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| 广发百发大数据价值混合E(001732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1962931 | ||||||||
| 基金代码 | 001732 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发百发大数据价值混合 基金主代码 001731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 16日 报告期末基金份额总额 98,274,245.86份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过大类资产的灵活配置，精选具有较高投资价 值的股票进行投资，力求实现基金资产的持续稳定 增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不 同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整， 以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收 益。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率＋50%×中证全债指数收 益率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发百发大数据价值混 合 A 广发百发大数据价值混 合 E 下属分级基金的交易代 码 001731 001732 报告期末下属分级基金 的份额总额 58,897,649.68份 39,376,596.18份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 广发百发大数据价值 混合 A 广发百发大数据价值 混合 E 1.本期已实现收益 1,453,801.10 887,552.82 2.本期利润 10,627,956.15 952,713.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.1101 0.2145 4.期末基金资产净值 58,316,993.00 39,778,702.97 5.期末基金份额净值 0.990 1.010 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发百发大数据价值混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 13.27% 0.87% 6.14% 0.45% 7.13% 0.42% 过去六个 月 7.49% 1.43% 2.46% 0.74% 5.03% 0.69% 过去一年 12.76% 1.12% 7.64% 0.60% 5.12% 0.52% 过去三年 -1.00% 1.25% 16.99% 0.62% -17.99% 0.63% 自基金合 同生效起 至今 -1.00% 1.24% 19.62% 0.62% -20.62% 0.62% 2、广发百发大数据价值混合 E： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 13.23% 0.86% 6.14% 0.45% 7.09% 0.41% 过去六个 月 7.56% 1.43% 2.46% 0.74% 5.10% 0.69% 过去一年 13.61% 1.12% 7.64% 0.60% 5.97% 0.52% 过去三年 1.00% 1.25% 16.99% 0.62% -15.99% 0.63% 自基金合 同生效起 至今 1.00% 1.24% 19.62% 0.62% -18.62% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 6月 16日至 2020年 6月 30日) 1．广发百发大数据价值混合 A： 2．广发百发大数据价值混合 E： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 赵杰 本基金的基 金经理；广发 沪深300指数 增强型发起 式证券投资 基金的基金 经理；广发百 发大数据策 略精选灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理 2019- 08-21 - 12年 赵杰先生，理学硕士，持有中 国证券投资基金业从业证书。 曾任申银万国证券股份有限 公司证券投资部量化研究员、 量化投资经理，太平资产管理 有限公司量化投资部量化投 资经理，广发基金管理有限公 司权益投资二部量化研究员、 量化投资部量化研究员、广发 量化多因子灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 (自 2019年 3月 29日至 2020年 5 月 6 日)、广发对冲套利定期 开放混合型发起式证券投资 基金基金经理(自 2019年 3月 29日至 2020年 5月 6日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度市场整体较为活跃，在医药、电子等成长股带动下稳步上涨。4月，随着 海外各大央行出台降息和重启量化宽松政策，美欧流动性危机缓解，国内政策同时也 在加码，央行先后调低了逆回购利率、MLF 利率及存款准备金率，内外部较为充裕 的流动性共同驱动市场止跌上涨。5月，随着上市公司年报和一季报公布完毕，市场 对整体业绩的预期出现了下调，同时经济基本面数据恢复较为缓慢，两会未制定明确 的经济增速目标，市场窄幅震荡。6月，流动性宽松以及赚钱效应带动场外资金不断 入场，爆款基金频频出现，外资也保持了持续的买入，期间北京新出现的新冠疫情因 很快得到控制，也未对市场造成很大影响，市场保持了震荡上涨的行情。 在本报告期内，本基金仓位保持稳定，利用量化红利模型进行股票组合的构建， 模型主要配置红利、估值、盈利等长期有效的基本面因子。同时，基金还通过参与打 新等方式积极增厚收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 13.27%，E 类基金份额净值增 长率为 13.23%，同期业绩比较基准收益率为 6.14%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 92,186,010.15 73.54 其中：股票 92,186,010.15 73.54 2 固定收益投资 3,004,800.00 2.40 其中：债券 3,004,800.00 2.40 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,891,519.38 7.89 7 其他资产 20,279,112.51 16.18 8 合计 125,361,442.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,306,702.00 2.35 C 制造业 40,948,557.52 41.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,431,190.32 2.48 E 建筑业 821,394.00 0.84 F 批发和零售业 1,661,198.00 1.69 G 交通运输、仓储和邮政业 2,077,372.00 2.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,524,518.31 6.65 J 金融业 30,169,142.00 30.75 K 房地产业 3,976,612.00 4.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,269,324.00 1.29 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92,186,010.15 93.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 3,200 4,681,216.00 4.77 2 601318 中国平安 51,400 3,669,960.00 3.74 3 600926 杭州银行 305,300 2,723,276.00 2.78 4 601066 中信建投 68,400 2,693,592.00 2.75 5 600030 中信证券 111,600 2,690,676.00 2.74 6 601128 常熟银行 332,600 2,497,826.00 2.55 7 600036 招商银行 69,400 2,340,168.00 2.39 8 601818 光大银行 646,200 2,313,396.00 2.36 9 601012 隆基股份 49,200 2,003,916.00 2.04 10 600809 山西汾酒 13,200 1,914,000.00 1.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,004,800.00 3.06 其中：政策性金融债 3,004,800.00 3.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,004,800.00 3.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 018007 国开 1801 30,000 3,004,800.00 3.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司、中国光大 银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原 中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。中国 光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行及其分支行的处 罚。杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,831.03 2 应收证券清算款 20,150,973.21 3 应收股利 - 4 应收利息 97,225.10 5 应收申购款 4,083.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,279,112.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发百发大数据价 值混合A 广发百发大数据价 值混合E 本报告期期初基金份额总额 103,807,453.42 2,957,130.75 本报告期基金总申购份额 878,951.37 36,749,850.80 减：本报告期基金总赎回份额 45,788,755.11 330,385.37 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 58,897,649.68 39,376,596.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 35,816,044.52 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 35,816,044.52 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020-06-18 -18,000,000.00 -17,343,324.00 0.05% 2 赎回 2020-06-22 -17,816,044.52 -17,317,819.27 0.10% 合计 -35,816,044.52 -34,661,143.27 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 超过20%的时间 区间 机构 1 20200401-2020 0621 35,81 6,044. 52 - 35,816,0 44.52 - - 2 20200618-2020 0622 17,59 6,239. 72 - - 17,596,239. 72 17.91% 3 20200623-2020 0630 - 20,14 0,986. 91 - 20,140,986. 91 20.49% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备案通 过，我司决定于 2020年 6月 30日起，下调本基金管理费及调整申购费，并相应修改 基金合同。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发百 发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金下调管理费等事项并相应修改基金 合同的公告》。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会注册广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金募集的 文件 2.《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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