最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 19629 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 通乾证券投资基金2006年年度报告摘要 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金基本情况 基金简称：基金通乾 交易代码：500038 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001年8月29日 期末基金份额总额：2,000,000,000.00份 基金合同存续期：2001年8月29日至2016年8月28日 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2001年9月21日 （二）基金投资目标、投资策略 投资目标：本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 （三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755-26948666 传真：0755-26935005 电子邮箱： wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行） 信息披露负责人：尹东 电话：010-67595104 传真：010-66275853 电子邮箱：yindong@ccb.cn （五）基金管理人互联网网址： http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25号中国建设银行投资托管服务部 上海证券交易所 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（单位：人民币元） 财务指标 2006年度 2005年度 2004年度 基金本期净收益 781,963,334.88 -171,449,061.37 147,329,435.14 加权平均基金份额本期净收益 0.3910 -0.0857 0.0737 期末可供分配基金份额收益 0.1677 -0.0833 0.0255 期末基金资产净值 3,473,732,974.45 1,958,101,063.99 2,055,580,238.03 期末基金份额净值 1.7369 0.9791 1.0278 本期基金份额净值增长率 92.40% -2.56% -1.30% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率： 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去3个月 34.45% 2.42% 过去6个月 36.73% 2.67% 过去1年 92.40% 2.77% 过去3年 85.03% 2.49% 过去5年 98.70% 2.24% 自基金合同生效起至今 98.50% 2.17% 2、 基金历年净值增长率图 3、累计净值增长率历史走势图 （三）基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数(元) 收益分配总金额（元） 2006年度 1.400 280,000,000.00 2005年度 0.230 45,999,999.96 2004年度 -- -- 合计 1.630 325,999,999.96 四、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到报告披露日，公司管理的基金共有八只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，六只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金、融通易支付货币市场基金和融通动力先锋基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 张英飚先生，1973年出生，本科学历。曾任君安证券有限责任公司证券投资总部投资经理；国泰君安证券股份公司上海资产管理总部一级基金经理；民生证券有限责任公司总裁助理；融通基金管理有限公司总经理助理。 期后事项说明：本基金管理人于2007年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上发布《融通基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，决定聘用郝继伦先生担任基金通乾的基金经理职务，免去张英飚先生的基金经理职务。 郝继伦先生，1972年出生，博士学历。曾就职于陕西德威投资咨询公司、鹏华基金管理有限公司从事证券研究及投资业务。2000年10月加入融通基金管理有限公司，历任基金管理部总监、通宝基金基金经理、研究策划部总监等职务，现同时担任基金管理部总监。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 一、2006年证券市场和基金运作回顾 2006年的证券市场走出了波澜壮阔的牛市行情，全年上海综指上涨130%，是全球年度表现最好的市场之一。支撑本次行情大幅度上扬的主要因素在于：（１）股权分置改革的顺利推进，上市公司的大股东利益、公司的业绩、以及流通股东利益在制度层面实现了正向统一，对证券市场估值的影响就是从原来制度性折价走向制度性的溢价．（２）中国经济的持续高速发展以及以此为基础的上市公司业绩高速增长，据初步测算，2006年所有上市公司业绩同比增长将达到30%，大大超出年初的普遍预期。（３）人民币升值的中长期趋势的驱动．（４）越来越充足的市场流动性对市场总体估值提升。 从全年的市场运行脉络看，上半年行情中有色金属，食品饮料，军工装备以及商业零售等业绩高增长板块表现突出．下半年，特别是４季度以来，价值相对低估的大盘蓝筹股表现优异，金融，地产最为强劲。 本基金在2006年坚持在战略上坚定看好证券市场中长期趋势的大背景下，秉承价值成长的投资理念，努力在金融，地产，装备和消费品四大战略主线上寻找具有持续成长性和突出竞争优势的价值品种，全年取得92.40%的投资收益。 本基金曾于报告期内买入福禧短期融资券面额1亿元，已于2007年3月7日获本息全额兑付。 