最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信盛利精选混合A(310308) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 19631 | ||||||||
| 基金代码 | 310308 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 2007 年3 月27 日 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 2 of 39 制作： 校核： 签发： 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人—中国工商银行股份有限公司，根据本基金基金合同规定，于2007 年3 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 3 of 39 制作： 校核： 签发： 目录 一. 基金简介........................................................... 4 二. 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况........................... 6 （一） 主要财务指标................................................ 6 （二） 基金净值表现................................................ 6 （三） 基金合同生效以来的基金收益分配情况.......................... 8 三. 管理人报告......................................................... 9 四. 托管人报告........................................................ 12 五. 审计报告.......................................................... 13 六. 财务会计报告...................................................... 14 （一） 年度基金会计报表........................................... 14 （二） 会计报表附注............................................... 18 七. 投资组合报告...................................................... 28 （一） 期末基金资产组合： ......................................... 28 （二） 期末股票投资组合： ......................................... 28 （三） 期末持有股票明细： ......................................... 29 （四） 本期股票投资组合的重大变动： ............................... 30 （五） 期末债券投资组合： ......................................... 32 （六） 期末前五名债券明细： ....................................... 32 （七） 投资组合报告附注： ......................................... 33 八. 基金份额持有人情况................................................ 35 九. 开放式基金份额变动................................................ 35 十. 重大事件揭示...................................................... 36 十一. 备查文件目录...................................................... 39 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 4 of 39 制作： 校核： 签发： 一. 基金简介 （一） 基金名称：申万巴黎盛利精选证券投资基金 基金简称：盛利精选 交易代码：310308 深交所行情代码：163101 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年4 月9 日 期末基金份额总额：1,133,417,207.51 份 （二） 基金投资目标：本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略， 依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造 长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平 衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。 基金投资策略：本基金为是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资 管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。 本基金管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技 能，根据国内市场的特征，将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理 方法及工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型 （包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价 值平衡模型（PEG）、资产回报率模型（ROE、ROA）、自由现金流折现模型(DCF) 及经济价值模型(EV/EBITDA)等。 业绩比较基准：申万300 指数×75%＋中信国债指数×20%＋1 年定期存款利 率×5% 风险收益特征：本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一 般情况下在50－75％的比例（建仓期以后）。从资产配置的特性分类，本基 金属于相对收益高、风险偏高的证券投资基金。 （三） 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 注册地址：上海市淮海中路300 号香港新世界大厦40 层 办公地址：上海市淮海中路300 号香港新世界大厦40 层 邮政编码：200021 法定代表人：姜国芳 信息披露负责人：来肖贤 联系电话：021-63353535 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 5 of 39 制作： 校核： 签发： 传真：021-63353858 电子邮箱：service@swbnpp.com （四） 基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：（010）66106912 传真：（010）66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五） 基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券日报》 管理人互联网网址：http://www.swbnpp.com 本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 （六） 会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路222 号外滩中心30 楼 注册登记人：申万巴黎基金管理有限公司 办公地址：上海市淮海中路300 号香港新世界大厦40 层 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 6 of 39 制作： 校核： 签发： 二. 