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| 天弘精选混合A(420001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19632 | ||||||||
| 基金代码 | 420001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘精选混合型证券投资基金2006年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 二○○七年三月二十七日 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年3 月21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 目 录 第一章 基金简介.............................................................................................................................1 第二章 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................2 一、主要财务指标...................................................................................................................2 二、基金净值表现...................................................................................................................3 三、基金收益分配情况...........................................................................................................4 第三章 管理人报告.........................................................................................................................4 一、基金管理人及基金经理情况...........................................................................................4 二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明...............................................................5 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释.......................................................5 四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望.......................................................6 五、基金内部监察报告...........................................................................................................7 第四章 托管人报告.........................................................................................................................8 第五章 审计报告.............................................................................................................................8 第六章 财务会计报告...................................................................................................................10 一、基金年度会计报表.........................................................................................................10 二、基金年度会计报表附注.................................................................................................12 第七章 投资组合报告...................................................................................................................21 一、报告期末基金资产组合情况.........................................................................................21 二、报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................22 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.............................22 四、报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................23 五、报告期末按券种分类的债券投资组合.........................................................................25 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.........................25 七、报告期内所有的资产支持证券明细.............................................................................25 八、投资组合报告附注.........................................................................................................25 第八章 基金份额持有人情况.......................................................................................................26 一、报告期末基金份额持有人户数.....................................................................................26 二、报告期末基金份额持有人结构.....................................................................................26 第九章 开放式基金份额变动情况...............................................................................................27 第十章 重大事件揭示...................................................................................................................27 第十一章 备查文件.......................................................................................................................29 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 1 第一章 基金简介 一、基金基本资料 基金名称： 天弘精选混合型证券投资基金 基金简称： 天弘精选 基金代码: 420001 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2005 年10 月8 日 报告期末基金份额总额： 143,764,311.68 份 基金合同存续期： 不定期 二、基金产品说明 投资目标： 本基金以资产配置为导向，在股票、债券、 短期金融工具等之间进行动态选择，在控制 风险的前提下追求基金财产的长期稳健增 值。 