由于福禧短期融资券发行人及其股东在该券发行时隐瞒重大信息，导致该券一度面临较大的流动性风险和信用风险。事件发生后，基金管理人立即向托管行及主管部门汇报情况及处理方案，由公司分管负责人牵头对发行人进行了跟踪、评估和调查，与该券主承销行等机构密切沟通，并制定了周详的诉讼、代偿等应急方案，为保障基金持有人利益做了及时、大量、充分和高效的工作。 针对该事件，公司及时组织相关投资及风控人员，深刻反思投资经验教训，并召开了强化企业债券投资信用风险控制的会议，进一步健全了风险控制体系： 1、根据发行人企业性质、所属行业、业务发展情况及其担保情况，第三方信用评级，信用评级机构资质及主承销行等指标完善和细化了企业债券投资许可库标准； 2、动态跟踪企业债券发行企业、与主承销商及信用评价机构保持密切联系； 3、进一步严格内部投资决策流程及投资限额标准，分散投资降低组合风险，保障基金持有人利益。 二、2007年证券市场和基金投资展望 从中长期角度看，支撑2005年下半年以来市场走出牛市行情的核心因素在2007年依然存在，证券市场在2007年将延续总体向上态势．在这样的大背景下，2007年的投资需要重点考虑三方面的问题：一是市场合理的估值中枢水平；二是2007年上市公司业绩的成长性水平；三是市场的总体估值能否继续突破．本基金认为2006年市场大幅度上扬来自业绩增长和估值提升的双重驱动，而在目前市场总体估值已经合理条件下，业绩增长将成为推动2007年证券市场的核心因素。 2007年，本基金将依然在金融，装备制造和消费升级三大战略主线上实施重点配置．在品种选择上，我们将严格把握对企业持续成长性的研究，把基金的投资组合建立在具有很强的盈利模式与核心竞争优势，从而能够实现持续高速成长的优势企业之上，分享中国经济战略崛起进程中企业成长的收益。 五、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《通乾证券投资基金基金合同》和《通乾证券投资基金托管协议》，托管通乾证券投资基金（以下简称基金通乾）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金通乾的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在基金通乾投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由基金通乾管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 六、审计报告 本基金2006年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明 (2007)审字第60468686_H02号标准无保留意见的审计报告。 七、财务会计报告 （一）基金会计报表 通乾证券投资基金 资产负债表 二〇〇六年十二月三十一日 单位：人民币元 2006年12月31日 2005年12月31日 资产： 银行存款 105,525,688.01 64,535,400.76 清算备付金 8,226,618.05 1,866,185.61 交易保证金 879,891.61 1,582,760.79 应收证券清算款 -- 890,036.70 应收股利 -- -- 应收利息 11,595,049.76 4,982,610.55 其他应收款 -- -- 股票投资市值 2,724,053,226.44 1,542,169,804.19 其中：股票投资成本 1,572,447,676.02 1,408,902,096.59 债券投资 1,209,326,800.59 445,433,107.10 其中：债券投资成本 1,222,628,079.13 454,065,118.40 权证投资 -- -- 其中：权证投资成本 -- -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 4,059,607,274.46 2,061,459,905.70 负债： 应付证券清算款 54,865,048.47 2,747.32 应付管理人报酬 4,307,264.00 2,377,260.01 应付托管费 717,877.32 396,210.00 应付佣金 1,388,687.05 1,047,811.13 应付利息 436,519.13 9,557.11 应付收益 -- -- 其他应付款 1,792,904.04 1,425,256.14 卖出回购证券款 522,000,000.00 98,000,000.00 预提费用 366,000.00 100,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 585,874,300.01 103,358,841.71 持有人权益： 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 1,138,304,271.88 124,635,696.30 未分配收益 335,428,702.57 -166,534,632.31 持有人权益合计 3,473,732,974.45 1,958,101,063.99 负债及持有人权益总计 4,059,607,274.46 2,061,459,905.70 基金份额净值 1.7369 0.9791 通乾证券投资基金 经营业绩表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、收入 833,940,819.93 -137,294,396.53 1、股票差价收入 805,294,553.05 -188,418,971.70 2、债券差价收入 -12,092,666.99 5,243,915.94 3、权证差价收入 -- 2,156,674.40 3、债券利息收入 23,014,671.29 18,044,424.91 其中：资产支持证券利息收入 481,854.64 4、存款利息收入 938,429.62 1,590,034.30 5、股利收入 16,778,845.83 24,074,276.72 6、买入返售证券收入 -- -- 7、其他收入 6,987.13 15,248.90 二、费用 51,977,485.05 34,154,664.84 1、基金管理人报酬 38,531,462.94 