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一） 主要财务指标 2006 年2005 年 2004 年4 月9 日- 2004 年12 月31 日 基金本期净收益1,412,173,611.60 -253,146,629.22 -116,970,741.59 基金份额本期净收益0.6565 -0.0466 -0.0181 加权平均基金净值收益率55.72% -4.95% -1.86% 期末可供分配基金收益574,465,227.84 -312,344,477.06 -282,399,027.71 期末可供分配基金份额收益0.5068 -0.0630 -0.0446 期末基金资产净值1,902,506,867.29 4,766,595,961.72 5,771,408,089.39 期末基金份额资产净值1.6786 0.9616 0.9534 本期基金份额净值增长率105.03% 0.86% -4.67% 累计基金份额净值增长率97.14% -3.85% -4.67% 注1：2004 年期间各项指标按基金实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算； 2：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有 人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基 金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、申万巴黎盛利精选基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 比较： 阶段净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 最近三个月37.75% 1.25% 31.94% 1.07% 5.81% 0.18% 最近六个月43.02% 1.14% 33.46% 1.07% 9.56% 0.07% 最近一年105.03% 1.09% 80.94% 1.05% 24.09% 0.04% 自基金合同生 效起至今 97.14% 0.89% 35.32% 1.04% 61.82% -0.15% 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较： 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 7 of 39 制作： 校核： 签发： 申万巴黎盛利精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 2004年4月9日2004年10月9日2005年4月9日2005年10月9日2006年4月9日2006年10月9日 基金累计净值增长率0.00% 业绩比较基准收益率0.00% 注3：根据本基金基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票50－75％，债 券20－40％，现金5－10％。在本基金成立后六个月内，达到上述比例限制。 3、申万巴黎盛利精选基金自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率 的对比 -4.67% 0.86% 105.03% -21.94% -4.19% 80.94% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2004年2005年2006年 收益率 盛利精选基金业绩比较基准 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 8 of 39 制作： 校核： 签发： 注4：上述图表中数据基金实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算； 5：本基金业绩比较基准中的1 年定期存款利率2004 年10 月29 日起由1.98%调整为 2.25%，2006 年8 月19 日起由2.25%调整为2.52%，上述业绩比较基准收益率及其标准 差的计算已相应调整。 6：本基金的业绩基准指数=申万300 指数×75%＋中信标普国债指数×20%+定期存款 利率×5%。其中：申万300 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信标普国债指数 作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，选择一年期的银行定期存款利率作为衡量现金 部分的业绩基准。 申万300 指数由申银万国证券研究所发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份 指数，能基本反映沪深两市整体股价运行情况，是目前市场上较有影响力的股票评价基 准之一。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布，是中信标普债券系 列指数中的一员，该指数市场影响力大，被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基 准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下： benchmark0=1000； %benchmark t = 20% *（中信标普国债指数t / 中信标普国债指数t-1 -1）+ 75% *（申万 300 指数t /申万300 指数t-1 -1）+ 5% * 一年期银行定期存款利率/ 365 benchmark t =(1+％benchmark t )* benchmark t-1； 其中t=1,2,3,贰ぁ?。 （三） 基金合同生效以来的基金收益分配情况 年度每10 份基金份额分红数备注 2006 年2.000 元 合计2.000 元 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 9 of 39 制作： 校核： 签发： 三. 管理人报告 （一） 基金经理及基金管理经验 2006 年1 月1 日至2006 年4 月3 日：张惟闵先生，英国伦敦商学院工商管理硕士， 英国伦敦城市大学传播政策学硕士，拥有英国IIMR 基金管理专业资格。曾任英国马丁 可利投资管理公司研究员及基金经理；霸菱证券股份有限公司台湾分公司资深副总经 理；美林证券投资顾问公司台湾分公司总经理。 2006 年4 月4 日至今：徐荔蓉先生，中央财经大学硕士，具备中国非执业注册会计 师资格，非执业律师资格。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管理 有限公司研究策划部副总监，通乾基金经理助理，通利债券基金基金经理，具备丰富的 证券投资经验及良好的投资业绩。加入本公司后，担任盛利强化配置混合型基金基金经 理，并一直协助盛利精选证券投资基金的基金经理管理该基金的投资。 以上基金经理变更事宜已报中国证监会上海监管局备案，并于2006 年4 月4 日对 外公告。 （二） 基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规 的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本 基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的 行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 （三） 投资报告与业绩表现 2006 年上证指数历史性地上涨130%，更能反映市场真实状况的沪深300 指数上涨 121%。从全年看，金融、地产、机械设备、有色金属等行业成为最大的贡献因素。虽然 市场在年中出现一定震荡，但宏观上充裕的资金和不断增强的持股信心成为支持市场不 断上涨的重要动力。 2006 年本基金上涨105.03%，战胜业绩基准24.09%，主要的业绩贡献来自于基金重 点配置的消费类公司和部分景气循环行业的龙头公司，行业配置和风格选择也对组合提 供了较好的正贡献。 我们认为未来有两个问题值得投资者关注。首先是投资者结构的变化，由于赚钱效 应带来了基金发行的井喷，股票投资基金的整体规模和单只规模都出现了质的变化，大 规模基金的比例大幅度提高，导致大小市值股票的比价关系开始发生质的改变，优质的 行业龙头股由折价逐步转向合理的溢价。其次是A 股市场与国际市场的联动极大地增强， 由于A 股市场能够代表国民经济的蓝筹股票逐步增多，投资者的结构和投资视角也更加 全球化，股票市场与国际市场如香港市场的互动更加紧密，信心与信息的传导更加迅速。 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 10 of 39 制作： 校核： 签发： （四） 宏观经济环境、市场环境的判断 在经历了大幅度上涨之后，A 股市场的整体估值水平明显提高，资金的获利回吐压 力也逐步增强，预期未来股票市场将以震荡上扬为主，上涨斜率将明显放缓。 从国内情况看，宏观经济继续保持强劲增长所带来的公司盈利增长和人民币升值所 带来的资产效应仍然是股票市场上升的主要动力，而股指期货的推出、IPO 的提速，宏 观调控的持续等也会加大市场的波动。目前面临的最大不确定因素可能来自于中国外 部，如果美国经济和全球经济增长出现大的负面变化，对中国经济和股票市场的冲击将 是巨大的。总体看2007 年股票市场的运行可能会更加复杂，市场结构的分化和板块的 轮动会更加剧烈，但我们认为牛市的格局基本是健康的，震荡上扬可能会成为全年的主 轴。 2007 年本基金将坚持均衡投资的一贯风格，重点把握景气循环行业和消费行业的均 衡，大市值龙头股票与成长小市值股票的均衡，低估价值股票和优秀成长股的均衡。市 场虽然上涨了很多，但牛市场只是刚刚开始，虽然市场将更加复杂，我们将努力在承担 合理风险的前提下获取更高收益。 （五） 内部监察报告 本报告期间，本基金管理人坚持一切从合规运作、防范风险、保护基金份额持有人 利益出发，依照公司内部控制的整体要求，由督察长和独立的监察稽核部门以独立、客 观和公正的立场，通过提供法律法规培训、完善内控制度等事前防范措施结合现场检查、 电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方式的事后检查与稽核手段加强监察和内部稽 核的效率，保证对各项法律、法规和管理制度的严格遵守，保证基金合同得到严格履行。 在监察稽核和广义的内部控制方面，公司的主要的工作如下： 1. 