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| 万家可转债债券A(008331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963285 | ||||||||
| 基金代码 | 008331 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 万家可转债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 22日（基金合同生效日）起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家可转债债券 基金主代码 008331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 22日 报告期末基金份额总额 209,937,269.54份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力 争为投资者提供长期稳定的投资回报。 投资策略 通过对宏观经济基本面的分析（包括宏观经济运 行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、各 类资产估值水平等的研判，判断不同类属资产的 相对投资价值，并确定不同类属在组合资产中的 配置比例。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数 收益率*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家可转债债券 A 万家可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 008331 008332 报告期末下属分级基金的份额总额 201,517,429.66份 8,419,839.88份 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 22日 － 2020年 6月 30日 ） 万家可转债债券 A 万家可转债债券 C 1．本期已实现收益 -428,419.33 -24,210.10 2．本期利润 -2,211,321.96 -98,672.18 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0112 -0.0120 4．期末基金资产净值 199,306,107.70 8,321,167.70 5．期末基金份额净值 0.9890 0.9883 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金合同生效于 2020年 4月 22日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家可转债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -1.10% 0.09% -2.11% 0.35% 1.01% -0.26% 自基金合 同生效起 至今 -1.10% 0.09% -2.11% 0.35% 1.01% -0.26% 万家可转债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -1.17% 0.09% -2.11% 0.35% 0.94% -0.26% 自基金合 同生效起 至今 -1.17% 0.09% -2.11% 0.35% 0.94% -0.26% 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金合同生效日为 2020年 4月 22日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年； 2、本基金于 2020年 4月 22日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后 6个月内为建仓期。截 至报告期末，本基金尚处于建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈佳昀 万家添利 债券型证 券投资基 金（LOF）、 万家双利 债券型证 券投资基 金、万家 2020 年 4 月 22日 - 8.5年 上海财经大学金融学硕士。 2011年 7月至 2015年 11月 在财达证券有限责任公司 工作，先后担任固定收益部 经理助理、资产管理部投资 经理职务；2015 年 12 月至 2017年 4月在平安证券股份 有限公司工作，担任资产管 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 鑫瑞纯债 债券型证 券投资基 金、万家 稳健增利 债券型证 券投资基 金、万家 可转债债 券型证券 投资基金 的基金经 理 理部投资经理职务。2017年 4 月进入万家基金管理有限 公司，从事债券研究与投资 工作，自 2017 年 5 月起担 任固定收益部基金经理职 务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度，随着国内新冠疫情的缓解，经济活动逐步恢复。新基建政策刺激相关行业需 求复苏，工业生产景气度已经大体恢复到疫情之前。海外疫情发展和紧张的国际关系对出口带来 了一定负面影响，短期内仍无法动摇我国在国际产业链中的地位。 二季度，市场风险偏好回升。债券市场冲高回落，收益率曲线平坦化上行。央行在季初调降 金融机构超额存款准备金利率后，没有进一步释放宽松信号。抗疫国债采取市场化发行的方式短 期内也加大了利率债供给。债券市场从 5月下旬开始全面调整，短端利率上行幅度大于长端利率 上行幅度，截止二季度末，市场利率中枢基本回到疫情前水平。 股票市场走出结构性行情，以医药、电子、消费为代表的行业，在基本面改善的带动下，相 关龙头公司的股价走出牛市行情。以金融、地产、机电为代表的行业，基本面受疫情拖累严重， 股价震荡走低。不同风格的股票走势差别显著。 转债市场表现和股票市场类似，少数正股强势品种走势喜人，大多数个券在正股震荡和债底 下移的拖累下，震荡走低。其中 5月份中证转债指数连续下跌 11个交易日，为历史少见，也极大 地消化了前期偏高的估值。 我们在二季度采取左侧分步建仓的策略，重点关注信用资质好、市场流动性强、股债性价比 高的平衡型转债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家可转债债券 A基金份额净值为 0.9890元，本报告期基金份额净值增长率 为-1.10%；截至本报告期末万家可转债债券 C基金份额净值为 0.9883元，本报告期基金份额净值 增长率为-1.17%；同期业绩比较基准收益率为-2.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 122,216,522.34 58.54 其中：债券 122,216,522.34 58.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 77,430,829.85 37.09 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,575,118.80 3.63 8 其他资产 1,552,039.39 0.74 9 合计 208,774,510.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,001,000.00 4.82 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 112,215,522.34 54.