投资策略： 在资产配置层次上，本基金以资产配置为导 向，力图通过对股票、债券和短期金融工具 进行灵活资产配置，在控制风险基础上，获 取收益；在行业配置层次上，根据各个行业 的景气程度，进行行业资产配置；在股票选 择上，本基金将挖掘行业龙头，投资于有投 资价值的行业龙头企业；本基金债券投资坚 持以久期管理和凸性分析为核心，以稳健的 主动投资为主导，选取价值被低估的券种， 以获得更高的收益。 业绩比较基准： 上证180 指数收益率×55%＋上证国债指数收 益率×45% 风险收益特征： 本基金为主动管理的混合型基金，其长期平 均风险程度低于股票型基金，高于货币市场 型基金。本基金力争在严格控制风险的前提 下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 三、基金管理人 名称： 天弘基金管理有限公司 注册地址： 天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸易 中心A 座16 层 办公地址： 天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸易 中心A 座16 层 邮政编码: 300203 法定代表人： 李琦 信息披露负责人： 韩海潮 联系电话： 022-83310208 传真： 022-83865569 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 2 电子邮箱： hanhc@thfund.com.cn 四、基金托管人 名称： 中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码: 100032 法定代表人： 姜建清 信息披露负责人： 蒋松云 联系电话： 010-66106912 传真： 010-66106904 电子邮箱： custody@icbc.com.cn 五、信息披露 信息披露报纸名称： 《中国证券报》 登载年度报告正文的管理人互联网网址： www.thfund.com.cn 基金年度报告置备地点： 基金管理人及基金托管人的办公地址 六、聘请的会计师事务所 名称： 北京五洲联合会计师事务所 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路9 号富尔大厦1808 室 七、基金注册登记机构 名称： 天弘基金管理有限公司 办公地址： 天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸易 中心A 座16 层 第二章 主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标 序号 项目 2006 年度 2005 年10 月8 日至 2005 年12 月31 日 1 基金本期净收益 47,279,999.14元537,805.17元 2 基金份额本期净收益 0.3172元0.0017元 3 期末可供分配基金收益 36,675,260.68元-57,818.63元 4 期末可供分配基金份额收益 0.2551元-0.0002元 5 期末基金资产净值 187,713,809.33元255,359,882.70元 6 期末基金份额净值 1.3057元0.9998元 7 基金加权平均净值收益率 30.50% 0.17% 8 本期基金份额净值增长率 50.36% -0.02% 9 基金份额累计净值增长率 50.33% -0.02% 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 3 注 :上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 二、基金净值表现 （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长 率（1） 净值增长率 标准差（2） 业绩比较基准 收益率（3） 业绩比较基准收 益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三月 30.06% 1.11% 27.00% 0.81% 3.06% 0.30% 过去六月 32.32% 0.96% 28.47% 0.79% 3.85% 0.17% 过去一年 50.36% 1.01% 67.30% 0.77% -16.94% 0.24% 自基金合同生 效起至今 50.33% 0.90% 67.06% 0.72% -16.73% 0.18% （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,及与同期业绩比较基准的变动 比较： 天弘精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005 年10 月8 日至2006 年12 月31 日） -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2005-10-8 2005-12-8 2006-2-8 2006-4-8 2006-6-8 2006-8-8 2006-10-8 2006-12-8 天弘精选基金基金基准 注：根据本基金合同规定，本基金股票投资比例范围是基金资产的30％—85％，债券 和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15％—70％。基金管理人应当自基金合同生 效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的 各项投资比例达到基金合同规定的各项比例要求。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率 比较： 天弘精选混合型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 4 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2005 2006 天弘精选基金基金基准 注：本基金合同于2005 年10 月8 日生效，因此2005 年的净值增长率是按照基金合同 生效后的实际存续期计算的。 三、基金收益分配情况 年度 每10 份基金份额分红数（元） 备注 2006 1.450 2006 年度分配4 次 2005 0.000 合计 1.450 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司由天津信托投资有限责任公司、兵器财务有限责任公司、山西 漳泽电力股份有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准，于 2004 年11 月8 日正式成立，注册资本金为1 亿元人民币。本基金管理人目前管理一只开放 式基金：天弘精选混合型证券投资基金。 （二）基金经理简介 陈天丰先生，MBA。1994 年进入天津信托投资有限责任公司，历任证券部、投资银行部、 证券研究部研究员、证券研究部经理；2001 年进入易方达基金管理有限公司，从事开放式 基金筹备工作；2002 年进入天弘基金管理有限公司筹备组工作，2004 月11 月天弘基金管理 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 5 有限公司成立后担任投资管理部总经理，从2005 年10 月天弘精选混合型证券投资基金成立 之日起任本基金基金经理。2006 年4 月离开天弘基金管理有限公司。 报告期内公司对基金经理进行了调整，由王国强先生担任天弘精选混合型证券投资基 金基金经理，免去陈天丰先生天弘精选混合型证券投资基金基金经理的职务。 王国强先生，北京大学经济学硕士。曾在华夏基金管理有限公司研究发展部任职，2004 年进入天弘基金管理有限公司投资管理部，担任研究员。2005 年任天弘精选混合型证券投 资基金基金经理助理，现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。 二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法 律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，未发生损害基金份 额持有人利益的行为。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）本基金业绩表现 截至2006 年12 月31 日，本基金份额净值为1.3057 元，本基金2006 年累计净值增长 率为50.36%，同期业绩比较基准上涨67.30%。 （二）行情回顾和分析 1、股票市场 2006 年A 股市场表现非常火爆。贸易顺差及人民币升值带来的流动性过剩、股权分置 改革带来的制度红利、年初A 股市场相对较低的估值水平以及上市公司经营业绩的超预期增 长推动股市表现良好，股市的赚钱效应又吸引了大量资金涌入股市，进一步推动了股价上涨。 