通过提供法律、法规及规章的培训，建立、补充和不断完善有效的内部控制体 系以及加强各项内部控制制度的执行等手段，帮助公司的管理人员和业务人员培育和强 化守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （1） 根据中国证监会《关于证券期货行业开展不正当交易行为自查自纠工作的 通知》的精神，监察稽核部以党员、干部为对象举办商业贿赂法规讲座，使其对商业贿 赂行为的认定以及法律责任的追究等方面有全面的了解和深刻的认识，进一步强化自觉 守法、合规操作等意识； （2） 安排公司法律顾问对公司董事、监事和高级管理人员进行关于《证券投资 基金管理公司治理准则》法规内容的专题培训； （3） 不断补充和完善管理流程和业务处理程序，新制定的管理制度和实施细则 包括：《基金经理授权管理程序》、《货币市场基金风险管理指引》、《货币市场基金投资 流程》、《风险准备金管理制度》、《风险准备金的会计核算办法》、《基金参与定向增发及 网下配售新股内部投资决策管理办法》和《基金参与定向增发及网下配售新股的内部流 程》等。 2. 监察稽核部在报告期间根据稽核计划重点对基金营销、基金运营等领域进行了 重点的内部稽核，提出管理建议，并督促各相关部门进行改进和完善。 3. 监察稽核部门保持与各级监管机构的持续沟通和联系，在积极配合监管机构的 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 11 of 39 制作： 校核： 签发： 例行年度检查工作，保证本公司的运营状况和过程对监管机构保持必要的透明度。 4. 基于监察稽核部对信息披露管理工作计划、信息披露程序的细化以及内部监督 工作的有效实施，基本上确保信息公开披露的真实、准确、完整和及时。 5. 公司召开了4 次风险管理委员会会议，针对基金的交易、投资和运营等方面的 风险管理事项进行讨论和决策，提出了有关的管理参数设置、风险控制要求并帮助提出 相应的实施和改进方案，有效地加强了风险控制体系。 综上所述，本公司的内部控制（包括监察稽核和风险管理）工作在防范和化解经营 风险方面起到了重要的作用，确保了公司运营、基金投资和运作的稳健运行以及受托资 产的安全完整。 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 12 of 39 制作： 校核： 签发： 四. 托管人报告 2006 年度，本基金托管人在对申万巴黎盛利精选证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2006 年度，申万巴黎盛利精选证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公 司在申万巴黎盛利精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司在2006 年度所编制和披露的申万巴黎 盛利精选证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007 年3 月19 日 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 13 of 39 制作： 校核： 签发： 五. 审计报告 德师报(审)(07)第P0066 号 申万巴黎盛利精选证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的申万巴黎盛利精选证券投资基金(以下简称“盛利精选基金”) 财务报表，包括2006 年12 月31 日的资产负债表、2006 年度的经营业绩表、基金净值 变动表和基金收益分配表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《申万 巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》及相关规定编制财务报表是盛利精选基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选 择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，盛利精选基金财务报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、 《证券投资基金会计核算办法》、《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》及相关规 定编制，在所有重大方面公允反映了盛利精选基金2006 年12 月31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果、基金净值变动及收益分配情况。 德勤华永会计师事务所有限公司中国注册会计师：李渭华 陶坚 中国 上海2007 年3 月19 日 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 14 of 39 制作： 校核： 签发： 六. 财务会计报告 （一） 年度基金会计报表 资产负债表 2006 年12 月31 日单位：人民币元 项目附注年末数年初数 资产： 银行存款80,487,900.47 109,276,442.13 清算备付金4,721,070.64 4,218,285.26 交易保证金848,780.49 848,780.49 应收证券清算款12,741,107.46 - 应收股利- - 应收利息6(1) 5,616,218.51 22,210,526.45 应收申购款36,591,987.40 150,019,980.50 其他应收款- - 股票投资市值2(5) 1,425,819,971.58 3,515,866,422.95 其中：股票投资成本2(6) 905,300,126.91 3,418,119,005.00 债券投资市值2(5) 388,267,726.30 1,038,735,271.47 其中：债券投资成本2(6) 387,539,273.83 1,023,494,611.39 权证投资市值2(5) - - 其中：权证投资成本2(6) - - 买入返售证券- - 待摊费用2(7) - - 其他资产- - 资产总计1,955,094,762.85 4,841,175,709.25 负债： 应付证券清算款- 38,283,559.15 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 15 of 39 制作： 校核： 签发： 应付赎回款46,315,919.04 27,124,424.56 应付赎回费38,126.43 102,227.66 应付管理人报酬2,570,530.38 5,831,840.09 应付托管费428,421.73 971,973.33 应付佣金6(3) 2,434,897.98 1,665,722.74 应付利息- - 应付收益- - 其他应付款6(4) 500,000.00 500,000.00 卖出回购证券款- - 预提费用6(5) 300,000.00 100,000.00 其他负债- - 负债合计52,587,895.56 74,579,747.53 所有者权益： 实收基金6(6) 1,133,417,207.51 4,957,106,655.77 未实现利得6(7) 194,624,431.94 121,833,783.01 未分配收益574,465,227.84 -312,344,477.06 所有者权益合计1,902,506,867.29 4,766,595,961.72 基金份额1,133,417,207.51 4,957,106,655.77 基金份额资产净值1.6786 0.9616 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 16 of 39 制作： 校核： 签发： 经营业绩表 2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日单位：人民币元 项目附注本期数上期数 一、收入1,458,667,945.84 -162,806,171.87 1、股票差价收入2(8)6(8) 1,359,041,077.97 -302,992,343.74 2、债券差价收入2(8)6(9) 9,507,656.33 6,241,126.29 3、权证差价收入2(8)6(10) 43,386,838.95 11,369,517.19 4、债券利息收入2(8) 19,467,904.72 41,032,298.40 5、存款利息收入2(8) 1,773,015.73 4,377,464.23 6、股利收入2(8) 19,237,313.30 75,082,816.05 7、买入返售证券收入2(8) - 169,829.00 8、其他收入6(11) 6,254,138.84 1,913,120.71 二、费用46,494,334.24 90,340,457.35 1、基金管理人报酬2(9) 38,928,981.45 77,154,049.60 2、基金托管费2(9) 6,488,163.57 12,859,008.23 3、卖出回购证券支出2(9) 752,349.67 - 4、利息支出- - 5、其他费用6(12) 324,839.55 327,399.52 其中：信息披露费200,000.00 200,000.00 审计费用100,000.00 100,000.00 三、基金净收益1,412,173,611.60 -253,146,629.22 加：未实现经营利得变动数408,260,219.11 296,823,896.65 四、基金经营业绩1,820,433,830.71 43,677,267.43 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 17 of 39 制作： 校核： 签发： 收益分配表 