28,828,619.53 2、基金托管费 6,421,910.49 4,804,769.87 3、卖出回购证券支出 5,559,128.78 70,757.11 4、利息支出 -- -- 5、其他费用 1,464,982.84 450,518.33 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 266,000.00 120,000.00 审计费用 180,000.00 100,000.00 其他 958,982.84 170,518.33 三、基金净收益 781,963,334.88 -171,449,061.37 加：未实现利得 1,013,668,575.58 119,969,887.29 四、基金经营业绩 1,795,631,910.46 -51,479,174.08 通乾证券投资基金 收益分配表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 本期基金净收益 781,963,334.88 -171,449,061.37 加：期初基金净收益 -166,534,632.31 50,914,429.02 可供分配基金净收益 615,428,702.57 -120,534,632.35 减：本期已分配基金净收益 280,000,000.00 45,999,999.96 期末基金净收益 335,428,702.57 -166,534,632.31 通乾证券投资基金 净值变动表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 1,958,101,063.99 2,055,580,238.03 二、本期经营活动： 基金净收益 781,963,334.88 -171,449,061.37 未实现利得 1,013,668,575.58 119,969,887.29 经营活动产生的基金净值变动数 1,795,631,910.46 -51,479,174.08 三、以前年度损益调整 -- -- 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -280,000,000.00 -45,999,999.96 五、期末基金净值 3,473,732,974.45 1,958,101,063.99 （二）会计报表附注 （除特别标明外，金额单位为人民币元） 附注1、本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计除涉及资产支持证券投资部分的内容为新增内容外，其余部分均与上年度报告相一致。 新增资产支持证券投资内容如下： （1）基金资产的估值原则 未上巿债券、资产支持证券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价，按成本估值； （2）证券投资的成本计价方法 债券 买入上市债券和资产支持证券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本； （3）收入的确认和计量 卖出资产支持债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率、内含利率或资产支持证券的预计收益率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期间内逐日计提；银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额确认，在债券实际持有期间内逐日计提； 附注2. 本报告期无重大会计差错的内容与更正金额 附注3. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方 关系 企业名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司（河北证券） 基金发起人、基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司(陕国投) 基金发起人、基金管理人股东 联合证券有限责任公司（联合证券） 基金管理人股东 华林证券有限责任公司（华林证券） 基金管理人股东 融通基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行 基金托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易 A、股票买卖 关联方名称 2006年度 2005年度 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 河北证券 25,635,207.77 0.33% 198,845,902.95 3.28% 合计 25,635,207.77 0.33% 198,845,902.95 3.28% B、债券买卖 关联方名称 2006年度 2005年度 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 河北证券 25,225,000.00 4.02% 59,771,997.70 7.45% 合计 25,225,000.00 4.02% 59,771,997.70 7.45% C、佣金 关联方名称 2006年度 2005年度 金额 占本期佣金总金额比例 金额 占本期佣金总金额比例 河北证券 20,764.42 0.33% 159,552.36 3.27% 合计 20,764.42 0.33% 159,552.36 3.27% 本基金2006年度及2005年度无通过关联方席位进行债券回购交易。 本基金2006年度及2005年度无通过关联方席位进行权证买卖交易。 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）基金管理人及托管人报酬 A、基金管理人报酬 （a）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （b）基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币38,531,462.94元，其中已支付基金管理人人民币34,224,198.94元，尚余人民币4,307,264.00元未支付。