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 122,216,522.34 58.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 132012 17巨化 EB 102,510 10,404,765.00 5.01 2 132013 17宝武 EB 101,560 10,382,478.80 5.00 3 072000101 20平安证券 CP004 100,000 10,001,000.00 4.82 4 132008 17山高 EB 92,000 9,461,280.00 4.56 5 110059 浦发转债 48,000 4,888,800.00 2.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,264.41 2 应收证券清算款 1,119,573.47 3 应收股利 - 4 应收利息 426,201.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,552,039.39 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 132012 17巨化 EB 10,404,765.00 5.01 2 132013 17宝武 EB 10,382,478.80 5.00 3 132008 17山高 EB 9,461,280.00 4.56 4 110059 浦发转债 4,888,800.00 2.35 5 113008 电气转债 4,845,160.00 2.33 6 132004 15国盛 EB 4,281,422.40 2.06 7 113009 广汽转债 3,884,625.00 1.87 8 113029 明阳转债 3,149,069.70 1.52 9 127011 中鼎转 2 2,716,780.00 1.31 10 110048 福能转债 2,581,200.00 1.24 11 132007 16凤凰 EB 2,078,760.00 1.00 12 113013 国君转债 1,884,174.70 0.91 13 128083 新北转债 1,860,584.16 0.90 14 113012 骆驼转债 1,801,954.10 0.87 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 15 132011 17浙报 EB 1,481,760.00 0.71 16 128058 拓邦转债 1,432,446.90 0.69 17 128046 利尔转债 1,376,737.15 0.66 18 113549 白电转债 1,364,930.00 0.66 19 113022 浙商转债 1,330,680.00 0.64 20 110042 航电转债 1,300,650.00 0.63 21 110063 鹰 19转债 1,278,840.00 0.62 22 113014 林洋转债 1,202,520.00 0.58 23 128019 久立转 2 989,617.50 0.48 24 127006 敖东转债 854,343.28 0.41 25 110043 无锡转债 834,167.60 0.40 26 123033 金力转债 808,575.08 0.39 27 132009 17中油 EB 779,408.70 0.38 28 113017 吉视转债 743,475.00 0.36 29 132006 16皖新 EB 718,865.00 0.35 30 127013 创维转债 676,393.64 0.33 31 110057 现代转债 671,023.80 0.32 32 128017 金禾转债 656,040.00 0.32 33 110034 九州转债 580,003.20 0.28 34 110064 建工转债 559,460.00 0.27 35 113557 森特转债 526,153.30 0.25 36 128034 江银转债 516,650.00 0.25 37 132015 18中油 EB 500,000.00 0.24 38 113508 新凤转债 457,869.60 0.22 39 128018 时达转债 452,023.20 0.22 40 128037 岩土转债 437,220.00 0.21 41 128032 双环转债 429,380.50 0.21 42 113537 文灿转债 418,896.10 0.20 43 110047 山鹰转债 409,678.00 0.20 44 132014 18中化 EB 388,876.00 0.19 45 110053 苏银转债 370,720.00 0.18 46 113026 核能转债 349,790.00 0.17 47 113519 长久转债 341,184.00 0.16 48 113516 苏农转债 306,060.00 0.15 49 113532 海环转债 304,470.00 0.15 50 128048 张行转债 295,638.30 0.14 51 128075 远东转债 236,020.00 0.11 52 123035 利德转债 231,500.00 0.11 53 113019 玲珑转债 185,580.00 0.09 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 54 128065 雅化转债 183,753.00 0.09 55 123002 国祯转债 173,280.00 0.08 56 128029 太阳转债 126,670.00 0.06 57 128045 机电转债 118,960.00 0.06 58 113020 桐昆转债 117,620.00 0.06 59 123004 铁汉转债 116,244.00 0.06 60 132005 15国资 EB 107,500.00 0.05 61 113028 环境转债 103,908.00 0.05 62 128044 岭南转债 87,600.24 0.04 63 113535 大业转债 86,715.20 0.04 64 128033 迪龙转债 85,517.04 0.04 65 113550 常汽转债 64,251.20 0.03 66 128049 华源转债 62,933.70 0.03 67 110051 中天转债 61,935.00 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家可转债债券 A 万家可转债债券 C 基金合同生效日（ 2020年 4月 22日 ） 基金份额总额 201,517,429.66 8,419,839.88 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 201,517,429.66 8,419,839.88 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家可转债债券型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家可转债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家可转债债券型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 万家可转债债券 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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