2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日单位：人民币元 项目附注本期数上期数 本期基金净收益1,412,173,611.60 -253,146,629.22 加：期初基金净收益-312,344,477.06 -112,250,628.53 加：本期损益平准金-190,729,916.99 53,052,780.69 可供分配基金净收益909,099,217.55 -312,344,477.06 减：本期已分配基金净收益6(13) 334,633,989.71 期末未分配净收益574,465,227.84 -312,344,477.06 基金净值变动表 2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日单位：人民币元 项目附注本期数上期数 一、期初基金净值4,766,595,961.72 5,771,408,089.39 二、本期经营活动： 基金净收益1,412,173,611.60 -253,146,629.22 未实现经营利得变动数408,260,219.11 296,823,896.65 经营活动产生的基金净值变动数1,820,433,830.71 43,677,267.43 三、本期基金份额交易 基金申购款653,387,142.95 470,360,814.03 基金赎回款5,003,276,078.38 1,518,850,209.13 基金份额交易产生的基金净值变动数-4,349,888,935.43 -1,048,489,395.10 四、本期向持有人分配收益： 向持有人分配收益产生的基金净值变 动数6(13) 334,633,989.71 - 五、期末基金净值1,902,506,867.29 4,766,595,961.72 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 18 of 39 制作： 校核： 签发： （二） 会计报表附注 1、基金的基本情况 本基金是经中国证券监督管理委员会核准（见证监基金字[2004]22 号文，《关于同 意申万巴黎盛利精选证券投资基金设立的批复》）募集设立的契约型开放式基金，基金 管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金合同于2004 年4 月9 日生效，该日基金份额总额为6,809,310,552.85 份。 2、主要会计政策、会计估计及其变更 （1） 本基金会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金 会计核算办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》、《证券投资基金信息披露内容与格 式准则》及《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》的规定编制。 （2） 会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日。 （3） 记账本位币：人民币；记账单位：元。 （4） 记账基础和计价原则：本基金采用权责发生制为记账基础，除股票投资、 债券投资和权证投资按本附注所述的估值原则计价外，其他所有报表项目均以历史成本 为计价原则。 （5） 基金资产的估值原则： A、已上市流通的有价证券的估值 上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日 无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 在证券交易所市场流通的债券，按如下估值方式处理： （a）实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易 日的收盘价估值。 （b）未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 在银行间市场流通的债券，按成本价估值； 上市流通的权证，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值，该日无 交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。 B、处于未上市期间的有价证券区分如下情况处理： 送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 （收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 首次公开发行的股票，按成本估值； 未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 19 of 39 制作： 校核： 签发： 定的反映公允价值的价格估值。本期未上市债券按成本价估值。 因股权分置改革所获得的权证和因持有可分离可转换公司债券所获得的权证，未 上市的权证采用经中国证券监督管理委员会许可的外部独立估值结果为其公允价值。 C、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日市价（收盘价）高于配 股价的差额估值；估值日市价等于或低于配股价，则不估值。 D、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 E、如有新增事项，按国家最新规定估值。 （6） 证券投资的成本计价方法： 买入股票时，于成交日按应支付的全部价款（包括成交价格和相关费用）计入股票 投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。 买入证券交易所交易的债券时，于成交日按应支付的全部价款扣除债券起息日或上 次除息日至购买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。 买入银行同业间市场交易的债券时，于实际支付价款日按支付的全部价款扣除债券 起息日或上次除息日至购买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结 转成本。 认购或老股东配售的可分离可转换公司债券，于实际支付价款日或债券实际取得日 按支付的全部价款确认为债券投资；因持有可分离可转换公司债券而取得的权证，于权 证实际取得日按科学合理的方法调整债券投资成本。 买入权证时，于成交日按应支付的全部价款（包括成交价格和相关费用）计入权证 投资成本；因股权分置改革而获得的权证，在确认日按照持有相关股票股数和权证比例 计算，计入权证数量。因持有可分离可转换公司债券而取得的权证，在权证实际取得日 记录取得的权证数量，按科学合理的方法调整债券投资成本，同时确认应分摊的权证投 资成本。出售时按移动加权平均法结转成本。 （7） 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和 以后各期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等。待摊费用在实际发生时入账， 在受益期内平均摊销。 （8） 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额 确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日、银行同业间市场交易的债券差价收 入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取的全部价款与其成本、应收利息 和相关费用的差额确认。央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据 起发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 20 of 39 制作： 校核： 签发： 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额 确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣 代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的余额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在返售期限内采用直线法逐日计提。 （9） 费用的确认和计量 基金管理人报酬为按《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》的规定计提的基 金管理人的管理费。基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%年费率逐日计提， 按月支付。 基金托管费为按《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》的规定计提的基金托 管人的托管费。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支 付。 卖出回购证券支出按融入资金金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计 提。 （10） 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价的确认 基金因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股票完成股权分置 改革后的第一个交易日入帐，冲减相关股票投资成本。 （11） 基金的收益分配政策 A. 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； B. 本基金收益分配方式有两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资 着不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 C. 基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月,收益不分配； D. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资 当期出现净亏损，则不进行收益分配； E. 基金收益分配后，每一基金份额净值不能低于面值； F. 每一基金份额享有同等分配权。 G. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （12） 本报告期内，基金未采用其他会计政策和会计估计，用以处理对基金财务 状况及基金运作有重大影响的事项。 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 21 of 39 制作： 校核： 签发： （13） 本报告期内，基金采用的会计政策和会计估计未发生变更。 （14） 本报告期内，基金未发生重大会计差错。 3、基金税项 印花税 根据财税[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》，基金管理人运用基金买卖股票按照成交额的2‰缴纳证券（股票）交易 印花税。 根据财税[2005]11 号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税 率的通知》，自2005 年1 月24 日起，证券（股票）交易印花税率由成交额的2‰变为1‰。 根据财税[2005]103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》，自2005 年6 月13 日起，股权分置改革过程中因非流通股股东向流 通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税 根据财税[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税。 根据财税[2004]78 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通 知》，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收 入，继续免征营业税。 所得税 根据财税[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》，对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年底前暂 免征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款 利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。 根据财税[2004]78 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通 知》，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收 入，继续免征企业所得税。 根据财税[2005]107 号文《财政部、国家税务总局关于利息红利个人所得税政策的 补充通知》，对基金从上市公司分配取得的股息、红利所得，自2005 年6 月13 日起由 上市公司在向基金派发股息、红利代扣代缴个人所得税时，减按50%计算纳税所得额。 根据财税[2005]103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》，自2005 年6 月13 日起，股权分置改革中非流通股股东通过对价方 式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和 个人所得税。 4、资产负债表日后事项 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 22 of 39 制作： 校核： 签发： 本基金管理人于2007 年2 月6 日发布本基金第四次分红公告，向截至2007 年2 月2 日止登记在册的全体持有人，按每10 份基金份额派发红利人民币8.5 元。 5、关联方关系及关联方交易 （1） 关联方关系 关联方关系交易性质法律依据 申万巴黎基金管理有限公司基金管理人 基金发起人 基金注册登记人 基金销售机构 提取管理费基金合同 中国工商银行基金托管人 基金代销机构 提取托管费基金合同 申银万国证券股份有限公司 （“申银万国”） 基金管理人的股东 基金代销机构 租用交易席位席位使用协议 法国巴黎资产管理公司基金管理人的股东无无 （2） 关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 A. 通过关联方席位进行的交易 （a）基金通过关联方席位的股票投资成交金额和权证投资成交金额 关联人股票交易量 占股票总交易 量比例权证交易量 占权证总交易 量比例 本年度申银万国4,255,468,971.76 27.50% 7,592,105.05 12.81% 上年度申银万国2,074,866,434.38 26.53% 8,431,192.41 74.15% （b）基金通过关联方席位的债券投资成交金额和债券回购成交金额 关联人债券交易量 占债券总交易 量比债券回购交易量 占债券回购总 交易量比 本年度申银万国199,624,590.00 22.76% 70,000,000.00 30.43% 上年度申银万国53,179,157.25 12.36% 60,000,000.00 11.32% 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 23 of 39 制作： 校核： 签发： （c）基金通过关联方席位进行交易而支付的佣金金额 关联人本年度佣金占本年度总佣金比上年度佣金占上年度总佣金比 申银万国3,395,398.22 27.16% 1,662,131.47 26.33% （d）交易佣金的计算方式： 股票交易佣金=买（卖）成交金额*1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费； 债券现券交易、债券回购交易和权证交易不计交易佣金； 两交易所按席位证券成交量（包括股票、债券现券及债券回购交易量）收取的证券 交易结算风险基金从券商获得的交易佣金中扣除。 B. 关联方报酬 （a）基金管理人报酬 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值* 1.50%÷当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理费38,928,981.45 元（2005 年，77,154,049.60 元）。 （b）基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率 每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%÷当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费6,488,163.57 元（2005 年，12,859,008.23 元）。 C. 基金与关联方进行的银行间同业市场的债券和债券回购交易 关联人债券成交金额回购成交金额回购利息收入回购利息支出 本年度申银万国- - - - 上年度申银万国59,940,000.00 - - - D. 关联方投资本基金的情况 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 24 of 39 制作： 校核： 签发： （a） 本基金管理人本期内和上期间均未投资本基金。 （b） 本基金管理人主要股东及其控制的机构在本期末和上期末均未持有本 基金份额。 E. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计 息。 