（2005年度共提取管理费28,828,619.53元。） B、基金托管人报酬 (a)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (b)基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币6,421,910.49元，其中已支付基金托管人人民币5,704,033.17元，尚余人民币717,877.32元未支付。（2005年度共提取基金托管费4,804,769.87元。） C、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 银行存款余额 2006年12月31日 2005年12月31日 105,525,688.01 64,535,400.76 银行存款产生的利息收入 2006年度 2005年度 815,934.28 1,510,425.91 （4）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易 关联方名称 中国建设银行 2006年度 2005年度 买入债券成交清算金额 198,847,500.00 -- 卖出债券成交金额 -- -- 买入返售证券成交金额 -- -- 买入返售证券利息收入 -- -- 卖出回购证券成交金额 -- -- 卖出回购证券利息支出 -- -- 除上述交易外，本基金本年度及2005年度未与其他关联方通过银行间同业市场进行 债券（含回购）交易。 （5） 关联方持有基金份额 A. 基金管理人所持有的本基金份额 2006年度 2005年度 年初持有基金份额（份） 10,000,000 10,000,000 加：本年购入 -- -- 减：本年卖出 -- -- 年末持有基金份额（份） 10,000,000 10,000,000 基金管理人持有份额占年末基金总份额的比例 0.50% 0.50% 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 B. 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 2006年12月31日 2005年12月31日 持有基金份额（份） 占基金总份额比例 持有基金份额（份） 占基金总份额比例 河北证券 5,000,000 0.25% 5,000,000 0.25% 陕国投 5,000,000 0.25% 5,000,000 0.25% 附注4. 流通转让受到限制的基金资产 （1）本基金截至2006年12月31日止因股权分置改革而暂时停牌的股票 股票 名称 停牌日期 年末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量(股) 投资成本 年末估值总额 S首旅 06-12-21 18.88 07-1-18 18.80 1,955,214 27,970,946.66 36,914,440.32 S赛迪 06-12-14 5.78 07-1-15 5.36 944,360 5,651,191.20 5,458,400.80 合计 2,899,574 33,622,137.86 42,372,841.12 以上流通转让受到限制的股票是因股权分置改革而暂时停牌，其年末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。 （2） 本基金截至2006年12月31日止因网下申购未流通新股而流通受限制的股票 股票代码 股票名称 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 估值方法 受限期限 601628 中国人寿 110,250 2,081,520.00 2,081,520.00 按成本估值 2007-4-9 601988 中国银行 707,355 2,178,653.40 3,727,760.85 按市价估值 2007-1-5 合计 817,605 4,260,173.40 5,809,280.85 中国人寿是网下申购而暂时流通受限，其锁定期至2007年4月9日，而且由于该股票尚未上市流通，其年末估值单价是根据其成本价确定。 中国银行是网下申购处于锁定期而暂时流通受限，其年末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。 （3）本基金进行银行间同业市场债券质押式回购交易以债券作为质押，该等债券在约定的卖出回购期内暂时无法流通。于2006年12月31日，因该原因引起的流通受限的债券如下： 债券名称 数量(张) 总成本（元） 总市值（元） 估值方法 受限期限 (回购到期日) 05国开14 1,100,000 112,641,100.00 112,641,100.00 成本法 2007-1-12 02国债05 500,000 49,951,000.00 49,951,000.00 成本法 2007-1-15 05工行03 1,500,000 152,999,700.00 152,999,700.00 成本法 2007-1-22 02国债05 500,000 49,951,000.00 49,951,000.00 成本法 2007-1-24 合计 3,600,000 365,542,800.00 365,542,800.00 （4）本基金运用证券交易所上市的债券进行债券回购交易。于2006年12月31日，涉及该等回购交易的标准券金额为人民币162,000,000.00元，其相关的债券部分在以下约定的回购到期日前暂时无法流通。 