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| 广发聚鑫债券A(000118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1962876 | ||||||||
| 基金代码 | 000118 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发聚鑫债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发聚鑫债券 基金主代码 000118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 6月 5日 报告期末基金份额总额 6,877,462,970.91份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期 回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风 险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分 析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动 性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不 同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价 值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而 确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并 依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C 下属分级基金的交易代 码 000118 000119 报告期末下属分级基金 的份额总额 5,590,382,910.29份 1,287,080,060.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C 1.本期已实现收益 65,468,316.78 18,926,538.31 2.本期利润 266,626,573.94 78,675,381.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0623 0.0550 4.期末基金资产净值 8,274,779,642.54 1,898,858,998.79 5.期末基金份额净值 1.480 1.475 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发聚鑫债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 4.28% 0.35% -1.70% 0.19% 5.98% 0.16% 过去六个 月 8.59% 0.58% 0.84% 0.18% 7.75% 0.40% 过去一年 23.34% 0.53% 2.33% 0.14% 21.01% 0.39% 过去三年 35.00% 0.60% 6.25% 0.11% 28.75% 0.49% 过去五年 33.50% 0.60% 5.53% 0.11% 27.97% 0.49% 自基金合 同生效起 至今 123.45% 0.64% 7.05% 0.12% 116.40% 0.52% 2、广发聚鑫债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 4.15% 0.36% -1.70% 0.19% 5.85% 0.17% 过去六个 月 8.32% 0.58% 0.84% 0.18% 7.48% 0.40% 过去一年 22.93% 0.53% 2.33% 0.14% 20.60% 0.39% 过去三年 33.67% 0.59% 6.25% 0.11% 27.42% 0.48% 过去五年 31.50% 0.59% 5.53% 0.11% 25.97% 0.48% 自基金合 同生效起 119.34% 0.64% 7.05% 0.12% 112.29% 0.52% 广发聚鑫债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发聚鑫债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 6月 5日至 2020年 6月 30日) 1．广发聚鑫债券 A： 2．广发聚鑫债券 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 张芊 本基金的基 金经理；广发 纯债债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发鑫裕 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金经理；广发 集裕债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发集丰 债券型证券 投资基金的 2013- 07-12 - 19年 张芊女士，经济学和工商管理 双硕士，持有中国证券投资基 金业从业证书。曾任中国银河 证券研究中心研究员，中国人 保资产管理有限公司高级研 究员、投资主管，工银瑞信基 金管理有限公司研究员，长盛 基金管理有限公司投资经理， 广发基金管理有限公司固定 收益部总经理、广发聚盛灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2015年 11月 23日 至 2016 年 12 月 8 日)、广发 安宏回报灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(自 2015 年 12月 30日至 2017年 2月 6 基金经理；广 发汇优 66个 月定期开放 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发汇利一年 定期开放债 券型发起式 证券投资基 金的基金经 理；广发招享 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发聚荣一年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理；公司副 总经理、固定 收益投资总 监、固定收益 管理总部总 经理 日)、广发安富回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理(自 2015 年 12 月 29 日至 2018年 1月 6日)、广发集安 债券型证券投资基金基金经 理(自2017年1月20日至2018 年 10月 9日)、广发集鑫债券 型证券投资基金基金经理(自 2015年 12月 25日至 2018年 12月 20日)、广发集丰债券型 证券投资基金基金经理 (自 2016年 11月 1日至 2019年 1 月 8 日)、广发集源债券型证 券投资基金基金经理(自 2017 年 1月 20日至 2019年 1月 8 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，4月债市收益率在央行下调超储利率的刺激下下行探底，但 5月以后央 行表现偏鹰派，市场资金面预期逐步向常态化宽松修正，受此影响各期限利率均出现 了明显回调。纵观全季，各期限收益率整体抬升，其中中短端利率在资金面预期的摆 动下大幅波动，主导了收益率曲线先牛陡后熊平的走势；信用债总体表现好于利率债， 信用利差被动压缩。组合本季度，密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合 杠杆和久期分布。展望下季度，中短端利率方面，经过本轮调整后基本完成了重定价， 后续考虑到央行货币政策仍不至于转向收紧，同时在主要目标（经济增长、通胀、金 融稳定与外汇稳定）不发生重大变化的情况下，短期政策再度明显宽松概率较小，因 此中短端利率倾向于震荡；长端利率方面，后续将先定价经济能否顺利回到疫情前， 整体将呈现区间震荡、中枢小幅抬升的走势。组合将继续跟踪经济基本面、货币政策 以及监管政策等方面的变化，增强操作的灵活性；同时，注意做好持仓券种梳理，优 化持仓结构。权益方面，坚持配置符合宏观经济转型的产业方向，精选品种。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 4.28%，C类基金份额净值增长 率为 4.15%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,056,053,585.57 17.69 其中：股票 2,056,053,585.57 17.69 2 固定收益投资 9,239,908,372.51 79.51 其中：债券 9,239,908,372.51 79.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,500,000.00 0.06 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 198,353,613.77 1.71 7 其他资产 120,802,951.16 1.04 8 合计 11,621,618,523.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,382,289,182.84 13.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - 广发聚鑫债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 F 批发和零售业 48,412,432.44 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 20,435,865.30 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 378,822,185.32 3.72 J 金融业 7,140,000.00 0.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 34,518,650.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 61,544,479.72 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 107,175,985.95 1.05 R 文化、体育和娱乐业 15,714,804.00 0.15 S 综合 - - 合计 2,056,053,585.57 20.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002841 视源股份 1,691,592 162,319,235.84 1.60 2 300124 汇川技术 3,849,811 146,254,319.89 1.44 3 600690 海尔智家 7,184,748 127,170,039.60 1.25 4 300454 深信服 616,792 127,034,480.32 1.25 5 000401 冀东水泥 7,134,939 114,444,421.56 1.12 6 300015 爱尔眼科 2,466,651 107,175,985.95 1.05 7 000425 徐工机械 15,158,88 5 89,589,010.35 0.88 8 603288 海天味业 685,440 85,268,736.00 0.84 9 300496 中科创达 924,500 71,833,650.00 0.71 10 002271 东方雨虹 1,618,872 65,774,769.36 0.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 197,248,000.00 1.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,201,578,892.00 11.81 其中：政策性金融债 973,313,892.00 9.57 4 企业债券 1,307,101,310.27 12.85 5 企业短期融资券 1,523,782,000.00 14.98 6 中期票据 2,302,655,000.00 22.63 7 可转债（可交换债） 1,861,606,170.24 18.30 8 同业存单 - - 9 其他 845,937,000.00 8.31 10 合计 9,239,908,372.51 90.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 128080 顺丰转债 2,381,384 323,630,085. 60 3.18 2 190305 19进出 05 2,900,000 293,190,000. 00 2.88 3 041900433 19电网 CP003 2,000,000 200,780,000. 00 1.97 4 012000036 20国药控股 SCP001 1,800,000 180,756,000. 00 1.78 5 163660 20金隅 03 1,700,000 169,320,000. 00 1.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 792,614.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 93,179,322.26 5 应收申购款 26,831,013.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 120,802,951.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 128080 顺丰转债 323,630,085.60 3.18 2 113008 电气转债 149,373,560.80 1.47 3 128048 张行转债 94,556,706.57 0.93 4 110042 航电转债 94,077,711.00 0.92 5 132018 G三峡 EB1 84,218,640.00 0.83 6 128059 视源转债 77,369,071.32 0.76 7 110031 航信转债 61,257,215.60 0.60 8 113025 明泰转债 46,020,081.90 0.45 9 113558 日月转债 43,903,840.00 0.43 10 110056 亨通转债 39,664,126.60 0.39 11 113559 永创转债 35,505,607.00 0.35 12 113026 核能转债 31,422,135.40 0.31 13 113020 桐昆转债 31,169,300.00 0.31 14 123002 国祯转债 30,016,832.32 0.30 15 127012 招路转债 23,156,920.43 0.23 16 113011 光大转债 21,409,062.00 0.21 17 113013 国君转债 18,193,600.00 0.18 18 110059 浦发转债 12,308,572.50 0.12 19 110060 天路转债 11,575,377.90 0.11 20 128058 拓邦转债 10,362,149.31 0.10 21 113009 广汽转债 9,978,824.70 0.10 22 128075 远东转债 6,643,963.00 0.07 23 113024 核建转债 6,050,023.50 0.06 24 113532 海环转债 5,860,032.60 0.06 25 113537 文灿转债 5,419,680.00 0.05 26 128033 迪龙转债 3,880,139.55 0.04 27 113019 玲珑转债 3,811,813.20 0.04 28 128084 木森转债 2,452,028.04 0.02 29 128045 机电转债 1,998,528.00 0.02 30 113028 环境转债 1,855,500.00 0.02 31 113534 鼎胜转债 981,810.00 0.01 32 113545 金能转债 158,672.40 0.00 33 132012 17巨化 EB 101,500.00 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002841 视源股份 103,444,000.00 1.02 限售股 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C 本报告期期初基金份额总额 3,411,291,402.35 1,316,678,657.21 本报告期基金总申购份额 2,662,118,062.86 577,321,510.90 减：本报告期基金总赎回份额 483,026,554.92 606,920,107.49 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 5,590,382,910.29 1,287,080,060.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚鑫债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发聚鑫债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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