关联人银行存款余额存款利息收入 本年度中国工商银行80,487,900.47 1,685,268.86 上年度中国工商银行109,276,442.13 4,317,282.64 6、基金会计报表重要项目 （1） 应收利息： 年末数年初数 应收银行存款利息99,785.51 56,726.42 应收清算备付金利息2,124.50 1,898.30 应收保证金利息44.50 44.50 应收债券利息5,514,264.00 22,151,857.23 合计5,616,218.51 22,210,526.45 （2） 投资估值增值： 年末数年初数 股票估值增值520,519,844.67 97,747,417.95 债券估值增值728,452.47 15,240,660.08 合计521,248,297.14 112,988,078.03 （3） 应付佣金： 年末数年初数 申银万国712,350.41 494,308.22 中信建投326,096.86 57,986.59 招商证券290,638.22 269,916.34 海通证券280,509.13 251,736.36 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 25 of 39 制作： 校核： 签发： 中金公司210,324.24 147,622.56 光大证券182,542.34 260,467.83 银河证券145,838.99 56,499.76 国泰君安144,106.02 24,194.67 长城证券85,486.98 102,990.41 中银国际57,004.79 - 合计2,434,897.98 1,665,722.74 （4） 其他应付款： 年末数年初数 应付席位保证金500,000.00 500,000.00 （5） 预提费用： 年末数年初数 信息披露费200,000.00 - 审计费100,000.00 100,000.00 合计300,000.00 100,000.00 （6） 实收基金： 本年累计数上年累计数 年初数4,957,106,655.77 6,053,807,117.10 申购增加数549,032,841.98 496,139,536.25 赎回减少数4,372,722,290.24 1,592,839,997.58 年末数1,133,417,207.51 4,957,106,655.77 （7） 未实现利得： 本年累计数上年累计数 年初数121,833,783.01 -170,148,399.18 投资估值增值408,260,219.11 296,823,896.65 本期申购的未实现利得平准金32,107,266.47 -1,651,747.98 本期赎回的未实现利得平准金-367,576,836.65 -3,189,966.48 年末数194,624,431.94 121,833,783.01 （8） 股票差价收入： 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 26 of 39 制作： 校核： 签发： 本年累计数上年累计数 卖出股票成交总额9,743,915,472.08 3,963,806,766.06 卖出股票成本总额8,376,692,504.85 4,263,470,459.57 券商佣金总额8,181,889.26 3,328,650.23 股票差价收入1,359,041,077.97 -302,992,343.74 （9） 债券差价收入： 本年累计数上年累计数 卖出债券成交总额(收到 全部价款) 993,129,913.25 1,189,662,464.27 卖出债券成本总额956,769,669.74 1,151,906,438.88 应收利息总额26,852,587.18 31,514,899.10 债券差价收入9,507,656.33 6,241,126.29 （10） 权证差价收入： 本年累计数上年累计数 卖出权证成交总额51,809,041.59 11,369,517.19 卖出权证成本总额8,422,202.64 - 权证差价收入43,386,838.95 11,369,517.19 （11） 其他收入： 本年累计数上年累计数 基金赎回费补偿收入6,254,138.84 1,895,768.62 新股手续费返还- 17,352.09 配股手续费返还- - 基金发行期利息- - 合计6,254,138.84 1,913,120.71 （12） 其他费用： 本年累计数上年累计数 交易所回购（返售）交易费用1,437.55 3,500.27 信息披露费200,000.00 200,000.00 审计费100,000.00 100,000.00 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 27 of 39 制作： 校核： 签发： 银行间结算服务费19,360.00 19,200.00 银行汇划费4,042.00 - 其他- 4,699.25 合计324,839.55 327,399.52 （13） 已分配基金净收益： 本期数上期数 第一次收益分配金额48,883,933.98 - 第二次收益分配金额159,851,834.45 - 第三次收益分配金额125,898,221.28 - 合计334,633,989.71 - 7、期末流通转让受到限制的基金资产： （1） 基金参加新股网下累计投标询价配售发行而获配的新股，从新股上市日起的 流通受限期内，为流通受限而不能自由转让的资产。获配新股在新股上市前按成本价估 值，在新股上市后流通受限期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价） 估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 股票名称数量成本市值转让受限期 大秦铁路1,417,300 7,015,635.00 11,480,130.00 07-02-01 日起流通 中国银行1,509,025 4,647,797.00 8,194,005.75 07-01-05 日起流通 中国人寿352,800 6,660,864.00 6,660,864.00 07-01-09 日起3 个月 合计18,324,296.00 26,334,999.75 （2） 基金参加上市公司向特定投资者非公开发行新股而获配的增发新股，自上市 公司确认认购之日起到上市流通之日止，为流通受限而不能自由转让的资产。增发新股 在流通受限期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无 交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 股票名称数量成本市值转让受限期 苏宁电器2,100,000 50,400,000.00 95,340,000.00 06-06-21 日起1 年 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 28 of 39 制作： 校核： 签发： 七. 投资组合报告 （一） 期末基金资产组合： 市值（元） 占总资产比例 股票1,425,819,971.58 72.93% 债券388,267,726.30 19.86% 权证- - 银行存款和清算备付金85,208,971.11 4.36% 其他资产55,798,093.86 2.85% 合计1,955,094,762.85 100.00% （二） 期末股票投资组合： 序号分类市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业- - C 制造业926,457,221.68 48.70% C0 其中：食品、饮料291,047,500.00 15.30% C1 纺织、服装、皮毛- - C2 木材、家具51,625,600.00 2.71% C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、塑料188,109,956.68 9.89% C5 电子6,347,589.38 0.33% C6 金属、非金属200,310,300.00 10.53% C7 机械、设备、仪表87,435,000.00 4.60% C8 医药、生物制品64,231,275.62 3.38% C99 其他37,350,000.00 1.96% D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业- - 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 29 of 39 制作： 校核： 签发： F 交通运输、仓储业11,480,130.00 0.60% G 信息技术业162,942.00 0.01% H 批发和零售贸易144,794,269.47 7.61% I 金融、保险业247,235,198.28 13.00% J 房地产业61,048,561.10 3.21% K 社会服务业34,641,649.05 1.82% L 传播与文化产业- - M 综合类- - 合计1,425,819,971.58 74.94% （三） 期末持有股票明细： 序号股票代码股票名称数量市值（元） 占净值比例 1 600585 海螺水泥5,679,010 170,370,300.00 8.96% 2 600036 招商银行9,000,000 147,240,000.00 7.74% 3 600309 烟台万华5,800,000 140,534,000.00 7.39% 4 002024 苏宁电器2,800,000 127,120,000.00 6.68% 5 000858 五粮液4,750,000 108,537,500.00 5.70% 6 000848 承德露露6,000,000 94,680,000.00 4.98% 7 600519 贵州茅台1,000,000 87,830,000.00 4.62% 8 600685 广船国际3,500,000 61,950,000.00 3.26% 9 600337 美克股份4,745,000 51,625,600.00 2.71% 10 000792 盐湖钾肥2,019,353 47,575,956.68 2.50% 11 600015 华夏银行5,999,982 44,339,866.98 2.33% 12 600016 民生银行4,000,000 40,800,000.00 2.14% 13 600208 中宝股份5,000,000 37,350,000.00 1.96% 14 000402 金融街2,151,606 36,254,561.10 1.91% 15 000069 华侨城Ａ 1,573,905 34,641,649.05 1.82% 16 000401 冀东水泥6,000,000 29,940,000.00 1.57% 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 30 of 39 制作： 校核： 签发： 