总体来看，2006 年是一个普涨行情，其中，与人民币升值、消费、创新、资源几大主题相 关，预期行业利润增长较快的金融、地产、食品饮料、商业零售、机械设备、有色等行业表 现尤为突出。 本基金在2006 年上半年对牛市行情估计不足，投资上较为稳健保守，股票仓位过低， 错过了上半年因股改而引发的牛市行情，上半年净值增长率仅略高于10%。下半年，本基金 大幅提高了股票仓位，并较早布局于大盘股，分享了下半年的大盘股行情，跟上了牛市的步 伐。 2、债券市场 2006 年宏观经济反弹，出现偏快迹象，央行频繁出台紧缩性货币政策：三次存款准备 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 6 金率调整、一次提高存款利率和二次提高贷款利率，但是在宽松的资金面和强大的需求的推 动下，债市整体仍然上涨，波动范围缩窄，2006 年中国债券总指数上涨2.62%，上证国债指 数上涨2.01%；银行间市场国债、金融债券收益率曲线呈现平坦化转折移动态势，长端下降 幅度为15 个基点，而短端上升了近50 个基点。回顾天弘精选在2006 年的操作，一季度股 票市场表现较好，我们在债券市场逐渐走高的过程中逐步减轻债券的仓位，同时投资了部分 收益率相对较高的短期融资券。二季度大力度减持国债和央行票据，重点参与短期融资券的 一级市场，有效地规避了利率风险。三四季度，权衡新股申购和债券的收益，决定进一步减 持债券，以便在新股申购和股票买卖上更灵活，更有效率。 四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 经过2006 年的上涨，A 股的估值水平已经处于高位，短期看，有“高处不胜寒”的意 味。但从中长期来看，看好A 股市场的理由仍然存在：宏观经济维持高速增长，众机构普遍 预计2007 年GDP 增长率维持在9.5%-10.5%区间的高位；上市公司业绩持续增长，全流通以 及管理层激励对上市公司业绩提升作用明显，券商研究员的一致预期显示，沪深300 指数成 份股2007 年净利润同比增长近25%；持续的外贸顺差使得国内货币供应持续快速增长，流 动性泛滥短期内难以消除，2006 年基金的赚钱效应迅速释放了老百姓的投资理财需求，大 大增加了市场的资金供应。这些因素将有力地提高A 股的价值中枢。基于这种判断，我们的 总体战略是维持高仓位分享牛市上涨，但在适当的时候也会战术性地下调股票仓位规避风 险。我们将特别关注一些关键性的事件，在出现这些关键性的事件时将考虑调整仓位，比方 说，股指期货推出时，股指可能会受一些投机资金的冲击；股市短期内上涨过快时，管理层 可能出台一些调控措施；国际股市出现大幅波动时，可能会带动国内股市波动；等等。在行 业选择方面，我们中长期看好符合国家产业政策导向的消费服务、自主创新、和谐经济等主 题相关的行业，包括消费、金融、机械装备、信息技术和节能环保等行业，阶段性的投资于 处于估值洼地且行业基本面有向好迹象的钢铁、电力、煤炭、化工等行业。另外，还将关注 上市公司整体上市、资产注入、并购重组、再融资、股权激励等事件带来的投资机会以及股 指期货、权证引发的投资机会。 2006 年债券市场整体呈现出宽幅振荡的特点，波动性较大。8 月份以来，在流动性过 剩的推动下，国债指数不断创出新高，年底受宏观调控影响，指数有所回落。资金面的宽裕 和央行在公开市场上的频繁操作使收益率曲线呈现出扁平化的特征。2007 年我国宏观经济 将继续保持高增长、低通胀的运行态势，人民币升值、国库现金管理改革、银行间做空机制 的引入、所得税税率的统一以及政府的政策支持将为债券市场发展创造有利环境。预计2007 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 7 年债券市场将在振荡中高位运行，收益率曲线将趋于陡峭。我们将关注各期限债券的收益率 变化并加强对各类创新债券品种的研究，努力在市场的波动和创新发展中挖掘投资机会。 五、基金内部监察报告 2006 年，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从合规运作、防范和控制风险、保 护基金份额持有人利益出发，按照规定的权限和程序，根据独立、客观、公正的原则，通过 日常监督、专项检查、电脑监控、人员询问、重点抽查和自我核查等方法全面开展工作，认 真履行职责。在获取信息的基础上，对监察稽核中发现的问题及时提出改进建议并督促相关 部门进行改正，及时与有关人员沟通并向经理层报告，定期向公司董事会和监管部门出具监 察稽核报告。 2006 年，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （一）进一步完善公司内控制度体系，及时组织和督促公司制定、更新业务规章制度 和操作流程。根据《公司法》、《证券投资基金法》和《证券投资基金管理公司治理准则(试 行)》等法律法规的规定，结合公司自身的具体情况，对公司章程进行了修订，修订后的公 司章程体现了《治理准则》的精神和要求。同时根据最新颁布的法律法规，及时对公司基本 管理制度、业务规章制度和操作流程进行了修订、补充和完善，使其内容更全面、更合理、 更具体、更具有操作性； （二）认真完成信息披露材料、基金宣传推介材料和合同协议等材料的事前合规性审 核，做到事前防范风险，有力保障了公司和基金运作的合法合规； （三）全面开展监察稽核工作，重点对公司治理、基金营销、投资管理、后台运营和 人力资源管理进行了合规性监督和检查，确保了有关法律法规和公司内控制度的贯彻落实； （四）进一步加强风险管理，对公司和基金运作的各项业务环节，实施事前风险提示、 事中实时监控和事后报告核查的风险管理，推行全面的、全员参与的、自下而上的、基于专 业分工的、主动自觉的风险管理理念，努力做到防范、控制和化解各种风险； （五）加强法律法规的学习和培训，促进公司合规文化的建设。《证券投资基金管理公 司治理准则（试行）》和《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》颁布后，立即组织进 行了认真学习和培训。日常工作中，新的法律法规出台后，及时进行解析，建立了法律法规 资料库，与时俱进地补充和完善，供全体员工随时学习查阅。全体员工通过自学和参加培训， 及时并深入认识和理解了新法律法规的规定和要求，提高了遵规守法、规范运作和风险控制 的认识水平，在一定程度上防范了法律风险，促进了公司合规文化的形成。 2007 年，本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断提高内部监察稽核工作 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 8 的科学性和有效性，切实保护基金份额持有人的利益。 第四章 托管人报告 2006 年度，本基金托管人在对天弘精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2006 年度，天弘精选混合型证券投资基金的管理人——天弘基金管理有限公司在天弘 精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对天弘基金管理有限公司在2006 年度所编制和披露的天弘精选混合型证 券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007 年3 月21 日 第五章 审计报告 五洲审字[2007]1-0195 号 天弘精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的天弘精选混合型证券投资基金（以下简称“天弘精选基金”）财务报 表，包括2006 年12 月31 日的资产负债表、2006 年度的经营业绩及收益分配表和基金净值 变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证 券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 9 与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定编制财务报表是天弘精选基金的基金管 理人天弘基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，天弘精选基金财务报表已经按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、 《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露 管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》和 《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规 定编制，在所有重大方面公允反映了天弘精选基金2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果和基金净值变动。 