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| 太平MSCI香港价值增强A(007107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1962377 | ||||||||
| 基金代码 | 007107 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 太平 MSCI香港价值增强 基金主代码 007107 交易代码 007107 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 31日 报告期末基金份额总额 101,450,426.75份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。按照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效 复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 15页 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 业绩比较基准 MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 太平 MSCI香港价值增强 A 太平 MSCI香港价值增强 C 下属分级基金的交易代 码 007107 007108 报告期末下属分级基金 的份额总额 101,199,301.13份 251,125.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日) 太平 MSCI香港价值增强 A 太平 MSCI香港价值增强 C 1.本期已实现收益 784,821.54 1,705.88 2.本期利润 -1,617,055.57 -4,224.65 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0160 -0.0165 4.期末基金资产净值 88,144,420.70 218,140.21 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 15页 5.期末基金份额净值 0.8710 0.8686 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 太平 MSCI香港价值增强 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.80% 1.23% -4.19% 1.75% 2.39% -0.52% 过去六个月 -15.33% 1.68% -19.02% 6.52% 3.69% -4.84% 自基金合同 生效起至今 -12.90% 1.27% -15.79% 5.93% 2.89% -4.66% 太平 MSCI香港价值增强 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.91% 1.24% -4.19% 1.75% 2.28% -0.51% 过去六个月 -15.51% 1.69% -19.02% 6.52% 3.51% -4.83% 自基金合同 生效起至今 -13.14% 1.27% -15.79% 5.93% 2.65% -4.66% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 太平 MSCI香港价值增强指数证券投资基金 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 15页 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 7月 31日至 2020年 6月 30日） 1、太平 MSCI香港价值增强 A 2、太平 MSCI香港价值增强 C 注： 本基金基金合同生效日为 2019年 7月 31日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一 年。本基金的建仓期为基金合同生效之日起 6个月，截止本报告期末，本基金已完成建仓，且各项资 产配置比例符合合同约定。 图示日期为 2019年 7月 31日至 2020年 6月 30日。 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐磊 本基金的 基金经理、 太平灵活 配置混合 型发起式 证券投资 基金基金 经理 2019年 7月 31日 2020年 5月 18日 9年 英国埃克塞 特大学金融 学博士，经 济学硕士， 南开大学金 融学本科。 CFA、FRM。9 年海内外证 券基金行业 从业经验。 其中海外投 资经验 2年。 2016 年 4 月 加 入 本 公 司，现任权 益投资部负 责人。曾在 花旗私人银 行（欧非中 东总部，伦 敦 ） 和 Kleinwort Benson 私 人银行（伦 敦）从事全 球资产配置 的量化研究 工作，涵盖 美国，欧洲， 亚 洲 等 市 场，包括香 港的股票市 场，回国后 先后在中原 英石基金和 嘉合基金任 量化研究员 和 投 资 经 理。2019 年 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 15页 1 月 29 日至 2020 年 5 月 18 日担任太 平灵活配置 混合型发起 式证券投资 基金基金经 理。2019 年 7 月 31 日至 2020 年 5 月 18 日担任太 平 MSCI香港 价值增强指 数证券投资 基金基金经 理。中国国 籍。 林开盛 本基金的 基金经理、 太平灵活 配置混合 型发起式 证券投资 基金 2020年 5月 18日 - 10年 上海财经大 学金融学专 业证券投资 方向硕士。 具有证券投 资基金从业 资格。 2009 年 7 月 至 2016 年 4 月 在申银万国 证券研究所 任首席分析 师。2016 年 4 月加入本 公司，从事 投资研究相 关 工 作 。 2017 年 5 月 9 日起担任 太平灵活配 置混合型发 起式证券投 资基金基金 经理； 2020 年 5月 18日 起担任太平 MSCI 香港价 值增强指数 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 15页 证券投资基 金 基 金 经 理。中国国 籍。 注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金基金 合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约 定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在 损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司 内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规 范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保 公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金于 1月底完成建仓，投资组合符合合同规定。建仓期结束后，本基金的运作以紧密跟 踪的指数为主，控制跟踪误差。 受疫情影响，香港股票市场一季度大幅下跌，二季度小幅恢复，上半年恒生指数下跌 13.35%， 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页 共 15页 本基金净值也出现较大跌幅。目前全球市场流动性充裕，疫情逐渐受控，美国感染人数有所反弹， 但欧洲国家数据已经出现拐点。4月以来，港股处于历史最低估值区间，并已进入盘整筑底阶段， AH股溢价仍然存在。同时，随着利率走低，股息率相对债券利率的差值扩大凸显港股投资价值。 MSCI香港价值增强指数股息率预估在 5%以上，明显高于恒生指数、A股指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，太平 MSCI香港价值增强 A的份额净值增长率为-1.80%，同期业绩比较基准收益 率为-4.19%。 太平 MSCI香港价值增强 C的份额净值增长率为-1.91%，同期业绩比较基准收益率为-4.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金于 2020年 1月 14日-2020年 4月 7日期间出现连续 20个工作日基金份额持有人数量 不满 200人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,709,094.27 92.26 其中：股票 81,709,094.27 92.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 5,389,231.78 6.09 8 其他资产 1,464,887.34 1.65 9 合计 88,563,213.39 100.00 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页 共 15页 注：本报告期末，基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为：81,709,094.27元，占基金资产 净值的比例为 92.26%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分） 本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分） 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 1,216,985.25 1.38 B 消费者非必需品 6,659,457.16 7.54 C 消费者常用品 2,816,482.63 3.19 D 能源 2,221,303.39 2.51 E 金融 28,944,995.37 32.76 F 医疗保健 3,701,537.47 4.19 G 工业 4,808,809.46 5.44 H 信息技术 2,856,495.86 3.23 I 电信服务 16,053,351.76 18.17 J 公用事业 4,546,538.00 5.15 K 房地产 7,883,137.92 8.92 合计 81,709,094.27 92.47 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 00939 建设银行 2,339,000 13,396,081.72 15.16 2 00728 中国电信 6,156,000 12,202,206.51 13.81 3 03988 中国银行 2,297,000 6,021,752.72 6.81 4 01288 农业银行 1,638,000 4,668,189.93 5.28 5 00762 中国联通 980,000 3,750,767.33 4.24 6 00288 万洲国际 406,500 2,465,520.71 2.79 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页 共 15页 7 01171 兖州煤业 股份 420,000 2,221,303.39 2.51 8 00001 长和 43,000 1,956,040.42 2.21 9 00960 龙湖地产 56,500 1,901,804.92 2.15 10 00489 东风集团 股份 412,000 1,742,441.61 1.97 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页 共 15页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,464,367.32 4 应收利息 520.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,464,887.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页 共 15页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末不存在前十名股票中存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末不存在积极投资前五名股票中存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 太平 MSCI香港价值增强 A 太平 MSCI香港价值增强 C 报告期期初基金份额总额 101,275,611.42 260,007.26 报告期期间基金总申购份 额 4.41 430.10 减:报告期期间基金总赎回 份额 76,314.70 9,311.74 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 101,199,301.13 251,125.62 注：本基金基金合同生效日为 2019年 7月 31日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页 共 15页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 20200401— 20200630 100,021, 500.00 - - 100,02 1,500. 00 98.59 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或 巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基 金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可 能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复 2、《太平 MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同》 3、《太平 MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书》 4、《太平 MSCI香港价值增强指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、法律法规及中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 17楼 1708 室） 9.3 查阅方式 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15页 共 15页 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可 在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务电话：021-61560999、400-028-8699 公司网址：www.taipingfund.com.cn 太平基金管理有限公司 2020年 07月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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