17 600085 同仁堂1,499,999 25,769,982.82 1.35% 18 600521 华海药业1,900,000 25,726,000.00 1.35% 19 000617 S 济柴1,500,000 25,485,000.00 1.34% 20 600675 中华企业2,300,000 24,794,000.00 1.30% 21 600327 大厦股份2,033,863 17,674,269.47 0.93% 22 600867 通化东宝1,480,848 12,735,292.80 0.67% 23 601006 大秦铁路1,417,300 11,480,130.00 0.60% 24 601988 中国银行1,509,110 8,194,467.30 0.43% 25 601628 中国人寿352,800 6,660,864.00 0.35% 26 600360 华微电子430,637 6,347,589.38 0.33% 27 002052 同洲电子7,800 162,942.00 0.01% （四） 本期股票投资组合的重大变动： 1、本期累计买入、累计卖出价值超过期初基金净值2%或前20 名股票明细： 累计买入价值前20 名股票： 序号股票代码股票名称累计买入金额占期初净值比例 1 600028 中国石化205,481,098.39 4.31% 2 600036 招商银行197,669,097.32 4.15% 3 600585 海螺水泥159,782,540.91 3.35% 4 000758 中色股份153,956,319.06 3.23% 5 600015 华夏银行153,231,838.40 3.21% 6 002024 苏宁电器151,478,978.51 3.18% 7 600019 宝钢股份137,028,605.90 2.87% 8 600596 新安股份134,160,358.68 2.81% 9 600309 烟台万华124,678,580.66 2.62% 10 600085 同仁堂105,903,992.65 2.22% 11 600521 华海药业103,941,605.55 2.18% 12 000898 鞍钢股份98,453,918.80 2.07% 13 600685 广船国际93,032,787.21 1.95% 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 31 of 39 制作： 校核： 签发： 14 600787 中储股份88,785,723.43 1.86% 15 600320 振华港机81,854,100.64 1.72% 16 000848 承德露露78,609,658.63 1.65% 17 000858 五粮液77,380,518.27 1.62% 18 000878 云南铜业76,496,462.27 1.60% 19 600797 浙大网新72,755,019.86 1.53% 20 000970 中科三环72,188,192.26 1.51% 累计卖出价值超过期初基金净值2%的股票： 序号股票代码股票名称累计卖出金额占期初净值比例 1 600036 招商银行482,231,270.67 10.12% 2 600028 中国石化454,926,378.71 9.54% 3 600019 宝钢股份435,215,605.85 9.13% 4 002024 苏宁电器312,938,247.01 6.57% 5 000063 中兴通讯255,405,510.80 5.36% 6 600519 贵州茅台251,469,567.68 5.28% 7 600320 振华港机239,181,722.21 5.02% 8 000758 中色股份238,376,622.94 5.00% 9 600085 同仁堂202,766,412.80 4.25% 10 000651 格力电器193,231,311.90 4.05% 11 600596 新安股份188,100,866.73 3.95% 12 600009 上海机场185,651,084.27 3.89% 13 600015 华夏银行171,651,771.75 3.60% 14 600585 海螺水泥154,697,434.57 3.25% 15 600900 长江电力147,038,070.54 3.08% 16 000729 燕京啤酒138,030,201.73 2.90% 17 600787 中储股份129,264,777.52 2.71% 18 000002 万科Ａ 127,870,472.82 2.68% 19 600875 东方电机123,002,024.68 2.58% 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 32 of 39 制作： 校核： 签发： 20 600521 华海药业116,598,673.72 2.45% 21 600016 民生银行114,610,915.63 2.40% 22 000898 鞍钢股份106,653,783.60 2.24% 23 600832 东方明珠104,584,560.52 2.19% 24 600050 中国联通99,722,013.27 2.09% 25 600383 金地集团96,700,074.30 2.03% 26 000541 佛山照明96,169,805.43 2.02% 2、本期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 2006 年 买入股票成本总额（注） 5,863,873,626.76 卖出股票收入总额9,743,915,472.08 注： 本期间， 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价总金额为 31,881,106.14 元，累计冲减股票投资成本31,881,106.14 元。 （五） 期末债券投资组合： 券种市值（元） 占净值比例 金融债券307,835,600.00 16.18% 国家债券80,432,126.30 4.23% 合计388,267,726.30 20.41% （六） 期末前五名债券明细： 序号债券名称市值（元） 占净值比例 1 04 国开06 97,425,000.00 5.12% 2 04 国开08 89,981,000.00 4.73% 3 20 国债⑷ 80,432,126.30 4.23% 4 05 国开02 70,453,600.00 3.70% 5 06 进出02 49,976,000.00 2.63% 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 33 of 39 制作： 校核： 签发： （七） 投资组合报告附注： 1、本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受 到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 3、其他资产的构成： 市值（元） 深交所交易保证金750,000.00 权证保证金98,780.49 应收证券清算款12,741,107.46 应收利息5,616,218.51 应收申购款36,591,987.40 合计55,798,093.86 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。 5、基金主动投资权证交易情况： 序号日期权证代码权证名称交易方向交易数量交易金额 1 2006-4-7 580003 邯钢JTB1 买入1,000,000 800,062.00 2 2006-4-10 580003 邯钢JTB1 卖出1,000,000 938,707.02 3 2006-4-14 580003 邯钢JTB1 买入2,000,000 1,777,157.73 4 2006-4-26 580003 邯钢JTB1 卖出2,000,000 1,640,720.35 5 2006-4-21 580996 沪场JTP1 买入771,412 1,190,514.27 6 2006-5-11 580996 沪场JTP1 卖出771,412 1,230,839.30 7 2006-7-5 580005 万华HXB1 买入299,982 3,687,249.87 8 2006-11-15 580005 万华HXB1 卖出299,982 4,365,437.19 6、本期间基金因股权分置改革而获得的权证： 序号权证代码权证名称获得数量成本 1 580010 马钢CWB1 1,379,770 967,218.77 2 580990 茅台JCP1 5,760,000 0 3 580996 沪场JTP1 3,759,495 0 4 580997 招行CMP1 18,419,299 0 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 34 of 39 制作： 校核： 签发： 5 038006 中集ZYP1 350,000 0 6 031001 侨城HQC1 570,000 0 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 35 of 39 制作： 校核： 签发： 八. 基金份额持有人情况 （一）本期末基金份额持有人户数：56,267 户，平均每户持有基金份额：2.01 万份。 （二）持有人结构： 持有基金份额占总份额比例 机构投资者350,161,786.93 30.89% 个人投资者783,255,420.58 69.11% 九. 