北京五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：侯杏倩 中国 北京 中国注册会计师：郑凯斌 2007 年3 月2 日 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 10 第六章 财务会计报告 一、 基金年度会计报表 1、 资产负债表 单位：人民币元 资产 附注 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 资产: 银行存款 19,779,672.31 1,342,829.67 清算备付金 18,771.87 8,215,607.77 交易保证金 (六)14 298,780.49 298,780.49 应收证券清算款 －－ 17,305,574.40 应收股利 －－ －－ 应收利息 (六)1 6,233.21 2,083,793.81 应收申购款 40,700,904.50 －－ 其他应收款 －－ －－ 股票投资市值 147,317,528.17 34,145,314.74 其中：股票投资成本 135,223,536.66 34,481,710.44 债券投资市值 －－ 141,757,705.00 其中：债券投资成本 －－ 142,029,570.18 权证投资 －－ －－ 其中：权证投资成本 －－ －－ 买入返售证券 －－ 101,500,000.00 待摊费用 －－ －－ 其他资产 －－ －－ 资产总计: 208,121,890.55 306,649,605.88 负债与持有人权益 附注 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 负债： 应付证券清算款 18,621,796.24 9,759,164.33 应付赎回款 1,096,773.85 839,154.70 应付赎回费 3,524.57 3,162.59 应付管理人报酬 181,366.64 370,833.99 应付托管费 25,372.05 61,805.64 应付佣金 (六)3 223,462.22 3,601.93 应付利息 －－ 2,000.00 应付收益 －－ －－ 未交税金 －－ －－ 其他应付款 (六)4 251,285.65 250,000.00 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 11 卖出回购证券款 －－ 40,000,000.00 短期借款 －－ －－ 预提费用 (六)5 4,500.00 －－ 其他负债 －－ －－ 负债合计: 20,408,081.22 51,289,723.18 持有人权益： 实收基金 (六)6 143,764,311.68 255,417,701.33 未实现利得 (六)7 7,274,236.97 -498,491.95 未分配收益 36,675,260.68 440,673.32 持有人权益合计: 187,713,809.33 255,359,882.70 负债及持有人权益总计: 208,121,890.55 306,649,605.88 附注:基金份额净值 1.3057 0.9998 2、 经营业绩表 单位：人民币元 项目 附注 2006 年度 2005 年10 月8 日—12 月31 日 一、收入 50,332,941.62 1,908,298.34 1、股票差价收入 (六)8 48,318,636.97 －－ 2、债券差价收入 (六)9 -1,428,415.32 27,043.18 3、权证差价收入 (六)10 195,284.87 －－ 4、债券利息收入 1,142,674.52 894,981.71 5、存款利息收入 253,634.05 150,640.45 6、股利收入 1,176,805.16 －－ 7、买入返售证券收入 357,608.58 724,487.42 8、其他收入 (六)11 316,712.79 111,145.58 二、费用 3,052,942.48 1,370,493.17 1、基金管理人报酬 2,365,930.39 1,111,700.23 2、基金托管费 394,321.75 185,283.33 3、基金销售服务费 －－ －－ 4、卖出回购证券支出 113,394.48 57,401.41 5、利息支出 －－ －－ 6、其他费用 (六)12 179,295.86 16,108.20 其中：上市年费 －－ －－ 信息披露费 100,000.00 －－ 审计费用 30,000.00 －－ 三、基金净收益 47,279,999.14 537,805.17 加：未实现利得 12,702,252.39 -608,260.88 四、基金经营业绩 59,982,251.53 -70,455.71 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 12 3、 收益分配表 单位：人民币元 项目 附注 2006 年度 2005 年10 月8 日—12 月31 日 本期基金净收益 47,279,999.14 537,805.17 加：期初基金净收益 440,673.32 －－ 加：本期损益平准金 9,230,785.58 -97,131.85 其中：申购 16,072,764.83 3,823.44 赎回 -6,841,979.25 -100,955.29 可供分配基金净收益 56,951,458.04 440,673.32 减：本期已分配基金净收益 (六)13 20,276,197.36 －－ 期末基金净收益 36,675,260.68 440,673.32 4、 基金净值变动表 单位：人民币元 项目 附注 2006 年度 2005 年10 月8 日—12 月31 日 一、期初基金净值 255,359,882.70 339,143,795.66 二、本期经营活动 基金净收益 47,279,999.14 537,805.17 未实现利得 12,702,252.39 -608,260.88 经营活动产生的净值变动数 59,982,251.53 -70,455.71 三、本期基金份额交易 基金申购款 161,790,001.67 5,175,324.09 基金赎回款 -269,142,129.21 -88,888,781.34 基金份额交易产生的基 金净值变动数 -107,352,127.54 -83,713,457.25 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 -20,276,197.36 ―― 五、期末基金净值 187,713,809.33 255,359,882.70 二、 基金年度会计报表附注 （一）基金的基本情况 天弘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监 基金字[2005]104 号文《关于同意天弘精选混合型证券投资基金募集的批复》核准，自2005 年8 月22 日至2005 年9 月27 日向全社会公开募集，于2005 年10 月8 日基金合同生效， 基金合同生效日的基金份额总额为339,143,795.66 份。本基金为契约型开放式基金，存续 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 13 期限不定，本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份 有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘精选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于股票、债券和短期金融工具，以及中国证监会允许投资的其它金 融工具。 （二）主要会计政策和会计估计 1、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券 投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》和《证 券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而 编制。 2、会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 4、记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所 有报表项目均以历史成本计价。 5、基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由 于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场 交易收盘价估值。 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价 估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价 交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到 的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。 未上市流通和银行间同业市场交易的债券由本基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交 价、市场报价、成本价、流动性、收益率曲线等多种影响债券估值的因素确定的反映公允价 值的价格估值。 