回购交易金额（元） 受限期限 回购开始日 回购到期日 20,000,000.00 2006-12-19 2007-1-4 22,000,000.00 2006-12-25 2007-1-8 120,000,000.00 2006-12-26 2007-1-9 八、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 113,752,306.06 2.80% 股票投资市值 2,724,053,226.44 67.10% 债券投资市值 1,179,294,519.28 29.05% 权证投资市值 -- -- 资产支持证券 30,032,281.31 0.74% 其他资产 12,474,941.37 0.31% 资产合计 4,059,607,274.46 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 22,178,143.91 0.64% B 采掘业 192,292,841.62 5.54% C 制造业 944,578,669.16 27.19% C0 食品、饮料 87,906,775.68 2.53% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 43,362,000.00 1.25% C5 电子 210,100,616.87 6.05% C6 金属、非金属 202,834,074.49 5.84% C7 机械、设备、仪表 400,375,202.12 11.53% C8 医药、生物制品 -- -- C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 58,866,016.60 1.69% F 交通运输、仓储业 125,345,098.01 3.61% G 信息技术业 63,121,052.64 1.82% H 批发和零售贸易 35,805,000.00 1.03% I 金融、保险业 814,722,021.34 23.45% J 房地产业 312,548,898.85 9.00% K 社会服务业 93,809,784.21 2.70% L 传播与文化产业 44,881,519.06 1.29% M 综合类 15,904,181.04 0.46% 合计 2,724,053,226.44 78.42% （三）本报告期末前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 600150 沪东重机 7,055,916 223,954,773.84 6.45% 2 601398 工商银行 33,940,000 204,658,200.00 5.89% 3 000001 S深发展A 13,690,171 198,096,774.37 5.70% 4 600036 招商银行 12,000,000 194,760,000.00 5.61% 5 000002 万 科Ａ 10,000,000 154,700,000.00 4.45% 6 600685 广船国际 7,093,916 126,342,643.96 3.64% 7 600028 中国石化 12,504,995 114,170,604.35 3.29% 8 600016 民生银行 10,000,000 101,200,000.00 2.91% 9 600870 厦华电子 18,276,846 88,094,397.72 2.54% 10 600030 中信证券 3,000,000 81,810,000.00 2.36% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000001 S深发展A 239,242,546.07 12.22% 2 600050 中国联通 133,690,201.28 6.83% 3 601398 工商银行 117,961,676.65 6.02% 4 600036 招商银行 117,035,781.63 5.98% 5 000927 一汽夏利 115,227,929.76 5.88% 6 000002 万 科Ａ 107,580,595.43 5.49% 7 600016 民生银行 98,413,272.43 5.03% 8 600870 厦华电子 97,546,151.26 4.98% 9 002045 广州国光 90,536,822.36 4.62% 10 600150 沪东重机 88,768,548.06 4.53% 11 600348 国阳新能 83,804,774.53 4.28% 12 000402 金 融 街 79,746,062.62 4.07% 13 000898 鞍钢股份 78,778,143.87 4.02% 14 600236 桂冠电力 77,303,438.01 3.95% 15 600028 中国石化 75,765,431.24 3.87% 16 600030 中信证券 72,137,535.79 3.68% 17 600839 四川长虹 67,586,145.05 3.45% 18 600386 北京巴士 62,673,275.53 3.20% 19 600019 宝钢股份 60,611,114.08 3.10% 20 000786 北新建材 60,403,716.39 3.08% 21 600029 S南航 59,128,427.69 3.02% 22 600406 国电南瑞 58,595,862.93 2.99% 23 600266 北京城建 58,286,714.48 2.98% 24 000401 冀东水泥 57,360,996.60 2.93% 25 000858 五 粮 液 51,091,974.71 2.61% 26 600717 天津港 46,772,983.63 2.39% 27 600067 冠城大通 45,922,413.20 2.35% 28 600472 包头铝业 42,852,214.47 2.19% 29 600584 长电科技 42,102,426.67 2.15% 30 000569 长城股份 40,792,130.32 2.08% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000927 一汽夏利 384,774,657.97 19.65% 2 000786 北新建材 212,826,944.22 10.87% 3 000100 TCL 集团 193,842,532.59 9.90% 4 000401 冀东水泥 191,113,178.45 9.76% 5 000001 S深发展A 165,332,059.64 8.44% 6 600685 广船国际 163,203,107.02 8.33% 7 600050 中国联通 148,116,175.94 7.56% 8 600236 桂冠电力 146,830,493.28 7.50% 9 600028 中国石化 103,019,980.93 5.26% 10 000970 中科三环 97,673,282.74 4.99% 11 000898 鞍钢股份 91,085,121.57 4.65% 12 000063 中兴通讯 80,856,228.33 