开放式基金份额变动 （一）合同生效日基金份额总额：6,809,310,552.85 份 （二）本报告期基金份额的变动： 2006 年 期初基金份额总额4,957,106,655.77 本期基金总申购份额549,032,841.98 本期基金总赎回份额4,372,722,290.24 期末基金份额总额1,133,417,207.51 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 36 of 39 制作： 校核： 签发： 十. 重大事件揭示 (一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二) 本基金管理人在本报告期内的重大人事变动： 本报告期内，经申万巴黎基金管理有限公司第一届董事会审议通过，决定免去张 惟闵先生申万巴黎盛利精选证券投资基金基金经理职务，改聘任徐荔蓉先生担任申万巴 黎盛利精选证券投资基金的基金经理。以上任免已报中国证监会上海监管局备案并于 2006 年4 月4 日对外公告披露。 本报告期内，监事会更换监事一人：因工作原因，本公司督察长来肖贤先生不再兼 任职工监事。根据申万巴黎基金管理有限公司《公司章程》的相关规定，公司工会通过 民主程序推荐新的职工监事。经三分之二以上职工多数通过，推选王厚谊先生担任公司 监事会职工监事。 本公司原投资总监张惟闵先生于2006 年6 月1 日提出书面辞呈，提出于2006 年6 月6 日起正式辞去其在本公司投资总监的任职。本公司管理层于2006 年6 月28 日提交 管理层会议正式讨论，接受张惟闵先生辞去投资总监职务的申请；在董事会批准聘任新 的投资总监之前，暂由本公司总裁唐熹明先生代理履行投资总监职责。 本公司原董事黄晓蔚先生因病于2006 年7 月11 日去世。股东申银万国证券股份有 限公司提名杜平先生继任董事，并于2006 年9 月8 日由股东会以书面形式通过。 本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。 (三) 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四) 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露 的基本投资策略，未发生显著的改变。 (五) 本基金本期收益分配事项如下： 2006 年4 月14 日实施了本年度第一次收益分配：以截止2006 年4 月5 日基金已实 现的可分配收益为基础，向基金持有人按每10 份基金份额派发现金红利0.20 元。 2006 年7 月21 日实施了本年度第二次收益分配：以截止2006 年7 月12 日基金已 实现的可分配收益为基础，向基金持有人按每10 份基金份额派发现金红利1.00 元。 2006 年9 月26 日实施了本年度第三次收益分配：以截止2006 年9 月15 日基金已 实现的可分配收益为基础，向基金持有人按每10 份基金份额派发现金红利0.80 元。 (六) 本报告期内，本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未 发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，德勤华永会计师事务所有限公司 为本基金提供审计服务时间为3 年。本报告期本基金应支付德勤华永会计师事务所有限 公司审计费100,000.00 元（2005：100,000.00 元）。 (七) 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 37 of 39 制作： 校核： 签发： (八) 基金租用证券公司专用交易席位的情况： 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： 1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 2、公司财务状况良好； 3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和 证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 本期内，基金租用的证券公司专用交易席位未发生变更。 证券公司名称 租用席 位数量股票交易量 占股票总 交易量比实付佣金 占总佣 金比例 申银万国证券股份有限公司2 4,255,468,971.76 27.50% 3,395,398.22 27.16% 中信建投证券有限责任公司1 2,171,700,002.68 14.03% 1,778,510.86 14.23% 海通证券股份有限公司1 1,998,117,350.75 12.91% 1,635,996.62 13.09% 招商证券股份有限公司1 1,781,947,525.49 11.52% 1,394,392.07 11.15% 中国国际金融有限公司1 1,344,759,883.84 8.69% 1,101,180.04 8.81% 光大证券股份有限公司1 1,222,998,980.03 7.90% 1,002,447.92 8.02% 国泰君安证券股份有限公司1 976,978,049.82 6.31% 800,370.33 6.40% 银河证券有限责任公司1 766,779,282.60 4.96% 628,674.88 5.03% 长城证券有限责任公司1 507,443,861.06 3.28% 397,080.38 3.18% 中银国际证券有限责任公司1 447,322,540.94 2.89% 366,391.10 2.93% 合计11 15,473,516,448.97 100.00% 12,500,442.42 100.00% 证券公司名称债券交易量 占债券总交 易量比债券回购交易量 占债券回购 总交易量比 中信建投证券有限责任公司221,058,999.16 25.21% - - 海通证券股份有限公司208,002,488.40 23.72% 64,200,000.00 27.91% 申银万国证券股份有限公司199,624,590.00 22.76% 70,000,000.00 30.43% 中国国际金融有限公司151,472,217.15 17.27% - - 中银国际证券有限责任公司40,901,341.80 4.66% - - 光大证券股份有限公司40,829,581.20 4.66% - - 国泰君安证券股份有限公司15,111,395.20 1.72% 80,000,000.00 34.78% 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 38 of 39 制作： 校核： 签发： 银河证券有限责任公司- - 15,800,000.00 6.87% 合计877,000,612.91 100.00% 230,000,000.00 100.00% (九) 其他重要事项： 事项信息披露报纸披露日期 申万巴黎盛利精选证券投资基金2005 年第4 季度季度报告《中国证券报》 《证券日报》 2006-01-20 申万巴黎盛利精选证券投资基金2005 年年度报告摘要《中国证券报》 《证券日报》 2006-03-29 申万巴黎盛利精选证券投资基金首次分红公告《中国证券报》 《证券日报》 2006-04-07 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年第1 季度季度报告《中国证券报》 《证券日报》 2006-04-21 申万巴黎盛利精选证券投资基金招募说明书（更新）摘要《中国证券报》 《证券日报》 2006-05-23 关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支 持证券的公告 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》 2006-06-28 开通申万巴黎收益宝货币市场基金与其所管理其他基金之 间转换业务的公告 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》 2006-07-13 申万巴黎盛利精选证券投资基金分红公告《中国证券报》 《证券日报》 2006-07-17 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年第2 季度季度报告《中国证券报》 《证券日报》 2006-07-20 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年半年度报告摘要《中国证券报》 《证券日报》 2006-08-25 申万巴黎盛利精选证券投资基金分红公告《中国证券报》 《证券日报》 2006-09-21 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年第3 季度季度报告《中国证券报》 《证券日报》 2006-10-25 申万巴黎盛利精选证券投资基金招募说明书（更新）摘要《中国证券报》 《证券日报》 2006-11-22 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006 年年度报告 39 of 39 制作： 校核： 签发： 十一. 备查文件目录 备查文件： 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、发售公告和基金成立公告均 放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临 时公告放置于本基金管理人的住所。上述文件均可在本基金管理人的网站进行查阅，查 询网址：www.swbnpp.com。 申万巴黎基金管理有限公司 二零零七年三月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |