期末农银沪深 300指数 C基金份额净值为 1.4396元，本报告期基金份 额净值增长率为 13.10%；同期业绩比较基准收益率为 12.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 664,131,714.42 93.85 其中：股票 664,131,714.42 93.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,007,500.00 0.71 其中：债券 5,007,500.00 0.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,322,729.82 5.13 8 其他资产 2,190,343.06 0.31 9 合计 707,652,287.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,872,968.00 1.41 B 采矿业 16,027,524.54 2.29 C 制造业 318,274,881.67 45.50 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 13,531,685.98 1.93 E 建筑业 13,146,713.12 1.88 F 批发和零售业 6,860,195.04 0.98 G 交通运输、仓储和邮政业 18,660,748.12 2.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 27,168,172.40 3.88 J 金融业 188,238,297.15 26.91 K 房地产业 24,860,624.24 3.55 L 租赁和商务服务业 9,501,485.47 1.36 M 科学研究和技术服务业 4,493,832.00 0.64 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 843,600.00 0.12 Q 卫生和社会工作 8,096,026.04 1.16 R 文化、体育和娱乐业 4,314,677.20 0.62 S 综合 - - 合计 663,891,430.97 94.90 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 C 制造业 215,419.56 0.03 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 12,097.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 240,283.45 0.03 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 485,738 34,681,693.20 4.96 2 600519 贵州茅台 22,546 32,982,092.48 4.71 3 600036 招商银行 462,473 15,594,589.56 2.23 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 4 600276 恒瑞医药 166,588 15,376,072.40 2.20 5 000858 五粮液 87,042 14,894,627.04 2.13 6 000333 美的集团 219,682 13,134,786.78 1.88 7 000651 格力电器 215,806 12,208,145.42 1.75 8 601328 交通银行 2,108,310 10,815,630.30 1.55 9 002475 立讯精密 187,940 9,650,719.00 1.38 10 600030 中信证券 381,965 9,209,176.15 1.32 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 2 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 3 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 4 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 5 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,007,500.00 0.72 其中：政策性金融债 5,007,500.00 0.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,007,500.00 0.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 1 018007 国开 1801 50,000 5,007,500.00 0.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,675.92 2 应收证券清算款 1,753,537.52 3 应收股利 - 4 应收利息 162,806.82 5 应收申购款 227,322.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,190,343.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银沪深 300指数 A 农银沪深 300指数 C 报告期期初基金份额总额 525,248,612.35 542,437.10 报告期期间基金总申购份额 40,234,950.35 31,259.08 减:报告期期间基金总赎回份额 83,367,411.61 262,856.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 482,116,151.09 310,839.29 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理沪深 300指数证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理沪深 300指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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