4.13% 13 600482 风帆股份 80,833,334.77 4.13% 14 600295 鄂尔多斯 72,647,056.86 3.71% 15 000562 宏源证券 72,191,617.05 3.69% 16 600585 海螺水泥 70,139,915.31 3.58% 17 600839 四川长虹 69,327,391.91 3.54% 18 600016 民生银行 62,766,306.76 3.21% 19 600150 沪东重机 62,026,988.58 3.17% 20 600067 冠城大通 58,354,806.64 2.98% 21 600036 招商银行 55,906,437.56 2.86% 22 000402 金 融 街 54,465,295.81 2.78% 23 002045 广州国光 53,138,272.85 2.71% 24 600309 烟台万华 52,889,106.86 2.70% 25 600472 包头铝业 49,034,997.55 2.50% 26 600978 宜华木业 46,463,267.05 2.37% 27 600717 天津港 46,162,710.51 2.36% 28 600030 中信证券 43,857,321.27 2.24% 29 000002 万 科Ａ 43,213,282.54 2.21% 30 600078 澄星股份 43,133,843.71 2.20% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额（元） 买入股票的成本总额 3,601,626,270.66 卖出股票的收入总额 4,228,298,245.64 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 699,434,273.80 20.13% 企业债 97,493,109.59 2.81% 金融债 265,640,800.00 7.65% 央行票据 116,726,335.89 3.36% 合计 1,179,294,519.28 33.95% （六）本报告期末前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 404,492,528.00 11.64% 2 05工行03 152,999,700.00 4.40% 3 06央票78 116,726,335.89 3.36% 4 05国开14 112,641,100.00 3.24% 5 02年第五期国债 99,902,000.00 2.88% （七）基金投资资产支持证券明细 资产支持证券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电02 30,032,281.31 0.86% （八）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产 名称 金额(元) 交易保证金 879,891.61 应收利息 11,595,049.76 合计 12,474,941.37 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内本基金未投资权证业务。 九、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 项目 2006年12月31日 持有人户数(户) 74,237 平均每户持有基金份额(份) 26,940.74 机构投资者持有份额(份) 942,300,304 机构投资者持有份额占总份额比例 47.12% 个人投资者持有份额(份) 1,057,699,696 个人投资者持有份额占总份额比例 52.88% 截止2006年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例 1 中国人寿保险股份有限公司 178,103,153 8.91% 2 中国人寿保险（集团）公司 148,254,595 7.41% 3 中国太平洋保险公司 135,944,536 6.80% 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司 62,892,344 3.14% 5 新时代证券有限责任公司 40,000,000 2.00% 6 中国平安保险（集团）股份有限公司 39,929,533 2.00% 7 全国社保基金六零四组合 38,024,683 1.90% 8 中国人民财产保险股份有限公司 36,640,122 1.83% 9 中英人寿保险有限公司 21,315,110 1.07% 10 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 20,000,000 1.00% 十、重大事项揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内基金管理人未发生重大人事变动 （三）本报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大事项。 1、2006年7月27日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案；2006年10月20日，中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006年7月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。 2、2006年12月28日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将"基金托管部"更名为"投资托管服务部"。 （四）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （五）基金投资策略的改变 根据证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》及基金合同的相关规定，本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，具体投资方案及相关事项请参阅2006年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （六）本基金在本报告期内收益分配事项。 