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| 广发聚瑞混合A(270021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963167 | ||||||||
| 基金代码 | 270021 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发聚瑞混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发聚瑞混合 基金主代码 270021 交易代码 270021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 16日 报告期末基金份额总额 595,783,883.61份 投资目标 深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化 和趋势性规律，把握主题投资机会，通过精选个股 和有效的风险控制，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1.资产配置策略 本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围 为：股票资产占基金资产的 60%—95%；现金、债 券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券 品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有权证 的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的 现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 2.“主题投资分析框架”策略 在股票投资方面，本基金主要采用自上而下的“主 题投资分析框架”（Thematic Investing Analysis Frame)，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个 步骤，挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的 公司股票，通过定量和定性相结合的方法，筛选出 主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资 组合。 业绩比较基准 80%×沪深 300指数＋20%×中证全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币 型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证 券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 116,884,669.55 2.本期利润 412,514,617.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.6480 4.期末基金资产净值 2,077,972,873.59 5.期末基金份额净值 3.488 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 23.60% 1.41% 10.20% 0.72% 13.40% 0.69% 过去六个 月 30.39% 1.90% 2.06% 1.21% 28.33% 0.69% 过去一年 68.50% 1.50% 8.49% 0.97% 60.01% 0.53% 过去三年 96.95% 1.47% 15.34% 1.00% 81.61% 0.47% 过去五年 41.62% 1.68% 0.94% 1.16% 40.68% 0.52% 自基金合 同生效起 至今 248.80% 1.71% 51.28% 1.19% 197.52% 0.52% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发聚瑞混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年 6月 16日至 2020年 6月 30日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 费逸 本基金的基金 经理；广发鑫 益灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理；广发创新 升级灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理 2017-07- 19 - 10年 费逸先生，金融学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 发展部研究员、广发聚 惠灵活配置混合型证券 投资基金基金经理 (自 2018年4月27日至2019 年 6月 26日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，中国经济在疫情得到有效控制后快速地恢复了活力，政策在支持 中小企业、促进就业等方向上发力，保障了广大人民群众的基本生活，因此资本 市场评估此次疫情的影响是一次性的冲击，而不是经济衰退或者大萧条。 在这样的宏观判断下，本基金延续了长期专注制造业升级和消费升级的策略。 我们多次阐述了看好半导体子行业的观点，这是物联网时代开启后最重要的投资 方向，因此也一直维持超配该行业。本基金还根据中期行业景气的变化，增加了 新能源车产业链的配置；并鉴于短期估值高企，适度减持了医药行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 23.60%，同期业绩比较基准收益 率为 10.20%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,663,986,562.90 70.75 其中：股票 1,663,986,562.90 70.75 2 固定收益投资 4,152,574.40 0.18 其中：债券 4,152,574.40 0.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 290,831,000.00 12.37 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 361,814,929.64 15.38 7 其他资产 31,068,726.52 1.32 8 合计 2,351,853,793.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,553,239,194.50 74.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,336,602.08 3.24 J 金融业 43,398,000.00 2.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,663,986,562.90 80.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002475 立讯精密 3,670,000 188,454,500.00 9.07 2 000333 美的集团 2,288,568 136,833,480.72 6.58 3 300628 亿联网络 1,500,000 102,390,000.00 4.93 4 600521 华海药业 3,000,000 101,790,000.00 4.90 5 603986 兆易创新 420,000 99,082,200.00 4.77 6 600745 闻泰科技 750,000 94,462,500.00 4.55 7 603160 汇顶科技 420,000 93,114,000.00 4.48 8 603501 韦尔股份 457,100 92,311,345.00 4.44 9 300630 普利制药 1,255,200 90,685,332.00 4.36 10 000651 格力电器 1,589,143 89,897,819.51 4.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,152,574.40 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,152,574.40 0.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 113590 海容转债 21,530 2,153,000.00 0.10 2 113562 璞泰转债 14,880 1,999,574.40 0.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，海南普利制药股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到海南证监局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 857,092.42 2 应收证券清算款 25,008,680.85 3 应收股利 - 4 应收利息 36,654.20 5 应收申购款 5,166,299.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,068,726.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300630 普利制药 34,867,872.00 1.68 非公开发 行流通受 限 2 603160 汇顶科技 32,931,000.00 1.58 限售股 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 650,677,477.96 本报告期基金总申购份额 65,391,245.14 减：本报告期基金总赎回份额 120,284,839.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 595,783,883.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,127,314.87 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,127,314.87 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 2.37 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准广发聚瑞混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发聚瑞混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发聚瑞混合型证券投资基金托管协议》 4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 5. 法律意见书 6. 基金管理人业务资格批件和营业执照 7. 基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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