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 14 已上市交易权证按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易 的，以最近一个交易日的市场交易收盘价估值。未上市交易权证（主要指发行至上市日之间、 权证停牌日等情况），采用Ｂ－Ｓ模型计算其公允价值。 如有确凿证据按上述办法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人可根据具 体情况，在与本基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 6、证券投资的成本计价方法 （1）股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。因 股权分置改革而获得的由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票 复牌日，冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结 转。 （2）债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券 于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含 债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债 券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 （3）权证投资 获赠权证于获赠日确认为权证投资。权证投资成本按权证发行价款入账。 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出权证于成交日确认权证差价收入。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结 转。 7、待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用在受益期内采用直线法逐日摊销。 8、收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 15 入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关 费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 9、费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 10、实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00 元。由于申购和赎回 引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 11、未实现利得 未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值和未实现利得平准金。 未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得 占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 12、损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益 占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期 末全额转入未分配基金净收益。 13、基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利 或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每 年至少一次；如当年基金合同生效未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一 年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后， 每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 16 （三） 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于 调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有 关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和 实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。对基 金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在 向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。自2005 年6月13日起，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所 得税时，减按50％计算应纳税所得额。 （4）基金买卖股票，自2005年1月24日起按照0.1%的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （四）资产负债表日后事项 截止本会计报表批准报出日,本基金无需披露的基金资产负债表日后事项。 （五) 关联方关系及关联方交易 1、关联方关系 序号 主要关联方名称 关联关系 1 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 2 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 3 天津信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 4 兵器财务有限责任公司 基金管理人的股东 5 山西漳泽电力股份有限公司 基金管理人的股东 2、关联方交易情况 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）通过关联方席位进行的交易 本报告期，本基金未通过关联方席位进行交易。 （2）关联方报酬 ①基金管理人报酬 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 17 支付基金管理人天弘基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬2,365,930.39元（2005年: 1,111,700.23 元）。 ②基金托管费 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费394,321.75元（2005年: 185,283.33元）。 （3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率 计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为 19,779,672.31元（2005年: 1,342,829.67 元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 210,611.90元（2005年: 120,366.66元）。 （5）各关联方投资本基金的情况 ①基金管理人所持有的本基金份额 2006年度 2005年10月8日—12月31日 期初持有基金份额 29,999,000.00份29,999,000.00份 加:本期申购 －－ －－ 其中:分红再投资 －－ －－ 减:本期赎回 －－ －－ 期末持有基金份额 29,999,000.00份29,999,000.00份 期末持有份额占基金总份 额比例 20.87% 11.75% ②基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 2006年12月31日 2005年12月31日 期末持有基金占基金总份额期末持有基金占基金总份额 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 18 份额（份） 的比例 份额（份） 的比例 天津信托投资 有限责任公司 40,937,861.79 28.48% 24,998,000.00 9.79% （六）基金会计报表重要项目的说明 1、应收利息 单位：人民币元 项 目 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 应收银行存款利息 6,202.81 308.20 应收清算备付金利息 8.40 3,697.00 应收债券利息 0.00 2,055,129.19 应收买入返售证券利息 0.00 24,637.42 应收权证保证金利息 22.00 22.00 合计 6,233.21 2,083,793.81 2、投资估值增值 单位：人民币元 项 目 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 股票估值增值 12,093,991.51 -336,395.70 债券估值增值 0.00 -271,865.18 权证估值增值 0.00 0.00 合计 12,093,991.51 -608,260.88 3、应付佣金 单位：人民币元 项 目 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 渤海证券有限责任公司 223,462.22 3,601.93 合计 223,462.22 3,601.93 4、其他应付款 单位：人民币元 项 目 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 应付券商席位交易保证金 250,000.00 250,000.00 回购交易费 190.65 0.00 债券交易费 1,095.00 0.00 合计 251,285.65 250,000.00 5、预提费用 单位：人民币元 项 目 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 债券托管账户维护费 4,500.00 0.00 合计 4,500.00 0.00 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 19 6、实收基金 单位：人民币元 2006 年度 2005 年10 月8 日—12 月31 日 期初数 255,417,701.33 339,143,795.66 加: 本期申购 140,922,798.23 5,181,721.11 减: 本期赎回 252,576,187.88 88,907,815.44 期末数 143,764,311.68 255,417,701.33 7、未实现利得 单位：人民币元 未实现估值增值未实现利得平准金合计 2005 年12 月31 日 -608,260.88 109,768.93 -498,491.95 本期未实现估值增值变动数 12,702,252.39 0.00 12,702,252.39 本期申购的未实现利得平准金 0.00 4,794,438.61 4,794,438.61 本期赎回的未实现利得平准金 0.00 -9,723,962.08 -9,723,962.08 2006 年12 月31 日 12,093,991.51 -4,819,754.54 7,274,236.97 8、股票差价收入 单位：人民币元 项 目 2006 年度 2005 年10 月8 日—12 月31 日 卖出股票成交总额 463,240,267.68 0.00 卖出股票成本总额 414,556,869.08 0.00 交易佣金 364,761.63 0.00 股票差价收入 48,318,636.97 0.00 本基金于本报告期内获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计 329,857.10元(2005年：无)，已全额冲减股票投资成本。 9、债券差价收入 单位：人民币元 项 目 2006 年度 2005 年10 月8 日—12 月31 日 卖出债券成交总额 299,864,634.85 27,606,747.74 卖出债券成本总额 299,461,899.21 27,264,848.12 应收利息总额 1,831,150.96 314,856.44 债券差价收入 -1,428,415.32 27,043.18 10、权证差价收入 单位：人民币元 项 目 2006 年度 2005 年10 月8 日—12 月31 日 卖出权证成交总额 195,284.87 0.00 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 20 卖出权证成本总额 0.00 0.00 权证差价收入 195,284.87 0.00 11、其他收入 单位：人民币元 项 目 2006 年度 2005 年10 月8 日—12 月31 日 赎回费收入 316,712.79 111,111.83 其他 0.00 33.75 合计 316,712.79 111,145.58 12、其他费用 单位：人民币元 项 目 2006 年度 2005 年10 月8 日—12 月31 日 信息披露费 100,000.00 0.00 审计费用 30,000.00 0.00 债券交易费用 5,480.00 0.00 回购交易费用 6,956.33 15,208.20 债券托管账户维护费 23,640.00 0.00 汇划手续费 13,219.53 0.00 其他（交易所证券账户开 户费） 0.00 900.00 合计 179,295.86 16,108.20 13、本期已分配基金净收益 单位：人民币元 权益登记日/除息日 收益分配金额 2006 年3 月 2 日 5,637,725.41 2006 年4 月27 日 2,181,853.85 2006 年6 月26 日 7,419,160.75 2006 年10 月16 日 5,037,457.35 累计收益分配金额 20,276,197.36 14、其他重要报表项目的说明 交易保证金 单位：人民币元 项目 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 深交所交易保证金 250,000.00 250,000.00 深交所权证保证金 48,780.49 48,780.49 合计 298,780.49 298,780.49 （七）本报告期末流通转让受到限制的基金资产 1、因新股处于锁定期而流通受限的股票 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 21 资产名称 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 估值方法转让受限原因 流通日期 大秦铁路 106,260 525,987.00 860,706.00 收盘价 新股锁定 2007-02-01 广深铁路 154,990 582,762.40 1,115,928.00 收盘价 新股锁定 2007-03-22 北辰实业 156,389 375,333.60 1,044,678.52 收盘价 新股锁定 2007-01-16 大唐发电 48,000 320,640.00 495,360.00 收盘价 新股锁定 2007-03-21 众和股份 29,626 261,893.84 408,838.80 收盘价 新股锁定 2007-01-12 青岛软控 9,109 236,834.00 431,311.15 收盘价 新股锁定 2007-01-18 雪 莱 特 26,923 184,691.78 505,344.71 收盘价 新股锁定 2007-01-25 太阳纸业 20,197 337,289.90 384,752.85 收盘价 新股锁定 2007-02-16 苏州固锝 22,551 144,100.89 231,824.28 收盘价 新股锁定 2007-02-16 万丰奥威 50,038 283,215.08 366,778.54 收盘价 新股锁定 2007-02-28 新 海 宜 32,284 279,579.44 435,834.00 收盘价 新股锁定 2007-02-28 金智科技 11,189 158,883.80 248,955.25 收盘价 新股锁定 2007-03-08 网盛科技 7,701 108,507.09 424,479.12 收盘价 新股锁定 2007-03-15 合计 675,257 3,799,718.82 6,954,791.22 2、截至本报告期末, 本基金未持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。 第七章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产比例 股票 147,317,528.17 70.78% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 19,798,444.18 9.51% 其他资产 41,005,918.20 19.71% 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 22 资产合计 208,121,890.55 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 7,554,796.48 4.02% C 制造业 57,287,909.69 30.52% C0 食品、饮料 38,656,584.76 20.60% C1 纺织、服装、皮毛 408,838.80 0.22% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 384,752.85 0.20% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 737,168.99 0.39% C6 金属、非金属 0.00 0.00% C7 机械、设备、仪表 5,073,089.69 2.70% C8 医药、生物制品 2,581,800.00 1.38% C99 其他制造业 9,445,674.60 5.03% D 电力、煤气及水的生产和供应业 495,360.00 0.26% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 1,976,634.00 1.05% G 信息技术业 9,173,350.68 4.89% H 批发和零售贸易 13,620,000.00 7.26% I 金融、保险业 32,903,000.00 17.53% J 房地产业 18,142,437.32 9.67% K 社会服务业 3,081,400.00 1.64% L 传播与文化产业 3,082,640.00 1.64% M 综合类 0.00 0.00% 合计 147,317,528.17 78.48% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资产 净值比例 1 600519 贵州茅台 167,900 14,746,657.00 7.86% 2 002024 苏宁电器 300,000 13,620,000.00 7.26% 3 600036 招商银行 600,000 9,816,000.00 5.23% 4 000002 万 科Ａ 560,000 8,646,400.00 4.61% 5 000568 泸州老窖 328,964 8,335,947.76 4.44% 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 23 6 600016 民生银行 810,000 8,262,000.00 4.40% 7 600000 浦发银行 300,000 6,393,000.00 3.41% 8 000839 中信国安 269,951 6,157,582.31 3.28% 9 000024 招商地产 209,260 5,938,798.80 3.16% 10 600030 中信证券 200,000 5,476,000.00 2.92% 11 600887 伊利股份 200,000 5,300,000.00 2.82% 12 600525 长园新材 174,157 4,841,564.60 2.58% 13 600028 中国石化 524,254 4,781,196.48 2.55% 14 002098 浔兴股份 386,900 4,604,110.00 2.45% 15 000528 柳 工 250,000 4,275,000.00 2.28% 16 000869 张 裕Ａ 69,000 3,437,580.00 1.83% 17 000858 五 粮 液 150,000 3,427,500.00 1.83% 18 600809 山西汾酒 110,000 3,408,900.00 1.82% 19 600037 歌华有线 124,000 3,082,640.00 1.64% 20 000069 华侨城Ａ 140,000 3,081,400.00 1.64% 21 600015 华夏银行 400,000 2,956,000.00 1.57% 22 600583 海油工程 80,000 2,773,600.00 1.48% 23 000623 吉林敖东 78,000 2,581,800.00 1.38% 24 600048 保利地产 58,000 2,512,560.00 1.34% 25 600973 宝胜股份 150,000 1,906,500.00 1.02% 26 601333 广深铁路 154,990 1,115,928.00 0.59% 27 601588 北辰实业 156,389 1,044,678.52 0.56% 28 601006 大秦铁路 106,260 860,706.00 0.46% 29 002076 雪 莱 特 26,923 505,344.71 0.27% 30 601991 大唐发电 48,000 495,360.00 0.26% 31 002089 新 海 宜 32,284 435,834.00 0.23% 32 002073 青岛软控 9,109 431,311.15 0.23% 33 002095 网盛科技 7,701 424,479.12 0.23% 34 002070 众和股份 29,626 408,838.80 0.22% 35 002078 太阳纸业 20,197 384,752.85 0.21% 36 002085 万丰奥威 50,038 366,778.54 0.20% 37 002090 金智科技 11,189 248,955.25 0.13% 38 002079 苏州固锝 22,551 231,824.28 0.12% 四、报告期内股票投资组合的重大变动 (一)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 24 1 600036 招商银行 20,410,203.44 7.99% 2 600519 贵州茅台 15,613,983.61 6.11% 3 002024 苏宁电器 13,130,462.39 5.14% 4 600016 民生银行 12,567,782.08 4.92% 5 600688 S 上石化 11,806,392.48 4.62% 6 000568 泸州老窖 11,376,629.62 4.46% 7 600010 包钢股份 11,328,286.81 4.44% 8 000002 万 科Ａ 11,281,791.33 4.42% 9 600811 东方集团 10,158,379.13 3.98% 10 600028 中国石化 9,788,132.77 3.83% 11 000858 五 粮 液 8,925,280.32 3.50% 12 000063 中兴通讯 8,728,227.02 3.42% 13 000528 柳 工 8,298,614.80 3.25% 14 000406 石油大明 8,117,202.14 3.18% 15 600050 中国联通 7,548,394.03 2.96% 16 600002 齐鲁石化 7,520,886.02 2.95% 17 600001 邯郸钢铁 7,250,040.03 2.84% 18 600037 歌华有线 7,183,041.12 2.81% 19 600423 柳化股份 7,036,694.36 2.76% 20 000866 扬子石化 6,948,589.50 2.72% 21 000060 中金岭南 6,684,075.93 2.62% 22 600887 伊利股份 6,642,481.61 2.60% 23 000839 中信国安 6,437,929.60 2.52% 24 600468 百利电气 6,210,738.58 2.43% 25 000623 吉林敖东 5,953,316.33 2.33% 26 000069 华侨城Ａ 5,873,191.32 2.30% 27 000024 招商地产 5,727,292.75 2.24% 28 600320 振华港机 5,575,555.88 2.18% 29 002010 传化股份 5,468,423.34 2.14% 30 600000 浦发银行 5,418,464.44 2.12% 31 600015 华夏银行 5,133,486.46 2.01% （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000002 万 科Ａ 17,520,707.81 6.86% 2 600717 天 津 港 15,772,891.94 6.18% 3 600036 招商银行 14,236,243.31 5.57% 4 600010 包钢股份 12,895,738.57 5.05% 5 600688 S 上石化 12,752,231.17 4.99% 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 25 6 600811 东方集团 11,050,463.37 4.33% 7 600601 方正科技 9,837,235.58 3.85% 8 000063 中兴通讯 9,531,110.15 3.73% 9 000858 五 粮 液 8,676,453.15 3.40% 10 600050 中国联通 8,155,376.15 3.19% 11 600468 百利电气 7,836,043.12 3.07% 12 600423 柳化股份 7,709,955.64 3.02% 13 600028 中国石化 7,308,416.12 2.86% 14 600016 民生银行 7,246,257.25 2.84% 15 600001 邯郸钢铁 7,149,991.38 2.80% 16 600693 东百集团 6,548,761.41 2.56% 17 600837 都市股份 6,462,351.84 2.53% 18 600616 第一食品 6,200,374.56 2.43% 19 600037 歌华有线 6,154,783.57 2.41% 20 000528 柳 工 5,861,578.31 2.30% 21 000837 秦川发展 5,851,672.38 2.29% 22 000623 吉林敖东 5,734,296.14 2.25% 23 002010 传化股份 5,703,271.64 2.23% 24 600320 振华港机 5,498,999.48 2.15% 25 000060 中金岭南 5,175,207.42 2.03% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 515,298,695.30 463,240,267.68 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 无 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无 七、报告期内所有的资产支持证券明细 无 八、投资组合报告附注 （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 26 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）基金其他资产的构成 其他资产 金额（元） 交易保证金 298,780.49 应收利息 6,233.21 应收申购款 40,700,904.50 合计 41,005,918.20 （四）截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （五）本报告期内，本基金未主动投资权证。 因股权分置改革而被动持有的权证成本为零，具体明细如下： 序号 权证名称 获配数量（份） 本期卖出数量（份） 卖出差价收入（元） 1 长电CWB1 30,000 30,000 131,389.81 2 国电JTB1 30,000 30,000 63,895.06 （六）本报告期内，本基金未投资资产支持证券。 第八章 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 2,161 户 报告期末平均每户持有的基金份额： 66,526.75 份 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 份额（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 143,764,311.68 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 81,142,260.47 56.44% 个人投资者持有的基金份额 62,622,051.21 43.56% 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 27 第九章 开放式基金份额变动情况 单位：份 第十章 重大事件揭示 一、本报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 本基金管理人于2006年4月19日发布公告，聘任王国强担任天弘精选混合型证券投资基 金的基金经理，免去陈天丰天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。 本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。 三、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、本报告期内本基金投资策略未改变。 五、基金收益分配事项： 序号 权益登记日/除息日 红利发放日 收益分配方案 1 2006年3月2日 2006年3月3日 每10份基金份额派发现金红利0.28元 2 2006年4月27日 2006年4月28日 每10份基金份额派发现金红利0.12元 3 2006年6月26日 2006年6月27日 每10份基金份额派发现金红利0.60元 4 2006年10月16日 2006年10月17日每10份基金份额派发现金红利0.45元 六、本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，但天津五洲联合会计师事务所 于2006年迁至北京，并更名为北京五洲联合会计师事务所。报告年度支付审计费用30,000.00 元，该审计机构已连续一年零两个月提供审计服务。 七、本报告期内未发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚 的情形。 八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 基金合同生效日的基金份额总额 339,143,795.66 本报告期期初基金份额总额 255,417,701.33 本报告期期间总申购份额 140,922,798.23 本报告期期间总赎回份额 252,576,187.88 本报告期期末基金份额总额 143,764,311.68 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 28 （一）租用各证券公司席位的数量和佣金情况： 证券公司名称 租用席位数量 应付佣金（元） 占应付佣金总量比例 渤海证券 2 676,128.99 90.41% 国泰君安 1 71,724.26 9.59% 合计 3 747,853.25 100.00% （二）通过各证券公司席位进行的股票和权证成交量情况： 证券公司名称 股票成交金额（元） 占股票成交 总额比例 权证成交金额（元） 占权证成交 总额比例 渤海证券 847,507,865.59 89.81% 195,300.00 100.00% 国泰君安 96,185,258.88 10.19% 0.00 0.00% 合计 943,693,124.47 100.00% 195,300.00 100.00% （三）通过各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量情况： 证券公司名称 债券成交金额 （元） 占债券成交 总额比例 债券回购成交金额 （元） 占债券回购成 交总额比例 渤海证券 46,019,614.90 94.32% 737,700,000.00 46.14% 国泰君安 2,772,282.40 5.68% 861,300,000.00 53.86% 合计 48,791,897.30 100.00% 1,599,000,000.00 100.00% （四）本报告期内租用证券公司席位未发生变更。 （五）专用席位的选择标准和程序 1、专用席位的选择标准 （1）注册资本不少于5亿元人民币； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理严格规范，能够满足基金投资的保密要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件和交易设施，并能提供全面的 信息咨讯服务； （5）研究实力雄厚，有固定的研究机构和高水平的专业研究人员，能及时提供高质量 的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告和个股分析报告 等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、专用席位的选择程序 （1）券商申请； （2）评估工作组评估； （3）总经理办公会审批； （4）签署合同； 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 29 （5）席位使用； （6）跟踪反馈。 九、其他重要事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下： 事项名称 信息披露报纸 披露日期 天弘精选基金代销机构“华夏 证券”变更为“中信建投证券” 的公告 中国证券报 2006 年2 月24 日 天弘精选混合型证券投资基 金收益分配公告 中国证券报 2006 年2 月27 日 天弘精选混合型证券投资基 金基金经理变更公告 中国证券报 2006 年4 月19 日 天弘精选混合型证券投资基 金收益分配公告 中国证券报 2006 年4 月21 日 天弘精选混合型证券投资基 金收益分配公告 中国证券报 2006 年6 月22 日 天弘精选混合型证券投资基 金收益分配公告 中国证券报 2006 年10 月11 日 第十一章 备查文件 一、备查文件目录 （一）中国证监会批准设立天弘精选混合型证券投资基金的文件 （二）天弘精选混合型证券投资基金基金合同 （三）天弘精选混合型证券投资基金托管协议 （四）中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件 （五）天弘精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 二、存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层。 三、查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工 本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 天弘精选混合型证券投资基金2006 年年度报告 30 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇〇七年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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