本基金于2006年度基金收益分配详情如下： 年度 权益登记日 每10份基金份额分红数(元) 收益分配金额(元) 06年中期分红 2006-12-20 1.400 280,000,000.00 （七）本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本年度支付的审计费用为 180,000.00元。该事务所自基金成立日起为本基金提供审计服务至今。 （八）本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、基金专用席位的选择标准及程序 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、席位变更及交易情况 基金在本会计期间选择的席位券商有河北证券有限责任公司(河北证券) 、国泰君安证券股份有限公司(国泰君安)、健桥证券股份有限公司(健桥证券)、申银万国证券股份有限公司(申银万国)、国信证券有限责任公司（国信证券）、天勤证券经纪有限公司(天勤证券)、中银国际证券有限责任公司(中银国际)和海通证券股份有限公司(海通证券)、中国国际金融有限公司（中金公司）、中国银河证券有限责任公司（银河证券）、南京证券有限责任公司（南京证券）、渤海证券有限责任公司（渤海证券）、中信证券股份有限公司（中信证券）、中国民族证券有限责任公司（民族证券），其中民族证券席位为本年度新增席位。本报告期终止申银万国深圳席位、爱建证券深圳和上海席位、中信建投证券上海席位。 截止2006年12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况如下： 1、股票交易量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类总成交金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例 河北证券 2 25,635,207.77 0.33% 20,764.42 0.33% 国泰君安 2 834,961,620.63 10.70% 666,971.38 10.71% 健桥证券 2 -- -- -- -- 爱建证券 2 -- -- -- -- 申银万国 2 257,937,431.56 3.31% 205,097.28 3.29% 国信证券 2 1,814,552,929.17 23.25% 1,432,623.23 23.02% 中信建投证券1 102,191,063.56 1.31% 82,618.10 1.33% 天勤证券 1 -- -- -- -- 中银国际 1 234,323,381.85 3.00% 189,191.82 3.04% 海通证券 1 249,274,906.74 3.19% 201,313.84 3.23% 中金公司 1 814,500,647.76 10.44% 637,357.23 10.24% 银河证券 2 484,323,294.80 6.21% 378,990.18 6.09% 南京证券 1 316,539,990.89 4.06% 255,496.67 4.10% 渤海证券 1 1,488,037,759.69 19.07% 1,207,035.83 19.39% 中信证券 1 935,384,845.34 11.99% 754,572.13 12.12% 民族证券 1 246,249,167.46 3.16% 192,691.09 3.10% 合 计 23 7,803,912,247.22 100.00% 6,224,723.20 100.00% 2、债券及回购交易量情况： 券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类总成交金额比例 债券回购成交金额(元) 占本期该类总成交金额比例 河北证券 25,225,000.00 4.02% -- -- 国泰君安 216,497,915.90 34.52% 20,000,000.00 0.35% 申银万国 46,173,238.70 7.36% 220,000,000.00 3.85% 国信证券 42,003,255.30 6.70% 661,500,000.00 11.57% 中信建投证券 18,000,595.10 2.87% 164,500,000.00 2.88% 中银国际 6,028,585.90 0.96% 447,000,000.00 7.82% 海通证券 5,023,800.00 0.80% 304,000,000.00 5.32% 南京证券 95,068,217.60 15.16% 400,000,000.00 7.00% 渤海证券 119,229,259.60 19.01% 1,855,300,000.00 32.45% 中信证券 53,899,669.10 8.59% 1,645,000,000.00 28.77% 合 计 627,149,537.20 100.00% 5,717,300,000.00 100.00% （十）其他重大事项 为进一步满足投资者日益增长的分红需求，充分保护广大基金份额持有人利益，更好地服务于投资者，本基金管理人修改了基金合同中相关收益分配条款。具体修改内容请参阅2006年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《融通基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告 》。 (十一) 期后事项 本基金管理人于2007年2月3日及2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布《融通基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》，聘任刘模林先生为公司副总经理，免去刘小山先生的副总经理职务。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。 客服电话：0755-26948088 公司网址：http://www.rtfund.com 融通基金管理有限公司 2007年3月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |