最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发全球收益债券(QDII)C现汇(006951) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1963060 | ||||||||
| 基金代码 | 006951 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发全球收益债券（QDII） 基金主代码 005912 交易代码 005912 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 6日 报告期末基金份额总额 15,252,571.37份 投资目标 本基金通过分析全球各国和地区的宏观经济状况 以及发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资 机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切跟踪相关国家或地区经济的景气周 期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的 运行态势，从宏观层面了解全球各国的景气情况、 防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，确定 基金资产在不同国家和地区的配置比例。本基金通 过对全球市场的宏观经济态势、利率走势、收益率 曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分 析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得 稳健的投资收益。 业绩比较基准 摩根大通全球债券指数（ J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index）收益率×95%+人民币活期存 款收益率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担境外 市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别 风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong) 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 下属分级基金的基金简称 广发全球收益债券 A （QDII） 广发全球收益债券 C （QDII） 下属分级基金的交易代码 005912 005913 报告期末下属分级基金的 份额总额 9,492,947.84份 5,759,623.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 广发全球收益债券 A （QDII） 广发全球收益债券 C （QDII） 1.本期已实现收益 -344,893.10 -172,239.65 2.本期利润 999,765.87 545,942.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0736 0.0699 4.期末基金资产净值 9,642,572.51 5,799,283.84 5.期末基金份额净值 1.0158 1.0069 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发全球收益债券 A（QDII）： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 7.14% 0.50% 2.92% 0.24% 4.22% 0.26% 过去六个 月 -5.36% 1.07% 3.75% 0.46% -9.11% 0.61% 过去一年 -2.70% 0.77% 5.11% 0.36% -7.81% 0.41% 自基金合 同生效起 至今 1.58% 0.61% 11.86% 0.30% -10.28% 0.31% 2、广发全球收益债券 C（QDII）： 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 7.05% 0.50% 2.92% 0.24% 4.13% 0.26% 过去六个 月 -5.54% 1.07% 3.75% 0.46% -9.29% 0.61% 过去一年 -3.23% 0.77% 5.11% 0.36% -8.34% 0.41% 自基金合 同生效起 至今 0.69% 0.61% 11.86% 0.30% -11.17% 0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发全球收益债券型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年 9月 6日至 2020年 6月 30日） 1．广发全球收益债券 A（QDII）： 2．广发全球收益债券 C（QDII）： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙敏 本基金的基金 经理；广发亚 太中高收益债 券型证券投资 基金的基金经 理；广发国际 资产管理有限 公司投资总监 2018-09- 06 - 24年 孙敏女士，经济学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任国家 外汇管理局中央外汇业 务中心投资部海外债组 合经理，广发基金管理 有限公司国际业务部研 究员、投资经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在各国政府财政刺激计划和央行的救市措施影响下，2季度全球债券和股票 市场均强劲反弹，标普 500指数波动上涨，纳斯达克指数创年内新高。随着全球 越来越多地区解除防疫封锁，投资者预期疫情对经济破坏最严重的时刻已过去。 宏观经济数据虽仍疲弱，但其对市场的影响在降低。美联储释放了大量流动性， 并在刺激和救助措施方面继续加码。2 季度，10 年期美国国债收益率基本持平， 2年期美国国债收益率下降 10个基点至 0.148%。 公司债信用利差方面，本季度彭博巴克莱全球投资级债券指数利差下降 1.03% 至 1.42%，彭博巴克莱全球高收益债指数利差下降 2.54%至 6.26%，投资级公司 债利差收复了接近 90%的失地，但比疫情前仍放宽 25bp。从历史区间看，利差 仍处于估值便宜区间。高收益债表现相对较弱，收复了 70%左右的利差放宽,但 仍比疫情前放宽 200bp以上。与 4月反弹主要由美联储救助的逻辑不同，5月市 场反弹主要是由市场对经济重启的预期以及空头回补的买盘导致。5月份至 6月 份不同行业间利差收窄明显，高 BETA行业整体利差收窄幅度高于低 BETA的公 用事业、消费和医疗等行业。不同行业间利差的收敛表明了 5月份的上涨更多基 于经济重启和宏观改善的预期。从买家看，传统的投资级债券投资人持续入场， 买盘吸收了大量的投资级新发债券。另外，中美谈判持续扰动市场，特朗普称与 中国完全脱钩仍是政策选项之一。虽然持续的中美争端将对资本市场形成打压， 但预计出台挫伤两国经济的实质性措施的概率较低。 操作层面，本基金在 4月份拉长了中国高收益地产行业持仓的信用久期，在 6月底降低了欧美债券的仓位，换仓至美国国库券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 7.14%，C类基金份额净值 增长率为 7.05%，同期业绩比较基准收益率为 2.92%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日出现了基金资 产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,287,920.73 69.29 其中：债券 12,287,920.73 69.29 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,224,067.52 29.46 8 其他资产 221,789.94 1.25 9 合计 17,733,778.19 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 （％） BBB+至 BBB- 1,466,688.33 9.50 BB+至 BB- 8,692,043.04 56.29 B+至 B- 1,421,266.26 9.20 未评级 707,923.10 4.58 合计 12,287,920.73 79.58 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信 息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 US251525 AP63 DB 4 1/2 04/01/25 1,557,490 1,542,569.25 9.99 2 XS195081 9729 RONXIN 11 1/4 08/22/21 1,415,900 1,493,845.30 9.67 3 USG84228 CQ91 STANLN 7 1/2 PERP 1,415,900 1,466,688.33 9.50 4 XS195315 0197 SUNAC 7 7/8 02/15/22 1,415,900 1,453,718.69 9.41 5 XS207359 3274 YUZHOU 8 3/8 10/30/24 1,415,900 1,434,646.52 9.29 注：（1）债券代码为ISIN码。 （2）数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保 留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 国债期货 US 10YR NOTE(CBT)Sep20 0.00 0.00 2 汇率期货 USD/CNH futures Sep20 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产 生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得 的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的 期货持仓和损益明细为：US 10YR NOTE(CBT)Sep20卖出持仓量1手，合约市值 人民币-987,500.45元，公允价值变动人民币-3,318.52元；USD/CNH futures Sep20 卖出持仓量13手，合约市值人民币-9,233,250.00元，公允价值变动人民币98,662.35 元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票 库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 221,789.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 221,789.94 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发全球收益债券A （QDII） 广发全球收益债券C （QDII） 本报告期期初基金份额总额 14,774,698.89 6,753,654.57 报告期基金总申购份额 7,323,928.57 14,558,560.09 减：报告期基金总赎回份额 12,605,679.62 15,552,591.13 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 9,492,947.84 5,759,623.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 个人 1 20200605-2020 0607 - 5,945, 303.2 1 5,945,30 3.21 - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，基金管理人经与基金托管人协 商一致，自 2020年 6月 3日起至 2020年 7月 6日 15：00止以通讯方式召开本 基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止广发全球收益债券型证券投资基金 （ QDII）基金合同相关事项的议案》。详情可见本基金管理人网站 （www.gffunds.com.cn）刊登的《关于召开广发全球收益债券型证券投资基金 （QDII）基金份额持有人大会的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）募集的文件 2.《广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |